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[期刊] 金融与经济
[作者]
刘志东 王立杰
金融市场波动性表现为金融资产价格的波动,指金融资产价格偏离期均衡价值。金融市场波动性是金融市场风险的直接表现。这种波动性在不同的时间和不同的市场表现出不同的特征。如何从内在本质上认清这种波动性对于合理度量和控制金融市场风险具有重要的意义。本文主要从宏观原因及微观机理的角度来研究金融市场波动性。
关键词：
金融市场 波动性 原因机理
[期刊] 金融评论
[作者]
赵建 李奇霖 冯素玲
金融市场大幅动荡的直接原因往往来自流动性冲击。最近几年在全球货币政策大变局和货币供给呈现新变化的背景下,中国经济和金融体系受到流动性冲击的困扰越来越大,给维护系统性金融稳定和宏观审慎管理带来了巨大挑战。本文以银行资产负债表调整行为探索货币供给的微观基础,构建宏观流动性的周期性纵向结构和"核心-中间-外围"的横向结构,理顺流动性冲击实体经济和金融市场的基本机理,为系统性金融稳定和宏观审慎管理提供决策依据。我们发现来自实体需求、银行信用和监管变化的内生和外生冲击,通过引发信贷结构的变动对金融市场形成巨大的流动性冲击,冲击路线在中国特有的货币分割和信用分层结构下表现出不一样的特征。旨在维护金融稳定的监管政策,需要理解中国独有的流动性冲击结构,站在整个宏观审慎的角度进行统筹设计,防止出现"一刀切"治理模式对金融稳定自身的扰动。这需要在深刻分析货币和流动性供需机制的基础上,建立与市场良性互动的宏观审慎管理体系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何志刚 钟巧
文章分析了金融市场波动性中隐含的关于未来宏观经济走势的信息。通过构建线性模型进行样本内回归分析和样本外预测精度的比较,实证研究结果表明,我国股票市场波动性蕴含着对未来两年的经济增长和价格水平波动的预测信息;外汇市场对一年内的经济变动的解释能力较强,而债券市场波动和同业拆借市场波动暂未发现关于未来经济的走势明朗的前瞻性信息。
关键词：
金融市场波动 股票市场波动 样本外预测
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡金焱 亓彬
随着机构投资者在我国资本市场上的不断壮大,其对资本市场的影响也日益加深,这种影响很重要的一方面就是体现在机构的各种行为对市场稳定性的影响上。本文以2004～2010年证券投资基金的数据为例,从宏微观两个层面分别采用时间序列模型脉冲分析和面板数据分析的方法对机构持股与股市波动的相关关系进行了研究,得出结论基金持股并没有起到稳定股市的作用,反而加剧了股市波动,这种加剧在大盘下行时体现得尤为明显;基金持股对市场的波动性反映不敏感。
[期刊] 经济学动态
[作者]
仪垂林 刘国华 李明
在金融研究中,波动性一直是一个非常重要的问题,投资组合选择、原生资产和衍生资产定价、风险管理等等都离不开对波动性的准确度量。近年来衍生证券的交易量增长迅速,而波动性是衍生证券定价中最重要的变量。既然波动性预测是金融市场中的一件重要工作,所以在最近的20年里,它吸引了学术界和实务界的广泛的注意力。本文试图对现有的有关波动性预测的研究文献做全面综合。
[期刊] 经济学动态
[作者]
叶初升 任兆柯
经济学越来越重视宏观波动的微观来源,而生产网络则是连接微观冲击与宏观波动的桥梁。所以,本文评述基于生产网络视角探究宏观波动之微观来源的研究进展。本文首先讨论微观冲击在生产网络间的传导路径及其宏观影响;其次,分别从引入CES技术结构、市场扭曲、生产网络内生化等方面阐释基于生产网络视角的宏观波动模型的扩展思路;再次,综述从行业和企业层面实证研究和定量验证生产网络对宏观波动影响的文献;最后,本文讨论该领域有待解决的问题,并展望未来研究方向。
[期刊] 经济经纬
[作者]
郭强
笔者从批发金融市场的角度，以商业银行资产负债表为基本数据，通过两期模型，分析了商业银行相互挤兑而加大金融摩擦的内在机理，阐释金融摩擦与宏观经济波动的关系。分析显示：来自批发金融市场的金融摩擦影响了宏观经济波动，金融机构的过度关联放大了冲击的效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱燕翔
文章采用基于主体建模的方法对金融市场的超额波动性进行了模拟与分析。模拟结果表明,有限理性投资者能使市场产生超额波动,且损失厌恶型投资者的比例越高,超额波动比率越高。趋势跟踪者会大幅度提高超额波动性,并因此导致市场出现明显的泡沫:完全的随机行为交易者却对市场具有一定的缓和作用。
[期刊] 经济学动态
[作者]
袁志刚 郑志伟 葛劲峰
金融中介在现代宏观经济运行中的主要功能是解决经济主体的逆向选择和道德风险问题,并为市场提供流动性保险。良好运作的金融中介可以克服现实世界中的金融摩擦,促进资源的有效配置,保障经济在更高的潜在水平上运行。但是金融中介在实现这些功能时,实际上把经济运行中的大量风险转移到了自身,在有限程度内利用杠杆实现基本职能。金融杠杆增长也为短期波动埋下隐患,当外生冲击大到一定程度,金融中介反而成为放大金融波动的罪魁。信息不对称、金融合约不完全、流动性错配成为金融市场内生不稳定的条件,资产价格伴随着金融中介资产负债表的恶化而大幅下跌,对经济造成持续性的放大效应。特别当金融中介自身受到种种约束时,金融稳定和全局宏观调控变得复杂而困难。本文通过对相关文献及理论模型进行梳理,加深了对金融中介宏观效应的理解,为宏观广义货币政策传导、宏观调控分析和研究提供更多视角和思路,并在梳理中指出了金融中介理论未来发展的重点和方向。
[期刊] 商业时代
[作者]
余玲 胡望斌
本文对1979-2004年之间我国GNP增长率,通货膨胀率和失业率三大宏观经济指标的波动规律及成因进行了分析,并提出了针对我国经济现状的货币和财政政策建议。
关键词：
GNP增长率 通货膨胀率 失业率 相关性
[期刊] 经济研究
[作者]
杨俊杰
本文将消费者投资决策引入RBC模型来分析房地产价格波动对宏观经济波动的作用机制,并使用VAR模型对该作用机制进行实证检验。本文的研究表明,当期宏观经济波动不仅取决于滞后一期的宏观经济波动,还取决于当期与滞后两期的房地产价格;检验结果进一步表明,房地产价格的正向冲击将致使消费者减少消费、增加投资,对GDP具有快速拉升作用,但是该拉升作用并不具有持续性,且在3年内波动会缓慢递减至零。
[期刊] 金融研究
[作者]
王雄元 张春强 何捷
宏观经济波动性会通过影响实体经济和投资者风险态度进而影响债券风险溢价。本文以２００６～２０１２年７６８只短期融资券为样本，检验了宏观经济波动性对债券风险溢价的影响，结果表明：（１）在金融市场，货币政策波动性越大，企业风险对短期融资券利差的正面影响也越大；而信贷规模波动性却能削弱风险与短期融资券利差的相关性；（２）产品市场上，较高的市场乐观程度也会弱化企业风险对短期融资券利差的影响；（３）进一步分析表明，上述效应主要体现在国有企业和信息不对称较低组。这些结论有助于丰富企业风险、宏观经济环境与债券利差类文献。
[期刊] 世界经济
[作者]
陈同合
东亚经济危机是目前国际经济学界讨论的一大热点，本文试图从集体行为的角度探讨市场不稳定的一般微观机理，并着重说明金融市场，尤其是国际金融市场具有自身的特点，因而具有更大的脆弱性。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
徐梅 于慧君
居民家庭金融资产选择不仅会受到微观内因的影响，还会受到宏观经济周期波动的影响。笔者将居民的金融资产选择分为储蓄意愿和购买股票或基金意愿，利用２００３年第１季度至２０１４年第１季度的时间序列数据，构建多元ＧＡＲＣＨ模型，分析外部宏观经济周期波动（ＧＤＰ增长率、利率）和家庭其他决策（消费意愿、购房意愿）对居民金融资产选择的影响，并且同时分析储蓄意愿和购买股票或基金意愿的相互影响变动，并以ＧＤＰ增长率的波动周期作为标准，将经济划分为上行和下行两个时期，设置虚拟变量，考虑经济不同运行期间居民金融资产选择对家庭内部决策和外部宏观经济指标的敏感性变化。分析认为，居民家庭金融资产选择仍以储蓄为主，宏观货币调．．．
[期刊] 管理现代化
[作者]
姚君 殷开睿 李琪
按照宏观基本面和微观主体两个角度来梳理股市波动性的主要来源,一是按照技术、政策、商业周期与股市波动性三大视角总结了现有研究文献中的主要观点,二是从参与股市的微观主体角度,以机构投资者行为与股市波动性的正负相关性两方面归纳现有文献的观点,三是从实证角度列举了股市波动性和机构投资者行为的衡量指标、模型和检验方法,最后提出未来的研究展望。
关键词：
股市波动性 机构投资者 宏观基本面
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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