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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
马凌霄
金融市场波动是金融风险的直接来源,在金融学发展过程中始终是研究的重要领域。从现代金融学出现开始,研究者对金融市场波动的理解和看法一直存在许多不同的观点。新金融学和混沌理论不断从新的研究视角向传统的"随机游走"思想提出挑战。对市场波动的不同理解决定了研究方法的不同,线性范式的研究框架在新的理论和技术的冲击下正在逐渐失去主流地位,混沌、分形等非线性的研究方法在对金融市场波动的判断和可预测性分析上已经取得了很大的成功,并有可能主导这一领域未来的研究方向。
关键词：
市场波动 随机游走 混沌
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
唐勇 刘峰涛
文章阐述了“已实现”波动的研究进展 ,针对ARCH类、SV类等主流波动模型实际应用中存在的问题 ,从理论上阐述了如何解决维数“灾难”、参数估计等问题。着重介绍了“已实现”波动、“已实现”协方差的构建以及与积分波动、积分扩散阵之间的关系 ,和国外实证研究的成果 ,同时又介绍了用“已实现”波动的测量方法构建的一些模型 ,并指出了“已实现”波动正在进行的应用领域和发展前景。
关键词：
金融市场 “已实现”波动 波动模型
[期刊] 经济学动态
[作者]
王辉
波动率是对资产收益不确定性的衡量,它代表了资产的风险。由于波动率在投资分析、风险管理以及期权定价等方面的重要性,近20年来一直是金融领域的一个研究热点。本文主要回顾了条件异方差波动率理论的发展演变,包括波动率函数形式的扩展(对称性波动率、非对称性波动率以及长记忆波动率)和条件分布形式的扩展(逆高斯分布、非对称混合正态分布等)两个方面,并对在实际中如何计算和预测波动率进行了总结。
关键词：
波动率 杠杆效应 长记忆 条件分布
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董兵兵
波动相关性是金融市场风险管理的核心。文章从宏观经济学、行为金融学、市场微观结构三个视角全面分析了金融市场波动相关性的成因,涵盖市场价格的长、中、短期变化,力图从宏观、中观、微观三个层面描绘出金融市场波动相关的全景视图,为系统解释波动相关性的形成机理提供理论支持。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张金若
本文针对金融危机背景下,金融负债公允价值计量背离商业常识的财务现象展开研究。文章认为,将资信状况变动纳入金融负债公允价值计量的考虑因素,理论上逻辑合理,但现实操作中,只有对采用公允价值计量的资产和其所对应的负债同时考虑资信状况变化的影响,才能避免不恰当的经济后果;另外,资信状况的计量也存在困难。实证结果表明,我国上市公司财务报表没有发现资信状况变动对负债公允价值计量的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞锋
文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杜子平 苏卫东 张世英
金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 经济学动态
[作者]
仪垂林 刘国华 李明
在金融研究中,波动性一直是一个非常重要的问题,投资组合选择、原生资产和衍生资产定价、风险管理等等都离不开对波动性的准确度量。近年来衍生证券的交易量增长迅速,而波动性是衍生证券定价中最重要的变量。既然波动性预测是金融市场中的一件重要工作,所以在最近的20年里,它吸引了学术界和实务界的广泛的注意力。本文试图对现有的有关波动性预测的研究文献做全面综合。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱民
2008年的全球金融危机对世界经济金融形成了巨大的冲击。今天,全球经济仍然在2008年全球金融危机的影响之下。危机改变了2000年以来全球经济增长的基本面,使全球经济增长的轨迹向下平移,也使全球经济潜在增长率下降。当前世界经济处于一个低增长、低投资、低贸易、低资本流动、低通货膨胀、低油价、低利率的低水平运行状态。金融市场的变动更为复杂和深刻。危机后,主要发达国家采取非常规量化宽松货币政策,一时间全球金融市场动荡、整合,去杠杆和加杠
[期刊] 管理科学
[作者]
郑振龙 李平 惠晓峰
2018年中央经济工作会议指出,中国外部环境面临复杂和严峻的挑战。诸如美联储利率政策、中美贸易摩擦等因素,给投资者信心以及汇市和股市波动带来较大的影响。许多国家的经验表明,汇率制度与金融市场结构交织在一起,且汇率和股票市场的剧烈波动,给新兴经济体金融市场的稳定带来的
关键词：
汇率波动 金融市场稳定 离岸人民币
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓燕 赵泽阳
波动率作为金融市场中的重要名词,对于研究和分析投资组合风险、衍生产品定价、对冲投资决策等都具有重要意义。本文围绕金融市场波动率模型,分析了研究背景、波动率分析方法、波动率模型等相关内容,并对我国金融市场波动率进行了检验,最后得出研究结论。
关键词：
金融市场 波动率模型 检验
[期刊] 现代管理科学
[作者]
马云倩 蒋远营 吴慧珊
金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何志刚 钟巧
文章分析了金融市场波动性中隐含的关于未来宏观经济走势的信息。通过构建线性模型进行样本内回归分析和样本外预测精度的比较,实证研究结果表明,我国股票市场波动性蕴含着对未来两年的经济增长和价格水平波动的预测信息;外汇市场对一年内的经济变动的解释能力较强,而债券市场波动和同业拆借市场波动暂未发现关于未来经济的走势明朗的前瞻性信息。
关键词：
金融市场波动 股票市场波动 样本外预测
[期刊] 金融研究
[作者]
谭小芬 王雅琦 卢冰
本文基于高度细化的企业－产品－出口目的地层面海关出口交易数据，考察２００２－２００９年间汇率波动对我国企业出口的影响。结果表明，当中国与目的地汇率波动增加时，中国企业出口额、出口产品的种类都会显著减少，并且在产品结构上企业出口会更多集中于核心产品，而金融市场化程度的提高会显著抑制汇率波动的负面作用。当金融市场化水平从平均值提高１０％，企业出口额、出口产品种类、产品集中度相对于汇率波动的弹性分别降低３０．４％、３７．５％和３５．７％。本文在微观层面上为加快国内金融市场化进程、降低信贷约束提供了支持。
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