- 年份
- 2024(9794)
- 2023(14374)
- 2022(12389)
- 2021(11585)
- 2020(9698)
- 2019(22837)
- 2018(22349)
- 2017(44220)
- 2016(23469)
- 2015(26551)
- 2014(26466)
- 2013(26144)
- 2012(23679)
- 2011(21214)
- 2010(21593)
- 2009(20200)
- 2008(18719)
- 2007(16452)
- 2006(14307)
- 2005(12523)
- 学科
- 济(97438)
- 经济(97333)
- 管理(68860)
- 业(67445)
- 企(57163)
- 企业(57163)
- 方法(50286)
- 数学(44882)
- 数学方法(44208)
- 中国(29422)
- 融(28839)
- 金融(28838)
- 银(26727)
- 银行(26694)
- 行(25710)
- 财(25316)
- 农(24027)
- 业经(21088)
- 地方(20060)
- 制(19803)
- 学(18662)
- 贸(17492)
- 贸易(17473)
- 理论(17435)
- 务(17423)
- 财务(17346)
- 财务管理(17313)
- 易(16932)
- 企业财务(16536)
- 农业(16142)
- 机构
- 大学(331877)
- 学院(331452)
- 管理(135566)
- 济(134727)
- 经济(131846)
- 理学(118132)
- 理学院(116948)
- 管理学(114707)
- 管理学院(114128)
- 研究(104639)
- 中国(85093)
- 京(69390)
- 科学(63003)
- 财(62340)
- 所(51122)
- 财经(51043)
- 中心(50009)
- 农(49369)
- 业大(47927)
- 江(46533)
- 研究所(46483)
- 经(46457)
- 北京(43892)
- 经济学(41530)
- 范(41059)
- 师范(40689)
- 州(38957)
- 农业(38615)
- 财经大学(38367)
- 院(37855)
- 基金
- 项目(228095)
- 科学(180225)
- 基金(166964)
- 研究(166641)
- 家(144165)
- 国家(142997)
- 科学基金(124680)
- 社会(105035)
- 社会科(99850)
- 社会科学(99821)
- 省(88831)
- 基金项目(88195)
- 自然(82049)
- 自然科(80245)
- 自然科学(80231)
- 自然科学基金(78772)
- 教育(77466)
- 划(74321)
- 资助(70909)
- 编号(67962)
- 成果(54050)
- 重点(50565)
- 部(50542)
- 创(47797)
- 发(47666)
- 课题(46285)
- 创新(44468)
- 教育部(44078)
- 科研(43721)
- 大学(43369)
- 期刊
- 济(139279)
- 经济(139279)
- 研究(96821)
- 中国(59558)
- 学报(49036)
- 管理(49029)
- 财(46488)
- 科学(45517)
- 农(43574)
- 融(43354)
- 金融(43354)
- 大学(37732)
- 学学(35700)
- 教育(34723)
- 农业(29632)
- 技术(29368)
- 财经(25286)
- 经济研究(22928)
- 业经(22588)
- 经(21403)
- 理论(17783)
- 问题(17774)
- 统计(16616)
- 技术经济(16517)
- 实践(16276)
- 践(16276)
- 图书(15659)
- 业(15276)
- 策(15206)
- 商业(15166)
共检索到478400条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
王连
文章介绍了两类异方差模型并对上证指数进行实证研究,通过研究表明上证指数日收益率序列具有明显的高峰厚尾特性和非对称性,且收益率平方具有自相关性。对两类模型进行了比较分析,结果显示:无论是从日收益率的峰度来看,还是从平方收益率序列的自相关函数的描述来看,SV模型都优于GARCH模型。
关键词：
波动率 GARCH模型 SV模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
林辉
文章通过放松传统VaR模型无摩擦市场的假设,基于GARCH模型来估计中间价格和价差的波动性,构建条件异方差La-VaR模型,并利用模型对亚洲金融危机中泰铢汇率进行实证研究,研究结果表明:流动性是金融危机的预警指标。最后,本文对金融危机中流动性风险的变化模式进行微观结构分析。
关键词：
La-VaR GARCH 流动性风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎德元 叶金娥
风险值(VaR)是金融市场风险的度量指标,选择好的计算方法十分重要。文章主要应用极值理论中的门限模型来研究风险值,并对2000年以来深圳综指和上证指数的日对数收益率计算风险值和期望亏损,最后对两市的风险进行了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎娜
文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。
关键词：
波动溢出 EC-EGARCH模型 VaR
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
梅晓红
文章选取中国CDM碳交易数量位居前列的十个省份为样本数据,对产业结构系数与单位GDP碳减排量之间的关系进行了梳理,并通过分析目前中国碳金融市场发展困境与碳金融市场对产业结构的影响方式,探究出中国碳金融市场对区域产业结构的影响。通过采用面板数据背景下的固定效应模型进行统计分析,从定量的角度研究了碳金融对区域产业结构的影响,得到了某一区域碳交易规模的大小会对该区域产业结构系数起到积极的正向影响的结论。但是,不同区域之间存在差异性,主要原因归根于当地文化、发展阶段与政策导向。最后文章有针对性地从制定碳金融发展战
关键词：
碳金融 碳排放 金融监管 低碳经济
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
邵学峰 官铭超 陈志成 卢均
随着科技的进步和数字经济的发展，数字人民币怎样发挥功能及其对现有国际支付结算体系和离岸金融市场建设的影响受到了越来越多的关注。文章通过构建DSGE模型比较离岸与在岸两种金融市场情景中，企业使用数字人民币进行跨境支付对宏观经济与微观主体产生的不同影响。结果表明，建设数字人民币跨境支付结算系统，为企业提供了缓释汇率和物价波动等风险的新途径。当企业选择在离岸金融市场通过数字人民币进行交易时，可以有效促进投资、产出以及劳动供给的增长，从而促进全社会消费与资本存量的增加。基于此，文章建议分“三步走”,扩大数字人民币应用场景和进一步推进人民币离岸金融市场建设，以更好地服务实体经济。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘玉荣 查婷俊 刘颜 杨柳
本文基于SV模型,构建了以金融市场波动为基础的经济不确定性指标,并运用2001年1月—2015年12月的月度时间序列数据,实证考察了不确定性对城镇居民消费的影响。研究表明,金融市场的"一阶效应"对城镇居民消费的影响不显著:资产价格的上涨不能显著拉动消费的增长;金融市场的"二阶效应"对城镇居民消费具有显著的负向影响:资产价格的频繁波动,会导致消费者面临较大的不确定性,降低消费者信心,从而抑制消费。
关键词：
金融市场波动 不确定性 城镇居民消费
[期刊] 经济问题
[作者]
苏小松 张楚雯
相对于传统的金融市场,货币政策对互联网金融市场的影响、作用机制更加复杂,运用阈值向量误差修正模型研究了货币政策的互联网金融市场利率效应。研究发现:货币政策对互联网金融市场利率的影响具有非线性特征,即当货币政策调控的金融市场利率水平较高时,货币政策趋紧,货币政策调控的短期利率与互联网金融市场利率的波动方向相反,它们偏离长期均衡的速度较小;当货币政策宽松时,货币政策调控的利率与互联网金融市场利率呈同方向波动,且偏离长期均衡的速度较大;货币政策对互联网金融市场的影响具有很强的结构性特征,因此,为了保持互联网金融市场的稳定以及货币政策的有效性,中央银行有必要考虑货币政策的结构特征,审慎出台相应的货币政策,保持货币政策的连续性。
关键词：
货币政策 互联网金融 阈值 非线性
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张金林 贺根庆 王伟
运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著的价格溢出和波动溢出效应。但中国金融市场的发展是不均衡的,股票市场占据主动位置,货币市场没有发挥好货币政策的传导功能,价格连动体系还有待发展完善。当前应构筑金融市场间有效的协调互动机制,着力于金融市场的协调发展,推动货币市场的市场化建设,实施有效的预警机制和宏观审慎监管,确保中国金融体系安全。
[期刊] 管理现代化
[作者]
姚爽 王艺晓 黄玮强
本文基于TVP-VAR-DY模型，通过将市场波动分解为正向和负向波动，研究了中国金融市场风险溢出的非对称效应。结果表明，各金融市场风险溢出非对称性呈现差异化和动态化特征；静态分析发现同业市场的风险溢出非对称性最大，而外汇市场的承受风险溢出非对称性最大；动态分析发现债券市场风险溢出非对称性始终为正，股票市场承受风险溢出的非对称性逐渐减弱，黄金市场风险净溢出大多数时期为负值。本文研究结论对跨金融市场风险进行动态有效管理提供了有益借鉴。
[期刊] 统计研究
[作者]
王忠玉
金融市场作为一个市场体系，包括许多具体的子市场，比如债券市场、股票市场、外汇市场等。这些市场中都离不开市场主体（即交易者）和市场客体（交易工具）。金融市场的稳步发展和壮大、剧烈的动荡都与其交易者的投资行为及其方式紧密地相互关联着。特别的，在１９８７年...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王祥兵 严广乐 杨卫忠
利用条件异方差模型对我国居民消费价格指数建模,并基于此展开对中国通货膨胀的一般特征进行分析、研究。实证结果表明,我国的通货膨胀具有强惯性、波动集群性、杠杆效应等特征。依据我国通货膨胀的动态特征和机制来制定相应的货币政策将有助于缩短货币政策的时滞和合理疏导微观主体的通胀预期,也有利于正确地引导和稳定市场经济,并最终能提高货币政策的有效性。所以,我国通货膨胀治理过程中必须充分考虑我国通货膨胀特征的影响,及时采取措施消除那些与市场制度逻辑不一致的政策传导因素以及对政策信号不能作出理性反应的市场因素。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周爱民
风险价值量ＶＡＲ（ｖａｌｕｅ ａｔ ｒｉｓｋ）的测算方法对金融机构实时监测其风险资产的迫切要求来说是至关重要的，特别是随着巴塞尔银行风险监管委员会对风险价值量评估方法的不断完善和对各签约国越来越紧迫的要求，各国金融机构开始逐渐将资产的风险监管系统建立在ＶＡＲ方法的基础之上。本文使用广义的条件异方差ＧＡＲＣＨ模型构造ＶＡＲ的计算与检验，不仅给出了ＧＡＲＣＨ在现代金融理论中的又一个应用，也为ＶＡＲ的新计算方法探索了一条新路。
关键词：
风险价值量 条件异方差 模型 检验
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杜子平 苏卫东 张世英
金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王婧 杨志
本文建立了一类做市商制金融市场模型,在该模型中,做市商扮演了投资者和供应商的两种角色。通过利用离散动力系统的稳定性、分支理论,考虑了不动点的存在性,以及重要参数对系统稳定性的影响,尤其是做市商在角色转换中对系统稳定性的影响。得出通过适当调整库存调节速率,对防止市场价格的剧烈波动有一定的作用。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
