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[期刊] 南开经济研究
[作者]
方意 陈敏 杨嬿平
将银行业纳入到包含金融市场以及银行业在内的金融体系框架下,从金融市场对银行业系统性风险的溢出效应入手,刻画更加内生性的系统性风险。考虑金融市场风险溢出效应构造的银行业系统性风险指标,其风险敏感性更强,能识别出样本期间的三次系统性风险事件,并可以将中国银行业系统性风险分为三个阶段。不同金融市场的溢出效应存在差异性,其中房地产市场和股票市场溢出效应最高,对中国银行业系统性风险贡献最大。根据金融市场溢出效应的解析式进行溢出效应的渠道识别,发现房地产市场、股票市场自身较大的风险以及银行在这些市场的风险承担对系统性风险的溢出效应发挥着关键性作用。最后,为有效防范银行业系统性风险,提出控制风险源波动、加强银行影子业务监控以及进一步完善逆周期监管政策等建议。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
丁慧 吴康成
选取14家上市商业银行2008—2016年的股票日度收益率数据,构建ARMA-GARCH-CoVaR模型,测度各家上市商业银行对整个银行体系的风险贡献程度以及商业银行之间的风险溢出强度。实证结果表明:每家商业银行都存在风险溢出效应,但不同商业银行对系统性风险的贡献程度存在明显差异,商业银行的系统性风险溢出程度与其自身风险水平的相关性较弱。值得注意的是,大型国有商业银行自身风险水平较低,但对银行系统性风险溢出强度最大;不同商业银行之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈现明显的非对称性,国有商业银行、城市商业银行对其关联银行的风险溢出大于股份制商业银行。此外,国内外经济金融形势对我国银行业系统性风险溢出具有重要影响,应将重大经济金融事件纳入到银行系统性风险的动态监测过程中。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
尹力 刘阳
本文首先分析了我国１１家商业银行的收益率波动情况、相关系数和协方差矩阵，从实证的角度证明了我国银行业系统性风险共同因素的存在，得到了不同性质的商业银行之间收益率相关程度的异同。其次，通过计算各银行的Ｃｏ ＶａＲ值，比较了三类银行对整体系统性风险贡献度的差别。最后，针对实证研究的情况，给出防范系统性风险发生的政策建议。
关键词：
系统性风险 共同风险 Co VaR
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
方意 荆中博 马晓
基于双重ΔCoVaR模型研究房地产市场对中国银行业系统性风险的溢出效应,得出:房地产市场风险上升会增加银行自身的风险及单家银行对银行系统的风险贡献度,但会降低机构间关联性的风险贡献度。间接风险溢出是最重要且稳定的驱动因子,直接风险溢出的作用仅次于间接风险溢出。国房景气指数对银行系统的净溢出效应最大,房地产价格次之,房地产市场贷款的净溢出效应最小。此外,二线城市房地产市场价格是对银行部门进行风险溢出的关键渠道。
关键词：
房地产市场 银行业系统性风险 溢出效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
翟永会
银行业与实体行业间存在复杂网络连接,银行系统稳定受各行业影响。本文将实体行业纳入银行系统性风险分析框架,基于金融加速器理论,探讨实体—银行间系统性风险双向反馈机理,对风险在实体—银行间的传递渠道和溢出效应进行剖析。随后,构建时变t-Copula-CoVaR模型,测度我国各实体行业与银行业间的系统性风险溢出效应。结果发现,实体—银行间系统性风险溢出效应显著,且呈时变特征。具体来看,房地产业对银行业的风险溢出效应最大;其次为交通运输业、采掘业、钢铁业、化工业。银行业对各行业的风险溢出存在差异,风险溢出效应最大的为房地产业;再次为钢铁业、有色金属业、采掘业、交通运输业等。管理银行业系统性风险不仅需加强银行内部风险控制,还应重点关注系统重要性行业、系统脆弱性行业对银行业的风险溢出,建立风险监控体系,形成风险隔离屏障。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈建青 王擎 许韶辉
系统性金融风险的研究一直是理论界和实务界探讨的热点。本文构建静态及动态CoVaR模型,对我国金融行业间的系统性金融风险溢出效应,包括风险边际溢出效应及风险总溢出效应,进行实证分析。研究表明,金融行业间的系统性金融风险溢出效应具有正向性及非对称性;当金融风险加剧时,存在增强循环链和减弱循环链;从动态走势来看,在正常风险水平下,我国金融行业间的风险溢出效应与市场繁荣程度正相关,但在金融危机前期维持较高水平。
[期刊] 统计与决策
[作者]
翁志超 颜美玲
文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。
[期刊] 财经科学
[作者]
张艾莲 靳雨佳
金融子市场间的联动效应及风险传染是系统性金融风险关注的重点所在,尤其是极端条件下的金融子市场风险溢出效应。应用Copula函数构造股票市场和外汇市场间的相依结构,并以此为基础,应用CoVaR方法分析股票市场和外汇市场之间的极端风险溢出效应。检验结果表明,汇率与股价具有双向的风险溢出效应,且二者之间存在负相关关系。不同金融子市场的上行风险和下行风险的溢出效应影响程度不同,股票市场和外汇市场的上行风险和下行风险的溢出效应显著差异,股价上行风险的溢出效应要大于下行风险的溢出效应,而汇率的贬值风险溢出效应要大于升值风险。因此,在金融风险预警体系中需构建股票市场和外汇市场的关联指标,以监控防范金融市场间的风险传递,并根据经济发展阶段所能承受风险的能力设定预警指标变动的置信区间。并根据非对称性,差异对待股票市场和外汇市场的风险监控重点,实行有效的风险防控及管理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷克东 任文菡 肖游
文章基于我国29家上市金融机构2008—2014年股价日度数据,应用CoVaR理论分别构建了系统性风险溢出效应静态测度模型和动态测度模型,测算了不同时期我国银行业、证券业、保险业以及信托业四大金融行业对金融业整体的风险溢出效应以及各金融行业之间的风险溢出效应。
关键词：
金融系统性风险 风险溢出效应 CoVaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷克东 任文菡 肖游
文章基于我国29家上市金融机构2008—2014年股价日度数据,应用CoVaR理论分别构建了系统性风险溢出效应静态测度模型和动态测度模型,测算了不同时期我国银行业、证券业、保险业以及信托业四大金融行业对金融业整体的风险溢出效应以及各金融行业之间的风险溢出效应。
关键词：
金融系统性风险 风险溢出效应 CoVaR
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭文伟 王礼昱
以各金融子行业(保险、信托、银行、证券、其他非银行金融)的上市机构为研究对象,采用R-Vine Copula方法和DCC-GARCH-CoVaR方法来分析各机构之间的时变联动性、关联网络特征及其系统性风险溢出效应,进而识别出重要系统性金融机构。研究结论表明:在2017年以前,各金融子行业之间存在较高的时变联动性,但随后在金融严监管的影响下出现持续下降趋势。在金融机构相依结构方面,同行业的金融机构存在明显的集聚效应。所有金融机构之间均存在正相依性,大部分金融机构之间存在上下尾对称的相依结构特征。对金融市场存在最大系统性风险溢出效应的是银行业;相比其他金融子行业,证券业自身积累的系统性风险规模最大,而银行业最小。基于影响深度(系统性风险溢出效应)和影响广度(关联网络地位)的标准识别出中国银行、中国人寿、陕国投A、中信证券和广发证券为我国重要系统性金融机构。相关研究结论将为构建多层次金融系统性风险防范体系提供有益借鉴。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙剑友 谢赤 王威忆晴 胡扬斌
基于Credit Metrics模型动态度量房地产贷款信用风险，运用双重ΔCoVaR模型分析框架量化其对单家银行风险的影响，以及对银行业系统性风险的溢出，将总体溢出分解为直接溢出和间接溢出，考量房地产贷款信用风险对银行业系统性风险的传导途径。结果显示：一方面，房地产贷款信用风险近年来整体呈上升趋势，且对银行业风险溢出显著，尤其是大规模债务违约和新冠疫情的爆发加剧了溢出效应。另一方面，房地产贷款信用风险的间接溢出大于直接溢出，且高(低)系统重要性银行产生了更大的间接(直接)溢出，表明高系统重要性银行由于与其他银行的业务联系密切，其贷款信用风险更易引发银行业内的连锁反应从而间接刺激风险爆发；低系统重要性银行因为依赖少数大型客户贷款，面临信用丢失时缺乏强劲的风险缓冲能力，更可能直接对银行业的稳定造成显著破坏。
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青
从行动者网络理论视角审视金融科技,归纳出其对我国银行业系统性风险的影响机制并实证检验影响程度大小。得出金融科技在一定程度上加重了我国银行业系统性风险的结论,并给出银行业转型发展相关建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李合龙 欧阳瑞玲 张卫国
系统性风险主要有两个监管视角:一是从系统重要性金融行业的视角测算金融机构系统性风险并识别出系统重要性金融行业,借此观察中国系统性风险的行业分布和时变特征;二是从金融关联网络的视角构建信息溢出网络,并根据网络结构特征分析危机时期的关联交易,通过减少风险交易降低大规模关联风险事件发生的概率。研究发现,系统重要性行业有银行业、保险业以及证券业,其中,银行业和证券业的系统性风险表现出"危机时期极大且平稳时期极小"的特点,在危机时期需要更多的监管关注;信息溢出网络分析表明,全样本时期银行业和保险业处于网络中心地位,危机时期不同子行业交易频繁,平稳时期同类子行业内部关联更为紧密,根据不同时期的关联特征规范风险关联交易可达到监管目的,且信息溢出网络动态因果指数提前一年预警系统性风险。综上,两种监管选择得出的监管重点基本一致且符合实际,说明两种方法的监管方向具备科学性,而信息溢出网络是一种兼具科学性和预警效果的监管选择。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
刘孟飞 罗小伟
文章首先从理论层面对金融科技与银行业系统性风险之间的关联机制进行分析，然后利用边际预期损失MES测度系统性风险，并通过建立计量模型，基于2011～2019年我国33家上市银行的非平衡面板数据，运用多种方法对金融科技对银行业系统性风险的影响效应进行实证检验。研究结果表明：(1)金融科技整体上提高了我国银行业系统性风险；(2)从作用机制来看，随着金融科技的高速发展，银行机构间的风险传染效应会增强，进而加剧系统性风险；(3)金融科技对不同类型商业银行的影响具有异质性，相对而言，金融科技对资产规模大、盈利能力强、业务多元化程度高的银行业系统性风险的作用程度较低。
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金融科技 商业银行 风险传染 系统性风险
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