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[期刊] 统计与决策
[作者]
胡秋灵 张小勇
文章从金融市场波动这一内在属性出发,利用2003年1月至2012年9月的月度数据,采用PCA-GARCH模型实证研究了中国金融市场协同波动对实际经济增长的溢出效应,结果发现:(1)信贷市场波动对实际经济增长存在显著的负向溢出效应;同业拆借市场、汇率市场、股票市场、和债券市场波动则分别对实际经济增长存在显著的正向溢出效应;(2)同业拆借市场、汇率市场、股票市场、信贷市场和债券市场协同波动对实际经济增长存在显著的溢出效应,且正效应表现的更为强烈。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张瑞锋
对于动态投资组合与风险管理来说,测定金融市场之间的波动溢出是非常重要的。在已有的文献中往往是研究两个金融市场之间是否存在波动溢出,多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出则未提及。本文使用独立成分分析(ICA)来消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,并进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高艳 陈守东
文章将独立成分分析方法引入GARCH模型度量主要汇率市场的协同波动溢出效应。实证分析结果表明:将人民币兑港元、日元、欧元及英镑汇率波动作为一个系统度量其对美元汇率的协同波动溢出效应时,只表现出低波动下港元对美元的波动溢出效应;通过投资美元、欧元及英镑汇率可以规避港元汇率的高波动风险;欧元及英镑容易受到其他汇率市场的波动影响;日本经济发展的特殊性,导致其他汇率市场对日元汇率不存在显著的波动溢出效应。
关键词：
人民币汇率 协同波动 波动溢出
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
万军 谢敏 熊正德
本文先从金融管制、信息溢出、投资者行为等入手分析波动间溢出效应存在的机理,然后运用多变量EGARCH模型,对利率与沪深股市间的波动溢出效应进行了实证研究,研究结果表明利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,说明中国金融市场间存在波动溢出效应。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄海峰 葛林
金融市场发育越完备,金融市场的传导机制发挥就越充分,金融市场间的联动性就越强。通过独立成分分析和建立EGARCH-M模型探讨中国主要金融市场(股票市场、债券市场和外汇市场)对中国证券投资基金市场的协同波动溢出效应。实证结果表明多个金融市场对于证券投资基金市场表现出为非对称性的协同波动溢出效应。但我国的金融市场传导机制仍不显著,金融市场发育不完全,对于投资者的指导性不强。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王永齐
当人力资本由外资生产部门转向国内生产部门或建立新企业时,FDI内生的技术溢出将成为可能,而新企业的建立需要向国内金融市场进行融资,因此,金融市场将起到FDI溢出与经济增长的重要联结作用,其效率的高低将直接影响到FDI溢出的效果进而影响到经济增长,通过模型分析和数据检验,本文认为,金融市场效率的提高将降低融资成本,促进人力资本学习水平上升进而导致其建立新企业的努力,意味着金融市场效率的提高将增加FDI的边际社会产出,FDI的溢出效应将在更大程度上影响经济增长。
关键词：
FDI溢出 金融市场 经济增长
[期刊] 金融发展研究
[作者]
江春 龚立彩
本文对国外有关金融市场影响FDI溢出效应进而影响经济增长的理论文献进行了综述,提出要使金融市场对FDI的技术溢出产生正效应进而促进经济增长,中国就必须继续加大金融改革的步伐,在促进金融市场对外开放的同时,大力促进金融市场的对内开放、切实改善中小企业的金融环境、成立科技开发银行、大力完善中国的资本市场。
关键词：
金融市场 FDI技术溢出 经济增长
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎娜
文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。
关键词：
波动溢出 EC-EGARCH模型 VaR
[期刊] 价格月刊
[作者]
李程 李佳馨
基于TVP-VAR模型和波动溢出网络模型，测度了以原油、天然气和动力煤为代表的国际能源价格波动对中国金融市场的风险溢出效应，此外还通过波动溢出网络刻画了风险溢出的方向和路径。研究表明：国际原油价格波动对中国金融市场的风险溢出效应最强，然后依次是天然气和动力煤，三者对债券市场的风险溢出效应是最强的；原油和天然气与金融市场的时变净溢出指数变化比较剧烈，而动力煤的这一指数变化则明显平缓了很多，在极端风险事件发生后，国际能源价格波动对中国金融市场的风险输出水平显著增加；波动溢出网络在不同时期下存在明显的结构变化，具有事件驱动特征，国际能源价格波动与中国金融市场的波动溢出强度排序为新冠疫情时期、中美贸易摩擦时期和俄乌冲突时期。
[期刊] 经济问题
[作者]
侯英 郑良海 陈希敏
基于引入外资溢出效应的柯布—道格拉斯生产函数,研究了三种不同类型的外资对中国经济增长的作用,其中,重点考察金融市场水平在外资促进经济增长过程中所发挥的作用。研究结果显示,并不是所有的外资都对经济增长有积极而深远的影响,为了从不同的外资中获得更多的收益,金融市场发展水平担当了重要的角色。外资对经济增长的正溢出效应要求金融市场发展满足特定的门槛水平。
关键词：
外资流入 股票市场 经济增长
[期刊] 生态经济(学术版)
[作者]
马林 黄夔
根据浙江省1992~2011年数据,应用协整检验、误差修正模型和格兰杰因果关系检验等计量方法,分析其绿色创新能力及其溢出效应与经济增长三者长期关系及变量间协同演进模型。结果表明,三者之间存在长期稳定关系,绿色创新能力和创新溢出效应内部变量间不仅是协同演进的,而且两者协同演进为经济增长提供内在驱动力,同时,经济增长也会反过来促进两者的不断升级。最后,给出几点政策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘昊
金融资产流动性是影响其收益率的重要因素。本文在设计债券市场连续的综合流动性指标和股票市场波动调整的流动性指标的基础上,利用允许均值系统方程间互相关的AVAR-TVGARCH模型,并结合Wald检验和LR检验对于股票、债券和人民币汇率市场间的流动性波动溢出效应进行检验。研究发现:三个市场间存在较为显著的流动性波动溢出效应。回归系数显示市场流动性间的波动溢出效应较小。同时,本文发现外汇和股票市场流动性序列间的条件协方差都存在明显的时变特征和程度不一的聚类现象。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙
在DCC-GARCH、DCC-EGARCH、DCC-TGARCH方法下,采用中、美、日、德、英等国家1993年1月至2013年12月的金融数据,实证得出如下结论:样本国市场利率和股指波动率呈现尖峰、肥尾、有偏的特征,更为符合t分布。样本国市场利率波动表现出显著的溢出效应、杠杆效应和联动效应。样本国股指波动率对中国股指波动率的溢出效应趋于增强,特别在美国金融危机后。样本国利率波动对中国股指波动率具有一定的溢出效应和杠杆效应,但影响程度非常低。治理世界性金融风险,各国当局应加强政策协调性,合理进行风险分担。
关键词：
金融市场 波动溢出 动态相关
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞锋
文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析。
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