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[期刊] 统计研究
[作者]
王忠玉
金融市场作为一个市场体系，包括许多具体的子市场，比如债券市场、股票市场、外汇市场等。这些市场中都离不开市场主体（即交易者）和市场客体（交易工具）。金融市场的稳步发展和壮大、剧烈的动荡都与其交易者的投资行为及其方式紧密地相互关联着。特别的，在１９８７年...
[期刊] 经济问题探索
[作者]
吴风云 赵静梅 于胜道 石谦
[期刊] 经济科学
[作者]
崔巍
本文在Bikhchandani,Hirshleifer和Welch的羊群行为模型(BHW)的基础上,研究了金融市场中风险中性的投资者基于信息成本的羊群行为,并对信息瀑布和羊群行为的一些重要特征进行了探究。本文采用精练贝叶斯均衡的概念(PBE)和向前归纳的研究方法来分析投资者的行为。研究发现,只有第一个投资者选择购买信息,信息瀑布和羊群行为才从第二个投资者开始产生。另外,本文比较分析了在有信息成本情况下和没有信息成本情况下的信息瀑布发生的情况,并进一步分析了精确信号和模糊信号时的信息瀑布的情况。
关键词：
信息不对称 羊群行为 信息瀑布 金融监管
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杜子平 苏卫东 张世英
金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题
[期刊] 中国软科学
[作者]
徐延利 王玲玲 刘丹 张志波
本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用,解决了金融危机是否存在传染问题。结果表明Copula建模在金融市场风险管理上的应用是可行的,并且有待于进一步的深入研究。
[期刊] 预测
[作者]
钟山 傅强
次贷危机余波未了,欧债危机又风生水起。在此背景下,深入研究金融市场风险的度量方法及其预测防范机制,对推进金融市场改革、维护国家金融安全具有重要的参考价值。本文以期望分位数(Expectile)模型为基础,结合CAViaR模型,构建出条件自回归期望分位数模型(CARE),并以此来计算金融收益序列的VaR和ES,用以度量金融市场风险。通过对上证指数和深圳成指的实证分析发现:CARE模型在对金融收益序列的VaR估计和预测方面,明显优于风险管理实务界主流的RiskMetrics模型,也优于CAViaR模型,而且在ES度量方面也有着非常明显的优势。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王婧 杨志
本文建立了一类做市商制金融市场模型,在该模型中,做市商扮演了投资者和供应商的两种角色。通过利用离散动力系统的稳定性、分支理论,考虑了不动点的存在性,以及重要参数对系统稳定性的影响,尤其是做市商在角色转换中对系统稳定性的影响。得出通过适当调整库存调节速率,对防止市场价格的剧烈波动有一定的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡霞 李秀敏
文章将基于生存数据的线性变换模型引入对股市的分析,把股票价格的连续上涨和下跌看作是一种特殊的生存过程,先求出变换函数的估计,再由最小二乘法求出回归系数的估计,分析成交量对收益率的影响,进而得到连涨(跌)收益率与成交量的关系,指出成交量对股票连涨收益率的影响要大于对连跌收益率的影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖艳丽 向有涛
随着经济全球化发展和国内金融市场的逐步开放，中国金融市场也遭受着来自国外金融风险的威胁与挑战。充分考量中国金融市场部分特征化事实，结合中国的现实情况，以中国金融市场为研究对象，选取了13个代表性指标，利用2005年1月—2021年6月的数据构建了中国金融市场风险指数，并且通过事件匹配方法检验指数识别作用的有效性。进一步，运用XGBoost模型预测中国金融市场极端风险，采用多种评价指标将其与传统的SVM、GBRT、RF和MLP模型进行比较研究，并利用配对样本T检验和弗里德曼检验对各个模型预测效果的差异进行显著性检验。最后结合SHAP和LIME方法展示了不同特征指标对中国金融市场风险的贡献度。实证结果表明：（1）所构建的指数较好地符合了我国金融市场风险变化的实际情况；（2） XGBoost预测模型对于极端金融风险样本识别能力较强、准确性较高，与其余模型相比，其预测性能更加优异，而且具有明显的统计检验意义。（3）利用Shapley和LIME方法挖掘出了影响中国金融市场风险的主要因素及其时变特征，且阈值效应的发现有利于金融部门对金融市场风险进行针对性的审慎监管。
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓燕 赵泽阳
波动率作为金融市场中的重要名词,对于研究和分析投资组合风险、衍生产品定价、对冲投资决策等都具有重要意义。本文围绕金融市场波动率模型,分析了研究背景、波动率分析方法、波动率模型等相关内容,并对我国金融市场波动率进行了检验,最后得出研究结论。
关键词：
金融市场 波动率模型 检验
[期刊] 改革与战略
[作者]
彭红英 范祚军
以离岸金融市场选址指标体系为基础,用定量分析的方法探讨国内学术界关于离岸金融市场选址的上海与深圳之争,通过模糊评价法得出结论:上海与深圳都已具备创建离岸金融市场的基本条件,但是以目前两地的情况来看,上海在政策优势、腹地优势、声誉优势等方面优于深圳,因而,上海是中国创建离岸金融市场的最佳选址。
关键词：
离岸金融市场 选址 指标体系 收益成本
[期刊] 管理世界
[作者]
姜富伟 刘雨旻 孟令超
“人工智能+”行动是发展新质生产力的重要途径，其在金融领域的应用有助于金融强国建设。本文创新性地融合结构化金融市场数据和非结构化金融文本大数据，并结合中国特色金融市场的独特特征，训练了一个更适用于我国金融领域的中文金融大语言模型，并开展金融市场情绪测度和资产价格风险预测。研究发现，与传统字典法相比，使用中文金融大语言模型构建的大模型情绪在金融市场回报预测方面表现显著更佳。大模型情绪对很多宏观经济变量也有显著预测能力，能够捕捉非理性情绪冲击对宏观经济基本面的影响。大模型情绪在经济下行和极端风险事件期间的预测效果更强，契合了金融理论中非理性情绪对金融市场和宏观经济会产生非对称与非线性影响的结果。综上，本研究展现了“人工智能+”行动在我国金融领域应用落地的潜在技术路径和理论逻辑。
关键词：
文本情绪 深度学习 大语言模型 资产定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡四修
随机波动模型是描述金融市场波动性的一种重要方法。随机波动模型随着时间的推移发展的越来越成熟,很多研究者都在此基础上做了拓展,并且由于其参数估计的特殊性,也研究出各种参数估计的方法。文章主要应用基于Gibbs抽样的蒙特卡罗(MC)方法对SV的各类扩展模型进行了模拟仿真,并进行了一定的比较分析。
关键词：
金融市场 随即波动 蒙特卡罗方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
王连
文章介绍了两类异方差模型并对上证指数进行实证研究,通过研究表明上证指数日收益率序列具有明显的高峰厚尾特性和非对称性,且收益率平方具有自相关性。对两类模型进行了比较分析,结果显示:无论是从日收益率的峰度来看,还是从平方收益率序列的自相关函数的描述来看,SV模型都优于GARCH模型。
关键词：
波动率 GARCH模型 SV模型
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