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[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡霞 李秀敏
文章将基于生存数据的线性变换模型引入对股市的分析,把股票价格的连续上涨和下跌看作是一种特殊的生存过程,先求出变换函数的估计,再由最小二乘法求出回归系数的估计,分析成交量对收益率的影响,进而得到连涨(跌)收益率与成交量的关系,指出成交量对股票连涨收益率的影响要大于对连跌收益率的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢静波 吴艺能
在非线性回归模型中,部分模型可以通过数据变换转化为线性模型进行研究,但这种转换有时会引起随机扰动项的变换,改变其假设条件,从而影响模型的准确性。文章引入非线性回归模型的线性变换方法和正交多项式回归方法,重点介绍了正交多项式回归方法;基于R语言软件,通过例子说明了非线性模型线性变换的局限性,并给出了正交多项式回归方法拟合非线性模型的具体应用。
[期刊] 统计研究
[作者]
梁华
Using SPPL model, the author analyses the economic issues such as the trend of household s consumptive structure changes,relations between inflation in long- term economic growth and the growth rates of primary,secondary and tertiary in- dustries and Engel s coefficient.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生
基于面板数据的结构VAR模型在宏观经济分析中具有很好的适用性。本文选择了两个具有代表性的估计量——参数估计的GMM估计量和半参数估计的PSS估计量,建立了PSVAR模型的估计程序,并将其推广到非线性PSVAR模型中。仿真实验结果显示,对线性PSVAR模型,当样本规模较小时,GMM估计量总体表现要优于PSS估计量。而当样本较大时,PSS估计量有较好的表现。对非线性PSVAR模型,PSS估计量要明显优于GMM估计量。
[期刊] 统计研究
[作者]
王忠玉
金融市场作为一个市场体系，包括许多具体的子市场，比如债券市场、股票市场、外汇市场等。这些市场中都离不开市场主体（即交易者）和市场客体（交易工具）。金融市场的稳步发展和壮大、剧烈的动荡都与其交易者的投资行为及其方式紧密地相互关联着。特别的，在１９８７年...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋青嬗 韩兆洲
多数基于线性混合效应模型的变量选择方法分阶段对固定效应和随机效应进行选择,方法繁琐、易产生模型偏差,且大部分非参数和半参数的线性混合效应模型只涉及非参数部分的光滑度或者固定效应的选择,并未涉及非参变量或随机效应的选择。本文用B样条函数逼近非参数函数部分,从而把半参数线性混合效应模型转化为带逼近误差的线性混合效应模型。对随机效应的协方差矩阵采用改进的乔里斯基分解并重新参数化线性混合效应模型,接着对该模型的极大似然函数施加集群ALASSO惩罚和ALASSO惩罚两类惩罚,该法能实现非参数变量、固定效应和随机效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
付英姿 陈异 戴琳
纵向数据广泛存在于生物医学、遗传学、经济学以及社会管理等多个研究领域,线性混合效应模型是分析上述数据的有效工具。文章提出了一类含有不可忽略缺失数据的半参数广义线性混合效应模型,考虑了该模型的贝叶斯分析及模型选择问题,通过一AIDS研究的实际数据说明方法的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
齐培艳 华文杰 段西发
在HIV纵向数据的分析中常采用混合效应模型。模型中协变量可部分解释个体间的差异,但其往往带有测量误差。同时,由于人体耐药性或治疗方案的失败,病毒载量后期可能会出现反弹。为此,文章提出了含变点和测量误差的半参数非线性混合效应模型,其中,变点表示病毒载量的反弹时刻,反弹后的病毒载量轨迹用非参数函数描述。采用多重估算法对此联合模型的参数进行估计。实例分析表明所提方法具有更可靠的参数估计和较好的拟合效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋青嬗 韩兆洲
多数基于线性混合效应模型的变量选择方法分阶段对固定效应和随机效应进行选择,方法繁琐、易产生模型偏差,且大部分非参数和半参数的线性混合效应模型只涉及非参数部分的光滑度或者固定效应的选择,并未涉及非参变量或随机效应的选择。本文用B样条函数逼近非参数函数部分,从而把半参数线性混合效应模型转化为带逼近误差的线性混合效应模型。对随机效应的协方差矩阵采用改进的乔里斯基分解并重新参数化线性混合效应模型,接着对该模型的极大似然函数施加集群ALASSO惩罚和ALASSO惩罚两类惩罚,该法能实现非参数变量、固定效应和随机效应的联合变量选择,基于该法得出的估计量也满足相合性、稀疏性和Oracle性质。文章最后做了个数值模拟,模拟结果表明,本文提出的估计方法在变量选择的准确性、参数估计的精度两个方面均表现较好。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇
本文将Tobit模型扩展至同时带未知条件异方差与半线性结构回归函数的场合,并提出一种计算简便的半参数二步估计法。该方法的关键之处在于连续两次施以成对相减变换,并先后消去第一步所得被解释变量非参数条件分位函数中的两类非线性冗余成分(非线性回归函数部分与未知异方差结构)。文章证明了估计量的n-一致性与渐近正态性,并通过Monte Carlo模拟研究了分位点对的选择、扰动项分布类型与样本删尾程度等因素对估计量小样本性质的影响。最后通过国内居民医疗服务利用不平等的实例验证了本文所提的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丘甜 华伟平 李新光
假设检验是统计推断的一种形式。文章主要针对双幂变换下正态线性回归模型中的变换参数的假设检验问题进行研究。构造关于变换参数的F分布统计量,并在此基础上构造变换参数在一定置信水平下的置信域,通过大量模拟研究表明了该置信域为一区间。检验功效是衡量假设检验的检验效果的一个重要指标。为此,给出了检验的功效函数,通过大量模拟显示功效函数大小与方差真实值取值有关系,方差取值越小,功效函数越不稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丘甜 华伟平 李新光
假设检验是统计推断的一种形式。文章主要针对双幂变换下正态线性回归模型中的变换参数的假设检验问题进行研究。构造关于变换参数的F分布统计量,并在此基础上构造变换参数在一定置信水平下的置信域,通过大量模拟研究表明了该置信域为一区间。检验功效是衡量假设检验的检验效果的一个重要指标。为此,给出了检验的功效函数,通过大量模拟显示功效函数大小与方差真实值取值有关系,方差取值越小,功效函数越不稳定。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
马宝玲 张宝成
从共同基金竞赛假设理论的前提条件着手进行分析,采用了分段线性模型和半参变系数模型对基金业绩与流量的关系进行检验,实证结果表明,基金流量和基金业绩排名之间存在正向且非对称的关系,但这种不对称性对样本是敏感的,即基金业绩与流量关系的不对称性受经济情况、基金年龄、基金总费率和家族规模等样本特征的影响。
关键词：
基金流量 基金业绩 不对称性
[期刊] 工业技术经济
[作者]
曾岚婷 叶阿忠
本文以全国30个省份的面板数据为样本,建立普通面板回归、空间滞后模型以及半参数空间滞后模型进行比较,探讨科技创新视角下金融发展的空间溢出效应以及外商直接投资对金融发展的非线性单向影响形态。由结果可知,由于金融资源高度流动性和信息扩张的快速化,金融发展的空间溢出效应明显;外商直接投资对金融发展的影响是非线性、呈现"V"型的三阶段效应。建议优化外商直接投资结构、缩小区域金融发展差距、大力投资教育和研发以推动全国金融市场的发展、提高外商直接投资利用率,转变经济发展模式。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
曾岚婷 叶阿忠
本文以全国30个省份的面板数据为样本,建立普通面板回归、空间滞后模型以及半参数空间滞后模型进行比较,探讨科技创新视角下金融发展的空间溢出效应以及外商直接投资对金融发展的非线性单向影响形态。由结果可知,由于金融资源高度流动性和信息扩张的快速化,金融发展的空间溢出效应明显;外商直接投资对金融发展的影响是非线性、呈现"V"型的三阶段效应。建议优化外商直接投资结构、缩小区域金融发展差距、大力投资教育和研发以推动全国金融市场的发展、提高外商直接投资利用率,转变经济发展模式。
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