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[期刊] 财经问题研究
[作者]
周松兰
本文认为金融危机预测的关键在于切实有效的测算模型,并在纵观已有的研究成果的基础上,重点选择信号接近模型,对该模型理论做出简要释义,进而以亚洲金融危机重灾区韩国届时有关指标为数据,对信号接近模型及应用综合指数进行实证分析。
关键词：
金融危机 预测 信号接近模型 实证分析
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李登武 孙伟利
本文回顾了金融危机形成理论的研究方法和研究模型,发现这些模型有两个重要的缺陷:即脱离了危机前宏观经济恶化的实际,同时把政府在经济恶化后的经济政策外生于模型之外,从而导致了危机理论只能解释危机而无法形成正确的预测。本文认为金融危机是市场缺陷在宏观经济恶化条件下的放大,是不适当的宏观经济政策的必然结果,现代金融条件下金融体系的脆弱性增加了金融危机爆发的频次和危害性。
关键词：
金融危机 预测 经济政策
[期刊] 经济科学
[作者]
肖文 林娜
金融危机（ＦｉｎａｎｃｉａｌＣｒｉｓｉｓ）对于人们而言并不陌生，进入９０年代以来，各种类型的金融危机更是愈演愈烈：１９９２—１９９３年，欧洲货币体系的利率机制（ＥＲＭ）受到冲击，导致英镑和意大利里拉退出平价网体系；１９９４—１９９５年，以墨西哥为首的...
[期刊] 开发研究
[作者]
谭福梅
本文尝试利用金融危机预警的标准方法—KLR信号分析法对银行危机预警进行探讨,阐述了银行危机预警的KLR信号法模型,并利用KLR信号法模型对美国等15个国家1974—2007年的银行危机进行了实证检验。2007年美国爆发了次贷危机,信号法模型能预测到这次危机吗?为了对模型的预警绩效进行全面评估,本文进行了样本内检验和样本外检验。样本内检验表明,信号法模型对银行危机具有较好的预警能力,样本外检验表明,在次贷危机前预警指标发出了明显的信号。当然,由于数据的可得性和研究方法的局限性,结论的可靠性还有待于进一步检验。
关键词：
银行危机 早期预警系统 KLR信号分析法
[期刊] 金融评论
[作者]
朱太辉 张晓朴
日本20世纪90年代的金融危机与美国此次金融危机表明,人口老龄化、信贷扩张和房地产泡沫"齐碰头"通常会对金融体系的稳定造成冲击,甚至引发金融危机。本文在这一典型事实的基础上,将信贷因素嵌入传统的"人口-资产泡沫模型",构建了分析上述三因素"齐碰头"影响金融稳定的"人口-信贷-房价模型"(DCP模型)。该模型表明,人口数量增加、抚养率下降会通过提高经济增长速度和增加房地产居住性需求,推动房地产"基础价格"的上涨;信贷扩张则会在此基础上加大房地产投资性需求,导致房地产"泡沫价格"不断膨胀,最终冲击金融体系的稳
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
李堪 于鸣
文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、韩、日之间存在显著的危机传染效应;与香港市场间不存在显著危机传染效应,因香港市场成为美国市场的替代市场受到投资者青睐;与英国市场传染效应不显著,相关性增加是由于经济来往密切引起,而非金融危机传染导致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林辉
文章通过放松传统VaR模型无摩擦市场的假设,基于GARCH模型来估计中间价格和价差的波动性,构建条件异方差La-VaR模型,并利用模型对亚洲金融危机中泰铢汇率进行实证研究,研究结果表明:流动性是金融危机的预警指标。最后,本文对金融危机中流动性风险的变化模式进行微观结构分析。
关键词：
La-VaR GARCH 流动性风险
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史建平 高宇
美国次贷危机的逐步恶化引发了全球金融市场的持续动荡,并逐渐演化为全球性的金融危机。受此冲击以及内在高通胀压力的影响,部分新兴市场国家金融体系的脆弱性逐渐凸显。本文利用国际主流的金融危机预警模型KLR模型对新兴市场国家现阶段的金融危机做了实证检验,结果显示KLR模型的预警绩效较好,可以用于进一步的预警研究。在此基础上对未来一段时间的金融危机进行了预警分析,认为现阶段新兴市场国家尚未爆发全面的金融危机,但部分国家已出现经济、金融形势恶化的趋势,其自身体系的脆弱性导致未来发生危机的概率较高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
南旭光 罗慧英
目前对金融危机预警主要有三种模型,即KLR、FR和STV,而这些模型通常对数据有特殊要求,不仅造成应用上的困难,预测能力也不足。本文利用Cox和Oakes提出的等比例危险模型(PHM)进行实证分析,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的预警模型,并进行了模型预警效果检验,证明该模型预警效果较佳。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李向军 解学成
美国次级债引起世界性金融危机,并波及实体经济,引发人们对金融创新的质疑。目前我国处在大力发展经济的关键时期,因此我们有必要深入思考金融创新与经济增长的关系以及如何妥当进行金融创新等问题。本文将金融创新因素引入传统IS-LM模型,研究发现金融创新具有双刃剑的效应,当实际利率大于或等于预期利率时,金融创新具有经济增长效应;实际利率小于预期利率时,如果金融创新只是提高了货币投机需求的利率弹性,而没有拓展融资渠道、增加真实投资,金融创新将导致金融危机;而且金融创新会减弱货币政策效应,而提升财政政策效应,因此文章建议金融危机求解应采取扩张的财政政策。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
傅强 陈园园 刘军 刘俊 董丽蒙
笔者通过梳理１９９０—２０１２年间６次主要金融危机的相关文献，选取１９个样本国家的１８个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系，并通过格兰杰因果检验，初步筛选出１１个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多，处理起来较为繁琐，且同一经济体的各金融经济指标之间往往具有较强的相关性，笔者通过全局主成分分析对这１１个主要指标的原始数据进行了降维处理，得到价格指数因子、货币供给因子、财政负担因子和对外关系因子四个相互独立的主要因子以代表１１个金融预警指标的整体信息。进而，以得到的４个主要因子为解释变量，以金融危机发生的概率为被解释变量，分别建立了基于静态Ｌｏｇｉｔ方法和动态Ｌｏｇｉｔ方法的．．．
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余江岩
20世纪90年代以来,金融危机爆发的频率呈现上升趋势,为此,经济学家们对金融危机的起因进行了不懈的探索,第三代金融危机模型就是在这一背景下诞生的。目前,该模型已经成为国际货币基金组织和许多国家决策者分析、防范和化解金融风险的重要工具。该文在介绍第三代金融危机模型的基础上探讨了该模型在我国的实践意义。
关键词：
金融危机 期限错位 资本结构错位
[期刊] 生态经济
[作者]
张淑芹 王玉凤 肖宏伟
美国频繁对外作战导致其财政赤字不断恶化,从战争的视角探析世界金融危机频发的根源,有利于揭示出"美元霸权"的真正动机。在新开放宏观经济学研究范式的基础上,考虑到美元的中心地位,文章引入一国货币为国际储备货币,构建了具有微观基础的两国一般均衡模型,系统考察了储备货币发行国的财政冲击对世界实际利率和全球经济的影响。结果显示,美国巨额战争开支引致的财政恶化推高了世界利率,当利率上升超出稳定区间所要求的界限时,便会刺破泡沫,诱发危机。美国发动的阿富汗和伊拉克两场战争是本轮金融危机的重要诱因,而潜藏在战争背后的"美元霸权"才是本轮危机的实质根源。为应对"美元霸权",中国应积极推进人民币国际化。
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