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[期刊] 投资研究
[作者]
黄飞鸣
论文使用包括美国在内的28个经济体的股票指数的日收益率,进行相关系数及其费雪Z转换来检验美国金融危机的跨国传染效应;并运用单因素模型回归来验证纯传染效应的存在以及用经异方差调整后的相关系数对此纯传染效应进一步判断,分析结果表明:中国大陆和香港地区在本次危机中不仅存在金融危机传染效应,而且存在金融危机纯传染效应,而另外8个存在金融危机传染效应的经济体则不存在纯传染效应。
关键词：
金融危机 跨国传染 实证检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杜晓蓉
美国金融危机给世界经济带来的阴影至今仍未消散,各国经济受到这场金融危机的严重冲击,很多国家甚至陷入新一轮主权债务危机。因而,在后金融危机时期,考察和反思美国金融危机的传染性仍然是一个重要议题。本文以美国金融危机对中国溢出的传染渠道为切入点。通过构建指标并估算贸易传染渠道和金融传染渠道指数,发现二者均是美国金融危机冲击中国的重要传染渠道。然后利用VAR模型的脉冲响应方法,区分了这两个传染渠道对中国溢出的作用程度。实证结果表明,在美国金融危机期间,这两个传染渠道确实存在;并且贸易传染渠道对中国的作用程度更强烈,作用时间更长久。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
康海媛 孙焱林 李慧丽
从经济结构视角,寻找导致金融危机发生的宏观经济因素。选择1989年至2009年全球67个国家的面板数据作为样本,采用Probit模型实证检验经济结构因素与金融危机的关系。结果表明:产业结构中工业比重越大、国内投资率越高、经常账户差额越小的国家,其发生系统性银行危机的可能性越小;出口导向型或经常账户逆差数额较大的国家,其产出受金融危机的影响越大。在此基础上,提出适度发展第三产业、合理确定投资率等政策建议。
关键词：
经济结构 金融危机 Probit模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈雨露 宋科 李濛
金融体系的稳定性受到诸多复杂因素的影响,远非单一的经济因素所能全面解释。通过以全球范围内55个主要国家/地区的数据为样本,从宏观经济层面、产业结构层面、政治层面、制度层面和金融监管层面5个基本维度系统考察影响一国/地区金融危机发生概率的相关因素,实证结果表明:虽然经济因素确实在金融危机的发生过程中扮演着重要角色,但诸如政治、制度和监管等非经济因素同样是非常重要而不能忽略的。这意味着,全面审视金融危机和金融体系的稳定性,需要构建一个多维的视角。
关键词：
多维视角 金融危机 跨国实证
[期刊] 武汉金融
[作者]
严丹屏 徐长生
本文通过研究金融危机的传染渠道,使人们认识到金融危机的国际性,从而在面临危机时,我们可以积极采取措施,减轻或隔离危机的传递,最大限度地降低金融危机所造成的损失。
关键词：
金融危机 传染渠道
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谢志超 邓翔
采用VAR和BEKK模型研究了美国金融危机前后美国股票市场、货币市场、汇率市场与我国股市收益率之间的均值及波动溢出效应,并通过对比危机前后溢出效应的变化,分析了其是否对我国股市产生了传染效应。研究发现,通过美国股市、货币市场和汇率市场,金融危机对我国股市收益率均值水平的传染效应显著,仅通过美国货币市场金融危机对我国股市波动性的传染效应显著。
关键词：
美国金融危机 传导渠道 传染效应
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李堪
本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市场之间相关结构没有显著的变化,因此得出结论在金融危机时期中美、中英金融市场间不存在明显的危机传染效应。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨柳勇 周强
2007年金融危机的一个重要特征是几乎同时在世界范围内发生。本文通过构建理论模型,考察了跨国银行在金融危机国际传染过程中的作用。结果表明,在经济状况良好时期,资产证券化和国际金融市场的存在使得银行私人最优的流动性准备低于社会最优水平,二者在降低银行融资流动性风险的同时,扩大了市场流动性风险。即使从长期来看银行也是稳健的,短期资产价格波动也可能导致挤兑,引发系统性风险。文章最后提出了一些维护国内金融体系稳定的启示。
关键词：
资产证券化 资产甩卖 系统性风险 传染
[期刊] 经济评论
[作者]
黄安仲
目前,对于金融危机国际传染性的研究主要集中在危机传染渠道上,而较少关注危机传染效应在不同国家或地区之间的差异性,以及政府政策对传染性的影响。本文利用Lotka的传染模型研究美国金融危机对中国、欧盟和日本的传染性,结果发现,在没有政策干预的情况下,美国金融危机对中国的传染滞后于其他国家,且影响的严重性相对较小,但中国经济恢复的速度比较缓慢。而在有政策干预的情况下,中国受影响的严重性明显降低,但是政策干预并不能使得中国迅速从美国金融危机中恢复。
关键词：
金融危机 传染效应 政策干预
[期刊] 经济研究
[作者]
马勇 杨栋 陈雨露
以全球范围内具有代表性的66个国家或地区的跨国数据为基础,本文系统考察了信贷扩张和金融监管在金融危机中的作用与实现方式。本文的研究表明,信贷周期、资产价格周期和金融监管周期的同周期性,是金融危机背后共同存在的基本机制。在这种机制下,信息的处理和传递将出现明显的扭曲,金融风险不仅获得了自我累积和放大的实现方式,而且整个金融体系的风险分布也将出现系统性失衡。在同周期机制的影响下,传统的立足于单个金融机构和基于规则的监管模式将不可避免地出现明显的错配,导致其在危机的防范与遏制方面难以有效发挥作用。
关键词：
信贷扩张 监管错配 金融危机
[期刊] 中国经济问题
[作者]
苗文龙
本文根据金融部门资产负债关系,揭示部门间的风险传染网络,并将其放在金融市场中,推理各市场间风险传染机制;进而选择中、美、德为样本国,以美国次贷危机、欧洲债务危机数据为基础,使用时变Copula模型实证比较市场主导型金融、银行主导型金融、发展中国家金融等国内金融市场间的冲击传染效应,得出如下结论:金融部门通过同业拆借市场、证券市场、外汇市场等相互持有资产负债、建立了千丝万缕的关系网络,同时也形成了灵敏的传染路径,风险事件通过网络传染路径迅速流转、造成金融部门连锁反应和金融市场之间显著的传染冲击效应。中国某些金融市场之间的传染效应甚至高于市场主导型国家—美国,市场主导型金融与银行主导型金融内部不同...
关键词：
资产负债表 风险网络 系统性风险传染
[期刊] 经济问题探索
[作者]
惠晓峰 杨川 刘斯旸
美国次贷危机的蔓延给中国带来了严峻考验,究竟是哪些因素导致此次危机向我国金融体系蔓延?本文通过构建结构方程模型进行了实证分析,结果表明金融危机传染具有波及效应、净传染效应、免疫效应与寄生效应;其中外债市场膨胀、通货膨胀压力与外贸依存度是导致金融危机国际传播的主要因素。在全球金融环境不容乐观的背景下,施行适度紧缩的利率政策与扩张的财政支出政策能有效抑制金融体系进一步恶化的进程。
关键词：
次贷危机 金融危机传染 结构方程
[期刊] 商业时代
[作者]
王秋红 王德发 陈刚
以信用为支点的现代金融,具有风险和收益两面性,金融领域风险聚集、传染和释放以金融危机的形式对实体经济产生了深远的影响。本文以金融危机救助为出发点,针对2007-2009年的国际金融危机,总结归纳在危机过程中的各种援助措施,同时对美国典型的救助政策效果进行实证检验,得出相关结论。
[期刊] 税务与经济
[作者]
刘朝阳 宋英慧 唐智沛
鲜有文献专门讨论金融市场跨国传导对全球金融危机形成的影响机制。以2008年全球金融危机期间7个国家股票市场数据为研究对象,应用Granger因果检验法检验金融危机的跨国传导机制,结果表明,股票市场价格在金融危机期间的波动性显著提高,金融市场间跨国传导是危机扩散的重要渠道。扩散之后传导具有反馈传导与交叉传导的特点,越是处于重要地位的金融市场与金融机构,其传导的影响越大,对其它地区的金融市场与宏观经济冲击效应也越大。
[期刊] 商业时代
[作者]
杜子平 高立宝
随着全球经济一体化和国际自由贸易程度的不断提高,各国经济联系日益紧密,某一个国家的经济危机会迅速传导,造成世界性的经济危机。本文采用分层条件Copula函数方法,以美国、日本、英国、中国台湾和中国香港五个市场的主要股指作为研究对象,通过比较2008金融危机前后股指间的相关性,对股指危机传染路径进行初步分析。并采用条件Copula方法对传染路径进行进一步探讨,为应对金融危机、防范危机传染提供理论方向。
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