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[期刊] 财经论丛
[作者]
李忠 张涤新
本文建立了由上证综指、汇率、利率与道.琼斯指数构成的多变量VAR模型,运用Granger因果检验、脉冲响应函数与方差分解技术分析了金融危机背景下外汇市场与股票市场关系。实证分析结果表明:我国金融市场上汇率变动对股票价格有明显的短期作用,而股票价格变动对汇率没有影响;美国股市波动对我国股市的短期冲击超过人民币汇率对股市的冲击;我国的利率调整对汇率有短期效应,但对股票价格无影响。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
胡秋灵 赵蕊
运用协整检验、Granger因果检验、向量误差修正模型、方差分解等对金融危机发生前和金融危机发生后中国汇市和股市的关联效应进行实证研究,结果表明无论从短期还是从长期看,金融危机发生前汇率是股价的单向Granger原因,汇率对股价波动的影响较大,股价对汇率的波动影响很小。而在金融危机发生后,汇率和股价存在着双向的因果关系,汇率对股价波动的影响以及股价对汇率波动的影响都较大。金融危机发生后汇市和股市的关联效应明显增强。
关键词：
金融危机 股市 汇市 关联效应
[期刊] 当代财经
[作者]
杨飞虎 熊家财
通过建立VAR-MGARCH-BEKK模型对我国沪市、香港股市、美国股市和日本股市之间的波动溢出效应进行考查,结果发现:在国际金融危机爆发前后,都只存在香港股市对我国沪市的直接波动溢出,而美国和日本股市只能通过香港股市对我国沪市产生间接影响;国际金融危机爆发后,我国沪市的对外影响力有所下降,而其他股市之间的联系有所加强。因此,我国在制定宏观政策时应该更具前瞻性和统筹性,建立健全金融监管体系,加强国际合作。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴英杰
随着美国股市大幅波动,全球金融市场剧烈动荡,美国次贷危机已转化成全球性金融危机。本文主要采用向量误差修正模型(VECM)、基于有向无环图(DAG)结果的VAR结构化、脉冲响应函数及方差分解等方法,对危机前和危机期间六个主要国家(地区)的股市进行联动性实证分析,发现危机期间股市联动性加强,美国股指对其他股指的影响增大;英美之间因实体经济竞争产生的联动在危机期间被全球风险导致的共同震荡所取代;危机期间日元套利资本在美日之间的大规模流动加剧了美股波动,同时一定程度上减弱了日股波动;危机期间日经指数取代恒生指数而成为美股向亚洲市场的直接价格传导者;上证指数与世界股指的联动在危机期间显著增强,但仍然是六...
[期刊] 商业时代
[作者]
李毅君
欧债危机期间,欧洲央行频频为市场注资的举措表面上对股票市场产生一定的提振作用,但实际上两者的关系具有很大的不确定性。本文基于欧债危机期间欧洲货币供应量和股票市场流通市值的月度数据,应用ADF单位根检验、Johansen协整检验、向量误差修正模型(VECM)及格兰杰因果关系检验等金融计量方法对欧洲货币供应量与股票市场流通市值之间的相互影响进行实证分析,从而得出了它们长短期的互动关系及因果关系。最后对实证研究结果进行总结和经济意义分析,阐述不同关系出现的原因,提出针对性的建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宏涛
随着经济全球化的日益深入,资本市场的联系也比以往更加紧密,文章通过ARCH模型和向量自回归(VAR)模型和ECM模型,对中国沪深两市和香港、日本、美国、日本、欧洲以及新加坡等主要国际股市之间的关系进行了实证研究,从股票价格和收益率两个方面研究两者之间的联动效应,进一步探讨它们之间长期的均衡关系和短期波动之间的相关性和溢出效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贾文
即使是在金融危机冲击的条件下,股票价格仍高度依赖于公司基本面,尤其是盈利能力和偿债能力水平。危机时期的证券投资需牢固树立价值投资理念。在基本面分析中,应坚持盈利数量分析和质量分析并重,盈利水平分析与负债水平分析并重。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
高锦萍
美国次贷危机所引发的全球经济危机再次暴露出目前监管机制存在的缺陷。金融行业对内部风险控制要求实时性高,传统的审计服务模式已不能满足其监管的要求,实时保证是解决其不足的重要途径之一。对衍生金融工具实施实时保证的关键是要确定合理的审计频率,XBRL财务报告的应用和发展为实时保证提供了可行的实现环境。
[期刊] 武汉金融
[作者]
李长健 罗洁
本文认为随着全球金融危机的爆发,美欧等国际金融中心的震荡给世界金融投资者带来了恐慌,中国稳定的国内金融体系以及对"三农"政策的倾斜为外资进驻中国农村金融提供了良好契机。以农村合作金融的主体法律制度、社区化发展制度、风险转移补偿制度、系统与集中监管制度吸引国外资本入股农村合作金融,能够充分利用国外金融资本提升农村合作金融的行业信誉和管理水平,并改善其资产状况以实现我国农村合作金融的可持续发展。
[期刊] 南方金融
[作者]
谭政勋
本文以沪深指数、恒生指数、标准普尔指数和DAX指数为对象,以金融危机和欧债危机为分界点,分析四个股市在危机前后的联动性及其差异。研究表明:金融危机前,标准普尔指数对沪深指数的冲击不明显,危机后,冲击影响程度加深;次贷危机前,沪深指数受DAX指数的冲击不明显,危机后,冲击影响程度加深。同时,沪深指数的冲击没有对标准普尔指数和DAX指数带来显著的影响,但在国际金融危机发生后,其影响变得稍大一些。金融危机发生前,沪深指数与其他股票指数的动态相关系数明显小于金融危机后的系数,而且金融危机后股票指数波动率的联动性加强。美国股票市场引领其他市场的涨跌,是四个股票市场波动的发源地。
关键词：
股票市场 联动性 金融危机 欧债危机
[期刊] 上海金融
[作者]
李天栋 章洋
本文基于BVGARCH-BEKK模型对比分析国际金融危机前后国内股市与汇市之间的波动溢出效应,揭示金融市场联动特征和金融危机对其内在影响。实证发现:金融危机爆发后国内汇市的波动风险会显著地传导到股市,而股市的波动不会对汇市产生明显的影响。危机前后地产、工业板块与汇市的互动关系同总体股市与汇市的互动关系趋同,而危机爆发后汇市对商业、公用板块的传递效应消失。最后,本文对实证结果作了原因分析并提出结论。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡秋灵 张苏凤 王宁
首次运用DCC-MGARCH模型对金融危机前后可转债市场与股票市场的相关关系进行研究发现:金融危机前后两个市场均为正相关关系且相关系数具有明显的时变特征;金融危机发生后,这种时变特征更加明显,但是相关系数的波幅减小,波动频率加大,这说明金融危机发生后,可转债市场与股票市场间的信息传递机制加强,市场间的关系趋于稳定,市场分割程度减弱;在金融危机背景下,DCC-MGARCH模型能够更加准确地刻画两个市场间相关系数的变化。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭红玉 杨美超
本文旨在研究金融开放背景下政府实际资本管制能力对金融危机的影响。本文选取30个发达国家和31个新兴市场国家1980—2014年的数据作为研究样本,采用面板数据的多元Logit模型进行实证研究,得出以下结论:名义资本管制并不能有效降低新兴市场国家金融危机发生的风险,只有实际资本管制水平的提升才能有效降低金融危机发生的可能性,而提升实际资本管制水平则需要加强政府实际资本管制能力。本文建议,新兴市场国家应将资本管制纳入宏观审慎政策框架中,以提高政府对资本流动的实际管制能力,防止大规模资本流动导致金融危机。
[期刊] 南方金融
[作者]
雷东辉
公允价值计量在金融危机背景下成为争议的话题。解决好这一争议关系到金融机构会计信息的质量和金融市场的健康发展,有助于公允价值会计准则的更好实施。公允价值能为利益相关人决策提供更有用的信息,但它也有可靠性弱、不确定性大的缺点,尤其在投资者恐慌状态下,公允价值需要大量的判断和假设。因此应重点对非理性市场下公允价值的运用进行完善,加强公允价值会计信息披露监管,同时应明确金融机构会计信息披露的管理部门。
关键词：
金融危机 会计准则 公允价值
[期刊] 企业经济
[作者]
陈六一
国债市场完善的标志之一是国债的流动性,国债市场流动性的提高,不仅能有效降低中央财政的国债筹资成本和风险,而且有利于金融机构的资产负债管理和债券资产运作,既为中央银行开展公开市场操作提供广泛的回旋余地,又利于促进金融市场的发展。本文深入研究了金融危机背景下我国国债市场流动性不足的问题,并提出为加强我国国债市场流动性进行对外开放的"相互持债"概念。
关键词：
金融危机 国债流动性 对策
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