- 年份
- 2024(12195)
- 2023(17967)
- 2022(15473)
- 2021(14543)
- 2020(12339)
- 2019(28639)
- 2018(28367)
- 2017(55195)
- 2016(29726)
- 2015(33794)
- 2014(33927)
- 2013(33613)
- 2012(30808)
- 2011(27727)
- 2010(27780)
- 2009(26284)
- 2008(25152)
- 2007(22336)
- 2006(19145)
- 2005(17005)
- 学科
- 济(120891)
- 经济(120756)
- 管理(87346)
- 业(85681)
- 企(72497)
- 企业(72497)
- 方法(59912)
- 数学(52595)
- 数学方法(51901)
- 财(33710)
- 中国(33583)
- 农(30998)
- 融(30381)
- 金融(30377)
- 银(28786)
- 银行(28731)
- 行(27557)
- 业经(26368)
- 学(25829)
- 制(25105)
- 地方(24082)
- 务(23434)
- 财务(23348)
- 财务管理(23298)
- 贸(22665)
- 贸易(22648)
- 企业财务(22203)
- 易(21999)
- 农业(20647)
- 理论(20532)
- 机构
- 大学(428005)
- 学院(426450)
- 济(170547)
- 管理(169639)
- 经济(166746)
- 理学(146911)
- 理学院(145350)
- 管理学(142625)
- 管理学院(141876)
- 研究(138910)
- 中国(109591)
- 京(90103)
- 科学(86309)
- 财(79211)
- 农(70213)
- 所(70133)
- 中心(65894)
- 业大(64704)
- 财经(64383)
- 研究所(63941)
- 江(61603)
- 经(58458)
- 北京(56801)
- 农业(55368)
- 范(53913)
- 师范(53360)
- 经济学(51710)
- 州(50670)
- 院(50086)
- 财经大学(48173)
- 基金
- 项目(289918)
- 科学(227057)
- 基金(210645)
- 研究(208427)
- 家(183335)
- 国家(181853)
- 科学基金(156615)
- 社会(130036)
- 社会科(123349)
- 社会科学(123314)
- 省(113516)
- 基金项目(111767)
- 自然(104071)
- 自然科(101694)
- 自然科学(101665)
- 自然科学基金(99822)
- 教育(96433)
- 划(95321)
- 资助(88580)
- 编号(85151)
- 成果(68191)
- 重点(64526)
- 部(63897)
- 发(60626)
- 创(59901)
- 课题(57861)
- 科研(56250)
- 创新(55950)
- 教育部(54729)
- 大学(54524)
- 期刊
- 济(180231)
- 经济(180231)
- 研究(121019)
- 中国(77197)
- 学报(68937)
- 农(62457)
- 财(62229)
- 科学(61751)
- 管理(60120)
- 大学(51866)
- 融(49276)
- 金融(49276)
- 学学(49016)
- 农业(42399)
- 教育(41862)
- 技术(37329)
- 财经(31643)
- 业经(29421)
- 经济研究(28842)
- 经(26921)
- 问题(23391)
- 图书(21853)
- 业(21750)
- 理论(21674)
- 技术经济(21302)
- 统计(20848)
- 版(19958)
- 实践(19809)
- 践(19809)
- 商业(19299)
共检索到618120条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王克达 庞晓波 王姗姗
在"复杂网络构建-网络结构分析-金融危机传染模拟"的分析框架下,利用2004~2015年全球40个主要国家和地区的股市数据估计各股票市场之间的非对称因果关系,构建全球股市网络,从网络结构变化的角度定量刻画两次危机对全球及中国股市的传染,同时利用带有潜伏期的传染病模型模拟金融危机的传染过程。研究发现,金融危机的冲击会使全球股市网络出现结构突变,次贷危机对全球股票市场的传染性远高于欧债危机,但对中国股市的传染弱于欧债危机;中国股市在两次危机期间均没有受到美国和希腊的直接传染,尽管国际影响力仍然较低,但是外部冲击的影响却逐渐增强;次贷危机在网络中的传染存在扩散阈值和崩溃阈值,而希腊作为单一传染源则不会导致全球股市网络的崩溃;潜伏期虽然能够为各国调整宏观经济政策提供时间,但是潜伏期越长,危机传染性就越强。
[期刊] 商业时代
[作者]
杜子平 高立宝
随着全球经济一体化和国际自由贸易程度的不断提高,各国经济联系日益紧密,某一个国家的经济危机会迅速传导,造成世界性的经济危机。本文采用分层条件Copula函数方法,以美国、日本、英国、中国台湾和中国香港五个市场的主要股指作为研究对象,通过比较2008金融危机前后股指间的相关性,对股指危机传染路径进行初步分析。并采用条件Copula方法对传染路径进行进一步探讨,为应对金融危机、防范危机传染提供理论方向。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
倪晋武 段希文 蒲斯伟
全球金融危机以来,各国股票市场的价格趋势和波动特征与此前相比均发生了显著的变化。本文分别研究了金融危机前和金融危机中我国沪市与香港、美国股市的传染效应,运用Granger因果检验和BEKK-MGARCH模型分别考察市场间价格的传染效应和波动溢出效应。结果表明:金融危机前,美国道.琼斯指数和香港恒生指数对我国上证指数都存在价格引导作用。而金融危机中,上证指数一方面仍旧受道.琼斯指数趋势的引导,但另一方面反而影响了恒生指数的价格趋势;在波动溢出效应方面,金融危机前,恒生指数对上证指数存在显著的波动溢出效应;金融危机中,上证指数反而对恒生指数具有一定程度的单向波动传染效应,同时道.琼斯指数对上证指数...
关键词：
全球金融危机 传染效应 股票市场连动
[期刊] 商业时代
[作者]
李小勇 王维红
本文研究由美国次债所引发的全球金融危机对中国的传染性,首先应用分位点回归模型变点检测方法检测出中国股票市场被传染的具体时刻,并以此时刻将危机划分为危机前、后期。最后采用格兰杰因果关系及脉冲效应函数证明传染的存在性以及传染的强度和持续时间。
[期刊] 技术经济
[作者]
王爱民 林津普
基于复杂系统理论,运用复杂网络分析方法,剖析了复杂项目的结构特点,识别了复杂项目危机传播过程中的关键节点,为实践中针对性地制定复杂项目危机预防和应对策略提供了决策依据。
关键词：
复杂项目 复杂网络 危机管理 危机传染
[期刊] 世界经济研究
[作者]
庞晓波 王姗姗 陈守东
文章基于贸易渠道构建了包含２４４个国家的全球网络，利用复杂网络方法和具有潜伏期的ＳＥＩＲ模型对欧债危机传染性进行了模拟分析，并将随机网络与实际网络的传染性进行了对比。结果发现：全球网络具有无标度特征和小世界特征；全球网络的复杂性既表现出对危机的扩散性，又表现出吸收性，全球网络具备稳健性特征；危机传染力在低于扩散阈值时不会对他国构成负外部性，但危机越严重传染范围越广，高于崩溃阈值后传染范围达到最大；中国与美国在全球网络中节点度相同，但在传染模拟中中国先于美国被传染，且危机潜伏期越久此种特征越明显。
关键词：
欧债危机 传染 复杂网络 SEIR模型
[期刊] 产经评论
[作者]
郑德珵 孙路 陈哲
在梳理国际主要股票市场间联动性研究成果的基础上,本文采用1991-2011年数据,通过对各个时间区间的分析尤其是次贷危机引发的全球金融危机的前后比照,按照由表及里、由特征属性到变化趋势与影响机制的系统与动态分析的思想方法,对国内A股与美国、英国、德国、日本、香港股市之间的联动性进行了实证检验。结论表明:(1)2000年特别是2007年次贷危机以来,境内外主要股市联动性显著增强;(2)境内外股市相互冲击效果不断增大,传导速度加快;(3)在股市资金联动性不断加强的同时,波动幅度也随之扩大;(4)这种市场联动性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李岸 粟亚亚 乔海曙
本文选取２０００～２０１５年全球４０支股票指数日收盘价，通过建立收益率网络和ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型波动率网络对中国股票市场国际联动性进行实证分析。研究表明，随着经济全球化的加深，全球股市收益率和波动率联动逐渐增强；全球金融危机和欧债危机期间，收益率联动网络具有小世界性；中国与全球股市长期处于割裂状态，但在全球金融危机期间与其他市场联系加强。在全球经济形势复杂多变的情况下，中国应针对性采取措施促进股市发展，以分享全球金融一体化利益。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王小燕 姚佳含 袁欣
利用复杂网络理论,以股票为节点、股票收益率绝对相关系数为边的权重建立复杂网络,并选取其中节点强度较大的股票作为成分股构建新的指数。结果表明,新构建复杂网络股票指数不仅能体现股票间的关联信息,且可以综合反映A股市场的变化情况,具有良好的稳定性。
关键词：
复杂网络 股票指数 节点
[期刊] 会计之友
[作者]
刘青
文章通过运用经济计量模型中的向量自回归模型检验2009年1月到2012年3月的月度数据来研究后金融危机以来我国股票市场与银行信贷的关联性,在格兰杰因果关系检验的基础上进行脉冲响应函数分析及方差分解的操作。检验结果表明后金融危机时期我国股票市场与银行信贷相互关联性程度较小,各自的预测效果不明显。针对实证结果提出我国股市要加强政策制度的监管与执行、不断进行金融创新的政策建议,以期我国金融市场稳定、健康、持续发展。
[期刊] 中国软科学
[作者]
姚凤阁 宋春梅
在经济全球化和金融自由化趋势不断深化的背景下,研究房地产股市之间的溢出效应具有重要的理论与现实意义。采用2007年8月1日至2009年12月31日香港、上海、深圳房地产行业股票价格指数的日交易数据,运用Granger因果检验和三变量VAR-GARCH-BEKK模型,分别研究三地房地产股票市场之间的收益溢出效应和波动的溢出效应。研究表明,金融危机发生前后,港沪深房地产股票市场之间均存在收益溢出效应、波动溢出效应,而且沪深两市房地产股票市场波动溢出效应更显著。由于受金融危机的冲击,港沪深房地产股票市场收益溢出效应较金融危机发生之前更加剧烈。但是,三者之间的波动溢出效应并没有受金融危机影响而发生明显的改变。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡秋灵 张苏凤 王宁
首次运用DCC-MGARCH模型对金融危机前后可转债市场与股票市场的相关关系进行研究发现:金融危机前后两个市场均为正相关关系且相关系数具有明显的时变特征;金融危机发生后,这种时变特征更加明显,但是相关系数的波幅减小,波动频率加大,这说明金融危机发生后,可转债市场与股票市场间的信息传递机制加强,市场间的关系趋于稳定,市场分割程度减弱;在金融危机背景下,DCC-MGARCH模型能够更加准确地刻画两个市场间相关系数的变化。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李堪
本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市场之间相关结构没有显著的变化,因此得出结论在金融危机时期中美、中英金融市场间不存在明显的危机传染效应。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方立兵 刘海飞 李心丹
本文提出并运用"SA-ΓCo Va R"分析,在全球经济环境处于危机期和稳定期两种情景下,从系统性危机传染强度的视角,比较了"金砖五国"股票市场的系统重要性。结果发现:(1)在危机期,金砖成员国市场的系统重要性无显著差异,但在稳定期,中国股市具有最高的系统重要性,即中国股市在稳定期对外围市场组合的风险影响最大;(2)上述结果不会因外围市场组合是金砖市场组合还是成熟市场组合而改变。因此,可以认为中国股市在稳定期具有最高的系统重要性。
关键词：
金砖国家 系统重要性 危机传染
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈国进 马长峰
金融危机传染主要依靠资产负债联结和信息传播,而网络能够深刻反映金融系统内部之间资产负债联结的本质特征。近年来出现的金融危机传染的网络理论研究已经出现了一系列进展。本文将对银行系统、金融市场和支付清算系统中危机传染的网络理论模型及其在金融系统稳定性分析中的实证研究进行述评。
关键词：
网络理论 系统性风险 危机传染 流动性
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
