- 年份
- 2024(11204)
- 2023(16496)
- 2022(14117)
- 2021(13237)
- 2020(11292)
- 2019(25736)
- 2018(25411)
- 2017(48914)
- 2016(26774)
- 2015(29889)
- 2014(29991)
- 2013(29446)
- 2012(27406)
- 2011(24499)
- 2010(24635)
- 2009(22892)
- 2008(21559)
- 2007(19157)
- 2006(16728)
- 2005(14806)
- 学科
- 济(101506)
- 经济(101379)
- 管理(77978)
- 业(74324)
- 企(63473)
- 企业(63473)
- 方法(45965)
- 数学(39866)
- 数学方法(39398)
- 财(31753)
- 中国(31666)
- 融(29320)
- 金融(29312)
- 银(27731)
- 银行(27664)
- 行(26579)
- 农(26097)
- 制(24402)
- 学(24199)
- 业经(22367)
- 地方(21989)
- 务(21960)
- 财务(21879)
- 财务管理(21840)
- 企业财务(20950)
- 理论(18329)
- 农业(17414)
- 体(16940)
- 贸(16653)
- 贸易(16639)
- 机构
- 大学(370628)
- 学院(368137)
- 济(141821)
- 管理(140921)
- 经济(138541)
- 研究(126918)
- 理学(121257)
- 理学院(119853)
- 管理学(117518)
- 管理学院(116883)
- 中国(100538)
- 科学(80640)
- 京(80396)
- 财(69156)
- 农(66615)
- 所(65368)
- 研究所(59605)
- 中心(59479)
- 业大(58616)
- 江(54921)
- 财经(54919)
- 农业(52718)
- 北京(50924)
- 经(50049)
- 范(47014)
- 师范(46366)
- 院(46104)
- 州(45050)
- 经济学(42925)
- 财经大学(41338)
- 基金
- 项目(253165)
- 科学(196831)
- 基金(182904)
- 研究(179789)
- 家(161651)
- 国家(160316)
- 科学基金(136169)
- 社会(110984)
- 社会科(105105)
- 社会科学(105075)
- 省(99197)
- 基金项目(97130)
- 自然(91479)
- 自然科(89398)
- 自然科学(89369)
- 自然科学基金(87756)
- 划(84406)
- 教育(82733)
- 资助(76589)
- 编号(72397)
- 成果(59191)
- 重点(57139)
- 部(55247)
- 发(53029)
- 创(52487)
- 课题(50529)
- 科研(49308)
- 创新(49020)
- 计划(47536)
- 大学(46869)
- 期刊
- 济(153419)
- 经济(153419)
- 研究(108416)
- 中国(76173)
- 学报(66600)
- 农(59758)
- 科学(57794)
- 财(55394)
- 管理(52213)
- 大学(49648)
- 学学(47081)
- 融(46876)
- 金融(46876)
- 农业(40414)
- 教育(40278)
- 技术(30163)
- 财经(27415)
- 经济研究(24702)
- 业经(24100)
- 经(23329)
- 业(20894)
- 问题(19707)
- 理论(18784)
- 版(18564)
- 图书(18117)
- 业大(17570)
- 科技(17529)
- 实践(17177)
- 践(17177)
- 技术经济(16144)
共检索到552752条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计研究
[作者]
袁圆 戚逸康
本文采用股票指数数据,通过BEKK-GJR-GARCH模型考察了地产板块和整体股市之间的均值溢出和波动溢出效应,并在此基础上进一步考察了在金融危机发生的特定时间窗口下,两者之间的波动溢出效应。此外,本文在引入表征危机事件和地产调控冲击的虚拟变量之后,考察了冲击对地产板块和整体股市波动性的影响。结果表明,地产板块和整体股市之间存在着显著的波动溢出效应,但两种溢出效应都存在明显的非对称性。地产板块对整体股市的波动溢出持续性很小,但冲击会加剧波动;反之,整体股市对地产板块的波动溢出则具备持续性,冲击更强烈。波动溢出在2008年金融危机和2015年股灾期间存在变化,直接冲击作用均减弱,但非对称性依旧突出。危机和地产调控对于地产板块和整体股市的波动性存在明确影响:直接来看,2010年的房市调控影响幅度最大,超过2015年股灾和2008年金融危机的影响,这一点值得房市调控政策制定者注意;间接来看,六次事件中的五次均对地产板块和整体股市之间的相关性有影响,普遍性很高,因此,风险监管层有必要关注不同冲击下股市内部相关性的变化。
[期刊] 技术经济
[作者]
孟卫东 周新生 柏骥
以2005年4月至2010年4月我国沪深300指数为研究对象,使用调整后的EGARCH模型,对金融危机前后中国股市的波动性进行研究。结果显示:金融危机发生后中国股市的波动性明显减弱———这与美国股市明显不同,且波动性结构发生了显著性变化,表现为美国股市对中国股市的影响减弱、中国股市波动的持久性增强等。最后,对产生这些变化的原因进行了理论分析,指出金融危机发生后贸易保护主义抬头、刺激性的宏观经济政策出台是中国股市波动性结构变化的可能原因。
关键词：
股市波动 金融市场 股指波动
[期刊] 财经问题研究
[作者]
饶卫 闵宗陶
本文用ARJI跳跃扩散模型来探讨金融危机对美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市产生跳跃频率与跳跃所引起的变异,并比较总变异、跳跃所引起的变异与扩散所引起的变异在金融危机期间与非金融危机期间是否有差异,最后利用脉冲响应函数来分析美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市波动性间的关系。
关键词：
ARJI模型 金融危机 股市波动 联动性
[期刊] 经济学家
[作者]
李成 刘生福
国内经济波动在亚洲金融危机和次贷危机之后呈现出不同的特征。通过实证检验对两次危机后国内经济波动的主要差异进行了对比分析。研究发现,虽然次贷危机后国内经济波动幅度明显加剧,但不能将其归咎于外部冲击的影响。投资波幅增大是解释经济波动加剧的最主要原因,其根源则在于宏观调控政策对本次危机的反应过度敏感。
[期刊] 经济学家
[作者]
靳涛
本文通过对中国经济转型与经济增长之间的实证研究,发现经济增长是直接推动经济体制转型深化的内在动力,而经济转型虽然对经济增长有长期的影响作用,但这种作用却不是决定性的。在制度与增长二者关系中,制度虽然是影响增长的长期重要因素,但这种影响却不是决定性的;而恰恰相反,增长对制度的影响却是决定性的。这说明制度创新在增长的大背景中更易达到,而中国改革成功的经验也充分证明了这一点。
关键词：
制度变迁 经济增长 内在关系 实证检验
[期刊] 上海金融
[作者]
李天栋 章洋
本文基于BVGARCH-BEKK模型对比分析国际金融危机前后国内股市与汇市之间的波动溢出效应,揭示金融市场联动特征和金融危机对其内在影响。实证发现:金融危机爆发后国内汇市的波动风险会显著地传导到股市,而股市的波动不会对汇市产生明显的影响。危机前后地产、工业板块与汇市的互动关系同总体股市与汇市的互动关系趋同,而危机爆发后汇市对商业、公用板块的传递效应消失。最后,本文对实证结果作了原因分析并提出结论。
[期刊] 财经科学
[作者]
周建成 包双叶
中国房地产业宏观调控高度重视住房消费与住房投资,尤其突出地表现为对二者的区别对待。"鼓励消费,抑制投资"成为中国房地产业宏观调控的基本原则之一,其理论基础是:住房投资的信贷风险较高,容易引发银行危机,乃至整个金融危机或经济危机;而住房消费似乎具有某种"抗体",其引发金融危机的风险从未引起人们的高度重视。本文认为美国次级债危机从现实层面推翻了以上传统认识,有力冲击了中国房地产业宏观调控的理论基础。本文对住房消费与住房投资在多重视角下的重新解读,从理论层面修正了传统认识。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王静 向勤
一、引言自2004年1月以来,中央已发布7个以"三农"为主题的一号文件,出台了很多强农惠农的政策,极大地促进我国农业现代化的发展。这一系列的举措无疑对我国股市中的农业板块是一大利好,加之国内农产品价格上涨,通胀预期明显,从而使农业板块受到广大
[期刊] 调研世界
[作者]
沈春华 许涤龙 徐亚丽
回顾分析2007年至今中国宏观经济运行的变化历程,运用回归模型估计测度美国次贷危机导致的全球金融危机对中国季度GDP增长率的影响和三大产业增加值的损失额,并间接验证2008年底所推出的刺激政策的有效性;在目前全球经济复苏缓慢、新一轮欧债危机逐步演化、国际经济政治形势复杂多变的背景下,中国经济增长的波动性增强,可能面临的外部冲击主要在外需形势不明朗和国际游资频繁进出两方面,内部面临稳增长、控通胀的问题,并提出针对投资、出口、消费的一系列应对措施。
关键词：
危机冲击 经济波动 刺激政策
[期刊] 上海经济研究
[作者]
徐健
由次贷危机引发的全球性金融危机,给全球经济造成了巨大冲击。处在当今国际货币体系中心位置的美元,其汇率作为全球宏观经济的重要指标,在此次危机中的走势也引起很大关注。本文首先分析了代表实体经济影响汇率的经常账户余额对于美元汇率的影响;之后着重分析在虚拟经济冲击下的国际资本流动对于金融危机前后这一轮美元指数变动的影响;最后全面分析和探讨了当前国际货币体系对美元汇率影响,从而对汇率的决定及走势。
关键词：
美元汇率 虚拟经济 国际货币体系
[期刊] 当代财经
[作者]
杨飞虎 熊家财
通过建立VAR-MGARCH-BEKK模型对我国沪市、香港股市、美国股市和日本股市之间的波动溢出效应进行考查,结果发现:在国际金融危机爆发前后,都只存在香港股市对我国沪市的直接波动溢出,而美国和日本股市只能通过香港股市对我国沪市产生间接影响;国际金融危机爆发后,我国沪市的对外影响力有所下降,而其他股市之间的联系有所加强。因此,我国在制定宏观政策时应该更具前瞻性和统筹性,建立健全金融监管体系,加强国际合作。
[期刊] 软科学
[作者]
马宇
利用26个省市1996～2008年的有关数据,就经济结构、金融危机冲击对经济波动的影响进行实证研究后发现,单位GDP能耗越高,越是受到金融危机影响,经济增长率越低;市场化程度越高,财政政策和货币政策越是宽松,经济增长速度越快。对我国的启示是:继续严格执行"节能减排"的政策;做好应对危机的各种预案,建立金融危机的预警体系,争取做到未雨绸缪,防患于未然;继续执行宽松的财政政策和货币政策,抵御金融危机对我国经济的冲击。
关键词：
经济结构 金融危机 经济增长
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李涛 姜思云
作为"金砖四国"中的成员,中印两国股票市场具有较强的可比性。比较分析金融危机发生后两国的股市波动性特征,对中国股市发展具有理论和现实双重借鉴意义。文章利用ARCH族模型对上证综合指数和印度孟买30指数日收盘价数据展开实证研究,比较解析金融危机发生后中印两国的股市波动性特质,分析表明可变性和波动集簇性是两国收益率波动均呈现出的明显特质,而且印度比中国有更强的显示度;此外,中印两国股市收益正的风险溢价表现不显著;杠杆效应在上证综合指数收益率和印度孟买30指数收益率中均有体现,而且杠杆效应在印度股市的影响要高于
[期刊] 中国金融
[作者]
梅新育
对于中国而言,这场金融危机的空前深化不仅有助于启发我们挣脱盲目崇拜西方模式特别是美国模式的思想枷锁,也向我们警示了开放经济环境下的风险传染
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
胡乃鹏 花菁菁
在金融危机背景下,准确地把握中国农村金融系统的波动性,是农村金融改革的前提。本文通过对中国农村金融系统构成要素及其相互影响关系的过滤,得到了农村金融系统加权有向图,并利用冲量过程原理对该系统进行了波动分析,结果证明了该系统目前是不稳定系统。同时,以农业贷款为调整对象,分析此调整对整个系统造成的波动影响,包括冲击力度、冲击方向和彼此之间的联动关系。计算结果表明系统中农业产值受到最大的正向影响,农村金融制度与政策受到最大的负向影响,为此,本文结合实际情况又深入地分析了各影响值大小及方向产生的原因。
关键词：
农村金融系统 波动性 冲量过程
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
