- 年份
- 2024(9522)
- 2023(14303)
- 2022(11959)
- 2021(11294)
- 2020(9659)
- 2019(22290)
- 2018(21658)
- 2017(41666)
- 2016(22714)
- 2015(25750)
- 2014(25620)
- 2013(25890)
- 2012(24588)
- 2011(22221)
- 2010(22617)
- 2009(21512)
- 2008(20969)
- 2007(18743)
- 2006(16282)
- 2005(15150)
- 学科
- 济(98783)
- 经济(98684)
- 业(62649)
- 管理(60864)
- 企(50594)
- 企业(50594)
- 方法(45516)
- 数学(40839)
- 数学方法(40482)
- 中国(33005)
- 融(29532)
- 金融(29529)
- 财(28644)
- 银(27558)
- 银行(27506)
- 行(26549)
- 农(26017)
- 制(23050)
- 学(21648)
- 贸(20471)
- 贸易(20458)
- 地方(20067)
- 易(19947)
- 业经(19701)
- 务(19056)
- 财务(19016)
- 财务管理(18978)
- 企业财务(18260)
- 农业(17317)
- 体(15195)
- 机构
- 大学(336423)
- 学院(331917)
- 济(144711)
- 经济(142010)
- 研究(121606)
- 管理(120888)
- 理学(103811)
- 理学院(102501)
- 管理学(100629)
- 管理学院(100015)
- 中国(99242)
- 科学(73852)
- 京(72744)
- 财(67751)
- 所(63429)
- 农(60533)
- 研究所(57871)
- 中心(56529)
- 财经(54460)
- 经(49722)
- 业大(49648)
- 江(49331)
- 农业(47933)
- 经济学(47265)
- 北京(46502)
- 院(43121)
- 范(43072)
- 经济学院(42845)
- 师范(42590)
- 财经大学(40926)
- 基金
- 项目(218144)
- 科学(171697)
- 基金(161865)
- 研究(154364)
- 家(142939)
- 国家(141838)
- 科学基金(119832)
- 社会(99780)
- 社会科(94848)
- 社会科学(94818)
- 基金项目(84716)
- 省(81076)
- 自然(77939)
- 自然科(76213)
- 自然科学(76184)
- 自然科学基金(74911)
- 划(70704)
- 教育(70442)
- 资助(67996)
- 编号(59458)
- 重点(50321)
- 部(50176)
- 成果(49579)
- 发(47102)
- 创(44683)
- 教育部(42661)
- 科研(42598)
- 国家社会(42581)
- 创新(42126)
- 课题(41792)
- 期刊
- 济(154024)
- 经济(154024)
- 研究(100485)
- 中国(66300)
- 学报(57473)
- 农(54288)
- 财(53141)
- 科学(51828)
- 融(46663)
- 金融(46663)
- 大学(42774)
- 管理(42703)
- 学学(40605)
- 农业(35913)
- 教育(28898)
- 财经(28194)
- 经济研究(26102)
- 技术(24905)
- 经(24227)
- 业经(21880)
- 问题(21025)
- 业(19915)
- 贸(19168)
- 国际(17445)
- 世界(17038)
- 版(16581)
- 统计(16413)
- 技术经济(16138)
- 理论(16093)
- 资源(14912)
共检索到504732条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 技术经济
[作者]
孟卫东 周新生 柏骥
以2005年4月至2010年4月我国沪深300指数为研究对象,使用调整后的EGARCH模型,对金融危机前后中国股市的波动性进行研究。结果显示:金融危机发生后中国股市的波动性明显减弱———这与美国股市明显不同,且波动性结构发生了显著性变化,表现为美国股市对中国股市的影响减弱、中国股市波动的持久性增强等。最后,对产生这些变化的原因进行了理论分析,指出金融危机发生后贸易保护主义抬头、刺激性的宏观经济政策出台是中国股市波动性结构变化的可能原因。
关键词：
股市波动 金融市场 股指波动
[期刊] 财经问题研究
[作者]
饶卫 闵宗陶
本文用ARJI跳跃扩散模型来探讨金融危机对美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市产生跳跃频率与跳跃所引起的变异,并比较总变异、跳跃所引起的变异与扩散所引起的变异在金融危机期间与非金融危机期间是否有差异,最后利用脉冲响应函数来分析美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市波动性间的关系。
关键词：
ARJI模型 金融危机 股市波动 联动性
[期刊] 统计研究
[作者]
袁圆 戚逸康
本文采用股票指数数据,通过BEKK-GJR-GARCH模型考察了地产板块和整体股市之间的均值溢出和波动溢出效应,并在此基础上进一步考察了在金融危机发生的特定时间窗口下,两者之间的波动溢出效应。此外,本文在引入表征危机事件和地产调控冲击的虚拟变量之后,考察了冲击对地产板块和整体股市波动性的影响。结果表明,地产板块和整体股市之间存在着显著的波动溢出效应,但两种溢出效应都存在明显的非对称性。地产板块对整体股市的波动溢出持续性很小,但冲击会加剧波动;反之,整体股市对地产板块的波动溢出则具备持续性,冲击更强烈。波动溢出在2008年金融危机和2015年股灾期间存在变化,直接冲击作用均减弱,但非对称性依旧突出。危机和地产调控对于地产板块和整体股市的波动性存在明确影响:直接来看,2010年的房市调控影响幅度最大,超过2015年股灾和2008年金融危机的影响,这一点值得房市调控政策制定者注意;间接来看,六次事件中的五次均对地产板块和整体股市之间的相关性有影响,普遍性很高,因此,风险监管层有必要关注不同冲击下股市内部相关性的变化。
[期刊] 上海金融
[作者]
李天栋 章洋
本文基于BVGARCH-BEKK模型对比分析国际金融危机前后国内股市与汇市之间的波动溢出效应,揭示金融市场联动特征和金融危机对其内在影响。实证发现:金融危机爆发后国内汇市的波动风险会显著地传导到股市,而股市的波动不会对汇市产生明显的影响。危机前后地产、工业板块与汇市的互动关系同总体股市与汇市的互动关系趋同,而危机爆发后汇市对商业、公用板块的传递效应消失。最后,本文对实证结果作了原因分析并提出结论。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴英杰
随着美国股市大幅波动,全球金融市场剧烈动荡,美国次贷危机已转化成全球性金融危机。本文主要采用向量误差修正模型(VECM)、基于有向无环图(DAG)结果的VAR结构化、脉冲响应函数及方差分解等方法,对危机前和危机期间六个主要国家(地区)的股市进行联动性实证分析,发现危机期间股市联动性加强,美国股指对其他股指的影响增大;英美之间因实体经济竞争产生的联动在危机期间被全球风险导致的共同震荡所取代;危机期间日元套利资本在美日之间的大规模流动加剧了美股波动,同时一定程度上减弱了日股波动;危机期间日经指数取代恒生指数而成为美股向亚洲市场的直接价格传导者;上证指数与世界股指的联动在危机期间显著增强,但仍然是六...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
胡乃鹏 花菁菁
在金融危机背景下,准确地把握中国农村金融系统的波动性,是农村金融改革的前提。本文通过对中国农村金融系统构成要素及其相互影响关系的过滤,得到了农村金融系统加权有向图,并利用冲量过程原理对该系统进行了波动分析,结果证明了该系统目前是不稳定系统。同时,以农业贷款为调整对象,分析此调整对整个系统造成的波动影响,包括冲击力度、冲击方向和彼此之间的联动关系。计算结果表明系统中农业产值受到最大的正向影响,农村金融制度与政策受到最大的负向影响,为此,本文结合实际情况又深入地分析了各影响值大小及方向产生的原因。
关键词：
农村金融系统 波动性 冲量过程
[期刊] 当代财经
[作者]
杨飞虎 熊家财
通过建立VAR-MGARCH-BEKK模型对我国沪市、香港股市、美国股市和日本股市之间的波动溢出效应进行考查,结果发现:在国际金融危机爆发前后,都只存在香港股市对我国沪市的直接波动溢出,而美国和日本股市只能通过香港股市对我国沪市产生间接影响;国际金融危机爆发后,我国沪市的对外影响力有所下降,而其他股市之间的联系有所加强。因此,我国在制定宏观政策时应该更具前瞻性和统筹性,建立健全金融监管体系,加强国际合作。
[期刊] 西部论坛
[作者]
张文爱
采用修正的ICSS算法检测我国沪深股市收益波动的结构突变点,并使用引入虚拟变量和标准差过滤的方法消除结构突变的影响,建立GARCH和FIGARCH模型检验结构突变对我国股市收益波动的实际影响。研究发现:沪深股市的收益波动表现出显著的长记忆性,且结构突变将导致对收益波动长记忆性的高估,表明我国股市还未达到弱式有效的水平,建立在"有效市场假说"基础上的金融数量模型并不完全适用于我国证券市场;采用修正的ICSS算法能够有效地捕捉到波动的结构突变点,引入虚拟变量和采用标准差过滤均能较好地消除结构突变的影响,而采用
[期刊] 经济问题
[作者]
刘洋 王玉霞
基于虚拟经济波动性视角探讨了现代金融危机的特点、具体表现形式及其形成原因。现代金融危机产生的原因是多层次、多方面的,从虚拟经济波动性的视角入手,研究虚拟资产价格变化的动态,然后从现实基础和心理支撑两大方面研究产生这些特征的原因,最后以美国的股票市场为样本数据对美国的虚拟经济波动性进行实证分析,认为波动性是虚拟经济固有的内在特性且极易造成资产泡沫。研究结论说明国家加强虚拟经济监管具有必要性,也为国家保持虚拟经济与实体经济协调发展及经济的持续稳定提供一定的借鉴和参考。
关键词：
金融危机 虚拟经济 资产价格
[期刊] 经济学家
[作者]
范从来 董书辉
本文通过对此次美国次贷危机形成的成因进行分析,引出可以从收入结构的角度来分析收入结构的变化与经济波动之间的关系。文章首先利用美国的年度数据分析了大萧条期间居民收入结构的变化与经济波动之间的关系。在此基础上,本文研究了美国1929—2008年居民收入结构的变化趋势与此次经济危机之间的关系,并提出财产性收入会影响经济波动的理由。然后运用AR(3)-GARCH(1,1)模型拟合美国二战以来的真实GDP的波动情况,建立GDP波动、财产性收入占总收入比重的VAR模型,通过格兰杰因果关系检验得出财产性收入占比能显著单向影响经济稳定性的结论。最后,通过对中国居民收入结构变化趋势的分析,提出在"创造条件让更多...
关键词：
金融危机 收入结构 财产性收入 经济波动
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 技术经济
[作者]
方国斌
从分析中国股市收益率序列的特征入手,寻找描述中国股市波动性特征的合适的统计模型。重点对中国股市收益率序列的波动性聚类现象进行研究。运用描述统计学方法,广义自回归条件异方差模型,以及非参数统计方法等多种方法进行广泛探讨。结合具体的数据分析,从多个角度刻画出中国股市收益率序列的波动性聚类现象的参数与随机性特征。
关键词：
股市 波动性聚类 GARCH 非参数
[期刊] 财贸研究
[作者]
靳玉英 罗明津
基于１９８０—２０１３期间金融危机后股市恢复的识别，运用生存分析方法，检验货币政策、财政政策、资本账户开放政策和汇率政策等宏观经济政策在金融危机后股市恢复中的作用。研究表明：危机前扩张性的货币政策导致危机后股市更难恢复，而危机后扩张性货币政策加快了股市恢复；危机前高资本账户开放度不利于危机后股市的恢复，但固定汇率制度与资本账户开放政策组合有利于危机后股市的恢复；外汇储备充足的固定汇率制度国家危机后股市恢复更快。
[期刊] 管理评论
[作者]
杨健垒 杨春鹏 崔文晓
本文基于对我国报纸新闻的文本大数据分析，构建了一个能较好测量中国股票市场波动性的新闻指数（CEMV），并进一步利用我国2005年1月—2020年10月的宏观经济数据，通过建立结构向量自回归（SVAR）模型，实证研究了我国政策性新闻驱动下的证券市场波动对宏观经济及资产价格的影响。研究发现：（1）CEMV指数峰值的出现与我国证券市场历次较大的波动相关，同时CEMV对股票市场指数已实现波动率有显著的解释能力。（2）本文进一步构建了货币政策、财政政策、贸易政策、汇率政策4类特定政策类别的CEMV指数，发现对于不同金融事件的冲击，各指数的反应有所差异。（3）政策性新闻驱动下的证券市场波动冲击会对产出增速、价格水平、股票市场收益率产生短期负面影响，对货币供应增速产生总体正向影响，并且加剧了投资者情绪的短期波动。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋逢明
美国金融危机真正的根源是其虚拟的金融经济和实体经济脱节,金融经济的运行跟实际经济脱离;而中国股票市场股票的价格表现与上市公司的资产质量和真实的公司业绩表现二者是脱节的,业绩好的公司股价会跌的,业绩差的公司股价可以猛涨。这实际上是很荒谬的。这是中国股票市场的根本问题。希望找到问题根源,股市要进行结构改革,国资管理部门与监管部门要关注股价表现与实体经济表现,找出建立联系的钥匙。
关键词：
金融危机 股市泡沫 汇率制度 股票资产
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
