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[期刊] 武汉金融
[作者]
严丹屏 徐长生
本文通过研究金融危机的传染渠道,使人们认识到金融危机的国际性,从而在面临危机时,我们可以积极采取措施,减轻或隔离危机的传递,最大限度地降低金融危机所造成的损失。
关键词：
金融危机 传染渠道
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
陈兵 孙立坚
对金融危机的传染效应研究进行综述。金融危机的传染性研究主要集中于两大主题:一是金融危机的传染效应是否确实存在;二是金融危机传染的渠道和机制。目前对这两大主题的研究都存在争议,这与对传染的界定有很大关系。文章首先探讨金融危机传染的概念;其次重点分析了金融危机传染的渠道(基本面传染渠道和非基本面传染渠道);最后提出未来研究方向。
关键词：
金融危机 传染 渠道 国际金融
[期刊] 商业研究
[作者]
张雄
我国加入WTO后,金融开放的深度和广度不断提高,旧有风险进一步暴露,新的风险进一步产生,人民币可自由兑换是必然趋势,中国经济受全球经济波动的影响越来越大,发生金融危机的可能性也在增大。对金融危机的种类进行梳理,对金融危机的形成和传染机制进行分析,使之对金融危机的进一步研究起到有益帮助。
关键词：
金融危机 季风效应 多米诺效应
[期刊] 国际经济合作
[作者]
何惠珍
迄今为止,美国金融危机的起因和机理导致全球经济衰退等问题一直是学者、媒体讨论的热点。但是人们对当前金融危机的国际传染性严重估计不足,没有意识到传染是这场金融危机的本质。本文基于这样的背景,首先对国际金融危传染机制的理论进行了相关阐述;其次分析了美国次贷危机对我国传染的影响;最后提出了我国应对危机传染的有效政策建议。
关键词：
金融全球化 金融危机 传染机制 启示
[期刊] 管理评论
[作者]
张一 吴宝秀 李喆
在全球金融一体化程度不断深入的背景下，金融危机所伴随的传染效应需要加倍关注。以２００７年全球金融危机为背景，采用多元ＦＩＡＰＡＲＣＨ动态时变相关系数模型研究了此次危机对巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个新兴市场国家间的传染效应，按照宏观经济定性分析法和隐马尔科夫转换模型两种方式对金融危机演化过程的不同阶段进行了时间上的划分，并分别进行了实证研究。实证结果表明在金融危机爆发后的初期，均没有传染现象发生；随着危机的深入，各个市场开始受到美国市场的影响发生传染现象，但传染的时间窗口并不同步；随着雷曼破产事件的发生，传染程度加剧，五个市场同时受到强烈的传染；直到２００９年随着全球经济的复苏，五个市场同．．．
[期刊] 经济评论
[作者]
黄安仲
目前,对于金融危机国际传染性的研究主要集中在危机传染渠道上,而较少关注危机传染效应在不同国家或地区之间的差异性,以及政府政策对传染性的影响。本文利用Lotka的传染模型研究美国金融危机对中国、欧盟和日本的传染性,结果发现,在没有政策干预的情况下,美国金融危机对中国的传染滞后于其他国家,且影响的严重性相对较小,但中国经济恢复的速度比较缓慢。而在有政策干预的情况下,中国受影响的严重性明显降低,但是政策干预并不能使得中国迅速从美国金融危机中恢复。
关键词：
金融危机 传染效应 政策干预
[期刊] 当代经济科学
[作者]
梁芹 陆静
本文采用2000-2012年欧元、澳元、人民币、日元和英镑等五种货币的汇率数据研究了国际金融危机期间的风险传染效应。研究表明,在金融危机期间各汇率市场都出现大幅波动,且多数汇率市场样本对中,均存在由共同冲击的结构性传导机制的改变而引起的影响系数的变化。在高波动状态和低波动状态下,共同冲击的影响系数不成比例地改变,表明各汇率市场样本对之间存在一定的传染效应。部分汇率市场样本对中,共同冲击的结构化传导机制未发生改变,系数的变化仅仅是由于冲击的强弱程度而导致的。
[期刊] 技术经济 与管理研究
[作者]
杜子平 高立宝
本文采用分层条件Copula理论来研究次贷危机和欧债危机下的危机传染路径问题。在研究中采用t-GARCH(1,1)模型拟合各个金融市场的股指日收益率,以条件Copula分析两次危机下中国大陆股市与美国股市、英国股市、日本股市、台湾股市、香港股市2005年1月至2012年7月间的风险传染关系。实证研究表明:次贷危机期间美国股票市场将危机传染到香港股票市场,再由香港股票市场传染其他亚洲股票市场。而在欧债危机期间英国股票市场分别直接传染美国股票市场和香港股票市场,再通过香港股票市场对其他亚洲股票市场传染。两次危
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杜晓蓉
美国金融危机给世界经济带来的阴影至今仍未消散,各国经济受到这场金融危机的严重冲击,很多国家甚至陷入新一轮主权债务危机。因而,在后金融危机时期,考察和反思美国金融危机的传染性仍然是一个重要议题。本文以美国金融危机对中国溢出的传染渠道为切入点。通过构建指标并估算贸易传染渠道和金融传染渠道指数,发现二者均是美国金融危机冲击中国的重要传染渠道。然后利用VAR模型的脉冲响应方法,区分了这两个传染渠道对中国溢出的作用程度。实证结果表明,在美国金融危机期间,这两个传染渠道确实存在;并且贸易传染渠道对中国的作用程度更强烈,作用时间更长久。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李堪
本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市场之间相关结构没有显著的变化,因此得出结论在金融危机时期中美、中英金融市场间不存在明显的危机传染效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李成 王建军 张国柱
文章用金融危机四阶段周期理论剖析金融危机的传染机制。通过构造金融渠道危机传染模型及贸易渠道危机传染模型,对20国集团国家金融危机隐蔽期、危机爆发期、危机深化期和危机恢复期的数据进行检验,得出结论:金融渠道具有显著地周期性危机传染特质;贸易渠道具有次显著地周期性危机传染特质,传染性变化与金融危机向实体经济渗透同步;贸易渠道传染性周期演进滞后于金融渠道;金融危机恢复期宏观经济变量显著性增强,表明调节宏观经济政策可以降低金融危机的传染性。
[期刊] 西南金融
[作者]
王捷 李燕君
2008年的金融危机虽发端于美国,但蔓延至其他国家,并最终引起全球范围内的经济萧条。本文引入DCC模型来研究2008年全球金融危机的传染效应。基于中美股市的动态相关关系的估计,本文发现存在金融危机的传染效应,在金融危机全面爆发后,这种动态相关系数表现为急剧升高。危机的传染效应导致了各股市的羊群行为,同时发现,危机后香港股市与美国股市的关联程度显著提高了。
关键词：
金融危机 传染效应 DCC模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘方 安娜斯卡西亚·斯拉瓦
笔者建立了一个包含四种不同类型交易者的协同演化市场模型,包括噪音交易者(noise trader)、从众型交易者(herd trader)、采取少数者博弈策略的技术类交易者(tech-game trader),以及采用基因编程这种智能化方法的技术类交易者(Tech-GP trader)。当国外金融市场发生危机时,国内市场的某些技术类的交易者会因为一种"压力"机制转变其自身的类型,变成从众型投资者。这些从众型的交易者的决策依据是危机时普遍的市场情绪,而不是其他基本面的因素。笔者通过模拟四种投资者的交易行为发现:危机时从众心理被压力强化,国内从众型交易者越来越多,同时股价受国外市场影响也越来越大,导致外国金融市场的危机逐渐传递到国内。模型仿真得出的结果可以用来评估和预测国际金融市场间相互作用的演化过程,从而未雨绸缪,防止国际金融危机传染发生。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
李堪 于鸣
文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、韩、日之间存在显著的危机传染效应;与香港市场间不存在显著危机传染效应,因香港市场成为美国市场的替代市场受到投资者青睐;与英国市场传染效应不显著,相关性增加是由于经济来往密切引起,而非金融危机传染导致。
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈国进 马长峰
金融危机传染主要依靠资产负债联结和信息传播,而网络能够深刻反映金融系统内部之间资产负债联结的本质特征。近年来出现的金融危机传染的网络理论研究已经出现了一系列进展。本文将对银行系统、金融市场和支付清算系统中危机传染的网络理论模型及其在金融系统稳定性分析中的实证研究进行述评。
关键词：
网络理论 系统性风险 危机传染 流动性
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