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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赵恢林 黄建忠 韩亚文
金融危机对国家经济的冲击具有国别差异,重点研究在中国分别采用标准泰勒规则和常利率规则环境中,金融冲击对经济波动影响的差异。研究结果发现:(1)在常利率货币政策规则下,短期内会放大金融冲击对经济波动的影响,而长期对经济波动的影响会逐渐减弱,技术冲击、专有投资冲击的影响也是相同的;(2)在低利率背景和常利率规则下,金融冲击可以助力财政政策更有效地恢复经济;(3)通过机制分析发现,常利率下限规则与标准泰勒规则对经济波动的影响主要是通过制约利率波动,进而导致不能及时地平稳经济波动,进一步对比证明泰勒规则对于平稳经济最有效。同时为中国货币政策有效性的研究提供了新的研究视角。
[期刊] 财贸经济
[作者]
庄子罐 邹金部 刘鼎铭
去杠杆是我国供给侧结构性改革的重要任务之一，而平稳有序地去杠杆是防范化解金融风险的关键。本文通过梳理我国在2016年前后的经济数据，刻画了去杠杆进程中我国宏观经济存在的“扩张—收缩”波动特征。基于此现实，本文在金融加速器理论基础上构建金融经济周期模型，尝试利用违约成本的变化引入金融冲击，从未预期和预期冲击两个视角理解去杠杆背景下中国的宏观经济波动。模型数值模拟结果表明，去杠杆过程前后信贷、杠杆率以及信用利差等重要宏观经济变量的波动不仅源自未预期违约成本的变化。违约成本预期的变化同样也可以很好地解释近年来我国重要宏观经济变量的“扩张—收缩”波动特征，为理解我国去杠杆进程中的宏观经济波动提供了一个新视角。基于本文结果，政府实施去杠杆政策时不仅应充分考虑违约成本的实际变动，还应重视金融机构的预期因素。
关键词：
违约成本 去杠杆 金融冲击 预期冲击
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘永余 王博
本文选取1996年到2013年的季度数据,利用具有符号约束的贝叶斯时变随机波动向量自回归模型(TVP-SV-VAR),针对人民币利率冲击、汇率冲击在不同经济环境中对于宏观经济的时变影响进行分析。结果表明,利率冲击对于物价的短期影响并不稳定,通胀水平越高影响越大,长期影响相对稳定。利率冲击主要通过资本形成影响产出,资本形成比重越高或利率敏感性越强则影响越大。汇率冲击对于物价水平的传递效应在通胀水平越高时越明显,整体上并未出现降低趋势。汇率主要通过支出转换效应对产出形成短期时变影响,长期时变影响则主要通过资产负债表效应和利率影响渠道。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄叶金
在现代市场经济条件下,金融活动和金融行为已经渗入经济生活的各个领域,并日益成为各类经济主体相互联系的中介,与此同时,在经济各领域金融风险也显著增大,防范金融风险维护金融安全就成了当前热点问题。文章在前人研究的基础上引入了评价金融安全的指标体系,并构造出我国金融安全指数,以此为出发点建立了无约束VAR模型,仔细研究了宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应。
[期刊] 浙江金融
[作者]
许梦楠 周新苗
本文根据我国金融发展状况,选取了25个金融经济指标构造了我国金融安全评价指标体系,采用主成分分析法对2000～2016年金融安全指数进行估算。并在此基础上选取了汇率波动率、GDP增长率和通货膨胀率这三个具有代表性的宏观经济变量,基于VAR模型分析宏观经济波动对金融安全的冲击效应。结果显示:中国金融安全指数在2000～2016年期间呈波动起伏状态,符合我国金融安全实际发展状况;目前我国金融安全主要受通货膨胀率和汇率波动率的影响。最后针对我国金融安全现状提出政策建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
高波 樊学瑞 赵奉军
本文从总量宏观分析的视角,提出了金融变量与房地产市场的"总体冲击—传导机制"假说,据此用中国的数据构建金融状况指数(包含房价的FCI1和不包含房价的FCI2),再对金融状况指数(FCI1和FCI2)与房地产指数做实证分析。研究发现,在资产价格中房价比股价更能反映一国的金融状况;在引入金融状况指数的金融变量中,利率与房价的相关性最强;房价和利率对总产出的影响周期更长。国房景气指数、房地产投资指数和房价指数对FCI冲击的响应显著,并存在不同的表现。由于房价对居民财富、金融状况和宏观经济的影响显著,货币政策理应
[期刊] 经济评论
[作者]
耿强 章雳
金融危机以来,需要从理论上详尽研究中国宏观波动中外部冲击的具体影响。本文在金融加速器理论的基础上,构造了随机动态一般均衡模型,基于中国的季度数据考察经济波动中的外部冲击效应,数值模拟的结果与实际经济运行基本吻合,对实际经济中产出和投资的波动解释力较强,结论认为汇率冲击和国外需求冲击都具有明显的双重作用,人民币升值带来的负面影响更大一些,国外需求下降则没有想象中那么可怕,可以通过内需的扩大带动中国经济走出低谷。
关键词：
外部冲击 经济波动 开放经济 金融加速器
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
高波 樊学瑞 赵奉军
本文从总量宏观分析的视角,提出了金融变量与房地产市场的"总体冲击—传导机制"假说,据此用中国的数据构建金融状况指数(包含房价的FCI1和不包含房价的FCI2),再对金融状况指数(FCI1和FCI2)与房地产指数做实证分析。研究发现,在资产价格中房价比股价更能反映一国的金融状况;在引入金融状况指数的金融变量中,利率与房价的相关性最强;房价和利率对总产出的影响周期更长。国房景气指数、房地产投资指数和房价指数对FCI冲击的响应显著,并存在不同的表现。由于房价对居民财富、金融状况和宏观经济的影响显著,货币政策理应干预房价,必须精准把握干预的时机和干预的力度以及注重多种货币政策工具的有效搭配使用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁靖 徐栋 宇文晶
中国宏观经济指标表现出较强的波动及联动性,为了合理解释中国经济波动的源泉,文章基于DSGE模型,构建三阶近似下GMM估计量和贝叶斯推断下SMM估计量,实证结果显示SMM估计量是连续和渐近正态的,并且计算时间比GMM计算时间短,因而更加有效。针对我国宏观经济指标,构建的模型采用SMM估计得到变量各阶矩特征值与真实数据变量各阶矩特征值非常相近,能够解释我国宏观经济变量的经济波动特征,而造成中国经济较高波动的源泉为具有较大标准差的瞬时技术冲击,这对以后DSGE模型尤其解决时间序列偏短的宏观经济问题提供了分析框架。
关键词：
GMM SMM 经济波动 DSGE模型
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈锐 李金叶
本文采用CF带通滤波法提取变量中周期波动成分测度出我国的金融周期，通过TVP-VAR模型实证分析了外部经济金融冲击对我国金融周期的外溢影响。研究显示，外部产出对我国金融周期会产生一定负向影响；美国贸易政策不确定性指数的上升会对我国金融周期产生强劲的负向冲击；2008年国际金融危机节点，国际股市低迷推升了我国金融市场的景气程度；2008年以来，外部货币政策对我国金融周期的负向冲击持续减弱；国际外汇市场对我国金融周期主要为正向冲击。进一步地，本文实证分析了实施宏观审慎政策对于平抑外部经济金融冲击的有效性。总体来看，需要灵活适度地运用货币政策，加强风险监控与预警，运用宏观审慎政策有效防范外部经济金融风险。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
刘尧成 庄雅淳
构建动态随机一般均衡模型,分析零利率下限约束下供求冲击对于宏观经济波动的影响。结果显示,与不存在零利率下限约束的情况相比,当存在零利率下限约束时,"费雪效应"的存在会从两方面改变供求冲击对一国经济波动的影响:一是会改变对一些经济变量影响的方向;二是从影响的程度来看,零利率下限约束存续的期限越长经济变量波动的幅度越剧烈。随后可以分析中国零利率下限约束的特征事实,并可以应用时变参数方法分析2004年以来供求冲击下中国产出等经济变量的动态响应轨迹。分析结果基本证实了上述理论分析的结论。
[期刊] 财经研究
[作者]
焦武
文章考察了近些年来中国经常账户出现的持续顺差现象。文章在参考国外已有相关研究文献的基础上,构建了一个以中国经常账户实际值按与其标准误偏离程度排序作为离散因变量、以八个宏观经济变量和三个时期虚拟变量为解释变量的排序Probit模型。通过计量分析和计算,我们发现仅有两个宏观经济变量的冲击(产出缺口和滞后的净外部资产头寸增量)对中国经常账户顺差规模波动排序具有显著的解释能力,二者均为正向作用,且后者的影响力大于前者;另外,两个时期虚拟变量(中国加入WTO和2005年7月"新汇改")在回归分析中也表现出较强的解释力。最后,文章据此提出了一些政策调整建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁秀英 周喆 吴建军
文章构建了一个包含汇率与混合货币政策规则的动态AD-AS模型,采集2003—2015年的季度数据进行模型参数估计,然后运用比较静态分析法和脉冲响应分析法研究大宗商品价格冲击对中国宏观经济波动的影响。实证结果表明:大宗商品价格冲击通过改变总供给,主要影响通货膨胀,其次影响名义利率,对产出和实际利率的影响小,对通货膨胀有强度较大、敏感性高、持续长的正向影响,对产出有强度小、敏感性低、持续短的反向影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
孙工声
改革开放以来,伴随中国经济高速增长的是经济的过度波动。2008年第四季度,在外部冲击与国内经济周期调整和结构调整压力等多重因素作用下,中国经济出现了深幅调整,经济的过度波动再次激起了人们对导致宏观经济波动的内外因素的关注与讨论。那么,中国宏观经济波动究竟是源于内部调整还是外部冲击呢?本文基于内外双重视角;实证分析了改革开放以来导致中国宏观经济波动的因素。实证结果表明,外部冲击对国内宏观经济波动的贡献度相当高,是导致中国宏观经济波动的重要因素,而国内经济市场化演进、产业结构调整和宏观经济政策调整并不是导致宏观经济波动的主要因素,即中国宏观经济波动主要来自外部冲击而非内部调整。
[期刊] 经济研究
[作者]
仝冰
使用中国数据估计DSGE模型时,由于缺乏季度的支出法消费、投资数据,一般使用月度的社会消费品零售额、固定资产投资数据加总作为替代。本文利用这一数据对DSGE模型进行贝叶斯估计,发现参数估计结果会出现系统性偏差;而使用年度的支出法消费、投资数据进行估计,模型的样本外预测绩效总体更优。基于这一结果,将年度频率的支出法投资、消费数据与季度频率的GDP、货币、通胀数据相结合,同时又结合投资品价格的年度(1992—1997年)、半年度(1998—2002年)和季度(2003—2016年)数据,对模型重新估计并进行方
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