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[期刊] 财贸经济
[作者]
庄子罐 邹金部 刘鼎铭
去杠杆是我国供给侧结构性改革的重要任务之一，而平稳有序地去杠杆是防范化解金融风险的关键。本文通过梳理我国在2016年前后的经济数据，刻画了去杠杆进程中我国宏观经济存在的“扩张—收缩”波动特征。基于此现实，本文在金融加速器理论基础上构建金融经济周期模型，尝试利用违约成本的变化引入金融冲击，从未预期和预期冲击两个视角理解去杠杆背景下中国的宏观经济波动。模型数值模拟结果表明，去杠杆过程前后信贷、杠杆率以及信用利差等重要宏观经济变量的波动不仅源自未预期违约成本的变化。违约成本预期的变化同样也可以很好地解释近年来我国重要宏观经济变量的“扩张—收缩”波动特征，为理解我国去杠杆进程中的宏观经济波动提供了一个新视角。基于本文结果，政府实施去杠杆政策时不仅应充分考虑违约成本的实际变动，还应重视金融机构的预期因素。
关键词：
违约成本 去杠杆 金融冲击 预期冲击
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄叶金
在现代市场经济条件下,金融活动和金融行为已经渗入经济生活的各个领域,并日益成为各类经济主体相互联系的中介,与此同时,在经济各领域金融风险也显著增大,防范金融风险维护金融安全就成了当前热点问题。文章在前人研究的基础上引入了评价金融安全的指标体系,并构造出我国金融安全指数,以此为出发点建立了无约束VAR模型,仔细研究了宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应。
[期刊] 浙江金融
[作者]
许梦楠 周新苗
本文根据我国金融发展状况,选取了25个金融经济指标构造了我国金融安全评价指标体系,采用主成分分析法对2000～2016年金融安全指数进行估算。并在此基础上选取了汇率波动率、GDP增长率和通货膨胀率这三个具有代表性的宏观经济变量,基于VAR模型分析宏观经济波动对金融安全的冲击效应。结果显示:中国金融安全指数在2000～2016年期间呈波动起伏状态,符合我国金融安全实际发展状况;目前我国金融安全主要受通货膨胀率和汇率波动率的影响。最后针对我国金融安全现状提出政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
孙工声
改革开放以来,伴随中国经济高速增长的是经济的过度波动。2008年第四季度,在外部冲击与国内经济周期调整和结构调整压力等多重因素作用下,中国经济出现了深幅调整,经济的过度波动再次激起了人们对导致宏观经济波动的内外因素的关注与讨论。那么,中国宏观经济波动究竟是源于内部调整还是外部冲击呢?本文基于内外双重视角;实证分析了改革开放以来导致中国宏观经济波动的因素。实证结果表明,外部冲击对国内宏观经济波动的贡献度相当高,是导致中国宏观经济波动的重要因素,而国内经济市场化演进、产业结构调整和宏观经济政策调整并不是导致宏观经济波动的主要因素,即中国宏观经济波动主要来自外部冲击而非内部调整。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁秀英 周喆 吴建军
文章构建了一个包含汇率与混合货币政策规则的动态AD-AS模型,采集2003—2015年的季度数据进行模型参数估计,然后运用比较静态分析法和脉冲响应分析法研究大宗商品价格冲击对中国宏观经济波动的影响。实证结果表明:大宗商品价格冲击通过改变总供给,主要影响通货膨胀,其次影响名义利率,对产出和实际利率的影响小,对通货膨胀有强度较大、敏感性高、持续长的正向影响,对产出有强度小、敏感性低、持续短的反向影响。
[期刊] 经济研究
[作者]
仝冰
使用中国数据估计DSGE模型时,由于缺乏季度的支出法消费、投资数据,一般使用月度的社会消费品零售额、固定资产投资数据加总作为替代。本文利用这一数据对DSGE模型进行贝叶斯估计,发现参数估计结果会出现系统性偏差;而使用年度的支出法消费、投资数据进行估计,模型的样本外预测绩效总体更优。基于这一结果,将年度频率的支出法投资、消费数据与季度频率的GDP、货币、通胀数据相结合,同时又结合投资品价格的年度(1992—1997年)、半年度(1998—2002年)和季度(2003—2016年)数据,对模型重新估计并进行方
[期刊] 经济研究
[作者]
仝冰
使用中国数据估计DSGE模型时,由于缺乏季度的支出法消费、投资数据,一般使用月度的社会消费品零售额、固定资产投资数据加总作为替代。本文利用这一数据对DSGE模型进行贝叶斯估计,发现参数估计结果会出现系统性偏差;而使用年度的支出法消费、投资数据进行估计,模型的样本外预测绩效总体更优。基于这一结果,将年度频率的支出法投资、消费数据与季度频率的GDP、货币、通胀数据相结合,同时又结合投资品价格的年度(1992—1997年)、半年度(1998—2002年)和季度(2003—2016年)数据,对模型重新估计并进行方差分解。结果表明:中国产出波动的最主要解释因素是与投资相关的冲击,其次为货币政策冲击、持久性技术冲击和外生需求冲击。
[期刊] 金融研究
[作者]
邵全权 王博 柏龙飞
本文建立同时包含财产与健康风险以及保险保障因素的DSGE模型体系,分析了财产与健康风险及保险对中国经济波动的解释能力,及其对宏观经济波动的影响,并尝试在动态随机一般均衡框架下研究风险因素的预期冲击对经济波动的影响。研究发现:(1)保险制度的存在可以降低风险冲击对经济波动的影响程度,将主要宏观经济变量的波动变得更加缓和;(2)降低保险赔付的免赔率以及财产与健康风险造成的损失程度,以及增加保险市场有效竞争均可有效缓解经济波动;(3)财产损失概率冲击的当期非预期冲击对经济波动的影响较强,健康损失概率冲击的预期冲击对各宏观经济变量的影响较强。同时建立同时包含资本和劳动的模型,并未改变保险制度存在可以降低风险冲击对经济波动影响程度的结论。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
赵根宏 林木西
本文基于新凯恩斯动态随机一般均衡模型，对预期冲击与经济周期波动影响的动态机制进行了讨论，并基于我国１９９９～２０１５年的宏观经济数据对预期冲击对中国经济周期波动的解释能力进行了实证检验。在将消费者情绪用主观贴现率和消费跨期替代弹性进行描述的基础上，将情绪变量引入到预期冲击对经济周期波动的动态影响机制之中，进一步对情绪、预期与经济周期波动三者之间的动态变化关系进行了讨论。研究结果表明，预期冲击可以解释５０％以上的中国中长期经济波动；消费者的情绪变动与预期冲击的效应呈现正相关关系；通过稳定预期提升宏观经济管理效率的路径机制是有效的。
关键词：
预期冲击 情绪 动态随机一般均衡模型
[期刊] 金融研究
[作者]
邵全权 王博 柏龙飞
本文建立同时包含财产与健康风险以及保险保障因素的DSGE模型体系,分析了财产与健康风险及保险对中国经济波动的解释能力,及其对宏观经济波动的影响,并尝试在动态随机一般均衡框架下研究风险因素的预期冲击对经济波动的影响。研究发现:(1)保险制度的存在可以降低风险冲击对经济波动的影响程度,将主要宏观经济变量的波动变得更加缓和;(2)降低保险赔付的免赔率以及财产与健康风险造成的损失程度,以及增加保险市场有效竞争均可有效缓解经济波动;(3)财产损失概率冲击的当期非预期冲击对经济波动的影响较强,健康损失概率冲击的预期冲
[期刊] 国际金融研究
[作者]
梅冬州 马振宇
2008年全球金融危机爆发以来，世界面临的不确定性迅速上升，新冠疫情的暴发更是给世界经济带来前所未有的冲击，多重风险叠加严重影响了新兴经济体宏观经济的平稳运行。本文采用面板局部投影法，考察风险冲击对新兴经济体的影响，发现杠杆率较高、金融市场摩擦较大、经济周期处于衰退阶段的新兴经济体，会遭受更严重的负面冲击。基于此，本文构建一个小国开放DSGE模型，详细分析全球金融风险冲击影响新兴经济体宏观经济波动的影响机制。研究发现：对于杠杆率较高和金融市场摩擦程度较大的新兴经济体，风险冲击会使企业风险溢价上升幅度更大，对经济造成更严重的负面影响；对于资本流动顺周期性较强的新兴经济体，风险冲击会显著抬高国家主权风险溢价，使国内基准利率上升，放大风险冲击的负面影响。因此，本文认为，新兴经济体通过控制宏观杠杆率、完善金融基础设施、逆周期调节跨境资本流动等手段，能够有效降低风险冲击带来的负面影响。
关键词：
风险冲击 新兴经济体 宏观经济波动
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘永余 王博
本文选取1996年到2013年的季度数据,利用具有符号约束的贝叶斯时变随机波动向量自回归模型(TVP-SV-VAR),针对人民币利率冲击、汇率冲击在不同经济环境中对于宏观经济的时变影响进行分析。结果表明,利率冲击对于物价的短期影响并不稳定,通胀水平越高影响越大,长期影响相对稳定。利率冲击主要通过资本形成影响产出,资本形成比重越高或利率敏感性越强则影响越大。汇率冲击对于物价水平的传递效应在通胀水平越高时越明显,整体上并未出现降低趋势。汇率主要通过支出转换效应对产出形成短期时变影响,长期时变影响则主要通过资产负债表效应和利率影响渠道。
[期刊] 财贸研究
[作者]
毛彦军 王晓芳
基于由贝叶斯技术估计的新凯恩斯动态随机一般均衡(DSGE)模型,识别和分析货币供给与货币需求冲击对产出和通货膨胀波动的影响,结果表明:货币供给冲击对产出和通货膨胀波动均能够产生同向影响,但对产出波动的影响不明显,仅能解释其不足2%的波动,而对通货膨胀波动的影响比较强,长期内可以解释其26%以上的波动;货币需求冲击对产出和通货膨胀波动的影响都不明显,长期内对二者波动的解释能力均低于0.6%。因此,在应对通胀压力时,央行可以运用数量型货币政策工具,对高通胀势头实施积极的紧缩性宏观调控。
关键词：
货币供给 货币需求 经济波动
[期刊] 经济学动态
[作者]
汤铎铎 张莹
全球金融危机爆发以来,我国经济出现两个明显特征:一是增长和通胀的低波动;二是在传统金融体系之外成长出体量相近的影子银行体系。这和美国1982-2007年的大稳定时期颇为相似。大稳定使美国的政策制定者忽视了金融风险和金融监管,为后来的大衰退埋下伏笔。我国影子银行发展非常迅猛,导致资产价格剧烈波动、资金脱实向虚和全社会杠杆率攀升等问题,增加了供给侧结构性改革的难度和复杂性。2016年下半年开启的金融去杠杆,其实质是对影子银行的规范和监管。目前来看,我国的金融去杠杆取得了初步成效,实体经济也维持了稳中向好的趋势
[期刊] 经济学动态
[作者]
汤铎铎 张莹
全球金融危机爆发以来,我国经济出现两个明显特征:一是增长和通胀的低波动;二是在传统金融体系之外成长出体量相近的影子银行体系。这和美国1982-2007年的大稳定时期颇为相似。大稳定使美国的政策制定者忽视了金融风险和金融监管,为后来的大衰退埋下伏笔。我国影子银行发展非常迅猛,导致资产价格剧烈波动、资金脱实向虚和全社会杠杆率攀升等问题,增加了供给侧结构性改革的难度和复杂性。2016年下半年开启的金融去杠杆,其实质是对影子银行的规范和监管。目前来看,我国的金融去杠杆取得了初步成效,实体经济也维持了稳中向好的趋势。未来,在珍视和保持实体经济低波动态势的同时,我们需要继续探索新的货币政策和金融监管框架,积极预防金融风险,促进金融业更好地服务于实体经济。
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