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[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨辉
该文主要是从债券市场国际比较、利率与汇率关系以及国内债券市场与股票、信贷市场间的关系等多个视角对我国债券利率走势和债市波动的影响因素进行了分析,并指出未来我国债券利率可能会呈现在波动中逐步向上的趋势,同时,当前的经济环境和利率应该支持人民币稳中有升而非贬值的趋势。
关键词：
远期溢价之谜 国内债券市场 替代效应
[期刊] 世界经济
[作者]
袁东
债券市场的波动性主要是通过债券价格的波动性体现出来 ,它是指债券价格上升或下降幅度的决定机制。不同组织方式下债券在不同交易场所的波动性不尽相同。本文选用了基点价格值、久期与凸性等指标对上海证券交易所与银行间市场国债价格的波动性进行测度。计量结果表明 ,交易所市场的功能和效率更强一些 ,同时也反映了两个市场分割所导致的国债市场波动性较大、投机性较强等现象
[期刊] 证券市场导报
[作者]
黄韬 乐清月
尽管起步较晚,但中国在短时间内就成为世界上最大的绿色债券市场。不同于国际绿色债券市场在投资者、证券交易所、中介机构、社会组织的共同合力推动下,自下而上地形成"软法"规则的过程,中国绿色债券市场规则体系则是由公共部门自上而下地主导形成的,它表现为一系列的"硬法"规则。在当下中国债券市场自由化程度仍有限的情况下,各个公共部门分别出台的监管规则仍为绿色债券的发行提供了种种优待性措施,极大地激励了这一产品的发展。但是,在中国现有的金融市场和金融法治格局中,绿色债券市场的发展还需要克服因为监管权力分散而带来的"监管套利"行为以及事后监督法律机制不健全的问题。
关键词：
绿色债券 绿色金融 债券市场 金融法治
[期刊] 金融研究
[作者]
徐小华 何佳 吴冲锋
本文应用STAR-ARCH模型和EGARCH模型来检验交易所和银行间债券市场杠杆效应存在情况,发现交易所债券市场价格波动中存在明显的杠杆效应,而银行间市场却不存在,这说明两个债券市场对不同的政策干预和信息冲击具有不同程度的反应,论文对这个结果的原因进行了分析,认为管理层在制定宏观政策时要充分考虑这种现象,并推动债券市场的统一进程。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
债券价格的决定理论主要有古典利率理论、流动偏好理论、可贷资金理论和理性预期理论。本文采用协整和因果检验方法,研究宏观经济变量、货币金融变量与我国债券市场价格波动的联动和因果关系。我国债券市场价格与固定资产投资、净出口、物价指数、货币供应量、金融机构存贷款和外汇储备存在长期均衡关系。居民储蓄和净出口对我国债券市场价格走势具有单向引导关系,我国债券市场价格对固定资产投资和金融机构存款具有显著影响。
关键词：
债券市场 价格波动 经济变量
[期刊] 金融研究
[作者]
吕江林 姜光明
本文基于交易所债券市场开展研究,在对上交所国债市场、交易所企业债市场、交易所转债市场和上交所国债回购市场,以及作为对比的上海股票市场综合指数日收益率序列分布作了广义误差分布(GED)的假设基础上,深入地探讨了各市场日收益率拟合最优的EGARCH模型的阶数,度量了各市场综合指数日收益率序列经过EGARCH回归后的残差的波动性,并分析和比较了各市场日收益波动性的风险特征,最后,根据实证分析得出的结论,提出了若干投资和政策建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶美林 陈天翔
自2004年国内首支人民币银行理财产品发行以来，我国银行理财业务飞速发展。根据《中国银行业理财市场年度报告》，截至2022年底，银行理财市场存续规模达到27.65万亿元。银行理财产品一般投资债券、存款、股票和基金等资产，其中债券类投资占比已达到60%以上。为了客观、
关键词：
银行理财 市场波动 估值方法
[期刊] 新金融
[作者]
吕政 刘丽萍
在经济复苏乏力、美联储持续加息背景下，全球金融市场动荡加剧。本文在探究全球债券市场波动跨国传导作用机制的基础上，应用BEKK、CCC、DCC三类多元GARCH模型，实证检验美联储加息前后全球债券市场长期利率变动在波动溢出性、静态相关性、动态相关性方面的新变化，以便系统地识别全球债券市场价格波动信息的传导特征。研究发现：当美联储加息后，美国国债收益率波动对全球债券市场的波动溢出效应较加息前更大。美国与发达国家债券市场波动的静态相关性在美联储加息期间有不同程度提高，并且债券市场波动的动态相关性具有明显的时变特征。因此，中国稳步推进金融业高水平对外开放时，有必要防控输入性金融风险。
[期刊] 管理科学
[作者]
苏云鹏 杨宝臣
波动结构对于可违约债券及其衍生品的定价和风险管理具有重要意义。利用AAA级企业债券价格数据,基于中国可违约债券市场构建三因子可违约随机波动HJM模型,并对其进行有限维马尔科夫仿射实现。在此基础上,从波动因子的随机波动特征、相关性结构和贡献度3个方面对中国可违约债券市场的波动结构进行系统分析。研究结果表明,样本期内中国可违约债券隐含的无风险利率和信用利差的波动率中含有显著的随机波动过程,且其数值呈现持续增大的趋势;无风险短期利率、短期信用利差和随机波动过程3个主要波动因子之间存在显著的相关关系;各波动因子的风险贡献度随时间推移而发生明显的波动。在经济向好时期,无风险短期利率的风险贡献较大;在经济...
[期刊] 投资研究
[作者]
黄玮强 张静 奇丽英
金融资产的特质波动率对于资产收益率具有重要的影响。本文首次探究特质波动率是否可以在中国债券横截面收益率中定价。组合分析和Fama-MacBeth回归结果都表明在中国债券市场中存在显著为正的特质波动率收益溢价,并且在控制流动性风险、剩余期限、规模、债券市场beta、票面利率、评级、反转和换手率之后特质波动率与债券横截面收益率的正向关系仍然显著存在。最后,构建的特质波动率因子提高了现有模型的定价效率,丰富了债券市场的定价因子。
[期刊] 财政研究
[作者]
吕世蕴
一、我国资金清算体系 我国人民币资金清算划付系统分为两大系统:中央银行资金支付清算系统和各商业银行自己的资金清算划付系统。债券市场所涉及的资金支付清算业务体现了上述两大系统为金融市场交易服务的功能。 1.中央银行资金支付清算系统。中央银行资金支付清算是我国中央银行两大职能之一(另一个是货币政策调控),中央银行资金支付清算系统负责办理财政国库资金的划付、中央银行
[期刊] 中国财政
[作者]
刘绍统
我国财政国库管理制度改革二十多年来取得历史性成效,国债地方债发行管理和市场建设不断推陈出新。从本世纪初国债市场化发行机制基本建立,到2009年地方政府债券试点发行,再到2015年地方政府债券全面推行自发自还,我国政府债券市场的发展历程见证了新中国金融和财政体系改革的变迁。我国经济已经进入高质量发展的新阶段,政府债券市场也进入了一个新的发展阶段,政府债券市场做大做强,既是时代的迫切要求,也是市场发展的内生需要。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
乐延
文章从我国目前的利率体系结构入手,回顾了国内利率市场化的总体进程,指出利率市场化建设的关键步骤是要打通市场型利率与管制型利率间的联动性,顺畅货币政策传导渠道。为此,当务之急是应从完善基准利率曲线、健全利率定价机制、提高市场成员风险管理水平等多个方面推进国内债券市场建设。
关键词：
管制型利率 市场型利率 利率传导体系
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