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[期刊] 经济问题探索
[作者]
宋文娟 鲍静海
本文依据Semi-APARCH模型,对金融和实体经济的风险进行了测量,同时利用相关系数分析了金融和实体风险之间的联动性状况,并提出利用尺度函数上限作为预警信号的风险管理方法。研究结果表明:第一,Semi-APARCH模型能够较为准确地模拟风险波动情况,特别是将长期风险和短期风险分离可以有效提高风险监测效率;第二,2015年金融和实体经济的风险再度攀升,尤其是实体经济的风险明显高于2007年金融危机期间的风险水平,国家采取的财政刺激政策和宽松的货币政策对缓解风险起到了积极效果;第三,在APARCH-t分布假设下,研究对象普遍存在显著的厚尾特征,出现极端风险的可能性较高,而且上证指数和工业指数的杠杆效应明显;第四,金融和实体之间风险的联动性较强,实体经济萎靡将直接波及金融行业,而金融风险的加大,又将影响其支持实体经济能力的发挥。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
宋文娟 鲍静海
本文依据Semi-APARCH模型,对金融和实体经济的风险进行了测量,同时利用相关系数分析了金融和实体风险之间的联动性状况,并提出利用尺度函数上限作为预警信号的风险管理方法。研究结果表明:第一,Semi-APARCH模型能够较为准确地模拟风险波动情况,特别是将长期风险和短期风险分离可以有效提高风险监测效率;第二,2015年金融和实体经济的风险再度攀升,尤其是实体经济的风险明显高于2007年金融危机期间的风险水平,国家采取的财政刺激政策和宽松的货币政策对缓解风险起到了积极效果;第三,在APARCH-t分布假
[期刊] 武汉金融
[作者]
谭章禄 袁慧
近年来随着金融科技与科技金融的不断融合,金融机构的风险识别和传染性特征持续受到各界的广泛关注。本文以2010年11月15日至2019年7月12日货币金融、资本市场、保险业和其他金融业机构为研究对象,运用DCC-GARCH-Guass模型对单个以及不同类型金融机构之间进行金融风险识别与联动传染性分析。结果表明:(1)同类型的金融机构存在较明显的集聚效应;(2)尽管我国金融业风险整体上是可控的,但货币金融类机构之间风险的时变联动的持续性最大,且股份制银行要大于国有银行;(3)国有银行、股份制银行与保险业之间风险的时变联动性比较稳定;(4)通过分析2015年股灾事件发现,单一机构类型以及不同机构类型之间均存在较强的金融风险传染效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
方国斌 陈静
文章从互联网金融和传统金融之间相依性结构以及风险传染两个角度对市场间的联动性进行了探索。采用时变t-Copula-GARCH模型对互联网金融与股票、银行以及债券等传统金融市场之间的相依性进行了测定，并利用BP结构突变点检验的方法对互联网金融和传统金融间的风险传染进行验证和分析。通过实证分析发现，互联网金融、股票、银行市场以及债券市场的收益率均具有“尖峰厚尾”的特征。相对而言，互联网金融与股票市场间联动性最强，与银行市场间的联动性一般，与债券市场间的联动性最弱。互联网金融市场与股票以及银行市场间的联动性均为正向联动，也就是说互联网金融市场的兴起在一定程度上可以推动股票以及银行市场的发展。互联网金融市场与债券市场的相关程度相对较弱，并且相关方向不够稳定。结构突变点检验显示，互联网金融和传统金融中的股票、债券以及银行市场间存在明显的风险传染效应。
[期刊] 税务与经济
[作者]
梁风波 郭雪萌 陈洛霏
保险业与实体经济增长的关系备受学术界关注。在分析保险发展促进经济增长传导机制的基础上,测度保险发展水平,以中日两国对比分析为切入点进行实证检验。研究结果显示,保险发展处于初期及成长期的经济体,其保险发展水平与经济增长之间并不存在显著的联动性;保险发展处于成熟期的经济体,其保险发展水平对经济增长具有显著的积极影响。与此同时,经济增长对保险发展水平具有积极的正向影响,保险市场发达的经济体,其促进作用在较短时间具有显著效果;而对于保险市场欠发达的经济体,这种影响的周期会较长。为此,我国保险业必须服务宏观经济发展大局,在"一带一路"建设、供给侧结构性改革和脱贫攻坚等方面充分发挥稳定器和助推器作用。
关键词：
保险发展水平 经济增长 传导机制 VEC
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
于文华 张博强 刘玲 张清朵
采用了3种不同类型的时变Copula函数模型,对三大石油市场Brent(北大西洋布伦特原油),WTI(美国西德克萨斯轻质原油),Daq(大庆原油价格指数)之间的价格相关性进行分析。通过Egarch-t模型构建描述三大石油市场收益率的边缘分布模型,然后分别用两种不同的时变Copula模型对WTI-Daq,Brent-Daq两个相关市场之间的相依结构进行建模,刻画了国内外石油市场之间的风险相依结构。实证结果表明:与时变Clayton-Copula相比,时变SJC-Copula能够有效捕捉市场间的上下尾相依结构关系,且国外石油市场与国内石油市场间的下尾相依关系要明显强于上尾相依关系,尤其是北大西洋布...
[期刊] 经济问题
[作者]
丁永琦
金融业发展对现代物流业发展是否有促进作用?以计量经济分析方法作为分析手段,通过实证分析不仅具体确定了这二者之间的动态关系,而且确定了二者之间的影响方式与滞后性。通过对上述关系的深入研究,具体确定了中国金融业发展对其现代物流业发展的促进方式与途径,进而对中国现代物流业的深入发展提出了对策与建议。
关键词：
金融 现代物流 促进性关系 计量经济模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐清海 贺根庆
使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,研究中国金融市场之间的动态相关关系,并对次贷危机为代表的重大事件对市场间关联程度的冲击进行分析。研究发现,中国金融市场的互动体系基本形成,但未形成有效的价格联动体系;中国金融市场的发展是不均衡的,债券市场和期货市场有待进一步发展;货币市场的利率市场化建设有助于提高货币市场和其他金融市场的联动关系。
[期刊] 财政研究
[作者]
张原 王珍珍 陈玉菲
金融指标及金融工具的存在主要是为了反映实体经济和支持实体经济发展,而实体经济发展也会促进金融的创新和发展。以我国新的金融环境和经济形势为背景,打破传统的M21和新增人民币贷款等传统指标的束缚,通过构建"社会融资规模产出率"指标,研究社会融资规模与实体经济增长的联动性,提出社会融资规模统计方式以及如何保持合理性的新举措,使金融与实体经济相互促进、共同繁荣。
关键词：
社会融资规模 GDP 社会融资规模产出率
[期刊] 南方金融
[作者]
李研妮
随着我国金融市场的不断发展,开放度的不断增加,国内外的冲击加大了我国系统性金融风险的压力。本文依据相关文献以及中国现实,建立了一套测定系统性金融风险压力的指标体系,运用主成分分析法得出系统性金融风险压力指数值。在此基础上,本文结合中国的实际,探讨了系统性金融风险压力指数应用于货币政策制定的作用机制,为货币政策制定者提供一定的参考依据。
[期刊] 财经研究
[作者]
庞晓波 李丹
文章在梳理我国金融市场发展对政府债务风险影响机理的基础上,基于"经济-财政-金融"一体的框架探究了两者的具体作用机制,并通过敏感度分析与财政反应函数分析了这一机制与财政政策调整间的联动性。研究发现,现阶段我国金融市场发展主要通过"筹资能力"1影响政府债务可持续性,无论是长期均衡还是短期动态调整均表现出改善政府融资环境的积极效应,且不易受财政政策冲击,可缓解经济景气变化所引起的政府债务风险长期均衡波动,实现对周期性风险波动的主动防控。同时,结合我国初现"财政疲劳"的现实,金融市场发展有助于实现财政调整的良性循环,扩大政策回旋空间,缓解潜在风险波动。此外,历史上较大危机后,我国不同财政防范措施造成了政府债务风险短期波动的显著差异。
关键词：
政府债务风险 金融市场发展 财政政策
[期刊] 财经研究
[作者]
庞晓波 李丹
文章在梳理我国金融市场发展对政府债务风险影响机理的基础上,基于"经济-财政-金融"一体的框架探究了两者的具体作用机制,并通过敏感度分析与财政反应函数分析了这一机制与财政政策调整间的联动性。研究发现,现阶段我国金融市场发展主要通过"筹资能力"1影响政府债务可持续性,无论是长期均衡还是短期动态调整均表现出改善政府融资环境的积极效应,且不易受财政政策冲击,可缓解经济景气变化所引起的政府债务风险长期均衡波动,实现对周期性风险波动的主动防控。同时,结合我国初现"财政疲劳"的现实,金融市场发展有助于实现财政调整的良性
关键词：
政府债务风险 金融市场发展 财政政策
[期刊] 经济问题探索
[作者]
方建武 安宁
在金融危机背景下,我国股市表现出与美国股市"趋同"的表象,但这是否意味着两国股市就存在长期联动性?本文针对这一问题选取金融危机期间沪深300指数和标准普尔500指数进行实证分析,得出:全球金融危机期间,美国股市对中国股市有单方向影响,并且影响有一定持续性,而反之则不然,但长期看来,两国股市不存在协整关系。最后,本文探究了中美股市不存在协整关系的关键原因是两指数所代表的经济实体存在的实质性差异造成的,并提出相关政策建议与预测。
[期刊] 金融研究
[作者]
韩非 肖辉
国外发达资本市场之间的联动性引起很多学者与投资者的关注,本文研究表明, 中国股市与美国股市的相关性很弱。从中美股市的相互影响方向来看,中国股市收盘对美国股市的开盘有影响,但是影响很弱。而美国股市收盘对中国股市的开盘几乎没有影响。
关键词：
联动性 市场传染 收益率 波动
[期刊] 商业时代
[作者]
苏畅 何琪琪
当前,在我国金融市场逐步开放的过程中,汇率和利率作为宏观调控的两大有力杠杆,对国家经济的内外均衡发挥着重要的作用。本文主要针对我国汇率和利率联动性进行初步探究。首先从理论上分析了汇率和利率之间传导机制的一般形式,然后就两者的相关关系选取1990-2009年的样本数据进行实证分析,从多角度验证了人民币汇率与利率之间存在弱的联动性,揭示我国开放程度和市场化程度都比较低的现实情况,从而提出在金融进一步开放过程中,我国人民币汇率与利率的联动作用有待逐步增强,其传导机制有待进一步完善。随着我国金融开放程度的日益提高,汇率的弹性也将逐渐加大,人民币汇率制度将由有管理的浮动汇率制度向浮动汇率制度演进,汇率政...
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