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[期刊] 财会月刊
[作者]
孟晓 胡根华 吴恒煜
在藤Copula理论研究框架下,本文构建Pair Copula-GARCH类模型,并分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究金砖国家股票市场之间的动态相依性结构以及波动溢出效应。研究发现,D藤分解模式下的t-Copula模型更适合描述金砖国家股票市场的数据。研究还表明,巴西和印度、俄罗斯和南非股市间存在很强的波动溢出效应,而巴西和南非股市间则最弱。另外,在D藤结构下,巴西和南非市场出现极值的可能性最小,而巴西和印度市场出现极值的可能性则最大。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢赤 李洪琼
分析跨国间多个市场间的相关结构对有效实施金融监管和风险管控具有重要意义。选取金砖国家股指期货数据为样本,运用Vine-Copula模型研究金砖国家股指期货市场之间的相关结构,综合考虑它们之间的整体相关性,并在刻画相关结构的基础上,度量五国期货和以它们所组成的资产组合的VaR与谱风险。实证研究表明,C-Vine、D-Vine和R-Vine在刻画五国市场相关结构的效果上相差不大,在C-Vine结构下,发现南非市场处于根节点位置,充分说明南非市场在金砖市场中的重要性。另外,就单个资产来说,南非市场的风险较大,而印度市场的风险较小。谱风险考虑了所有的极端损失,相比于VaR而言,对极端风险的刻画更加充分。
[期刊] 企业经济
[作者]
骆嘉
党的十九大报告指出,大幅度放宽市场准入,扩大服务业对外开放,是推动形成全面开放新格局的重要举措。加强经济合作、实现共同发展是金砖合作的初衷和主线,金砖国家可通过股市合作提升整体利益。近年来,金砖国家股市合作内容与形式越来越丰富,但也面临着诸多现实困难:跨国投资缺乏指针,投资功能难以催生;跨境上市缺乏动力,融资功能难以持续;地缘经济缺乏联系,本土偏好难以克服;联盟合作缺乏协调,现货交易难以推出。为了推进金砖国家股市更深层次交融与合作,应完善金砖国家股市合作机制:强化金砖投资标杆,激发跨国投资热情;盘活股市存量资源,尝试开展市值管理;开拓新兴合作领域,助推可持续性发展;创新跨境合作机制,深化联盟务实合作。
关键词：
金砖国家 股市合作 机制创新 可持续发展
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张振环
鉴于协整分析、线性格兰杰因果检验和多元相关性分析在研究大陆股市与世界其他股市间相依性时存在的缺陷,从而可能造成研究结果的分歧,运用半参数copula方法研究发现,沪市A股与东亚主要股市间存在明显的相依性。特别是在次贷危机中,沪市A股与东亚主要股市间还呈现一定程度的感染,这种感染表现为市场间的一般相依性的增强。另外,在异常事件发生时,沪市A股与恒生指数、日经指数及韩国综合指数的尾部相依性存在非对称性,它们间发生同跌的可能性更高,而沪市A股指数与中国台湾加权指数及海峡时报指数的尾部相依性基本对称,它们间发生同涨、同跌的概率几乎均等。
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛亮
文章利用Copula-GARCH模型对2005年1月1日至2014年4月30日上证交易所新兴产业指数和上证综合指数进行建模,然后运用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-t模型,将边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列作为Copula模型的边缘分布,得到了较好的拟合效果。通过建立正态Normal Copula函数、t-Copula函数、Gumbel Copula函数、Clayton Copula函数和Frank Copula函数的5个二元Copula模型,并采用AIC法、BIC法、切比雪夫距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛亮
文章利用Copula-GARCH模型对2005年1月1日至2014年4月30日上证交易所新兴产业指数和上证综合指数进行建模,然后运用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-t模型,将边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列作为Copula模型的边缘分布,得到了较好的拟合效果。通过建立正态Normal Copula函数、t-Copula函数、Gumbel Copula函数、Clayton Copula函数和Frank Copula函数的5个二元Copula模型,并采用AIC法、BIC法、切比雪夫距离和欧式距离4种检验拟合优度的方法选择最优的t-Copula模型。同时利用GPD法对2个指数做了尾部相关性分析,发现下尾比上尾具有更好的相依性,说明极端情形(如金融危机)下两指数的涨跌幅度较大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李育峰 严定琪 胡海洋
VaR方法是金融市场风险测量的主流方法。Copula函数广泛的应用于风险管理、投资组合选择、资产定价等金融领域。文章选取五种代表性的Copula并结合带正态分布和学生t分布的GARCH模型描述金融数据,通过MonteCarlo模拟计算投资组合的VaR,并对各种模型的计算能力做了对比,发现ClaytonCopula结合GARCH(1,1)-T的模型对VaR的估计最好。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
闫世军 李丛文
该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计,从中选出T-DCC-Copula模型作为最优的模型。实证结果表明:中国与其他金砖国家经济体股票市场之间动态相关性在整体上并没有因为金砖政治体而显著增强,在局部上却都具有"峰会效应",该效应在中印、中南以及中巴股市之间持续时间较短,而在中俄股市之间持续时间较长,这说明与其他三个金砖国家相比,中俄之间的贸易往来更为活跃。
[期刊] 管理评论
[作者]
郭文伟 钟明
本文首先采用AR(1)-GJR(1,1)-SkT(v,λ)模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差系列,针对传统二元Copula函数面临的"维度诅咒"问题及多元Copula函数在刻画多变量联合分布时缺乏灵活性和精确性等局限,重点引入C-Vine Copula和D-Vine Copula函数来分析这六种风格资产之间的相依结构和联合分布,然后通过拟合效果比较选出最佳Vine Copula模型,运用蒙特卡洛模拟方法预测风格资产组合的VaR,最后通过Kupiec和Christoffersen返回检验方法测试其预测效果。...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张延良 胡超 胡晓艳
文章从宏观角度选取了上市公司数量、市场股本总额、股票年筹资总额、股票年周转率、净资产年收益率等五项指标来衡量金砖国家股票市场的整体融资状况,通过数据包络分析法对金砖五国股票市场的融资效率进行分析评价,得出目前我国股票市场融资效率尚处于较低水平的结论。借鉴金砖国家股票市场的融资经验,我国应当提高股票发行审批过程的透明度,完善上市公司信息披露制度和退市制度,确立合理的资源配置政府导向。
关键词：
金砖国家 股票市场 融资效率
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王皓晔 杨坤
随着"一带一路"倡议的不断推进,沿线各国的经济融合度不断提高,资本流动规模的增大将对各国股市间的风险溢出造成重要影响。本文从"一带一路"倡议实施的角度,运用EVT-Copula-CoVaR模型对沿线国家间股市风险溢出进行刻画,从而探讨不同时期内各国股市间风险溢出状态的变化。研究结果表明:我国股票市场与沿线其他国家股票市场间具有双向的、非对称的风险溢出效应;"一带一路"倡议的推行增大了我国与沿线其他国家股市间的风险溢出强度,也就是说,当沿线其他国家股市处于极端风险情况时,我国股票市场受到冲击的概率将增大;倡议实施后,沿线东南亚国家对我国股市表现出了相对较高的风险溢出水平。
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈思柳
本文引入ARFIMA-FIAPARCH-Skewed t模型刻画上证与恒生指数收益率的典型事实特征,并进一步结合EVT极值理论建立边缘分布;在此基础上,为了准确刻画沪港股市间相依关系的结构突变特征,本文构建了三类马尔可夫机制转换Copula(MRS Copula)模型,并与普通时变Copula模型进行比较,选取拟合效果相对较好的Copula模型,探讨沪港股市间相依关系变化。实证结果表明:相较于普通时变Copula模型,MRS Copula模型能够更为有效地刻画沪港股市间的尾部相关性,更进一步地,MRS SJC Copula模型的拟合效果相对较好;2008年次贷危机、沪港通和深港通的开通等重要事件均会对沪港两市之间的相依状态产生影响。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 上官夏男 左殿生
本文在考虑宏观经济变量波动的基础上,构建面板GARCH模型研究中美股市波动的条件相依性及中美股市在金融危机和欧债危机期间的相依性。结果表明,中美股市存在一定程度的长期相依性,与金融危机相比,欧债危机对中美股市相依性的影响较弱。
关键词：
藤Copula 面板GARCH 条件相依
[期刊] 商业经济研究
[作者]
胡晓玉
在金融开放形势下,伴随着经济全球化和信息传播速度的加快,全球证券市场一体化趋势日益明显。本文通过对2001-2014年中国股票市场与世界主要发达国家股票市场的周收益率数据进行计量分析,利用ADF检验、VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应以及方差分析实证了不同国家股市之间存在的联动关系。结果表明,中国股市与其他国家股市联动关系越来越明显。这表明中国股票市场越来越成熟,逐渐与发达国家股票市场接轨。
[期刊] 武汉金融
[作者]
赵家敏 沈一
股指期货的基本功能之一是套期保值。套期保值者可以利用期货合约进行风险管理,降低或转移不利的价格波动风险。股指期货体现在套期保值方面就是最优套期保值比率的计算问题。本文在传统的股指期货套期保值研究的基础上,考虑到金融时间序列本身所呈现的"峰尖厚尾"的特征,引入Kendallτ秩相关系数,结合Copula函数计算尾部相关系数来替代传统的线性相关系数计算韩国KOSPI200股指期货和现货的套期保值比率,实证表明,运用尾部相关系数比传统的线性相关系数进行计算得到的套期保值比率更为精准。
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