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[期刊] 南开经济研究
[作者]
卞学字 范爱军
作为衡量开放经济货币政策独立性与资本市场开放度的重要指标,国际资本流动水平受到各国央行与学者广泛关注。跨期经常项目模型对于资本流动性度量具有独特优势,本文将汇率因素引入理论模型对其作进一步完善,并通过构造南非样本的理论经常项目序列与实际序列进行对比分析,证明汇率因素对于准确测度资本流动水平是不可忽略的重要解释变量。对金砖五国的实证估计结果表明:中国的资本流动水平较高,其他四国则普遍较低,笔者结合各国资本项目开放进程对此做了相应解释与横向比较,并在此基础上提出渐进有序地推动我国金融市场开放与资本项目自由化改革的政策建议。
关键词：
消费平滑 资本流动 实际汇率 经常项
[期刊] 国际金融研究
[作者]
安辉 丁志龙 谷宇
近十多年来，随着经济全球化的不断加深，以＂金砖国家＂为代表的新兴经济体持续地受到流动性冲击风险的影响。本文以金融压力指数衡量＂金砖国家＂面临的流动性冲击风险，基于影响流动性冲击风险的国际因素、传导因素和国内因素，构建了影响＂金砖国家＂流动性冲击风险指标体系；在此基础上，本文运用２０００年１月－２０１４年９月＂金砖国家＂的月度数据，通过面板Ｌｏｇｉｔ模型对国际、传导和国内三个维度的影响因素进行实证分析，并对＂金砖国家＂在２００８－２０１４年金融危机爆发以来所承受的冲击风险进行测算。结果发现，传导因素对＂金砖国家＂流动性冲击风险影响最显著，国际因素其次，国内因素影响很小。本文据此提出了＂金砖国家＂．．．
[期刊] 经济研究
[作者]
何德旭 姚战琪 余升国
衡量发展中国家资本流动性的方法有总量规模法、储蓄—投资相关法、Edwards模型以及货币自主性检验法等四种方法。本文主要运用前三种方法测度了中国改革开放以来资本的流动性,并用前两种方法比较了中国和其他亚洲新兴国家资本流动性的差异。实证结果表明,所有亚洲新兴国家金融市场处于一种开放状态,并且在所有亚洲新兴国家中,中国的资本流动性是最低的。通过运用Kalman滤波技术对中国的资本流动性进行动态分析,并没有发现1997年亚洲金融危机后中国采取更加严格的资本管制对资本流动性产生影响的证据。实证研究发现,在1997年亚洲金融危机爆发前,中国的资本流动性远低于其他亚洲新兴国家。对于发展中国家资本市场的开放...
[期刊] 商业时代
[作者]
梁顺
近年来,金砖国家的崛起引人瞩目,与此同时,五国积累了巨额的国际储备。本文避免构建主观性较强的适度规模测算模型,通过比率法对金砖国家的国际储备进行横向和纵向的比较分析。并对未来5年内金砖国家国际储备的变动趋势进行预测。实证研究发现,中国的国际储备明显过量,印度和俄罗斯的国际储备处于相对适宜的水平,巴西和南非的国际储备规模有所不足。金砖国家内部的国际储备分布呈现不均匀的态势,凸显了金砖国家区域货币合作的合理性和重要性。
关键词：
金砖国家 国际储备 区域货币合作
[期刊] 中国金融
[作者]
康以同
国内对流动性过剩含义的认识大致可以归纳为以下几种:(1)流动性过剩指实际货币存量高于均衡水平;(2)流动性过剩指货币供给超过实体经济的需求;(3)流动性过剩指企业取得资金的环境过于宽松;(4)流动性过剩指金融机构存贷差持续扩大和存贷比持续走低;(5)流动性过剩指银行间市场资金面宽松,利率保持低水平;(6)流动性过剩指金融机构在中央银行的超额准备金持续处于高位;(7)流动性过剩有广义和狭义之分,前者指银行系统资
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邓娟 周宏
VaR模型忽略了流动性风险,到目前为止还没有统一的指标度量流动性风险。本文分析了最高成交价与最低成交价之差模型度量流动性风险存在偏差,同时给出了度量流动性风险一种新的修正模型。最后,结合实证对两种模型进行对比,修正模型从更加微观的层面上充分考虑到各价位的实际成交的价、量分布对总交易金额的作用,计算流动性风险值比较客观、精确。
关键词：
流动性风险 风险度量 权重 修正模型
[期刊] 财经研究
[作者]
刘金全 于冬 张成军
加入WTO以后,我国的国际资本流动性开始有所加强,流动方式也有所改变。文章选择中国、美国和日本的消费和收入数据,在国家之间实际利率均衡的假设下,通过国家消费模式的考察和对比,发现我国的经济运行并不满足国际资本完全流动性假说,其原因既出于我国资本市场与国际资本市场之间存在进入限制,也出于我国资本市场与国际资本市场的非完全整合。这些经验发现表明,我国经济中的名义利率、汇率和资本市场仍然处于有限管制过程中,必须通过深化国内金融体制改革和逐步实现资本市场开放等有力措施来增强我国国际资本的流动性,进而保持我国快速经济增长和提高整体资源配置效率。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
范爱军 卞学字
国际资本流动性作为衡量一国货币政策效果和资本进出壁垒的重要指标,受到各国学者和央行的广泛关注。基于跨期消费平滑理论的跨期经常项目模型对于测度一国国际资本流动性具有独特优势,通过将汇率因素引入该模型对改革开放以来我国数据的实证研究表明,国际资本流动性总体偏低但近年来改善明显,阻碍资本自由进出的壁垒已经大大减小,资本项目账户的开放步伐正在加快;对理论经常项目序列的构建与比较表明,汇率是度量国际资本流动性的重要影响因素。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
鲍洋
本文在分析"金砖国家"引进FDI环境效应传导路径的基础上,利用1994-2007年的相关数据,实证检验了"金砖国家"引进FDI的环境效应。研究结果显示,印度引进FDI的环境效应是正向的,其他四国是负向的,由大到小依次是中国、巴西、俄罗斯和南非。
关键词：
金砖国家 FDI 环境 效应 比较
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘锋 霍德明 孟源
首先以1997年1月1日至2010年12月31日的高频交易数据为基础,计算了我国A股市场反映交易成本维度的流动性基准(报价价差基准)和反映价格影响的流动性基准(报价价差价格影响基准)。然后利用低频日度交易数据,根据LOT族模型计算出流动性的交易成本维度和价格影响维度的代理变量值。最后利用平均横截面相关性、投资组合时间序列相关性和均方预测误差三个"业绩"评价标准评价了流动性代理变量的有效性。结果发现,在反映流动性的交易成本维度方面,LOT_Y代理变量表现得最好;在反映流动性的价格影响方面,LOT_S表现得相对较好;从均方预测误差角度来看,LOT_Y表现得相对较好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
补冯林,张卫国,何伟
本文利用基于超高频数据的三类交易量期间来刻画日内总体以及单边流动性的动态变化。对交易量期间的建模分析采用了Log-ACD模型,并对模型的预测性能进行了评估。实证研究的数据来自中国联通(600050)的分笔成交数据。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
曾志坚 谢赤
本文认为,流动性是一个包括速度(交易时间)、紧度(交易成本)、深度(交易数量)、弹性的四维变量,它是证券市场的生命力所在,是实现证券收益的前提,但到目前为止,还没有形成统一的度量方法。然而,流动性的四个变量是相互作用的,在度量流动性时可能彼此存在冲突,在进行实证研究时,不同的流动性度量方法会导致相矛盾的结果。为此,本文在综合多种单只证券流动性的度量方法和市场总体流动性的度量方法的基础上,编制了一套统一的证券市场流动性指数,以便于对各个市场流动性历史变化进行纵向和横向的比较,同时也为研究市场流动性与收益率之间的关系提供了研究基础。
关键词：
流动性 流动性指数 度量方法 证券市场
[期刊] 证券市场导报
[作者]
孙云辉
本文基于证券价格服从连续算术布朗运动的假设,以投资者最小化变现损失为目标,利用上证50样本股票分别求出最优清算期和变现损失LVaR值。研究表明,相比较低流动性的股票组合而言,高流动性股票组合具有较低的波动性、较小的瞬时冲击系数、较短的清算期和较小的变现损失等;流动性差异以及不同的清算策略对变现损失都会带来非常大的影响;投资者可以根据市场流动性调整股票组合,以及利用最优交易执行策略等手段减少因流动性不足所导致的损失。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵琬迪 俞翰君 刘丹
如何对流动性低频度量指标的度量效果进行评价是金融市场流动性测度领域的重要问题。与以往LOT (Lesmond、Ogden和Trzcinka,简称LOT)流动性度量的相关文献利用高频基准价差考察度量准确性的实证做法不同,我们通过推导LOT度量极大似然估计的大样本性质,包括估计的相合性和渐近正态性,在理论上对其度量效果进行了评价,从而避免了实证评价方法对样本选取和高频基准价差的依赖性;进一步的数值模拟和基于中国股票市场数据的实证研究验证了所得结论的正确性。本文的结果可为低频流动性度量的效果评价、指标选取以及统计推断提供理论依据。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
蒋云鹤 刘海龙
文章从商业银行的流动性缺口模型入手,对商业银行的流动性交易性需求、预防性需求和投机性需求进行分析,以国民收入水平、利率和债券市场投资规模为变量,通过1997年到2002年的真实数据进行实证分析,为了保证数据的平稳性,并进行了单位根检验。格兰杰检验的实证结果说明,国民收入水平的增加会提高商业银行流动性,流动性的提高会降低利率水平,流动性的提高会增加债券市场投资规模。
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