- 年份
- 2024(6885)
- 2023(10055)
- 2022(9053)
- 2021(8638)
- 2020(7416)
- 2019(17342)
- 2018(17397)
- 2017(34157)
- 2016(18615)
- 2015(20947)
- 2014(20954)
- 2013(20687)
- 2012(18855)
- 2011(16821)
- 2010(16669)
- 2009(15322)
- 2008(14575)
- 2007(12521)
- 2006(10794)
- 2005(9147)
- 学科
- 济(74981)
- 经济(74906)
- 管理(54023)
- 业(51073)
- 企(43576)
- 企业(43576)
- 方法(39842)
- 数学(35352)
- 数学方法(34817)
- 农(18247)
- 财(17656)
- 中国(16755)
- 学(16326)
- 地方(15447)
- 业经(15284)
- 理论(12653)
- 农业(12212)
- 务(12023)
- 财务(11957)
- 财务管理(11940)
- 和(11828)
- 贸(11780)
- 贸易(11775)
- 环境(11578)
- 制(11412)
- 企业财务(11392)
- 易(11385)
- 技术(11333)
- 划(10196)
- 教育(9196)
- 机构
- 大学(259261)
- 学院(257667)
- 管理(108569)
- 济(97150)
- 理学(95558)
- 经济(94974)
- 理学院(94530)
- 管理学(92573)
- 管理学院(92123)
- 研究(80885)
- 中国(58836)
- 京(55378)
- 科学(53017)
- 财(42624)
- 业大(40775)
- 农(40613)
- 所(39984)
- 中心(37362)
- 研究所(36796)
- 江(35448)
- 财经(35397)
- 北京(34943)
- 范(33632)
- 师范(33342)
- 经(32266)
- 农业(31805)
- 州(29868)
- 院(29557)
- 经济学(27583)
- 商学(27290)
- 基金
- 项目(185295)
- 科学(145559)
- 基金(134787)
- 研究(133105)
- 家(117223)
- 国家(116262)
- 科学基金(100729)
- 社会(82122)
- 社会科(77821)
- 社会科学(77800)
- 省(72509)
- 基金项目(72467)
- 自然(68245)
- 自然科(66689)
- 自然科学(66676)
- 自然科学基金(65415)
- 划(61421)
- 教育(61393)
- 资助(56773)
- 编号(54759)
- 成果(43109)
- 重点(40666)
- 部(40364)
- 创(38322)
- 发(38021)
- 课题(36896)
- 科研(35724)
- 创新(35598)
- 大学(34574)
- 教育部(34563)
- 期刊
- 济(100436)
- 经济(100436)
- 研究(71010)
- 中国(43897)
- 学报(41356)
- 科学(38240)
- 管理(37873)
- 农(36280)
- 大学(31039)
- 财(30678)
- 学学(29344)
- 教育(27371)
- 农业(25751)
- 技术(22671)
- 融(18339)
- 金融(18339)
- 业经(17084)
- 财经(16021)
- 经济研究(15566)
- 图书(14357)
- 理论(13703)
- 经(13425)
- 科技(13334)
- 问题(13301)
- 实践(12923)
- 践(12923)
- 技术经济(12800)
- 业(12745)
- 统计(12107)
- 资源(12005)
共检索到356949条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
田存志
随着金融市场日趋激烈的竞争,设计结构简单且具有较低权利金的重 设型权证对于吸引投资者,提高券商们的竞争力至关重要。本文设计出所谓的牛市 (熊市)平方根重设型买权(卖权),用鞅定价方法求出其精确的定价公式,并用数 值模拟的方法比较了牛市平方根重设型买权和Gray-Whaley(1999)的牛市买权的 价值线和避险功能。结论表明,与Gray-Whaley(1999)的重设型买权相比,平方 根重设型权证具有降低权利金和易于避险的功能。
[期刊] 世界经济
[作者]
田存志
随着国际资本市场一体化的深入,设计结构简单且具有保护投资者利益的汇率连动股票买权对于吸引国际投资者的兴趣,提高券商竞争力至关重要。本文设计的牛市汇率连动股票买权,用鞅定价方法求出精确的定价公式,并用模拟的方法对牛市汇率连动股票买权的权利金和避险功能进行了讨论。结果表明:重设型牛市汇率连动股票买权的权利金变动方式不同于一般汇率连动股票买权;重设型买权的价值也不再是外国股票波动率的增函数,但出现Delta跳跃现象。
[期刊] 经济研究
[作者]
陆蓉 徐龙炳
“利好”和“利空”信息对股票市场具有不平衡性的影响 ,研究这一现象对资产定价、投资组合构造及风险头寸确定都有重要作用。而新信息的出现对股票市场的影响应该区分股市所处的位置 ,这一点正是已有的波动性研究所忽视的。中国股票市场总体上不平衡性信息表现与国外不同 ,本文将股票市场波动划分为“牛市”和“熊市”两个阶段 ,采用EGARCH模型实证研究我国股票市场在牛市和熊市阶段对“利好”与“利空”的不平衡性反应特征。然后从投资者预期、结构、心理和交易机制等方面解释产生“强市恒强、弱市恒弱”现象的原因 ,指出进一步研究的方向 ,以期为投资者选择投资策略和政府制订政策提供参考
关键词：
利好 利空 牛市 熊市 不平衡效应
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
贺学会 陈诤
在参考国外研究方法的基础上,以周作为检验周期,将1997年6月至2001年6月的股市作为牛市,2001年6月至2005年6月的股市作为熊市,然后分别检验股市在这两个不同时期的动量效应。研究发现,赢家组合在牛市中存在着正的动量效应,输家组合在熊市中存在着负的动量效应。而牛市中的输家组合和熊市中的赢家组合都存在着价格的反转。
[期刊] 投资研究
[作者]
姜永宏 饶育铭 严伟健
熊市崇拜价值投资,牛市人人是"股神"是我国股市的一种普遍现象。本文利用2006年-2015年开放式基金重仓持股数据来检验基金在牛熊市中的投资行为是否符合价值投资。研究表明:基金具有挖掘未来价值信息的挖掘能力,表现为对股票未来会计盈余的追求;基金在熊市表现出这种能力,遵循价值投资;而在牛市忽视价值投资,是由于基金在不同市场行情下对信息优势的选择性表达。
关键词：
基金 牛熊市 价值投资 未预期盈余
[期刊] 统计与决策
[作者]
王立文
文章选取沪深两市当中横跨牛市和熊市的钢铁行业认购权证为样本,运用时间序列相关方法实证研究了B-S模型、投资者情绪对认购权证的定价影响,结果发现:无论是在牛市还是熊市中,B-S定价模型对中国证券市场中的认购权证定价均有一定的适用性。但其定价的效果要受到投资者的情绪影响,在牛市中投资者的乐观情绪使实际价格较于理论价格高估,而在熊市中投资者的悲观情绪则使之表现为低估,投资者情绪对权证的定价具有着正向的影响。
[期刊] 企业经济
[作者]
杨华蔚
本文分别采用Jensen指数、T-M模型和H-M模型,研究了从2003年1月-2008年4月间我国开放式基金中的股票型基金和混合型基金经理人的选股能力和择时能力,及其在牛市和熊市阶段的不同表现,并得出以下结论:有近一半的基金绩效超过市场表现;在熊市阶段基金表现出较强的择时能力;而在牛市阶段基金则表现出较好的选股能力。
[期刊] 上海金融
[作者]
舒平
本文运用牛市和熊市两种不同市场行情下的基金经理及业绩数据,实证分析了基金经理个人特征对股票型或偏股型开放式基金业绩的影响,实证分析结果发现,与事件有关的基金经理个人特征比与时间有关的个人特征对基金业绩的影响更大,且从总体上看,前者的影响倾向于促进业绩增长,而后者则倾向于抑制业绩增长。而从牛市转向熊市的过程中,男性基金经理的性别优势变的不明显,基金经理年限从有利于业绩增长转变为倾向于不利于基金业绩,基金经理是否具有实业工作经验对熊市中的基金业绩显得尤为重要。此外,如基金任职天数越多则可能获得更高收益,具有较
[期刊] 投资研究
[作者]
张安宁 金德环
本文利用百度指数搜索量数据作为投资者关注代理指标,实证研究了牛熊市下投资者关注对股票收益的非对称影响。研究发现,在牛市、熊市和震荡市等不同市态下,投资者关注对股票市场表现的影响存在显著的非对称性。牛市中投资者关注与股票市场指标之间的相关性以及对个股交易活跃程度的正向影响都要大于熊市;牛市中投资者关注对当期股票价格造成的正向压力也要大于熊市,但随后的价格反转程度却要小于熊市。我们认为,这些非对称效应主要由投资者的非理性因素所造成。
关键词：
投资者关注 股票收益 非对称性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李勇 李传乐
本文基于向量GARCH模型,对双重上市公司A股与H股在不同市场环境下的风险传染效应进行了实证研究。研究表明,风险传染效应在牛市、熊市中存在着异化现象。在牛市阶段,A股对H股存在单向的风险传染效应;而在熊市阶段,A股与H股之间存在双向的风险传染效应,其中H股对A股的风险传染效应更加强烈。对风险传染效应的异化现象试着给出了解释原因并提出政策建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
益智
本文从实证角度出发,采用单因素方差分析法研究基金规模与基金绩效之间的关系,并应用对数变换成本模型来研究开放式基金在我国股市牛市、熊市不同状态下的最优规模,从而为投资者理性选择投资基金和监管机构制定政策提供依据。
[期刊] 技术经济
[作者]
黄永兴 汪卢俊
本文利用计量经济分析方法,运用EVIEWS软件,研究了货币政策对股市的具体影响。得出的主要结论是:熊市时,货币政策对股市的影响微乎其微;牛市时,货币政策的影响较为明显。
[期刊] 预测
[作者]
于全辉 孟卫东
本文选择了《股市动态分析》杂志公布的好淡指数作为测度投资者情绪的指标,与现有研究不同的是,将样本期分成了上升和下降两个不同阶段,利用协整检验和基于ECM的格兰杰因果检验方法分析了投资者情绪与上证综指之间的相互关系。研究表明,在全样本和下降时期,上证综指是投资者情绪的单向格兰杰原因;而在股市上升时期,投资者情绪与上证综指互为格兰杰原因。本文的启示在于,监管当局在引导投资者情绪调控股票市场时,需要立足于股市所处的阶段,不同的阶段需要有不同的调节手段。
关键词：
投资者情绪 上证综指 协整 格兰杰因果
[期刊] 特区经济
[作者]
陈珂 陈伟
A股市场具备牛熊市特征,牛市平均日收益率显著大于熊市平均日收益率。追涨杀跌交易策略通过分析A股股票市场历史阶段平均日收益率,识别出当期市场处于牛市市场或熊市市场,确定下一交易日多空持仓类型。追涨杀跌交易策略交易结果能够获得显著的超额收益,对随机漫步市场有效理论提出挑战。选取参数K=10日,对上证指数25年多的历史数据回测,追涨杀跌交易策略可以获得了约7000倍的复利模拟收益。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
顾锋娟
本文以1996年12月26日—2010年11月12日中国股票市场的总体收益率和交易量为研究对象,从非预期交易量变化角度对牛市行情中所呈现的正向非对称进行解释。研究显示,由于牛市行情中单位正向信息冲击相比熊市行情中单位负向信息冲击对非预期交易量影响更大;当在波动方程中加入非预期交易量后,牛市行情中的正向非对称性得以消失,并表现出和熊市行情相一致的负向非对称性。这表明投资者在牛市行情中的交易行为特别是非预期交易量变化,是造成中国牛市行情波动正向非对称性的重要原因。
关键词：
非预期交易量 波动正向非对称性 股票市场
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
