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[期刊] 武汉金融
[作者]
张靖
权证作为一种股权分置改革的对价形式再次登陆我国市场,掀开了金融创新的序幕。权证产品给广大投资者提供了一种新型的投资工具,上市以来交易极为活跃,由于权证规模较小,供不应求的局面导致市场笼罩在极度的投机氛围中,沦为投机者的博傻工具。为了平抑权证市场的过度投机,券商被允许发行与现有上市权证具有相同条款的权证,即创设,以此增加供应量,改善权证市场供不应求的状况。为了保证履约的安全,交易所规定券商创设认购权证质押全额的标的股票,创设认购权证质押全额的行权资金。由于质押等比
[期刊] 金融发展研究
[作者]
姚宏伟 蒲成毅
我国资本市场金融创新产品接连推出,备兑权证也再次被提上议程。在备兑权证的风险管理上,现有文献多集中于权证定价模型上的Delta对冲策略,却忽视了交易成本与间断交易,也没有深入分析影响该策略的各个因素。本文通过仿真实验Leland模型下的动态Delta对冲策略,发现交易成本、对冲间隔、行权价格以及波动率的变化都会显著影响对冲结果,但发行商仍有机会获取对冲收益,建议发行商略微溢价(5%)发行备兑权证,认为第三方对冲监管和差别对待的机制设计可确保市场繁荣。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
何杰
建立衍生产品市场首先需要考虑资本市场的发展趋势和现货市场情况,推出一个成功的备兑认股权证市场应在现货交易周转率、证券化比例及其发展趋势、现货市场规模等几方面满足条件。我国证券现货市场目前基本具备了这些要求。
[期刊] 国际贸易
[作者]
左太行 李沈生
近两年我国石油进口呈明显增 长趋势,加之1999年下半年以来,国际油价攀升,外汇支付压力加大。我国原油进口数量与金额快速增长(参见表1),1-5月份我国原油进口数量达2696万吨,比去年同期增加102.3％;进口金额高达51.63亿美元,比去年同期增长2.2倍。1-5月份原油进口占我国进口总额的5.07％,比去年同期提高3.05个百分点。预计全年石油进口量将接近7000万吨,为此须支付外汇130亿美元左右。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
苏志鹏 杨辉耀 万细仔
本文主要讨论了基于股票与债券的避险策略。对于任意给定的一只股 票,根据金融工程学的基本原理,我们在一定条件下能求解出一个零息票债券,并 用上述的股票和零息票债券构建一个避险组合去规避风险。此避险组合能够很好地 规避股票与债券的随机波动风险。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
祝荷君 韩士专
为使备兑权证的定价更加贴近现实,文章以t分布代替原假设标的股票收益率服从的正态分布,以随机波动率代替历史波动率,通过GARCH模型来消除金融时间序列的异方差性,并考虑交易费用、红利等因素对权证价格的影响,在此优化了传统的定价模型。然后用Monte Carlo模拟的定价思路,并利用对偶方差减少技术提高其效率,最后编辑程序在Eviews中成功运行得出权证的定价。
[期刊] 财会月刊
[作者]
王许寨
２０１５年４月１日互联网创新保险产品＂跌停险＂的推出引发各方关注。基于公众对股市不确定性风险的反感心理，境外成熟的资本市场上已发育有功能齐备的衍生金融工具——＂期权＂，可以作为股市避险的最佳工具。本文简要回顾了＂跌停险＂的相关背景信息，通过分析两个最基本的期权交易策略——＂买入认购期权（Ｌｏｎｇ ＣａＬＬ）＂和＂买入认沽期权（Ｌｏｎｇ Ｐｕｔ）＂，运用实例分别诠释涨跌不同背景下这两种交易策略的损益状态，同时阐明了运用期权进行避险相对于普通保险产品的优势。最后，本文对我国处于发展过程中的期权市场提出了一些建议。
关键词：
金融工具 保险 期权 资本市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丹
影响船舶基金价格决定的关键因素是船舶租金运费的时间序列特性,文章使用了巴拿马型散货船每日数据测试了船舶运费特殊性质的含义。研究结果表明,即使在信息充分的市场上,即期运费价格也具有很强的自相关,而远期价格的自相关则要弱得多;在调整后VEC模型框架内,即期价格和远期价格是协整的,并且对于平衡的偏离使得即期价格和远期价格逐渐趋同;最后,分析船舶基金的投资潜力,以及基金经理是否应在远期市场对冲运费风险取决于他的竞争对手进行套期保值,投资者是否可以通过持有投资组合中的船舶基金获得相同的收益等问题。
关键词：
船舶基金 运费衍生品市场 远期运费模型
[期刊] 会计之友
[作者]
王岚 周倩茹
上证50ETF期权在我国资本市场已经运行了两年多。ETF期权的推出为我国投资者提供了新的投资策略和风险管理方式。随着这一新兴衍生产品在资本市场的发展,相关的股票期权投资策略及其会计处理也引发了学术界和实务界的广泛关注。文章分析了股票期权投资中备兑开仓和保险策略的特征,基于我国现有会计准则,以上证50ETF期权实盘数据为样本分别对股票期权投资中备兑开仓和保险策略的具体会计处理进行研究。
关键词：
股票期权 备兑开仓 保险策略 会计处理
[期刊] 会计之友
[作者]
王岚 周倩茹
上证50ETF期权在我国资本市场已经运行了两年多。ETF期权的推出为我国投资者提供了新的投资策略和风险管理方式。随着这一新兴衍生产品在资本市场的发展,相关的股票期权投资策略及其会计处理也引发了学术界和实务界的广泛关注。文章分析了股票期权投资中备兑开仓和保险策略的特征,基于我国现有会计准则,以上证50ETF期权实盘数据为样本分别对股票期权投资中备兑开仓和保险策略的具体会计处理进行研究。
关键词：
股票期权 备兑开仓 保险策略 会计处理
[期刊] 武汉金融
[作者]
侯建勇
本文结合基层工作实际,以咸宁辖内银行为例,分析了基层银行外汇避险业务发展中存在的问题并剖析了其原因,提出了促进业务发展的途径。
关键词：
基层银行 外汇避险 业务发展
[期刊] 经济问题
[作者]
黄光辉 徐筱箐
资产池的构建是知识产权证券化风险防范和风险控制的中心环节。在选择基础资产时,应以已有基础的知识产权债权为主,并对其进行实质调查和现金流分析;在构建资产池时应遵守大数法则,并控制基础资产的离散度,以防范群组化风险。
关键词：
知识产权 证券化 资产池 风险控制
[期刊] 经济管理
[作者]
卢太平
基差风险是指基差的不确定性,它是由于人们在对现货市场进行套期保值时转移价格风险而产生的。在非完美市场的情况下,基差的变化往往不尽如人意。如何控制或规避基差风险是摆在人们面前的又一课题。本文对基差风险的产生、成因及控制或规避进行了系统分析和研究。
关键词：
基差风险 基差交易 套期保值
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