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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘平兵 欧辉
本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
关键词：
重置期权 随机利率 鞅
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王?
卢卡斯 (1978)的模型表现出了许多资本资产定价模型的共有特征。它们应用各种形式的随机最优增长模型以产生消费的最优随机过程。这一随机过程可被重新解释为具有相同的偏好和技术的动态随机竞争经济的均衡消费过程。这种均衡消费过程与以下将要提到的欧拉方程 (文中 (3)式 )的某种形式结合起来 ,以计算所分析的资产的价格。
[期刊] 企业管理
[作者]
张晓宁
熊彼特认为，创新就是实现生产要素和生产条件的一种从未有过的＂新组合＂，并将其引入生产体系，包括产品创新、工艺创新、原料创新、组织创新和市场创新。德鲁克认为，创新是创造一种资源，任何改变现存物质财富创造潜力的方式都可以成为创新。这都是经济学和管理学上最为典型性的解释。创新的原意有三层：更新、创造新的东西、改变。习惯上，总以为从无到有才能称之为创新，常常忽视了改变也是一种创新，因为我们认为从无到有的创造是非常困难的，其实，改变并不比创造更容易。事实上，我们对生活或者工作中的一些改变，常抱以抗拒的态度，甚至＂冥
[期刊] 投资研究
[作者]
沈艺峰
期权投资与衍生品定价一种思想的创新与贡献１９９７年诺贝尔经济学奖获得者斯科尔斯和莫顿的期权理论评价沈艺峰瑞典皇家科学院终于把１９９７年的诺贝尔经济学奖授与美国斯坦福大学教授梅隆·斯科尔斯（ＭｙｒｏｎＳｃｈｏｌｅｓ）和哈佛大学教授罗伯特·莫顿（Ｒｏｂ...
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜玉林 陈启宏 袁芳
文章讨论了原生资产波动率在一定区间中变动时,期权以及期权组合价格的最大和最小值模型。首先将此金融问题转化成为随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权及其组合价格最大和最小值的定价模型并讨论模型性质和解法,最后给出了模型在期权交易市场上的应用,并和Black-Sholes公式的结果做了比较。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李斌 何万里
Heston随机波动率模型的期权定价比Black-Sholes模型更符合市场情况,是金融衍生品定价研究的热点。但应用时需要确定五个待估参数,参数的确定属于组合优化问题,此问题的求解通常比较困难。本文利用遗传算法解决该优化问题,从而得到Heston模型的待估参数。该算法避免丢失最优解,具有群体搜索的特点,有着很好的概率跳出局部极小值,从而以概率1收敛到全局极小值。在实证研究中,利用香港恒生股票指数期权在2014年6月10日和2014年6月25日交易的数据为样本,得到待估参数,并用该参数对2014年6月12日的买入期权和2014年6月27日的卖出期权进行了模拟定价。数值结果与进化过程表明本文方法的...
关键词：
Heston模型 遗传算法 组合优化
[期刊] 运筹与管理
[作者]
董纪阳 何万里
要进行期权定价就要准确描述资产价格的波动率。大量的研究表明，市场上资产价格波动率为常数的传统假设已渐渐不适用于现代金融市场计量的发展，而随机模型在实际应用中尚存一些难以克服的困难问题。本文设计的期权定价系统在常数波动率和随机模型之间寻求一种折衷建模方式，模型只对波动率做可预测的假设。首先基于深层玻耳兹曼机提取波动率的影响因子建立波动率DBM-ANN模型，基此利用随机微分和鞅方法在风险中性条件下得到期权定价公式。该系统无需假定波动率的分布形式，通过资产价格确定模型参数，一定程度上克服了传统人工设计波动率模型形式，参数只能使用期权市场价格进行估计的不足。计算实验中，数值结果表明系统对波动率运动规律的刻画精度比较理想，并通过对比发现B-S公式对50ETF股票期权的定价往往低于本文期权定价，其程度会随着距离到期日剩余的时间的增加而增加，随着S/K→1时而增加。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
汤吉军
本文区分了确定性和不确定性条件下生态环境资源的定价与补偿机制的关系。在不确定性条件下,生态环境资源有不可逆性,往往会产生沉淀成本,由此产生期权价值,难以依靠传统的边际成本定价实现生态环境资源补偿,往往造成资源投资补偿不足。如果生态环境资源具有完全可逆性,那么就不会存在资源破坏和环境恶化问题。正是由于生态资源环境具有显著的不可逆性,沉淀成本普遍存在,特别是在未来不确定性的条件下,需要考虑期权价值对生态环境资源定价的影响,从而发现资源定价的根本原则在于生态环境资源价格中需要包括期权价值,特别是资源消耗导致未来资源消耗的减少。否则,由于期权价值没有进入生态环境资源价格里,很容易造成过度或掠夺开采生态...
[期刊] 商业研究
[作者]
邢文刚 马钦海
随着环保和可持续发展的观念日益深入人心,环保意识和环保消费创造了新的市场需求,不仅在制造业领域,而且在服务业领域都应当重视和实践可持续发展式的经营管理。将可持续发展的思想用于服务创新理论的理念,对实施可持续服务创新具有重要意义。归纳总结可持续服务创新的主要途径,旨在引起服务业对可持续发展思想的足够重视,为实施可持续服务创新提供一定的参考。
关键词：
可持续服务创新 服务开发 可持续发展
[期刊] 中国流通经济
[作者]
陈建明 赵红梅
本文认为,中小企业技术创新的运行过程是一个高风险的动态决策过程。就中小企业技术创新运行机制而言,其投资决策的高风险性和动态序列性使得投资主体拥有较多的选择权,从这个角度分析,技术创新的投资实际上是一组投资主体所拥有的选择权(期权)的价值,可以为创新投资者提供更多的投资于技术创新发展或商品化、产业化的一种实物期权。技术创新包含的实物期权是非常复杂的,而这一系列实物期权的设立、行权或延期、放弃过程,则构成了技术创新的运行过程。从决策行为模式的角度分析,技术创新实物期权可分为三种,即增长期权、延迟或学习期权、放弃期权。
关键词：
中小企业 技术创新 期权 投资
[期刊] 财政研究
[作者]
郭灿鹏
制度经济学认为,制度作为一种社会公共物品,内生于社会历史环境中,是在人与人的互动关系中形成的行为规则和价值准则,它构成了一个社会的游戏规则。任何制度的本质都是对利益关系的规范,有效的制度结构能够为个体提供比较巨大的利益激励和比较充分的自由选择空间,也能够为人们建立比较有效的利益约束机制,从而在个人利益和公共利益之间架起一座沟通的桥梁,达到利益需要的实现和满足。一个制度或制度体系都有其特定的生存环境和生命周期,它总是处在制度均衡—非均衡
[期刊] 学位与研究生教育
[作者]
李润洲
学位论文是颁发学位证书的主要凭证,对学位论文的评价是一项极其严肃认真而又异常复杂难断的工作。好的学位论文评价不仅要坚守创新的评价标准,而且要把创新标准贯彻到问题提出、方法选取、推理论证与结论判别上。
关键词：
学位论文 评价 教育学
[期刊] 经济问题探索
[作者]
丁焕峰 陈庆秋
在简要回顾社会资本概念的基础上,本文提出区域社会资本(RegionalSocialCapital,RSC)概念,探讨了区域社会资本与区域创新的关系,并认为区域社会资本的积累有利于形成本区域良好的创新氛围,是区域创新的一种重要推动力。
关键词：
社会资本 区域社会资本 区域创新
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