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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 辛洪涛
针对人们对国债期货、利率市场化及其相互关系等方面存在的不理解、片面理解或误解等问题,本文采用唯物辩证分析方法,重新考察了国债期货的基本属性、主要功能和利率市场化的内涵与机制,深入分析了国债期货和利率市场化的互动关系,并从二者的互动关系角度推演了我国重新推出国债期货的意义与基本条件。
关键词：
国债期货 利率市场化 互动关系
[期刊] 财经科学
[作者]
袁朝阳 刘展言
随着我国金融体制改革进程的不断深入,利率市场化成为当前亟待解决的重难点问题。当前,国债期货重新推出条件成熟,国债期货的推出不仅有助于发现基准利率,更有助于规避利率风险,对我国利率市场化改革多有裨益。通过对国债期货仿真交易时期合约功能发挥的实证研究,发现国债期货与现货价格存在均衡关系,且初步表现出一定的风险规避功能。
关键词：
利率市场化 国债期货 利率风险 功能发挥
[期刊] 中国金融
[作者]
陈晗
当前,利率市场化是我国金融体制改革的突破点之一。党的十八届三中全会明确提出:"加快推进利率市场化,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。"而在利率市场化的过程中,迫切地需要有一种规避利率风险、保证金融市场稳定运行、促进经济体系健康有序发展的金融工具。而国债期货作为发展最为成熟的利率期货品种,无论是在欧美等西方经济发达国家,还是
[期刊] 中国金融
[作者]
刘菲
在利率市场化的过程中,迫切需要创新金融工具。已经推出的债券远期交易、利率掉期(IRS)和上海银行间同业拆借利率(Shibor),在很大程度上为市场参与者管理利率风险,提高价格发现效率,树立有效利率基准,发挥了很好的作用。9月6日国债期货正式上市交易。作为套期保值和价格发现的重要工具,国债期货的推出具有重要意义。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
党剑
我国利率市场化的制约因素是多方面的。在利率市场化的进程中,不失时机地推出作为利率风险管理工具的国债期货和期权,对于加入WTO之后各经济主体回避利率波动的风险,以及作为利率改革的配套机制,无疑具有积极意义。
关键词：
利率市场化 国债期货 市场
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
郭磊
本文在存贷款利率放开背景下,从国债期货核心功能出发,探讨利率市场化的可行路径。首先以VECM模型为基础,对国债期货价格发现进行实证研究,指出我国国债期货和国债现货价格具有双向引导关系,其中国债现货在价格发现占主导作用。随后对国债期货信息传播效率进行实证检验,指出10年期国债期货推出后,增强了5年期国债期货信息传播效率。然后基于DCC-GARCH模型,对样本分层,通过VAR套期保值模型,实证分析国债期货套期保值功能。接着归纳出当前推进利率市场化的可行路径:大力发展国债现货市场,丰富国债期货市场产品体系,央行发布国债收益率曲线,商业银行参与国债期货市场,疏通利率传导机制。最后,对我国利率市场化提出建议。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
郭磊
本文在存贷款利率放开背景下,从国债期货核心功能出发,探讨利率市场化的可行路径。首先以VECM模型为基础,对国债期货价格发现进行实证研究,指出我国国债期货和国债现货价格具有双向引导关系,其中国债现货在价格发现占主导作用。随后对国债期货信息传播效率进行实证检验,指出10年期国债期货推出后,增强了5年期国债期货信息传播效率。然后基于DCC-GARCH模型,对样本分层,通过VAR套期保值模型,实证分析国债期货套期保值功能。接着归纳出当前推进利率市场化的可行路径:大力发展国债现货市场,丰富国债期货市场产品体系,央行
[期刊] 当代财经
[作者]
刘邦驰 何迎新
在中国金融体制改革日益深化以及加入WTO的新形势下,重推中国国债期货交易有着重要的理论和实践意义。本文认为,重推中国国债期货交易首先应消除制约因素,并对国债期货市场的管理体系、政府监管、风险管理进行制度创新;同时还应加强国债期货市场的立法建设,大力传播国债期货交易基础知识以及培养国债期货交易从业人员,为规范和重推国债期货交易创造条件。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 刘格华
2015年10月24日,中国人民银行宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,我国的利率市场化改革迈出最后重要一步,可以说我国的利率市场化改革基本完成。选取该时点前后两个时间段的国债期货和现货价格数据进行对比研究,运用格兰杰因果检验、VECM模型以及脉冲响应函数分析和方差分解分析,认为利率市场化改革基本完成后期货市场的价格发现功能得以增强。同时在VECM模型的基础上计算最优静态套保比率和建立VECM-BEKK-GARCH模型得出最优动态套保比率,并对其进行绩效评价,发现利率市场化改革基本
关键词：
利率市场化 国债期货 价格发现 风险规避
[期刊] 上海金融
[作者]
交通银行上海市分行课题组
随着我国利率市场化程度越来越高,相应带来的利率风险越来越不容忽视。国债期货作为一种最重要的利率避险方式,在我国商业银行还没有得到有效的利用。本文研究了美国银行业包括利率期货在内的多种避险工具的避险绩效,希望能够给予中国商业银行一定的利率避险经验和建议。
关键词：
利率市场化 国债期货 利率避险绩效
[期刊] 金融论坛
[作者]
王蕾 冯倩楠
本文基于中国国债期货上市后的交易数据,分析国债期货价格发现功能的效果,及中国国债期货规避利率风险的功能。国债期货价格和现货价格存在长期的协整关系,并且在短期内存在双向的Granger引导关系,说明中国国债期货从合约设计和交易制度上来讲是有效的。通过对国债期货规避利率风险功能的实证分析,发现在样本内运用OLS套保模型和VAR套保模型进行套期保值的效果较好,国债期货发挥出了规避利率风险的功能。目前中国国债期货已经初步发挥了价格发现和规避利率风险的功能,这将促进中国利率市场化改革。
关键词：
国债期货 利率市场化 利率风险 价格发现
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐冯璐 金雪军 徐利君
当前,很多人认为随着我国经济的快速发展,应尽快恢复国债期货交易。通过揭示国债期货市场和现货市场的关系,以及分析恢复国债期货交易的前提条件和现实障碍,我们认为,目前重推国债期货交易还为时过早。应借鉴西方发达国家的成功做法,消除制约因素,完善国债期货交易的外部条件,设计科学、合理的国债期货合约。
关键词：
国债期货 国债期货交易 国债期货合约
[期刊] 价格月刊
[作者]
周日旺 刘芳园 王丽娅
从人民币价格与我国国债期货价格走势图和经济理论角度,分析了二者之间呈现出的负相关关系以及理论上可能存在的正相关关系。通过VAR模型实证检验了二者之间是相互影响的,给予国债期货一个正向冲击时,它会对人民币价格产生负向影响;给予人民币一个正向冲击时,它会对国债期货价格产生正向影响。二者关系背后体现出的是我国利率市场化与人民币国际化进程的高度统一性。
[期刊] 上海金融
[作者]
胡俞越 孙超 曹颖
理顺利率机制,有助于促进经济结构的优化。而国债期货的推出能够在利率市场化和人民币国际化的进程中起到积极的推动作用,并能打通银行与期货公司之间的联系,给期货市场带来全新的变革和机遇。
关键词：
国债期货 利率市场化 人民币国际化
[期刊] 经济体制改革
[作者]
毛剑峰 杨义群
随着我国经济体制改革的不断深化和加入WTO ,我国金融市场将全面对外开放 ,利率市场化改革日益显现出其迫切性。就现实国情看 ,尽管减税对GDP增长率的影响较弱 ,但和国债利率市场化通过国债规模的扩大来促进经济增长一样 ,减税也是国债利率市场化促进经济增长的途径之一。
关键词：
利率市场化 国债利率 国债规模 减税
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