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[期刊] 统计与决策
[作者]
孙德才 孙浩 陆朝阳
文章将单一的风险度量扩展到区间底部风险度量,给出了重尾分布情形下区间底部风险度量的比较,并作了相关证明。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳 张翼
文章首先使用GARCH模型对深成指对数收益率时间序列的自相关和异方差特性进行弱化,之后运用POT方法对GARCH模型所得的残差序列进行拟合,使用极大似然方法估计了GPD分布各参数,进一步计算出收益率序列的VaR和ES值,通过后验测试比较各种估计方法优劣。
关键词：
POT VaR 厚尾 风险度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率的历史数据,给出了VaR的计算实例。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
耿志祥 王传玉 林建忠
本文首先运用正态分布、带有位置-尺度参数的t分布、Logistic分布、极值分布、α-stable分布和核密度估计对上证综指收益率分布进行拟合,结果表明核密度估计优于其他分布。其次,在进行尾部风险拟合和度量风险方面,通过设定相关指标,在显著性水平为1%时,α-stable分布更适合衡量风险程度,在此基础上提出了调和α-stable分布,并得到一个同构表示解。最后,本文给出了蒙特卡洛α-stable分布模拟和经验值下的MDD、DaR和CDaR,并得到了模型值和经验值之间的乖离率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜红军 王宗军
金融资产收益率序列常具有自相关、异方差性及杠杆效应等现象,同时收益率分布具有明显尖峰肥尾和不对称等特征。从相关性、波动性及残差分布特征三方面考虑,文章建立ARMA-GJR-AL模型来刻画这些市场风险特征,给出了基于AL分布的动态风险VaR和CVaR的度量及准确性检验。以上海股市和纽约股市为研究对象,给出了风险度量及准确性检验,说明了模型的有效性。结果表明,基于AL分布的动态风险度量模型更具合理性和适用性,能有效地度量风险。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张旭升 刘冬姣
巨灾风险损失分布特征是影响巨灾风险可保性的重要因素。文章运用中国及部分省市1949年以来洪水、干旱、地震、风暴潮四类巨灾风险损失数据进行实证分析发现,综合巨灾风险相较单一巨灾风险损失分布,以及全国范围巨灾风险相较省市范围巨灾风险损失分布重尾特征明显减弱,可保性明显增强。因此,建议以综合风险为保险风险,在全国甚至更广泛的范围开展巨灾风险保险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈家清 刘次华
文章对Ⅱ型截尾情形的指数分布在平方损失下获得了其危险函数的Bayes估计,并构造了相应的经验Bayes(EB)估计,证明了所提出的EB估计是渐近最优的且有收敛速度O(n-λ(δ-2)(s-1)/[δ(2s+1)])。其中,δ>2,0<μ<1,s≥2为给定的整数。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张进滔 李竹渝
金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性。将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐凌云 朱宁 方爱秋 唐清干
文章在对称和非对称损失函数下研究指数-泊松分布参数的Bayes估计问题;基于广义无信息先验和定数截尾情形,给出了参数λ在三种不同损失函数下Bayes估计的精确表达式;最后运用Monte-Carlo随机模拟方法对估计进行比较。结果表明,加权平方损失下Bayes估计的精确度和稳健性较好,适合用来对参数λ进行统计推断。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张春雨 刘禄勤
文章研究定数截尾情形下Poisson-Lomax分布的Bayes估计。Poisson-Lomax分布是新近提出的一种具有良好应用前景的寿命分布,给出了该分布在不同损失函数下参数的Bayes估计,并通过数值模拟,对不同情形下Bayes估计和极大似然估计的效果进行了比较。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
贾正源 赵亮
风险投资是一种对高风险领域进行的投资,也是一种创新性的投资行为。风险投资者将会在获取高额投资收益的同时,伴随着巨大的风险。因此,企业在进行风险投资时,必须谨慎地选择投资项目,并且辅以创新性的管理来有效地达到减少风险或规避风险的目的。本文根据风险投资的特性,提出了利用熵权系数确定评价指标权重的方法,并且结合区间数概率分布评价理论建立了多目标决策的综合评价模型对风险投资的管理进行了合理、有效的综合评价。同时,本文针对风险投资的专业性、特殊性,提出了切实可行的管理建议,这样可以通过实时、有效的创新性管理模式对风
关键词：
风险投资 区间数 熵 概率分布 评价
[期刊] 财经问题研究
[作者]
郑玉华 崔晓东
利用参数方法计算VaR的关键在于对收益率分布形式的假定是否合理。为了充分反映金融收益的统计特性,并更好地刻画厚尾特征,本文在利用ARMA-GARCH模型过滤了收益序列的自相关和波动聚类特性后,采用混合正态分布模型分析资产收益的VaR度量,并对上证综指获得的日收益率序列进行了实证研究。比较分析混合正态分布和正态分布两种假定下的VaR。结果表明:混合正态分布假设能够反映收益分布5%的厚尾特征并准确地刻画1%的厚尾部分,避免了正态分布假设低估风险的缺陷,保证了VaR的准确性。
[期刊] 南方金融
[作者]
邸浩 薛力 郭建鸾
以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方法却较少研究。本文首先给出了证券收益率不相互独立条件下稳定分布的数学性质,其次推导出基于稳定分布条件下投资组合的VaR和CVaR计算公式,最后运用KuPiec失败频率检验法和LE检验法对证券收益相互独立假定下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型与在没有证券收益相互独立假设前提下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型进行检验,结果表明:一是在没有证券收益相互独立假设前提下基于高
[期刊] 统计与决策
[作者]
武东 李琼 刘爱国
文章在稳定分布条件下,利用EPGARCH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了Va R值。由Kupiec检验的P值表明,基于EPGARCH-S模型的Va R值的计算精度高于基于EGARCH-t模型的Va R值,从而基于EPGARCH-S模型能较好地评价金融风险值。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生
地质灾害的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文以湖南省娄底市地质灾害损失数据为样本,借助广义Pareto分布和对数正态分布对地质灾害损失分布进行刻画,建立了一个分段的地质灾害损失分布模型,然后讨论了地质灾害损失的纯保费和最大可能损失的估计问题。
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