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[期刊] 上海经济研究
[作者]
潘慧峰 石智超
本文收集了亚洲金融危机、911事件、次贷危机、希腊债务危机等重大需求冲击事件,分析了这些冲击对Brent、WTI原油现货和期货,迪拜和阿曼现货等国际主要原油市场的短期影响。首先采用GARCH模型考察了需求冲击对市场波动率的短期影响,进一步选取异方差修正的事件分析法考察了这些事件对市场收益率的短期影响。实证结果表明:1)大部分事件会引致事件窗内的方差变大;2)4个重大需求冲击事件中,除亚洲金融危机外,其余3个事件对等权重投资组合均存在显著的负向影响;3)每个重大冲击发生期间,全球主要原油市场的累计超额收益率走势几乎一致;4)在地区市场层面,次贷危机和希腊债务危机对欧美原油市场影响较为显著,欧美市...
[期刊] 管理科学
[作者]
潘慧峰 吕文栋 石智超
收集历史上石油市场的重大供给冲击事件,包括委内瑞拉大罢工、伊拉克战争、卡特琳娜飓风、土耳其攻打库尔德、墨西哥湾漏油事件和利比亚战争,选取Brent、WTI现货和期货以及迪拜和阿曼现货等国际主要石油市场数据,建立GARCH模型,分析供给冲击对市场波动性的影响,进一步采用异方差修正的事件分析法考察这些事件对全球主要石油市场收益率的短期影响。研究结果表明,大部分事件会导致事件窗内的方差变大,除伊拉克战争和墨西哥湾漏油事件外,其他事件的事件窗内的累计超额收益显著为正,同一事件下所有市场事件窗内累计超额收益走势一致,重大事件发生的地理区位对邻近市场的收益率的影响更大。对实证结果进行经济解释,针对不同的石...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭红玉 许争 佟捷然
日本量化宽松货币政策具有目标明确、实现路径清晰和风险容忍度提高等特征，本文将日本量化宽松政策实施以来的代表性货币政策公告作为事件窗，运用事件分析法，考察了量化宽松政策对日本股票市场的短期影响。本文的研究结果显示：（１）联合声明和ＱＱＥ２事件对日本股票市场存在显著的正向影响；（２）两次事件发生期间，日本股票市场累计超额收益率走势几乎一致；（３）从行业来看，ＱＱＥ２对行业的影响程度比联合声明更加显著。实证结果表明，量化宽松政策对日本股票市场产生了积极的影响，货币政策作用得到有效发挥。结合我国股票市场当前情况，日本央行经验对改善我国货币政策操作手段和方法具有现实参考意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘杰 朱英伦 邓晓萌
利用沪深300指数的隔夜跳空观察信息冲击与市场反应,研究发现短期而言市场对积极消息反应不足,而对消极消息反应过度。同时反应不足和反应过度的程度受到信息冲击强弱程度的影响。隔夜跳空的方向与幅度能够预测短期市场走势和市场活跃性。最后利用隔夜跳空作为信号设计了简单的股指期货日内交易策略,获得了良好的绩效表现。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘杰 朱英伦 邓晓萌
利用沪深300指数的隔夜跳空观察信息冲击与市场反应,研究发现短期而言市场对积极消息反应不足,而对消极消息反应过度。同时反应不足和反应过度的程度受到信息冲击强弱程度的影响。隔夜跳空的方向与幅度能够预测短期市场走势和市场活跃性。最后利用隔夜跳空作为信号设计了简单的股指期货日内交易策略,获得了良好的绩效表现。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
唐文进 屠卫
“9·11”事件标志着世界进入了一个突发公共事件的多发期。为了从总需求冲击的角度分析突发公共事件的经济影响,可以使用长期递归识别法识别出中美两国的实际总需求冲击。分析表明,“9·11”事件、SARS事件和“卡特里娜”飓风事件均对总需求产生了冲击。引发总需求冲击的原因则主要在于突发公共事件对经济主体的预期和经济行为的改变。
关键词：
突发公共事件 总需求冲击 长期递归识别法
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
杨俊龙 孙韦
短期国际资本的流动会扰乱一国经济或金融市场的稳定。本文基于我国1997年1月—2009年9月的月度数据,根据赤池信息准则与施瓦茨信息准则,采用泊松相关系数,对VAR试算取得变量间或有影响机制,并根据测算结果对相关宏观经济指标做OLS回归分析。结果表明,短期国际资本的流动增大了中国证券市场的波动性,而对M2,CPI和ER等指标影响并不显著。本文最后根据结论对当前短期资本流动监管提出几点建议。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
黄静波 孙晓艳
美国次贷危机引致世界经济发展减速、国内外生产要素价格上升导致成本提高以及人民币升值等因素对广东省出口形成冲击。文章基于月度数据,通过协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,分析各因素的影响程度。实证结果表明,进口减速、原材料价格上升、国外需求下降、劳动力成本上升及人民币升值都是导致广东省出口贸易减速的主要原因。解决这一问题的基本思路为转变外贸增长方式、分散出口风险、优化进口结构、增加内需及适度调整人民币币值。
关键词：
经济冲击 广东省出口贸易 协整分析
[期刊] 经济研究
[作者]
彭红枫 祝小全
在资本账户逐步开放的背景下,本文从短期资本投机效用最大化的角度出发,阐释了短期资本流动与即期汇率、汇率预期、利差、证券市场股指收益、大宗商品价格指数和房屋销售价格指数差异之间的互动机制。通过TVP-VAR模型分析了短期资本流动的套汇、套利和套价行为以及不同市场之间的交互作用。结果表明:套汇动机的形成要兼顾即期汇率和汇率预期,风险溢价水平须达到门限值;短期套利动机因为中美利率变动同步性降低而始终存在;套价动机在大宗商品市场强于股票市场;房地产市场的相关政策抑制了短期资本流动在房地产市场上的套价行为。短期资本对汇率的冲击在2005年汇改后表现出对汇率弹性的敏感性,对中美利率变动的冲击反映了利率市场化的渐进特征。股票市场、大宗商品市场和房地产市场在应对短期资本流入冲击时表现出分流效应,存在套价动机的市场之间长期表现出溢出效应。
[期刊] 经济经纬
[作者]
杨振宇 方蔚豪
本文在理论分析基础上,提出我国国际短期资本流动的影响因素主要包括有中美利差、广义货币供应量、价格指数、人民币汇率以及资产价格等因素,并运用向量误差修正模型(VECM)进行了实证检验。研究结果表明,中国国际短期资本流动的主要动因为货币政策冲击、资产价格和人民币汇率升值,货币供给与国际短期资本流动具有双向作用机制,资产价格和人民币升值对国际短期资本流动具有单项作用机制。因此,要增强货币政策稳健性,抑制资产价格泡沫,推动人民币汇率市场化改革,改变单向升值为双向浮动,以防范国际短期资本流动冲击。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王锋
久期作为重要的市场微观结构信号,对于改善资产价格波动预测准确性和流动性风险评价具有重要的作用。本文首先提出了反映价格、成交量和持仓量共同变化的共同久期概念,并分析了不同变量高频数据所具有的日内效应特征。然后,在久期理论框架下构建了扩展的二元选择模型,对上海燃料油期货市场量价分析法的短期预测力进行了实证检验。结果表明,期货市场量价分析法中一半以上的经验法则证明是有效的,说明量价分析法在短期价格预测中具有较高的预测力,是值得信赖的重要技术分析方法之一。
关键词：
燃油期货 久期理论 预测市场 价格变化
[期刊] 财经论丛
[作者]
张肇中 张莹
本文采用事件研究法估计食品药品召回对上市公司的影响,并进一步对累计超额收益率的影响因素进行分析。研究结果显示,我国食品药品召回事件对上市公司收益率的影响较为持久,召回规模、媒体报道和交易量等因素均显著影响累计超额收益率,其中召回经历和群体召回的影响分别体现为刻板效应和转移效应。本文对召回影响的探索为食品药品安全监管成本分析拓展新的视角,而对召回经历和群体召回的效应分析也有助于探索我国食品药品监管的特殊性,从而为监管提供借鉴。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
包晓东 马淑琴
源于美国次贷危机引致世界经济发展减速、国外需求减少、国内生产要素价格上涨及人民币升值等一系列国内外因素的集中影响,浙江省出口贸易呈现增速下滑态势。本文基于月度数据,通过向量自回归理论的脉冲响应函数,选择短期国内外经济冲击对浙江省出口贸易影响的主要因素建立冲击反应模型,实证分析了各种因素对浙江出口的冲击效果,并利用方差分解技术分析了其影响程度。结果显示:银行贷款、进口及贸易伙伴国收入对浙江出口的冲击效果非常显著。而解决问题的基本思路为加强国际经济合作共度金融危机,分散市场风险,加大对中小民营出口企业的财政支持及适度扩大进口。
[期刊] 金融研究
[作者]
黄桂田 赵留彦
本文研究两类基本宏观冲击——供给冲击和需求冲击——对产出和通货膨胀的动态效应,并据此分析经济周期波动。我国的经验证据表明:第一,供给冲击会引起产出增长与当期通货膨胀负相关,而需求冲击会引起产出增长与当期通货膨胀正相关。第二,需求冲击下产出缺口和通货膨胀正相关——这与菲利普斯曲线一致,不过供给冲击下产出缺口与通货膨胀间关系并不明显。第三,供给冲击对产出增长的影响力度相对更强,而需求冲击对通货膨胀的影响力度则更强。这解释了经验中经常观测到通货膨胀顺周期特征。这一结果意味着通过总需求管理政策容易调控通货膨胀,却难以调控经济增长速度。因此,政府和货币当局应慎用财政政策和货币政策刺激经济增长,谨防其通货...
[期刊] 农业技术经济
[作者]
李琴 罗序亮 张同龙
本文采用2011—2018年中国健康与养老追踪调查数据，实证分析了征地对人们健康状况的短期和长期影响。研究结果表明，征地短期内能改善人们健康状况，即显著降低了抑郁水平、患高血压概率以及慢性病数量；但长期来看，征地对人们健康的影响显著为负，它增加了人们的精神压力、提高了人们患慢性病的概率，并使得人们的睡眠时间减少。进一步的机制分析显示，短期的正影响主要是征地的货币补偿起作用；长期的负影响是由征地限制了人们的就业机会，特别是老年人很难向非农产业转移所导致。
关键词：
征地 征地补偿 就业 健康
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