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[期刊] 统计研究
[作者]
胡春阳 马亚明
本文基于金融市场和实体经济实际数据，利用混频时变参数MF-TVP-LBVAR网络模型测度分析实体经济与金融市场之间上行和下行溢出水平，并量化分析重大事件的连续影响。研究发现，第一，2016年以来，实体经济对金融市场下行溢出水平上升、下行溢入水平下降，上行溢出和溢入的演化趋势则与之相反；不同实体经济部门表现出明显异质性。第二，重大事件发生后金融市场对产出、投资、进出口等实体经济部门的下行溢出水平普遍上升；上行溢出水平对下行溢出水平具有一定的正向领先效应。第三，重大事件变量导致实体经济与金融市场间双向上行和下行溢出均显著提升，上行结果在产出部门最明显，下行结果在进出口部门最显著。本研究对于重大事件背景下防范金融风险以及提振实体经济具有一定意义。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
胡春阳 马亚明 马金娅
基于2004年6月至2021年10月金融市场和实体经济混频数据，使用MF-LASSO-VAR模型测度金融市场与实体经济间双向尾部风险溢出的动态演化，并利用平滑局部投影模型量化分析重大突发事件对双向风险溢出水平的连续脉冲影响。实证结果显示，实体经济具有较强的风险净溢出特征，与四大金融市场风险关联水平较高，在网络中地位重要；重大事件期间，实体经济的网络重要性提升，各金融市场与实体经济间双向风险溢出水平存在明显异质性。进一步地，重大突发事件对于金融体系与实体经济间双向风险溢出的脉冲冲击基本显著为正，该特征在股票和债券市场中尤为明显。研究结论可为金融监管层在重大事件期间有效防范金融与实体风险共振提供经验证据和政策借鉴。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
马亚明 王若涵 胡春阳
本文基于2007年1月至2020年12月的月度数据,使用CRITIC熵权法构造金融压力指数,并分别从城投债利差和相对发行规模两个角度测度中国地方政府债务风险;通过TVP-VAR模型实证分析地方政府债务风险对金融压力的溢出效应,以及重大突发事件冲击产生的影响。研究结果显示:第一,地方政府债务风险对金融压力始终具有较强的解释效力,并且基本上呈现正向影响;第二,2008—2012年,地方政府债务风险对金融压力溢出作用的主要源头为债务利差的波动,2016年以来则转变为债务规模的提升;第三,在新冠肺炎疫情的冲击下,地方政府债务的信用风险与偿债风险对金融压力均具有正向冲击作用,整体冲击力度高于前期数次重大突发事件。因此,"十四五"时期的重要任务之一,就是进一步化解地方政府债务风险,有效阻断其向金融部门的传导路径,切实打好防范系统性金融风险的攻坚战。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张年华 黄佳耿 徐浩宇
基于网络分析法原理，本文构建国际原油市场对股市的风险溢出强度指数，并在突发事件冲击下，系统考察国际原油市场波动对股市的风险溢出规律及影响机理。研究表明，突发新冠病毒感染会显著强化国际原油市场对股市的风险溢出，所在国感染风险上升会增强本土股市的脆弱性并加剧国际原油市场风险溢入。从风险溢出源头看，WTI和Brent原油期货市场是国际原油市场的风险溢出中心，这表明海外成熟度高、影响力大的原油市场波动更容易加剧系统性风险传染。从各股市受到的风险冲击强度看，尽管中国股市在病毒感染期间受到来自国际原油市场的风险溢出冲击强度低于美股和英国股市，但中国股市仍持续面临国际原油市场的风险溢出冲击。根据影响机理分析，在面对突发事件冲击时，优化金融市场环境、维持汇率稳定、降低股市投机氛围等均是有效应对手段。基于此，本文为有效监测国际原油市场风险输入，以及维持中国股市稳定和防范股市系统性风险提供有益参考。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘磊 吕元祥 王宇
本文提出了一种对金融市场间溢出效应的研究框架:基于利用金融市场间多元GARCH效应所识别出的结构VAR模型和结构GARCH模型,首次构造出均值和波动溢出指数模型,并对我国汇市、债市、股市和货币市场间的均值和波动溢出效应进行了实证分析。研究发现:金融市场间的同期关系较为显著,且大部分与金融学基础假说相吻合;股市和债市间的均值溢出效应强于其它市场间的均值溢出;各市场间的波动溢出效应明显强于均值溢出效应;并且股市对其它市场的溢出效应最为显著。
关键词：
溢出效应 金融市场 结构冲击
[期刊] 管理世界
[作者]
杨子晖 陈雨恬 张平淼
重大突发公共事件所特有的紧迫性与不确定性为全球经济的发展带来了极大的挑战,2020年年初"新型冠状病毒肺炎"疫情的快速蔓延更使得全球股市剧烈震荡。在此背景下,如何准确考察"新冠"疫情等突发公共事件对我国宏观经济与金融市场的冲击影响,有效防范化解系统性金融风险并保障经济平稳运行,已成为影响我国经济发展全局的重大问题。由此,本文基于前沿的因子增广向量自回归模型,首先考察重大突发公共卫生事件对我国宏观经济与金融市场16个部门、共计174个变量的冲击影响。其次,采用新颖的风险溢出网络方法,研究全球"新冠"疫情事件下,我国金融市场各部门间风险传导关系的动态演变。接着,我们结合美股4次"熔断"等极端风险事件,考察"疫情之下"国际间金融风险传导的主要源头与溢出途径。最后,本文基于风险结构框架,进一步探讨了该时期全球资本市场的共振关系。在此基础上,我们对完善与"重大突发公共事件"相适应的宏观治理应对机制与风险防范对策提出了相关建议,从而有助于我们"守住不发生系统性金融风险的底线",维护经济发展和社会稳定大局。
[期刊] 统计研究
[作者]
张群 朱佳青 韩立岩
本文以新冠疫情为例，基于全球价值链视角，从地域范围、冲击程度、持续时间等方面考察重大突发事件冲击下，代表性经济体各产业以实际有效汇率衡量的出口竞争力波动情况。实证结果表明：新冠疫情冲击总体上降低了相关经济体的产业实际有效汇率，并产生显著的产业链间大范围溢出效应。时间维度上，表现为由最初的以直接影响占主导逐渐转变为以通过产业链间接影响占主导；空间维度上，使用主要国际货币的美国、欧元区国家和日本的产业实际有效汇率显著下降。在35个经济体中，只有我国受到的由其他经济体疫情冲击引发的传导影响大于本国疫情冲击引发的影响，而美国受到的影响大部分来自于本国疫情的直接冲击。56个产业所受影响也具有差异性，运输与物流、建筑业、食品、能源、工业金属制造、医药产品制造业受冲击程度位于前列。研究结论为我国应对重大突发事件、优化产业结构布局、引领产业链提升等方面提供决策支持。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张帅
重大突发事件冲击下，如何防范化解金融风险已成为世界各国重点关注的话题。通过构建基于非物理空间矩阵的空间计量模型，考察“一带一路”沿线国家在美国金融危机、欧洲债务危机、新冠肺炎疫情等突发事件冲击下国际金融风险的净传染效应，研究结果表明：首先，净传染渠道是“一带一路”沿线国家金融风险传染的主要方式，新冠肺炎疫情冲击下沿线国家金融风险的净传染强度超过了美国金融危机时期和欧洲债务危机时期。其次，不同区域在三种突发事件影响下的净传染强度呈现差异性。最后，实体及金融贸易渠道对“一带一路”沿线国家金融风险传染的贡献相对较小。
[期刊] 金融与经济
[作者]
李程 李佳馨 陈文舒
运用基于TVP-VAR模型的预测误差方差分解方法和Copula方法，量化分析金融各子市场与五大实体行业之间的风险溢出效应。实证结果表明，银行业和债市的风险溢出效应较大，银行业的影响更容易传导至工业和能源业等传统行业，而债市的影响更多传导到信息技术等新兴行业；汇市的风险溢出效应较小，且更容易传导至能源业。相较于其他金融市场，债券市场对实体行业的尾部风险溢出作用相对更强；国债波动对实体行业的风险溢出效应大，但是企业债与实体行业的尾部相关系数更大。金融市场和实体经济风险之间存在互相溢出，近年来金融市场成为风险被溢出者，尤其是外汇市场。因此，要将实体经济的需求特征纳入金融监管体系的考量范围，定期监测和分析金融市场风险，尤其控制银行和债券市场风险的溢出。
[期刊] 世界经济
[作者]
方意 和文佳 荆中博
本文结合条件在险价值方法、事件分析法以及正交分解法构建一揽子模型,量化分析在外部冲击下实体经济内部及其与金融市场间的风险溢出机制。研究发现:首先,在外部冲击发生后,实体经济和金融市场的自身风险以及两者间的风险溢出显著增加,且与冲击直接关联部门的风险溢出增幅最大。其次,渠道分解显示,相比外部冲击的直接影响,风险溢出对实体经济和各金融市场风险的影响程度更强,甚至导致部分部门风险反复上升。最后,实体经济与金融市场存在风险溢出闭环,即外部冲击通过实体经济将风险依次传导至股票、货币及债券市场,而债券市场风险又会进一步向实体经济溢出。本文为正确认识外部冲击对中国实体经济和金融市场的全面影响、协调解决经济稳增长与金融防风险问题有重要意义。
关键词：
风险溢出 实体经济 金融市场 外部冲击
[期刊] 当代财经
[作者]
南锐 王竞杰 朱文俊
重大突发事件的重大与突发双重特征导致治理场景呈现高度复杂性，而传统的行政控制型应急管理模式难以有效应对，完善市场机制，充分发挥市场的效率性、专业性和竞争性等优势，市场参与应急管理势在必行。重大突发事件应急管理市场参与的生成逻辑分为外生与内生的双重逻辑，外生逻辑表现为行政控制型应急管理模式，难以适应高度复杂性应急情景，会引致多重风险；内生逻辑表现为政府与市场的优势互补，会齐力助推应急善治。市场参与重大突发事件应急管理在消减传统风险的同时也产生了风险溢出，即政府传统风险异化、企业利益风险丛生与公众多重风险叠加。面对风险的急剧溢出，需要从时间、内容和管理三重维度进行逆风险选择，构建政府、市场和社会组织多元主体参与的重大突发事件应急管理共同体。
[期刊] 资源科学
[作者]
朱学红 张宏伟 黄健柏 邵留国 郭尧琦
复杂和难以预测的突发事件对国家金属资源安全造成重大影响。本文从非常规安全视角,在“压力-状态-响应”(PSR)模型解析国家金属资源安全机理的基础上,以铜为例构建系统动力学模型,对不同类型突发事件对金属资源安全冲击的影响程度和传导路径进行研究。研究发现,自然灾害、地缘政治、资源民族主义、重大矿难与环境污染对金属资源价格造成直接冲击,当该类突发事件导致在事件发生期内进口量分别减少20%、50%和100%时,铜价相比基准情景立即上涨,至最大涨幅3.55%、10.00%、27.30%后逐渐回落至基准水平,影响持续
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
林宇星 吴文鑫 严佳佳
将作为外部冲击的新冠肺炎疫情因素引入动态随机一般均衡模型(DSGE),分析其对国内经济的冲击情况,并模拟了在无政策干预、货币政策、财政政策、货币政策与财政政策搭配四种情景下的政策效果。研究发现,新冠肺炎疫情短期内会对经济造成巨大冲击,但长期看,社会总需求和通货膨胀受到的影响并不明显,对就业的挤出效应持续时间则较长。同时,货币政策与财政政策协同配合,会产生"政策叠加"效应,促使宏观经济更快复苏,但长期会导致通货膨胀压力增大。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
林宇星 吴文鑫 严佳佳
将作为外部冲击的新冠肺炎疫情因素引入动态随机一般均衡模型（DSGE），分析其对国内经济的冲击情况，并模拟了在无政策干预、货币政策、财政政策、货币政策与财政政策搭配四种情景下的政策效果。研究发现，新冠肺炎疫情短期内会对经济造成巨大冲击，但长期看，社会总需求和通货膨胀受到的影响并不明显，对就业的挤出效应持续时间则较长。同时，货币政策与财政政策协同配合，会产生“政策叠加”效应，促使宏观经济更快复苏，但长期会导致通货膨胀压力增大。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
高翔 徐然 祝坤福 张瑜 杨翠红
新冠肺炎疫情爆发在短期内对中国经济造成了比较严重的影响,作为全球生产体系中的主要生产基地之一,疫情带来的中国产能损失通过全球生产网络对上下游经济体造成了严重冲击。本文基于世界投入产出模型提出了重大突发事件对全球生产网络冲击的测算框架,以新冠肺炎疫情对中国及上下游经济体的冲击为例给出了模型的应用实例。测算结果显示:截至2020年3月10日,新冠肺炎疫情导致的中国产能损失共造成4 063亿美元的世界经济损失,其中32%为疫情通过全球生产网络对中国以外经济体造成的损失;分经济体来看,日本、美国等主要贸易伙伴以及中国台湾地区、马来西亚等亚洲供应链中的重要生产地受到较强冲击;分行业来看,参与全球价值链分工程度较高的技术密集型制造业和生产性服务业受到较大影响。在当前国际重大突发事件的发生概率和爆发频率都大幅度上升的背景下,本文提出的测算框架能够为快速评估重大突发事件短期影响强度,合理制定应急响应措施提供一定的参考。
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