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[期刊] 统计与决策
[作者]
黄月兰
文章基于相对危险度提出了一个与以往不同的假设检验问题,并就此检验问题,在配对设计下用Fisher信息阵方法构建了Score检验统计量,通过Monte Carlo方法模拟,发现Score检验有优良的统计性能,因为它很好地控制经验第一类错误率,且经验第一类错误率与给定的显著性水平很接近,是一个理想检验。
关键词：
配对设计 相对危险度 Score检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
房钦钦 赵为华
有偏Logistic回归模型是以非对称函数来连接,引进了偏态参数,这比标准Logistic回归模型能够更好地适用于实际数据。文章在总结和探讨有偏Logistic分布函数和密度函数性质的基础上,重点研究了基于该分布的回归建模问题,利用牛顿迭代法得到了参数估计算法。为检验解释变量的重要性,基于Score检验方法研究了相关的假设检验问题,并通过模拟研究其检验功效问题。利用AIC和BIC信息准则对四种回归模型进行拟合优度分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许两德 夏乐天
文章研究了具有AR(1)误差的非线性的模型中一般均值漂移存在性及方差齐性检验问题;利用Score函数和Fisher信息阵,获得了检验的Score统计量。
[期刊] 财会月刊
[作者]
王辰越
收发电子邮件,用QQ、MSN聊天,在线看电影、看新闻、听音乐、玩游戏、收发邮件、聊天、购物、炒股、读书、交友……我们每天习惯于在互联网上生活、工作。但我们很少意识到,这种习惯和依赖,是基于各种免费的服务;我们很少去想,这种免费是否有风险?"免费"的风险移动互联网时代,越来越多的人成了智能手机发烧友,可是,稍微有人气一点儿的应用,通常是收费的,于是
[期刊] 上海金融
[作者]
陈晓芬 杨朝军
本文以上证180指数成分股为实证对象,先进行行业分类以确保配对股票有类似的基本面信息即行业中性,然后对传统的配对交易进行配对阶段和策略阶段的双重改进,最后分析不同行业的配对交易效果,得到两个主要结论。一是配对阶段加入相关系数的考量能够有效剔除风险收益比较差的股票对,二是均值回复和价格动量在配对交易中都是起作用的,只是作用机制不同,分别影响平均年化收益和日均收益,代表着资金的综合套利和运转效率。
关键词：
配对交易 相关系数 价格动量 均值回复
[期刊] 上海金融
[作者]
陈晓芬 杨朝军
本文以上证180指数成分股为实证对象,先进行行业分类以确保配对股票有类似的基本面信息即行业中性,然后对传统的配对交易进行配对阶段和策略阶段的双重改进,最后分析不同行业的配对交易效果,得到两个主要结论。一是配对阶段加入相关系数的考量能够有效剔除风险收益比较差的股票对,二是均值回复和价格动量在配对交易中都是起作用的,只是作用机制不同,分别影响平均年化收益和日均收益,代表着资金的综合套利和运转效率。
关键词：
配对交易 相关系数 价格动量 均值回复
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
路云峰 刘国常
选取了2001年到2005年在上海和深圳证券交易所上市交易的A股公司作为研究样本,对样本采用两种方法进行处理,一种是采用全样本剔除极端值得到样本后进行检验,另一种是采用舞弊公司的配对样本进行检验。对相关公司违规处理数据的检验表明,上市公司应收账款越多,舞弊风险越大;存货与舞弊风险整体上没有明确的相关性,只是在部分行业呈现出显著的正相关关系。
关键词：
公司特征 重大错报风险 审计风险 违规
[期刊] 物流技术
[作者]
朱韶红 王玉泉
危险品物流监控系统一般由车载实时监控终端、无线数据传输系统、远程监控平台三部分组成。车载实时监控终端能够采集车辆所运输的危险品状态及运输车辆的信息并通过无线数据传输系统实时发送给远程监控平台,是危险品物流监控系统中的一个重要组成部分。为此提出了一种功能全面、成本低廉、基于ARM结构的微控器与3G技术的车载实时监控终端的设计方案。
关键词：
车载实时监控终端 危险品物流 微控制器
[期刊] 管理评论
[作者]
麦永冠 王苏生
为研究建仓策略对配对交易年收益率影响,文章构建了折回首日WM-FTBD策略,结合GGR和Herlemont策略,在沪深港证券市场交易,运用三种检验方法,从理论和实证得出,FTBD策略成功率和年收益率都更高,同时发现深市年收益率呈离散、尖峰和正偏性,三种方法年收益率深圳最大,上海次之,香港最小且三者差异明显。结果表明,有效建仓策略可总体改进收益,但也承担更多风险,价差动量效应和均值回复效应有助于解释价差变化和收益率差异,配对交易在成熟有效市场不一定适合,但在发展中国家有着广阔的前景。
关键词：
配对交易 统计套利 对冲 策略 检验
[期刊] 农业技术经济
[作者]
杨军 莫媛
财政支农和信贷支农一直伴随着农村金融改革,但是农村区域资本要素仍旧不足。本文利用永续盘存法对江苏省51个县(市)1994—2009年资本存量进行了初步估算,并采用C-D生产函数测算了资本的边际产出;通过对资本的边际产出与边际成本的配对t检验方法验证了苏南、苏中和苏北的农村区域均存在资本洼地,并发现农村金融改革政策的实施对农村区域资本投入有积极的引导作用,样本区域资本投入缺口有缩小并稳定的趋势。
[期刊] 财贸研究
[作者]
崔学刚 谢志华 郑职权
本文基于终极控制权理论考察终极控制权性质对公司绩效的影响。研究发现:在非保护性行业中,在控制公司规模、行业、上市地点、财务杠杆、治理因素以及上年度业绩的情况下,民营终极控制权的上市公司业绩显著高于非民营上市公司。在保护性行业中,国有控制权与民营控制权对公司业绩的影响无显著差异。本文提供了终极控制权性质与公司绩效的系统性经验证据,对于继续进行民营化改革的政策制定与监管具有一定的参考价值。
关键词：
民营控制 国有控制 终极控制人 配对样本
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
郑振龙 秦明
文章以我国沪深300股指期货为研究对象,使用ETF与股指期货构造套利组合并通过无套利定价原理得到期货理论价格区间后,结合股指期货实际价格定义出文中使用的定价相对位置指数,并使用基本回归模型检验这一指数对股指期货基差和收益率的预测能力。最终得出结论:期货实际价格在理论区间内相对位置的变动可以由情绪解释一部分,文中定义的定价相对位置Pt具有对股指期货基差良好的预测能力,但对收益率的预测能力不足。
关键词：
沪深300股指期货 定价相对位置 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
何春 刘荣增
经济高质量发展时期，如何实现环境保护和相对贫困减缓的双赢局面是当今的热门议题之一。文章提出了环境规制影响相对贫困的理论假设，并基于三种不同的空间权重矩阵，利用2000—2019年中国省级面板数据进行实证检验。结果表明：环境规制加剧了相对贫困且结论具有稳健性；环境规制通过促进企业技术创新和减少污染行业就业加剧相对贫困；环境规制对相对贫困存在显著的空间溢出效应，环境规制能够加剧本地区的相对贫困，减缓周边地区的相对贫困。
[期刊] 统计与决策
[作者]
雷汉云 谭卓敏
2020年后,我国贫困治理的重心从绝对贫困转向了相对贫困,而金融素养作为提升人力资本的重要因素,其是否能发挥改善自我发展能力的作用以促进长期减贫,是值得关注的问题。文章构建了两期决策模型,从理论上探讨了金融素养与相对贫困减缓之间的关系。基于中国家庭金融调查(CHFS)2017年的数据,通过因子分析法构建金融素养指标,并运用Probit模型、工具变量法(Ⅳ)和中介效应模型进行了实证检验。结果显示:金融素养能够显著抑制家庭相对贫困状况的发生,促进家庭金融决策优化是金融素养发挥作用的重要传导机制。
关键词：
金融素养 相对贫困 工具变量法
[期刊] 统计与决策
[作者]
张嫣娟 陈海龙
数字经济通过降成本、可达性、信息完备、服务灵活等优势促进普惠金融政策的深化，助推改善相对贫困。文章借助分位数回归模型，选择2011—2019年的样本数据实证检验数字普惠金融对相对贫困的改善效应。结果表明：（1）数字普惠金融有效促进了相对贫困状态的改善，但改善效应存在分布差异，依相对贫困深度呈现“倒U”型特征；（2）数字金融覆盖广度和数字金融使用深度对相对贫困影响系数的波动幅度较大，数字化程度的波动幅度相对较小；（3）数字普惠金融对相对贫困的改善效应存在区域异质性，主要体现在西部地区数字普惠金融更好地为相对贫困程度低的居民改善了生活状态，东部地区数字普惠金融对相对贫困的影响极为有限，中部地区数字普惠金融对相对贫困程度最高居民生活的改善效果相对较弱，但与西部地区相比明显较强。
关键词：
相对贫困 数字经济 普惠金融 分位数回归
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