- 年份
- 2024(7513)
- 2023(10877)
- 2022(9556)
- 2021(9029)
- 2020(7627)
- 2019(17629)
- 2018(17513)
- 2017(34618)
- 2016(18498)
- 2015(20633)
- 2014(20501)
- 2013(20375)
- 2012(18456)
- 2011(16489)
- 2010(16295)
- 2009(14993)
- 2008(14587)
- 2007(12608)
- 2006(10807)
- 2005(9385)
- 学科
- 济(73561)
- 经济(73484)
- 业(55255)
- 管理(55084)
- 企(45217)
- 企业(45217)
- 方法(37777)
- 数学(33260)
- 数学方法(32925)
- 财(20954)
- 中国(19490)
- 农(17593)
- 业经(15597)
- 学(14641)
- 务(14556)
- 财务(14498)
- 财务管理(14474)
- 企业财务(13840)
- 地方(13777)
- 制(13222)
- 贸(12769)
- 贸易(12764)
- 银(12639)
- 银行(12607)
- 易(12388)
- 理论(12363)
- 农业(11887)
- 行(11886)
- 融(11849)
- 金融(11848)
- 机构
- 大学(262042)
- 学院(258840)
- 管理(109591)
- 济(103576)
- 经济(101359)
- 理学(95634)
- 理学院(94672)
- 管理学(93142)
- 管理学院(92683)
- 研究(80844)
- 中国(62392)
- 京(54443)
- 科学(49738)
- 财(49304)
- 财经(40308)
- 所(39293)
- 业大(37834)
- 农(37186)
- 中心(37022)
- 经(36779)
- 研究所(35975)
- 江(35265)
- 北京(34405)
- 范(31889)
- 师范(31624)
- 经济学(30788)
- 财经大学(30500)
- 院(29625)
- 州(29311)
- 农业(29182)
- 基金
- 项目(182693)
- 科学(144371)
- 基金(134574)
- 研究(133203)
- 家(116166)
- 国家(115233)
- 科学基金(100520)
- 社会(84327)
- 社会科(80017)
- 社会科学(79996)
- 基金项目(72416)
- 省(69927)
- 自然(66628)
- 自然科(65116)
- 自然科学(65104)
- 自然科学基金(63915)
- 教育(60437)
- 划(58900)
- 资助(55819)
- 编号(54125)
- 成果(42687)
- 部(40555)
- 重点(39777)
- 创(37921)
- 发(37075)
- 课题(35756)
- 创新(35310)
- 教育部(35236)
- 科研(35176)
- 人文(34787)
- 期刊
- 济(105881)
- 经济(105881)
- 研究(77659)
- 中国(42147)
- 学报(39070)
- 管理(38245)
- 科学(36163)
- 财(36148)
- 农(32552)
- 大学(29751)
- 学学(28135)
- 融(25353)
- 金融(25353)
- 教育(24397)
- 农业(23033)
- 技术(21194)
- 财经(18873)
- 经济研究(16922)
- 业经(16651)
- 经(15854)
- 理论(14080)
- 问题(13727)
- 图书(13218)
- 实践(13139)
- 践(13139)
- 技术经济(12805)
- 科技(12414)
- 现代(11759)
- 业(11469)
- 商业(10893)
共检索到363916条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
李霞
文章利用上证50指数中的日资料与小型沪指期货形成避险投资组合,检测上证是否存在动能效应的现象,采用绩效评估方式以原始报酬、累加平均报酬和持有期间报酬三种方法构建了相应的模型,并以动能策略为操作方法,验证避险投资组合。
关键词：
避险投资组合 动能效应 期货市场
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邹宏元 张杰
本文基于国内投资视角,利用MS-VAR模型和NARDL模型在区制与非线性框架下分别从避风港能力和通货膨胀对冲能力两个方面对欧元、日元、瑞士法郎、美元和英镑5种外汇作为投资品的避险能力进行了研究。结果表明,欧元、日元和瑞士法郎在国内是有效的避风港货币,美元和英镑在国内是风险货币;5种外汇作为投资品在长期内均难以对冲通货膨胀,但在短期内,欧元和瑞士法郎可有效对冲通货膨胀。投资者可将欧元和瑞士法郎作为安全资产选项之一。
关键词：
外汇 避风港货币 通货膨胀 避险能力
[期刊] 国际金融研究
[作者]
尹业
保本基金和避险基金成为全球投资组合的新选择尹业自１９９７年７月份东南亚金融风波以来，全球主要股票和债券市场普遍受到波及，使得全球大量共同基金下半年以来的投资收益大幅下降，而一些新型的保本和避险基金仍保持较高的收益。如何在新的情况下选择投资组合，以达到...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丹
影响船舶基金价格决定的关键因素是船舶租金运费的时间序列特性,文章使用了巴拿马型散货船每日数据测试了船舶运费特殊性质的含义。研究结果表明,即使在信息充分的市场上,即期运费价格也具有很强的自相关,而远期价格的自相关则要弱得多;在调整后VEC模型框架内,即期价格和远期价格是协整的,并且对于平衡的偏离使得即期价格和远期价格逐渐趋同;最后,分析船舶基金的投资潜力,以及基金经理是否应在远期市场对冲运费风险取决于他的竞争对手进行套期保值,投资者是否可以通过持有投资组合中的船舶基金获得相同的收益等问题。
关键词：
船舶基金 运费衍生品市场 远期运费模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
唐勇 詹元毅 林娟娟
利用数据挖掘手段从金融文本信息中提取情绪不仅可以准确地衡量资本市场中投资者情绪的变化，也有助于深入分析文本情绪与资本市场运行的关系。以上证50股指期货为例，在考虑情感信息对股指期货市场的非对称效应的情况下，探究文本情绪对股指期货市场避险功能的影响。研究发现，股指期货市场对于金融文本的负向情感信息的反应大于正向情感信息的反应，市场存在着正向杠杆效应；低落的文本情绪会对股指期货的避险能力有显著的负面影响。
关键词：
文本情绪 股指期货 避险功能 非对称效应
[期刊] 中国工业经济
[作者]
马虹 李杰
基于企业社会责任表现(CSP)对公司股票收益率可能存在避险效应和预期误差效应的两种假设,同时考虑这两种效应在产品市场竞争程度不同的企业间存在非对称性,本文使用2009—2013年百余家A股上市企业的股票收益率数据检验社会责任投资组合的超额收益。该投资组合在卖出CSP"不佳"企业股票的同时,买入CSP"优秀"企业的股票,然后用Carhart四因子模型估算其超额收益。实证结果显示:避险效应在长期内是显著存在的,且在低竞争行业企业、国有企业和出口企业中更为强烈:短期的误差效应仅存在于高竞争行业企业,不存在于私营企业和出口企业之中。若以所有企业为样本,则CSP的避险效应体现为年均5.7%—10.2%的...
[期刊] 财会通讯
[作者]
袁金宇
人民币兑美元汇率波动幅度扩大,货币间双向波动态势增强,令人民币汇率走势更加难以判断,直接加大了外贸企业面临的外汇风险;面对汇率变动剧烈的市场,风险逆转期权组合既能使企业摆脱不利的汇率波动,又能使企业从有利的汇率波动中受益。本文通过分析利用风险逆转期权组合套期保值的原理及盈亏分布,认为风险逆转期权组合是一种零交易成本、汇率波动适应强、风险低的有效保值工具。
关键词：
逆转期权 套期保值 外汇风险 衍生
[期刊] 国际贸易
[作者]
范爱军
一国际投资风险是指在国际投资活动中,因各种因素的影响,投资者的期望目标与投资实际状况之间发生差异,从而给投资者的利益造成损失的可能性。随着改革开放的不断深化,我国越来越多的企业开始跨越国界,到其他国家建立独资企业或与东道国资本共建合营企业。进行跨国界的投资活动,与在国内投资比较起来,出现风险的机会和程度都要大得多。引致国际投资风险的因素主要有这样几种:1、各个国家经济制度和政治制度的不同;2、各个国家经济政策特别是对外资政策的不同;3、各国货币在投资过程中出现的汇率和利率上的波动;4、投资项目选择东道国的合理性;5、投资管理在跨国行为中的科学性等等。进行国际投资是为了获得收益,但
[期刊] 中国货币市场
[作者]
吴晓梅
随着企业对汇率风险关注度的提高,企业对汇率避险产品的需求日趋旺盛。文章以江苏省为例,重点考察了两类组合型汇率避险产品的运作模式及其对外汇管理和跨境资金流动的相关影响,并从加强对外债和银行综合头寸管理、鼓励银行合理创新产品和构建完善的汇率避险产品统计监测体系等方面,就规范汇率避险产品发展提出建议。
关键词：
组合型汇率避险产品 运作模式 政策建议
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
陈志武 何石军 林展 彭凯翔
本文从清代中国1736—1896年间73 216件婚姻家庭类刑科题本案件中,把所有记录了买卖妻妾价格、寡妇再嫁财礼、正常婚嫁财礼信息的案件找出来,共收集3 119个可用案件,用以检验传统社会中"女性被用作避险资产"的假说,即妻妾价格是否在生存风险变大时显著更低。我们用粮价作为生存风险的代理指标,发现:粮价越高时,妻妾价格尤其买卖妻妾的价格越低;以旱灾作为工具变量的两阶段估计表明,旱灾年份里粮价上升10%,会导致妻妾价格下降33%,证实了这一假说。本文的研究表明,金融市场把人尤其是妇女从经济工具的角色以及相应的制度约束中解放出来,具有重要作用。
关键词：
清代妻妾价格 灾荒风险 避险资产
[期刊] 预测
[作者]
淳伟德 李晓燕 陈王 王璞
对期货市场避险效率的研究无论是对投资者,还是对期货市场监管部门都具有极其重要的指导意义。本文运用一元线性回归(通常称为OLS)、向量自回归(VAR)模型、向量误差修正模型(VECM)以及VAR-MGARCH模型四种方法研究了上海期货市场的铜、铝、锌三种期货产品的避险比率和避险效率。通过样本外滚动预测分析发现:(1)OLS在铜和锌中表现较好,VAR和VECM在铝中表现较好,VAR-MGARCH在各种情况下表现均较差;(2)随着期限的增加,避险效率呈现出减小的趋势;(3)锌的避险效率最高,并且随期限增加而减小的速度最慢;(4)铜的避险效率最高可达到78%以上,铝最高可以达到82%以上,锌最高可以达...
关键词：
避险比率 避险效率 金属期货市场
[期刊] 管理评论
[作者]
鲁渤 邢戬 宋东平
航运金融衍生品的出现使得航运期现货价格具有马尔科夫性质,导致现有理论或模型无法准确预测航运期现货价格波动特征。相比于既有研究,本文所用方法考虑了航运期现货收益率波动特征难以预测问题,并且克服了现有动态套期保值模型普遍无法解决的现货收益率波动不连续导致的期现货收益波动错位问题,以及用历史数据估计收益率波动特征失真问题。即本文通过估计因素模型计算时变贝塔系数进而得出动态套期保值率的方法本质上是一种理性预期,更适合于航运市场避险方面。本文计算了澳大利亚至中国航线海岬型船的离散时变套保率,并且与其他4种常用套期保值模型计算结果进行比较,发现相较于其他方法,本文模型可以用最低成本锁定同等水平风险。这种低成本不仅体现在可用尽可能少的期货头寸对冲现货波动风险,而且离散时变套保率避免了连续模型频繁改变组合中期货头寸而增加手续费和保证金成本问题。
[期刊] 中国软科学
[作者]
姜继娇 杨乃定
本文从决策者的有限理性角度,指出了集成供应链风险管理者的金字塔式心理账户结构;据此,构建了基于BFT和CDS、以多心理账户行为证券组合理论为核心的集成供应链避险模型;因有限理性符合风险管理者实际情景,决定了本研究较传统避险分析更为逼近集成供应链的现实避险决策。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张靖
权证作为一种股权分置改革的对价形式再次登陆我国市场,掀开了金融创新的序幕。权证产品给广大投资者提供了一种新型的投资工具,上市以来交易极为活跃,由于权证规模较小,供不应求的局面导致市场笼罩在极度的投机氛围中,沦为投机者的博傻工具。为了平抑权证市场的过度投机,券商被允许发行与现有上市权证具有相同条款的权证,即创设,以此增加供应量,改善权证市场供不应求的状况。为了保证履约的安全,交易所规定券商创设认购权证质押全额的标的股票,创设认购权证质押全额的行权资金。由于质押等比
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
