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[期刊] 现代管理科学
[作者]
冯凌茹 文桥
文章采用分析师预测数据计量普通剩余收益模型及通货膨胀调整剩余收益模型;在此基础上,将估值模型结果与股票价格进行实证检验。研究发现,普通剩余收益模型估值对股价存在低估问题;通胀调整的剩余收益模型估值对股价存在高估问题;包含普通剩余收益模型估值与通胀调整的剩余收益模型估值的模型解释力度提高。
[期刊] 武汉金融
[作者]
肖曼君 刘梦雨
准确预测未来的通货膨胀率对于货币政策的制定和实施效果都起着关键性作用。由于货币政策的实施效果存在一定程度的滞后性,利用当期通货膨胀率所制定的货币政策只能对下一期产生作用。这就需要对未来的通货膨胀率做出预测。央行可以根据通胀预测值来预测未来的经济形势,减少货币政策时滞性带来的效果偏差,使宏观调控更加准确到位,最终提高货币政策的有效性。因此,本文选取单变量时间序列、向量自回归VAR和新凯恩斯菲利普斯曲线三类模型,利用我国1997年到2013年的季度数据对通货膨胀率进行预测,并根据均方根误差RMSE比较各模型的预测效果,选出适合我国的通胀预测模型。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李平 陈全会
文章以新凯恩斯粘性价格理论为基础,采用DSGE模型,为我国核心通货膨胀指数的核算构建了微观基础,并因此获得了各部门价格指数的最优权重。分析认为:最优的权重受部门价格粘性、随机冲击以及部门产出缺口的价格弹性等因素的影响而变化,随着部门的价格粘性的增加而增加,且随着随机冲击方差的减少而增加,又随着部门产出缺口的价格弹性的增加而增加。与CPI指数相比,由最优权重所核算出来的核心通货膨胀指数更加的平滑稳定,没有剧烈的波动,基本上反映了CPI指数的核心趋势。并且文章的研究结论与侯成琪等(2011)的研究也相一致。因
[期刊] 预测
[作者]
由张元生、程建林、王远鸿等著,中国物价出版社出版的《通货膨胀研究》一书,运用定性分析与定量分析相结合的方法,从总量和结构两个方面阐述了中国通货膨胀的产生、形成和传导机制。在对中国通货膨胀进行综合分析、结构分析、地区分析、货币政策分析、财政政策分析的基础上,利用经济计量学、投入产出分析、扩展线性支出系统等现代数量分析方法,建立了通货膨胀定量分析模型——宏观经济多部门价格模型,以试图解决经济运行中通
[期刊] 经济科学
[作者]
叶青
预期通货膨胀期限结构(the term structure of expected inflation)理论是期限结构研究的一个崭新的领域,本文在回顾了国外预期通货膨胀期限结构模型基础上,利用套利定价理论和Merton的连续时间研究方法;以Fisher效应等式为基础;通过瞬时预期通货膨胀的描述,将瞬时预期通货膨胀随机过程定义为Vasicek过程;对Buttler(2000)构造的预期通货膨胀期限结构CIR模型进行了修正;构造出一个双因素模型,并求出该模型的解析解;该模型克服了原模型中预期通货膨胀不能为负值的限制,使该模型能够适应通货紧缩条件下的经济环境。
关键词：
预期通货膨胀 期限结构 双因素模型
[期刊] 中国经济问题
[作者]
郭永济 丁慧 范从来
通货膨胀形成机制的复杂性以及影响因素的多元性,要求通货膨胀预测过程必须关注模型与参数的不确定性以及信息的综合有效利用。本文构建了基于动态模型平均的时变向量自回归模型预测我国的通货膨胀,模型根据预测表现动态选择解释变量、系数时变程度和模型维度,在有效控制模型和参数不确定性的同时最大限度地综合利用宏观经济信息。基于我国20个宏观经济变量的实证结果表明,同时考虑解释变量动态选择、系数时变程度动态选择和模型维度动态选择的通胀预测模型,其预测表现优于单一维度的随机游走模型、时变向量自回归模型、贝叶斯模型平均模型,特别在经济波动较大时综合考虑这些因素的通胀预测模型表现更加出色,增加不同维度的子模型也提高了...
[期刊] 商业研究
[作者]
张健
商品市场的价格波动对宏观经济运行具有重要影响,便利收益作为连接商品现货与期货价格的纽带,综合反映了商品市场的供需和价格情况。从便利收益出发,本文研究商品市场供需的基本面信息与预期现货市场以及通货膨胀之间的关系。结果显示,各商品便利收益率的主成分因子对未来商品现货价格和通货膨胀具有显著负向影响,但该影响随着期限的增加逐渐减弱并有反转趋势。该结果说明便利收益中包含有效预测通货膨胀的信息,可以作为先行指标促进宏观经济健康稳定运行。
关键词：
商品价格 便利收益 通货膨胀 主成分分析
[期刊] 国际商务研究
[作者]
梁福涛
利率调整模型研究对一国当局有效实施货币政策和对市场主体进行正确的利率预测均具有重要的意义。本文通过综合分析影响我国利率调整的主要因素,认为我国利率调整受通货膨胀率因素影响最大,并着重就利率与通货膨胀之间的相关关系进行实证分析。本研究在对研究变量和数据科学选取和合理观察的基础上,对时间序列变量进行单位根ADF因果检验及序列平稳化处理,然后用OLS法估计我国利率调整的通货膨胀因素模型。
关键词：
利率调整 通货膨胀 序列平稳
[期刊] 金融研究
[作者]
林建浩 王美今
探究通货膨胀与股票收益的关系,是考察宏观经济与金融市场互动机制的重要视角,也是当前学界的热点问题。本文以一般均衡模型为基础,通过设定货币效用函数(MIUF)并引入财务杠杆来分析货币经济下的资产定价问题,从而得到了一些重要的理论关系。其中,实际股票收益和通货膨胀都同时受到产出冲击与货币冲击的影响;股权溢价既取决于产出波动,也取决于产出增长与货币增长的相关程度。财务杠杆对通货膨胀与实际股票收益率关系的影响在不同条件下具有不对称性。对于通货膨胀与实际股票收益率的负相关关系,不存在财务杠杆时,必须是发生在产出增长与通货膨胀负相关的"滞胀区制"或"缩长区制";存在财务杠杆时,根据货币增长和产出增长之间的...
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王宇伟 丁慧 盛天翔
本文运用TVP-VAR-SV模型,实证分析了股票收益率与通胀预期以及未预期通胀之间的动态影响关系。结果表明:一方面,在"通胀幻觉"作用下,通胀预期对股票收益率形成负向影响,未预期通货膨胀则对股票收益率形成正向影响。进一步的研究发现,未预期通胀对股票收益率的影响更为显著。另一方面,股票收益率能够推高通货膨胀预期,也对未预期通胀形成了正向冲击。上述变量间的相互影响还具有时变特征。本文建议,应进一步重视通胀预期管理,提高政策透明度,降低未预期的通胀水平,避免其形成推动通货膨胀与资产价格间螺旋式上升的机制。
[期刊] 金融评论
[作者]
宋瑞礼
2011年,我国经济面临着较大的通货膨胀压力,全年居民消费价格(CPI)的涨幅将超过5%。在此背景下,国家为减轻通胀压力没有合理调整电价,致使2011年电力供需形势更为严峻。电价调整对物价的影响有多大?本文利用投入产出价格影响模型测算了电价上涨与物价总水平之间的关系。研究结论表明,电价上涨10%对CPI的影响区间为0.244%～0.762%。因此,电价小幅上调不会明显加剧我国目前的通胀形势。此外,本文还对煤炭价格上涨与电价之间的关系做了深入研究,并提出煤炭价格上涨10%对应电价调整的合理区间为1.05%～
关键词：
电力价格 通货膨胀 投入产出价格影响模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘磊
通货膨胀预测对于中央银行制定和实施货币政策非常重要,目前我国尚未形成完备的通货膨胀预测机制,系统的、全面的通货膨胀预测模型和方法也相对匮乏,造成中央银行在制定和调整货币政策时缺乏直接依据。针对这一现状,采用LSTAR模型刻画了我国通货膨胀非线性动态特征,并在此基础上比较无限制VAR模型、LSTAR模型和贝叶斯向量自回归模型(BVAR模型)的预测效果。实证结果表明,加入国际原油价格指数、银行间同业拆借利率和贷款规模变量的BVAR模型预测精度较高,并且模型的解释力较强,能够较好地预测我国现阶段的通货膨胀趋势。
[期刊] 经济经纬
[作者]
崔百胜
物价水平居高不下是我国政府和广大居民目前所面临的一个严峻问题。调控货币数量和名义利率水平是治理通货膨胀的两大举措。一部分投资者只能参与产品交易,而另一部分投资者既可以参与产品交易,也可参与债券交易,且存在速度冲击,交易者初始禀赋是同一的条件下,通过公开市场操作而购买债券会降低利率水平;在速度冲击是独立同分布的情况下,速度冲击对货币增长率的影响是暂时性的。
关键词：
利率 通货膨胀 货币数量 泰勒规则
[期刊] 上海经济研究
[作者]
费方域
一、基本的瞬时配额均衡模型现代瞬时配额均衡模型假定只存在商品和劳动两个市场。每个市场上都有众多的家庭和企业,他们的行为由“代表性家庭”和“代表性企业”刻划。被分析的时期,长至当事人足以调整行为,但又不够货币价格p和货币工资w得到调整。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨光辉 汤贵明
文章对核心通货膨胀的测度做了分类,并采用8大类价格指数数据构建DFI模型,测度了近12年来的中国核心通货膨胀,并通过ARMA模型分析中国核心通货膨胀的惯性。结果表明:2001年1月以来中国的核心通货膨胀波动幅度小于CPI,核心通货膨胀与货币供给有更高的相关性,核心通货膨胀惯性小于通货膨胀惯性。
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