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[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘金全 崔畅
实际产出增长率和通货膨胀率的波动性对于各自的水平值存在显著影响,并且通货膨胀率和产出增长率的波动性对作用在水平值上的随机冲击具有非对称反应;通货膨胀率的水平值和波动性对于实际产出的波动性具有显著的Granger影响,可以解释和说明后继的产出波动性;这些实证结论说明,价格水平及其波动性对于保持实际经济的持续快速增长具有重要作用,积极的货币政策仍然是保持经济快速增长的有效政策取向。
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘金全 张文刚 刘兆波
货币供给增长率与通货膨胀率之间不仅存在长期均衡关系,也存在短期误差修正机制,两者之间的影响关系依赖总供给与总需求之间的相互制约。在当前较低的利率水平和显著的流动性约束下,货币流动速度降低和非流通性持有增加,导致扩张性货币政策缺乏价格膨胀效果,进而在一定程度上限制了总需求的有效扩张。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周惠彬 任栋
通货膨胀和通货紧缩在一定时期呈现出交替变化的特征,且在通货膨胀期间通货膨胀率有更强的波动性。文章拟对中国大陆通货膨胀率路径的波动性特征、形成机理及变异性测度进行实证分析。根据分析结论,提出抑制通货膨胀的途径和对策。
关键词：
通货膨胀率路径 波动性 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋成林 蒋汶秀
通货膨胀和通货紧缩总是在经济中交替出现,在不同阶段通货膨胀率的波动程度也有差异。文章利用GARCH、EGARCH和TGARCH模型对我国通货膨胀率的波动特征进行了实证分析。结果表明正态分布下的GARCH和t分布下的EGARCH模型拟合效果较好,外部冲击对通货膨胀率的波动具有持久性影响。
关键词：
通货膨胀率 ARCH类模型 波动性
[期刊] 上海金融
[作者]
张帅 赵昕 王茂林
本文试图回答以下问题:人民币升值可以替代通货膨胀吗?如果可以,定量的替代关系如何?在综合使用了多种分析方法后,我们发现人民币升值在某种程度上确实可以抑制国内价格水平的上涨,但其效果决定了升值不能成为抑制通胀的主要工具。另外,通过模型我们还揭示出劳动生产率的提高对于国内物价的上涨具有决定性意义。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
蔡宇
本文在"预测"及"实时预报"两种情境下分别使用混频数据取样方法研究高频股票收益率对产出增长率和通货膨胀率的预测精度。笔者采用近年来新提出的频域过滤因子对股票收益率进行过滤,以排除季度趋势及高频噪音对预测精度的影响;使用从实际数据所估算出来的MIDAS权重参数对高频股票数据进行加总。本文发现MIDAS模型对美国和新加坡两国具有相当好的预测精度。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈春华 许涤龙 路芸
文章应用非线性的LSTR2模型对我国通货膨胀率非线性以及动态波动路径进行研究,结果表明:我国通货膨胀率呈现出显著的非线性特征,且经常在三区制间快速转移,并具有持续可扩散的传导效应,相应地,我国通货膨胀可以划分为三转移区制。通货膨胀率的转移速度较快和我国大多处于低通胀状态,也在很大程度上证明了我国货币政策的灵敏性、有效性和稳健性。
关键词：
通货膨胀路径 非线性 LSTR2模型
[期刊] 财经研究
[作者]
刘金全 王风云
通过研究股票实际收益率与通货膨胀波动性之间的关系,可以判断股票市场波动和宏观经济运行之间的联系。我们检验发现,通货膨胀率的波动能够影响股票实际收益率的变化,这说明价格水平变化不仅影响消费品之间的替代,也影响投资品之间的替代。因此,通过积极货币政策缓解通货紧缩压力,可以增强股票市场的规模活性并形成收益率上升的稳定预期。
关键词：
通货膨胀率 股票收益率 波动性
[期刊] 经济问题
[作者]
周宏山 李琪
有关通货膨胀率和通货膨胀率波动影响关系,存在F riedm an-B a ll和Cuk ierm an-M e ltzer两种假说,即存在通货膨胀率及其波动的相互影响关系。使用GARCH和TGARCH模型,选择中国1993~2004年月度通货膨胀率数据,检验结果表明F riedm an-B a ll假说成立,稳健的货币政策对经济发展有积极作用。
关键词：
通货膨胀率 波动 GARCH模型
[期刊] 管理世界
[作者]
张屹山 张代强
基于通货膨胀持久性视角的通货膨胀动态波动机制对于更好地理解体现通胀持久性的现代新凯恩斯模型具有重要的理论价值。本文利用一个带有单位根的门限自回归模型对我国通胀率的波动路径进行了实证检验,结果表明,我国通胀率是一个具有局部单位根的门限自回归过程,并且可以划分为加速通胀状态和减速通胀状态。在减速通胀状态,通胀率是一个平稳自回归过程,而在加速通胀状态下,通胀率是一个具有单位根的自回归过程。同时发现,我国通胀率在两个状态下都具有高持久性,并且加速通胀阶段的持久性更高。那些能够体现通胀持久性特征的现代新凯恩斯模型都可能成为解释具有高持久性特征的通胀波动路径的理论机理,同时高持久性通胀的结论也可以为那些体...
[期刊] 金融研究
[作者]
金琪瑛
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王小叶 赵昕东 蔡璐
汇率作为联系国内外经济的核心经济变量,研究其波动对流动性与通货膨胀率的动态冲击效应,对完善我国宏观调控机制、提高宏观调控效果具有重要的理论和现实意义。本文构建了通货膨胀率、货币流动性和人民币名义汇率的三元SVAR模型。结果表明,在短期内,人民币名义汇率的贬值会影响国内货币流动性不足,造成国内通货紧缩进一步加大。
关键词：
人民币名义汇率 流动性 通货膨胀
[期刊] 经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文运用MRSTAR模型研究我国通货膨胀率的周期阶段划分、通胀率周期波动的非线性和非对称性动态特征,通胀率不同阶段相互转移的路径及其内在机理。实证研究表明,我国通货膨胀率波动可以划分为通货紧缩、通缩恢复、温和通胀以及严重通胀四个阶段,通胀率波动不同阶段的划分不仅依赖于通胀率的水平,也依赖于通胀率的增加量;在一个波动周期内,通胀率不同阶段的典型转移路径为:通货紧缩→温和通胀→严重通胀→温和通胀→通货紧缩;我国通货紧缩与温和通胀持续时间较长,而严重通胀持续时间很短;冲击对通胀率系统不具有持久性影响,正向冲击与负向冲击的影响具有非对称特征。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张宁昕
经济增长适度区间应当能够使通货膨胀率保持在合理范围,通货膨胀率是决定经济增长适度区间的重要因素,而通货膨胀率与经济增长率之间的关系也引起了越来越多的关注和重视。在回顾了近年来关于经济增长适度区间的研究后,本文认为从适度通货膨胀率这一角度探讨中国经济增长的适度区间有一定的研究价值。因此,本文选取2005年第3季度至2018年第4季度的数据为样本,利用附加了理性预期和适应性预期的产出-物价菲利普斯曲线模型实证检验了产出增长率缺口与通货膨胀率的联动关系。研究结果表明:通货膨胀预期与产出增长率缺口对通货膨胀的变动水平有着显著的正向影响。从系数的数值来看,通货膨胀惯性的影响最大,产出增长率缺口对当期通货膨胀水平也有较大的影响,而理性预期和适应性预期的影响则相对较小。此外,本文以产出增长率缺口与通货膨胀率联动关系为前提,在选取通货膨胀适度区间后,估算得出了基于适度通货膨胀率的经济增长适度区间。将本文估算得出的经济增长适度区间与我国经济发展的现实情况相比较后可以发现,本文对于产出-物价菲利普斯曲线的模型设定和参数估计有着较高的准确性,表明利用产出-物价菲利普斯曲线测算我国经济增长的适度区间是具有可行性的。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
许冰 倪乐央
本文采用1995年1月至2005年2月的月度数据,研究中国股票收益率和通货膨胀率、通货膨胀率的波动的相关关系,采用ARCH模型和VAR方法,其结果表明:短期股票收益率与通货膨胀有正相关关系,而如果超过一定的时间股票收益率与通货膨胀则是负向关系,并且长期相关关系不明显;通货膨胀的波动对股票收益在短期是负相关关系的,长期没有显著作用的。
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