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[期刊] 商业时代
[作者]
陈闻达 金鑫 郭杰
本文通过协整检验和V A R模型研究发现,通货膨胀、人民币升值与股票价格之间存在长期稳定的关系,并且股票价格的一个标准差新息会在较长时期内引起通货膨胀和人民币汇率的上升。方差分解表明,无论是对通货膨胀还是对人民币汇率波动,股票价格都具有最大贡献率。为了降低通货膨胀和人民币升值压力,我国在短期应避免出台对股市利好的经济政策。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
丁培荣
无论是在资本市场发达的国家还是在资本市场不完善的发展中国家,都非常关注通货膨胀对股票价格波动的影响,然而结论莫衷一是。运用事件研究法将1992年9月到2008年7月的月度数据划分为三个阶段,对股票价格与通货膨胀的关系进行检验,结果表明,不同阶段股票波动冲击来源不尽相同,股票市场波动与通货膨胀负相关的体现有一定时滞性。防止股票价格的剧烈波动应尽量减少对股票市场进行突然的冲击,防止通货膨胀压力,注意人们对通货膨胀的预期。
关键词：
通货膨胀 股票价格波动 脉冲响应函数
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陆维新
股票收益和通货膨胀之间的关系不仅依赖于供给冲击和需求冲击,而且还受到货币政策制度的影响。需求冲击使得两者是正相关的,供给冲击对两者关系的作用还和货币政策制度有关。顺周期的货币政策使得供给冲击对两者关系是正相关的,而逆周期的货币政策使得供给冲击对两者关系是负相关的。对中国1991年1月—2009年7月实践的经验分析表明,股票收益和通货膨胀的相关性发生了两次结构性突变。进一步分析表明,1997年6月股票收益和通货膨胀的结构性突变主要是由货币政策制度引起的;2005年8月股票收益和通货膨胀的结构性突变主要是供给冲击和需求冲击的相对重要性发生了改变而导致的。
关键词：
股票价格波动 通货膨胀 货币政策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘仁和
本文研究货币幻觉是否有助于解释中国低通胀环境下股票价格膨胀机制。应用动态戈登增长模型,将反映股市估值水平的红利-股价比率分解为代理效应、通货膨胀风险溢价效应和货币幻觉效应三个动态部分。中国股票市场的这三个动态分解部分和通货膨胀之间关系的实证结果表明:代理效应不存在,通货膨胀风险溢价效应的解释力弱,而通货膨胀解释了货币幻觉效应时序变化的较大部分,说明近十年来我国股市两次暴涨主要是在长期低通货膨胀背景下,通过投资者的货币幻觉引起的。
关键词：
股票 货币幻觉 代理假说 风险溢价
[期刊] 上海金融
[作者]
赵录贵
本文选取2009-2012年的经济数据,采用VAR模型分析了股票价格与通货膨胀的相关性,研究在当前通货膨胀压力持续增强的情况下,我国股票市场投资是否具有增值保值功能,进而对股票投资者的投资决策提供一定的参考。
关键词：
股票价格 通货膨胀 货币政策
[期刊] 经济问题探索
[作者]
林博
本文采用2001年1月到2012年9月跨度达141个月的月度数据,结合近年来经济波动和物价走势,进行了协整分析并进而构建状态空间模型,考察2001年以来汇率和货币供给变动对于我国通货膨胀水平的影响,并进行了动态测算。本文发现汇率波动和货币供给与我国通货膨胀之间存在长期协整关系,实际有效汇率和货币供给对通货膨胀呈现正向影响,且汇率传导效应显著,货币政策效应并不明显。
关键词：
汇率波动 通货膨胀 状态空间模型
[期刊] 产经评论
[作者]
李伯钧 郭永济
通过构建通货膨胀形成的理论模型,本文运用符号约束的贝叶斯VAR方法探讨通货膨胀和汇率波动对产出增长的影响。结果发现:实际利率对通货膨胀和人民币升值冲击均有较大的响应,且受通货膨胀的影响更大,即稳定价格的货币政策比稳定汇率的政策更加有效;通货膨胀冲击下,实际利率在长期有所上升,但并未达到控制通货膨胀的效果,实际利率偏低阻碍了货币政策效果的发挥;人民币升值对产出增长具有较大的负面影响,对通货膨胀具有负向冲击,但由于油价上涨的原因,人民币升值并没有降低通货膨胀水平。
关键词：
符号约束 通货膨胀 人民币升值 货币政策
[期刊] 当代财经
[作者]
刘金全 张达平 张都
在中央银行损失函数的基础上构建最优货币政策规则后，利用ＴＶＰ－ＶＡＲ模型对我国名义利率的动态调控路径进行了相应研究。根据等间隔及时点脉冲响应分析结果发现：我国中央银行针对异质通货膨胀指标进行的利率调控具有明显的时变特征。同时在＂二率背离＂的时点上，ＰＰＩ的波动并未引起货币当局的充分反应，而货币政策在稳定物价方面更加关注ＣＰＩ的变化趋势。因此，面对近年来我国ＰＰＩ持续紧缩的情况，我国中央银行应充分重视ＰＰＩ的走势，进一步降低企业融资成本以支持实体经济持续健康发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于扬 王维国 王春枝
文章选择高频股票价格等先行指标构建多种AR-M-MIDAS模型研究了我国股票价格对通货膨胀的影响机制及作用路径,结果表明,我国股票价格对通货膨胀存在显著正向效应,随着高频变量滞后阶数的递增,股票价格对通货膨胀的影响机制呈凹型下降趋势,且当滞后阶数增长至30阶时,Beta-AR(1)-M-MIDAS在我国通货膨胀的实时预报方面具有较高的精确性和时效性。
[期刊] 商业时代
[作者]
严绿英
本文通过实证研究,利用Granger因果分析法,对我国通货膨胀率和实际有效汇率之间关系进行了分析,并且建立了拟合方程。通过分析发现我国实际有效汇率的提高,并不能抑制我国的通货膨胀率,而反过来,通货膨胀率的提高则对实际有效汇率有着负面的影响。最后,本文对通货膨胀率的主要指标CPI进行了AR模型的拟合。
关键词：
通货膨胀 汇率 ADF检验 AR模型
[期刊] 商业时代
[作者]
王文阳 吕德宏
本文运用向量自回归模型,对美元/人民币汇率与国内通货膨胀之间的传导效应进行了实证分析,认为通货膨胀对人民币汇率不存在传导效应;汇率对通货膨胀存在传导效应,且传导效应为反向;汇率对通货膨胀的传导系统稳定性较差。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
段军山
灰色关联度分析结果发现上证指数与固定资产投资的灰关联度小于CPI与固定资产投资的灰关联度,固定资产投资与CPI之间有着更密切的关系。协整结果表明上证指数、CPI与固定资产投资之间都存在着长期均衡稳定的关系。但我国的股票市场与固定资产投资之间不存在格兰杰因果关系,CPI不是固定资产投资的格兰杰原因,而固定资产投资是CPI的格兰杰原因。固定资产投资对CPI影响的滞后时间为一年左右。在政策层面上,财政应稳健控制对固定资产投资的力度,加快情理地方政府融资平台,防范金融风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 上海金融
[作者]
陶士贵 陆苗苗
文章在理论分析的基础上,利用结构变化单位根检验(ZA)对数据进行处理,采用结构变化协整检验(GH)对人民币汇率变动、外汇储备变动与物价水平的关系进行了实证研究。结果表明:人民币汇率与物价水平之间不存在普通意义上的协整关系;而外汇储备与物价之间存在发生结构变化的长期协整关系,结构变化发生前后两者关系由负相关关系逆转为正相关关系,但外汇储备对物价的影响较小;而汇率的引入会使外汇储备与物价之间的关系复杂化。
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