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[期刊] 财会通讯
[作者]
傅钰
一、期权简介期权作为一种金融工具是在远期业务基础上产生的。它可以被看作是一种附加了特殊条件的远期业务。在这种有价的标准化金融合约中规定了合约的买方有权力(并非义务)在未来一个确定的时间点按照事先约定的价格(即Basisprice)买入(看涨期权)或卖出(看跌期权)一种有价证券或是一种物品(即合约的标的物)。期权按照一般的划分方法有两种不同的类型:欧式期权和美式期权。在欧式期权中,合约的买方只能在合约规定的时间点行使
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁华
文章假定股票价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的选择期权的定价模型,从而给出具体算法,并对格式的适定性进行分析,将其应用于实例,通过对此算例做的一系列数值实验,验证了算法的有效性。
[期刊] 林业科学
[作者]
成小飞
研究了杉木幼胚发育过程中正常胚和败育胚的淀粉动态，分析了胚败育的原因。在发育正常的种子中，淀粉粒主要分布于胚体及其周围细胞中。在发育不正常的种子中，存在两种情况：１．胚自身的败育：在胚及胚柄系统中无淀粉颗粒分布，雌配子体中有或没有淀粉粒存在；２．雌配子体的败育：最初，胚系统发育正常，淀粉粒的分布与正常胚中一样：雌配子体中存在淀粉层；随着雌配子体细胞从边缘向中心萎缩区域的不断扩大，淀粉区消失，雌配子体死亡，最终导致胚的败育。前一种情况可能起因子自交衰退；后一种情况则可能是导致杉木涩粒形成的胚胎学原因。
关键词：
杉木,胚胎选择,淀粉动态,胚败育
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
鲍群芳 陈思 李胜宏
VIX期权作为波动率衍生品能为金融机构提供有效的市场风险对冲工具。文献中对VIX期权定价的实证分析误差都很大,原因在于模型的选取误差以及校正方法和样本选取不妥。通过在VIX模型中加入均值回复因素和跳因素,可以使VIX过程更加合理,也可以使VIX期权定价精度更高。通过对VIX期权市场中间报价进行校正,得到了4个文献模型的参数估计,并比较4个模型的定价精度和正向隐含波动率偏斜拟合效果。
关键词：
证券市场 VIX期权 均值回复 校正
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孙敬水
一、期权价值的形成机制 所耐期权,就是赋予其购买者在预先约定的时间以预先约定的价格买入或卖出某项基础资产的权利。为了获得这种权利,期权的购买者必须支付一定数量的权利金(也称为保证金或保险金),因此权利金则成为期权这一金融衍生品的价格。期权交易的类型很多。期权按交易方式可分为看涨期权、看跌期权和双重期权;按期权的执行时间不同可分为美式期权和
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴天宇 蓝佳佳 张丛山 葛婧
文章利用Bachelier模型,得到点火差价期权定价公式,并对结果进行蒙特卡罗模拟验证。讨论了在完全竞争市场前提下,Δ-对冲策略和盈亏结果,发现Δ-对冲策略表现良好。对两个标的资产的相关系数以及两个标的资产的波动对期权价格的影响进行了研究。
[期刊] 世界经济
[作者]
何良桥
评西方期权定价理论中国人民大学国际经济系何良桥期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来允许的时间买或卖一定数量的基础商品（ＵｎｄｅｒｌｙｉｎｇＡｓｓｅｔｓ）的选择权。期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量，它的高低直接影响到买卖双方的...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王浩亮 何春雄
文章在风险中性市场中,把Liao和Wang建立的多点重设看涨期权,在无风险利率、股利率、瞬时波动率为时间的函数的情形下进行了推广,并求出了多点重设看涨期权的定价公式,同时对多点重设看跌期权进行了定价。最后对Cheng和Zhang与Liao和Wang的重设期权进行了比较分析,进一步说明了Liao和Wang重设期权的一般性。
关键词：
方差分解技术 结构冲击 基础货币 贡献度
[期刊] 财会通讯
[作者]
李洋 杨舒雅
本文以权衡理论为依据，结合Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ期权定价模型，通过一定程度的修正，构建新型的资本结构优化模式，并选取中铁二局作为研究对象，对最优资本结构决策进行理论创新与实践例证，从而为我国企业动态优化资本结构提供指导和借鉴。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李洋 杨舒雅
本文以权衡理论为依据,结合Black-Scholes期权定价模型,通过一定程度的修正,构建新型的资本结构优化模式,并选取中铁二局作为研究对象,对最优资本结构决策进行理论创新与实践例证,从而为我国企业动态优化资本结构提供指导和借鉴。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王春发 董太亨
本文在Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上,结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型,给出信用差价看跌期权的定价公式。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈浩武 唐元虎
传统的期权有看涨期权和看跌期权两种 ,赋予期权的购买者在未来的时间按照预先指定的价格买或卖一定数量的标的物的权利而不须承担义务。然而和其他金融衍生产品不同 ,期权的价格和其标的物价格的关系表现为非线性特征 ,而且未到期的期权还具有时间价值。鉴于此 ,本文以Black-Scholes期权定价模型为主对期权定价理论作一分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱丽丽 柴俊 邓桂丰
文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格。
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