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[期刊] 投资研究
[作者]
许坤 汪航
本文主要从监管压力的视角出发，研究了我国逆周期资本缓冲的有效性。理论分析表明，逆周期资本缓冲能够通过监管压力渠道对商业银行资本缓冲调整行为产生影响，进而提升商业银行的稳定性。本文运用我国１０６家商业银行２００４～２０１３年非平衡面板数据进行实证分析，经验研究表明：（１）监管压力促使商业银行增加自身资本缓冲，从而提高商业银行吸收损失能力；（２）预警压力和惩罚压力对商业银行提高资本缓冲的正向影响存在明显差异；（３）逆周期资本缓冲抑制信贷增长的作用并不明显。
关键词：
逆周期资本缓冲 监管压力 宏观审慎管理
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹雷
构建了嵌入低利率环境的DSGE模型，研究低利率环境下宏观审慎政策的逆周期资本缓冲及其政策协调。一是数值模拟信贷政策、技术创新政策以及货币政策在低利率环境下调控有效性；二是加入宏观审慎政策的逆周期资本缓冲后，观察其与各政策协调在低利率环境下的效果。结论显示，低利率环境下实施积极的信贷政策、技术创新政策以及货币政策会触及零利率下限约束，减弱甚至产生相反的政策调控效果。然而，若在低利率环境中加入宏观审慎政策的逆周期资本缓冲政策予以协调，一方面可在零利率约束情形下有效发挥稳定金融的作用，为其他宏观政策调控扩空间；另一方面可辅助其他宏观政策调控摆脱零利率约束限制，为其他宏观政策调控争时间。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
胡继晔 李依依
2008年全球金融危机之后,宏观审慎监管受到了国际社会的普遍重视。逆周期资本缓冲是宏观审慎监管的重要手段,旨在缓解金融体系的顺周期性,降低时间维度的系统性风险积累。巴塞尔协议Ⅲ建议将逆周期资本缓冲的计提和信贷/GDP与其长期趋势之间的正缺口(GAP)挂钩,一些国家已经据此建立了逆周期资本缓冲制度。中国银监会于2012年出台了《商业银行资本管理办法(试行)》,规定逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%,由核心一级资本来满足,但并未就该规定提供实施细则。本文认为:以社会融资规模(增量)/GDP指标及其6季度移动平均值作为逆周期资本缓冲挂钩指标可以细化逆周期资本计提具体标准,能够有效预测到金融体系的脆弱时期并抑制信贷的过度扩张,从而在经济上行周期增加资本充足率要求以健全金融监管,经济下行周期降低资本充足率要求以服务实体经济,是典型的货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架的指标,有利于维护金融稳定,守住不发生系统性金融风险的底线。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛昊翔 方意 左传长
守住不发生系统性金融风险的底线,需要引入逆周期的宏观审慎监管。基于股票收益率数据的尾部依赖模型所构建的传统前瞻性系统性风险指标不具有逆周期性质,难以为逆周期的宏观审慎监管提供有效的政策支撑。本文从股票收益率生成过程中的驱动因子这一引发系统性风险的根源出发,研究中国16家上市商业银行系统性风险的内在驱动机制。基于驱动因子对系统性风险的预测能力,本文构建出全新的逆周期系统性风险预警指标,发现:①在空间维度上,平安银行、南京银行和华夏银行的金融稳定性最弱,农业银行、中国银行、浦发银行、光大银行和中信银行的金融稳定性最强。据此,监管当局可以针对银行金融稳定性的异同,制定差异化的空间维度宏观审慎监管政策。②在时间维度上,本文所构建的系统性风险预警指标不仅具有有效的风险预测能力,能够提前半年发出风险预警信号,而且具有传统系统性风险预警指标所不具备的良好逆周期性质。据此,监管当局可以更加及时准确地监测系统性风险的累积状态,制定逆周期的时间维度宏观审慎监管政策。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
马勇 姚驰
本文基于我国52家主要银行2007—2015年的面板数据,考察了监管压力和经济周期对宏观审慎政策效果的影响。相关实证结果表明:(1)监管压力的上升能够显著促使银行增加资本缓冲,逆周期的宏观审慎政策在总体是有效的。(2)监管压力的上升会促使银行加快其资本缓冲的调整速度,这在城市商业银行和农村商业银行等中小银行表现得尤为明显。(3)经济周期会对宏观审慎政策的有效性产生一定影响,但这一影响在不同性质的银行中有所不同。对于国有商业银行和股份制商业银行,经济上行期的政策效果相对较弱,而在经济下行期,政策效果相对较强
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
马勇 姚驰
本文基于我国52家主要银行2007—2015年的面板数据,考察了监管压力和经济周期对宏观审慎政策效果的影响。相关实证结果表明:(1)监管压力的上升能够显著促使银行增加资本缓冲,逆周期的宏观审慎政策在总体是有效的。(2)监管压力的上升会促使银行加快其资本缓冲的调整速度,这在城市商业银行和农村商业银行等中小银行表现得尤为明显。(3)经济周期会对宏观审慎政策的有效性产生一定影响,但这一影响在不同性质的银行中有所不同。对于国有商业银行和股份制商业银行,经济上行期的政策效果相对较弱,而在经济下行期,政策效果相对较强。对于城市商业银行和农村商业银行,经济周期的影响恰好相反。(4)在顺周期性机制下,银行行为存在过度承担风险以获取高收益的倾向,通过提升监管压力可以有效抑制这一倾向,从而促使银行降低风险,提高稳定性。
[期刊] 产经评论
[作者]
蒋海 罗贵君
近期全球金融危机表明,以微观审慎监管为核心的《巴塞尔协议Ⅱ》,不能有效解决银行体系的系统性风险问题,同时还加剧了银行体系的顺周期性。各国金融当局和学界开始关注宏观审慎监管和逆周期监管问题,并对这一问题进行了广泛的研究。我国"十二五"规划中也明确提出了构建逆周期宏观审慎金融管理制度的目标。为了反映这一最新研究进展,更好地为我国金融监管改革提供有益的借鉴,本文在对微观审慎监管缺陷的相关成果进行总结的基础上,全面归纳、梳理了关于逆周期宏观审慎银行监管的最新研究成果。
关键词：
宏观审慎 逆周期性 银行监管
[期刊] 中国金融
[作者]
李洪建 全克军 孔迪
为落实巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本监管要求，巴塞尔委员会成员经济体监管当局需解决系统性风险量化标准不明确、停止积累和释放逆周期资本时机难把握、逆周期资本监管措施缺乏灵活性三大难题。香港金融管理局（下称＂金管局＂）２０１４年第四季度首次披露逆周期缓冲资本（简称＂逆周期资本＂）监管框架和监管规则，较好解决
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
冯科 刘静平 何理
金融系统固有的顺周期性导致金融失衡的累积与释放,放大了经济的波动,加剧了系统性风险和金融不稳定,建立宏观审慎监管框架下的逆周期政策机制,成为次贷危机后金融监管体制改革的重要内容。本研究利用VEC模型及互谱分析,探讨了中国商业银行信贷的顺周期行为现状,结果显示,在中国,商业银行信贷存在顺周期行为,经济繁荣时扩张信贷,衰退时惜贷,针对该现象,本文提出了基于宏观审慎视角的逆周期资本监管建议,包括动态资本监管、前瞻的贷款损失拨备、全周期信用评级等。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曹麟 彭建刚
本文提出了具有前瞻性的逆周期资本测算方法,该方法不同于《巴塞尔协议Ⅲ》将信贷/GDP指标作为逆周期超额资本提取的参考基准,为金融监管部门提供了一种新的宏观审慎管理工具:依据发放相同数量贷款所需的监管资本不出现波动这一逆周期调整原则设置宏观压力情景,监管资本等于8%的最低监管资本要求加上根据宏观压力测试结果计提的逆周期超额资本。实证研究结果及其相关分析可与《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本监管框架相互佐证。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
陆岷峰 葛虎
金融危机发生主要原因在于在经济周期性运行过程中,由于各种经济因素的顺周期性,致使产生危机的因素不断积累。因而如何从逆经济周期的角度对产生金融危机的因素进行宏观审慎监管成为当今各国金融当局关注的首要职责,而构建预警体系成为进行监管的首要内容。本文以此为背景,就构建我国逆周期金融宏观审慎监管的预警体系进行了探析。
关键词：
逆周期 审慎监管 预警体系
[期刊] 金融研究
[作者]
李文泓
理论和实务界总结此次国际金融危机的经验教训,一致认为应当对金融监管理念和方式进行重大调整。加强宏观审慎监管,并将其与微观审慎监管进行有机结合,将成为后危机时代各国金融监管的主要发展趋势。本文认为,现阶段实施宏观审慎监管的一项重要任务,就是要针对金融体系的顺周期性,特别是对资本监管、贷款损失准备计提和公允价值会计准则等外部规则强化金融体系顺周期性的机理进行研究,一方面对这些规则进行修改完善,降低其顺周期效应;另一方面引入逆周期政策工具,如逆周期资本要求、杠杆率指标和前瞻性的拨备计提规则等,在金融体系中建立适当的逆周期机制,从而通过降低信贷活动、资产价格以及整个经济的周期性波动来减小金融失衡,缓解...
关键词：
宏观审慎监管 顺周期性 逆周期政策
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李树生 王文峰
《巴塞尔协议Ⅲ》要求各国监管当局制定逆周期缓冲资本监管框架,并根据需要计提逆周期缓冲资本,以保护银行业免受信贷过度投放导致的潜在损失。本文选取1994~2013年中国经济金融数据对逆周期缓冲资本机制进行了实证分析,结果显示逆周期缓冲资本机制在中国金融监管中具有一定的适用性和可行性。由此,本文提出完善逆周期监管指标体系以及制定逆周期监管政策和工具的相关建议。
[期刊] 会计之友
[作者]
史燕丽 孙园园 张一琳
2007—2009年的全球金融危机表明,以单一银行稳健经营为目标的微观审慎监管无法有效抵御金融体系的顺周期性风险,于是通过强化宏观审慎监管来克服这一弊端成为监管机构和学术界的共识。文章以宏观审慎监管框架下的逆周期资本缓冲为切入点,结合立足于中长期规划的跨周期调节,深入剖析建立跨周期资本预警机制对防范和化解银行系统性金融风险的有效性和作用机理。从信贷增长、房地产价格高估、民营企业债务负担、外部失衡、潜在的错误定价风险以及银行资产负债表的强度六大类风险中寻找可用于准确反映经济运行周期性的指标数据,并进行跨周期调节背景下银行逆周期资本缓冲工具的应用机制分析,旨在为金融监管机构有效实施宏观审慎监管提供有益的借鉴和思路。
关键词：
跨周期调节 银行逆周期资本缓冲 预警机制
[期刊] 财会通讯
[作者]
李丹
一、金融监管新视角——宏观审慎监管(一)从微观向宏观审慎监管的转变具体包括:(1)宏观审慎监管的历史发展。宏观审慎监管是指宏观金融管理当局从宏观的、逆周期的视角采取措施,为防范由金融体系顺周期波动和跨部门传染导致的系统性风险,维护货币和整个金融体系稳定的监管模式。国际清算银行早在20世纪70年代就提出的类似观点,可以说是宏观审慎监管的雏形。20世纪80年代以后,宏观审慎监
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