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[期刊] 新金融
[作者]
赵海玲
本文利用Malmquist指数测算了2012-2019年我国18家商业银行全要素生产率,分析了影响商业银行全要素生产率变化的作用机理,研究了主要逆周期监管指标对商业银行全要素生产率及其分解项的影响。实证结果表明,样本期间18家商业银行全要素生产率整体呈上升态势,主要受益于技术进步带来的影响;股份行全要素生产率优于国有行和城商行;拨备覆盖率、流动性比率和存贷比均对商业银行全要素生产率及其效率有较大影响。实证分析结果表明我国商业银行可从优化客户结构、加大低风险资产耗用业务拓展力度、提高精细化流动风险管理能力、利用新兴技术提高信贷风险防控能力等方面,提高自身适应逆周期监管的能力。
关键词：
商业银行 全要素生产率 逆周期监管
[期刊] 财经科学
[作者]
赫国胜 马妍妮
审慎监管是商业银行持续稳健发展的必然选择。基于此背景,利用2011—2017年22家A股上市商业银行面板数据,测算全要素生产率以度量商业银行经营效率,运用系统GMM估计方法实证考察了主要审慎监管工具对我国商业银行经营效率的影响。研究发现:上市商业银行整体经营效率下降,但从时间序列上看,随着审慎监管政策的实施,上市商业银行全要素生产率经历先下降后上升的过程;不同类型商业银行经营效率及影响因素均存在一定差异。审慎监管工具中的资本充足率、杠杆率对商业银行经营效率具有显著促进作用,流动性占比及贷款拨备率对商业银行经营效率产生显著负面效应,但整体来看,就四大审慎监管工具而言,其对商业银行经营效率的正面效应明显大于负面效应。根据上述实证研究结果,提出相应的政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
王擎 刘鹏 田娇
本文依据巴塞尔委员会提出的逆周期资本监管思想,以各类信贷指标为基础,通过绘制ROC曲线并计算AUC值,选取适合我国的具体锚定指标。本文认为,好的锚定指标需要满足及时性、稳定性、可解释性以及可获取性等标准。研究结果表明:房地产价格趋势缺口、房地产贷款趋势缺口、个人住房抵押贷款趋势缺口以及消费贷款趋势缺口等指标符合锚定指标的标准,可作为逆周期资本监管锚定指标使用,并且组合锚定指标的预警能力和稳定性优于单个锚定指标。本文从落实锚定指标和提高挂钩变量预警效果的角度,提出了更为精细的信贷类别指标,为推动我国逆周期资本计提及监管实施提供了决策参考。
关键词：
逆周期资本监管 锚定指标 预警能力
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郑庆寰 牛玮璐
文章选取1999年~2012年宏观月度数据,实证研究我国商业银行杠杆率的顺周期性及其影响因素。研究表明,我国商业银行杠杆率具有顺周期性,商业银行根据宏观经济环境和自身发展战略主动调整杠杆率,以实现一定风险水平下的利益最大化。在经济上行周期,决定杠杆率的主要因素是同业拆借利率、债券回购利率等宏观因素;在经济下行周期,我国商业银行通过调整流动比率来降低杠杆率,达到监管要求。
关键词：
杠杆率 顺周期性 经济周期 宏观审慎监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋凯艺 卞元超
本文测算中国商业银行全要素生产率及其存贷期限错配缺口,分析存贷期限错配对商业银行全要素生产率的影响。研究发现:考察期内,中国商业银行的全要素生产率呈缓慢增长态势,且存在较大的流动性盈余;期限错配对商业银行全要素生产率具有显著的正向影响,这种影响呈现出显著的倒U形特征;存贷期限错配对商业银行效率改善的影响显著为负,对其技术进步效应的影响显著为正,且这两方面的影响亦均表现出非线性特征。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋凯艺 卞元超
本文测算中国商业银行全要素生产率及其存贷期限错配缺口,分析存贷期限错配对商业银行全要素生产率的影响。研究发现:考察期内,中国商业银行的全要素生产率呈缓慢增长态势,且存在较大的流动性盈余;期限错配对商业银行全要素生产率具有显著的正向影响,这种影响呈现出显著的倒U形特征;存贷期限错配对商业银行效率改善的影响显著为负,对其技术进步效应的影响显著为正,且这两方面的影响亦均表现出非线性特征。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
冯科 刘静平 何理
金融系统固有的顺周期性导致金融失衡的累积与释放,放大了经济的波动,加剧了系统性风险和金融不稳定,建立宏观审慎监管框架下的逆周期政策机制,成为次贷危机后金融监管体制改革的重要内容。本研究利用VEC模型及互谱分析,探讨了中国商业银行信贷的顺周期行为现状,结果显示,在中国,商业银行信贷存在顺周期行为,经济繁荣时扩张信贷,衰退时惜贷,针对该现象,本文提出了基于宏观审慎视角的逆周期资本监管建议,包括动态资本监管、前瞻的贷款损失拨备、全周期信用评级等。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张肖飞 史璐寒
后金融危机时代,银行顺周期性仍然是金融监管的重点,过度的银行顺周期性使金融市场失去了长期均衡,导致经济过度波动,从而引发危机。《巴塞尔协议Ⅲ》提出逆周期监管工具,用于抑制商业银行信贷顺周期性问题;我国在2013年也出台了《商业银行资本管理办法(试行)》,以加强对逆周期的监管。虽然《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行信贷的顺周期性问题提出了一些建议,但是实际效果仍待检验。基于此,围绕商业银行信贷顺周期性的产生、成因及经济后果等方面,系统梳理了银行信贷顺周期性及其逆周期监管的相关研究,并指出未来的研究方向。
[期刊] 南方金融
[作者]
蒋海 袁典
商业银行的亲周期性被认为是导致此次全球金融危机的重要原因,它通过"金融加速器"机制加剧了经济周期的波动幅度,对经济运行造成不利影响。危机过后各国学界与监管当局纷纷提出逆周期监管的设想。本文根据现有研究成果,总结了引发银行系统亲周期的因素,分析了实施逆周期监管的必要性,总结了逆周期监管政策在各国的实施情况,并根据我国实际情况归纳了学界对于实施逆周期监管的政策建议。
关键词：
银行监管 商业银行 亲周期 逆周期
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
柯孔林 冯宗宪
文章利用Malmquist生产率指数测算了中国14家商业银行2000-2006年的全要素生产率、技术效率和技术变化,并构建Panel Data模型对影响中国商业银行效率的因素进行实证检验。结果表明,2000-2006年中国商业银行全要素生产率平均增长率为4.88%,其主要来源于技术进步的作用,国有商业银行全要素生产率增长比股份制商业银行高,ATM与POS投资对中国商业银行全要素生产率有显著正影响,自有资本比例有利于改善商业银行生产效率,而存贷款比例、规模、资产费用率与商业银行生产效率提高没有显著联系。
[期刊] 商业时代
[作者]
龙菊 汪长春
对顺周期问题的研究有助于把握金融运行的规律,防范和化解金融危机。本文旨在通过对资本充足率监管顺周期性和贷款损失拨备顺周期性的进一步研究,探讨缓释顺周期性的主要解决方法。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨振 孙计领
基于2007—2014年43家商业银行的面板数据,运用较新的F a?re-Primont指数DEA方法,把城商行和上市银行的效率及全要生产率置于同一框架内并进行分解。结果表明:普通城市商业银行的综合效率最低,上市城商行、国有商业银行、股份制银行的效率值依次增大,但普通城商行和上市城商行的综合效率不断增加,上升态势尤为明显;2007—2014年,四类银行的平均TFP指数均有所增长,普通城商行、上市城商行、股份制银行和国有商业银行分别年均增长8.16%、5.42%、2.11%、2.51%。
[期刊] 经济评论
[作者]
米运生 邓进业 陈勋
与工商业相比,银行有鲜明的产业特质性——以经营和管理风险为主要业务、高财务杠杆的商业银行非常脆弱;资产质量的模糊性又使其面临更严重的代理风险。产业特质性影响银行业的适应性效率。相应地,产权和市场结构影响银行效率的机理亦有其特殊性。本文构建"市场-组织-适应性"的效率分析框架并视"结构-产权-产业特质性"为核心因素,分析三类因素影响银行效率的内在机理。使用中国商业银行数据进行的实证分析表明,安全性和创新性对银行效率的正向激励作用已初步显现;流动性制约着银行业的效率改善;盈利能力的提高对银行业效率产生了积极作用;国有化程度过高和市场结构过于集中,制约了银行业效率的整体改进。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨振 孙计领
基于2007—2014年43家商业银行的面板数据,运用较新的F a?re-Primont指数DEA方法,把城商行和上市银行的效率及全要生产率置于同一框架内并进行分解。结果表明:普通城市商业银行的综合效率最低,上市城商行、国有商业银行、股份制银行的效率值依次增大,但普通城商行和上市城商行的综合效率不断增加,上升态势尤为明显;2007—2014年,四类银行的平均TFP指数均有所增长,普通城商行、上市城商行、股份制银行和国有商业银行分别年均增长8.16%、5.42%、2.11%、2.51%。
[期刊] 经济研究
[作者]
蔡跃洲 郭梅军
本文对2004年以来上市商业银行的全要素生产率情况进行了实证分析。采用"中介法",选取利息收入、非利息收入和贷款总额为产出指标,利息支出、营业支出和存款总额为投入指标。以11家主要上市商业银行2004—2008年的投入产出数据和基于DEA的Malmquist生产率指数法,对上市商业银行的全要素生产率进行测算和分解。实证结果表明:(1)2004年以来,上市商业银行全要素生产率总体略有下降。其中,技术变化出现下降,而纯技术效率和规模效率略有提高;(2)技术变化指数的下降与宏观调控、货币信贷政策等有关;(3)股份制改造有助于商业银行经营效率的提高,而各银行规模效率的变动也基本符合企业发展的一般规律。
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