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[期刊] 价格月刊
[作者]
揭鸿篇 陈永忠
美国次贷危机爆发后,资产证券化中的逆向选择问题成了各界关注的热点。选取资产池质量和发起机构对逆向选择进行度量,利用我国2014年2016年相关数据对信贷资产证券化定价问题进行了实证分析,并据此研究逆向选择对信贷资产证券化定价的影响。结果表明,资产池质量与次级证券比例呈负相关关系。最后提出:在信贷资产证券化过程中,应对不同发起机构进行区别监管,消除信息不对称,缓解逆向选择问题,提高银行资产证券化发行价格及银行资产证券化的市场认可度。
关键词：
资产证券化 逆向选择 信息不对称
[期刊] 价格月刊
[作者]
揭鸿篇 陈永忠
美国次贷危机爆发后,资产证券化中的逆向选择问题成了各界关注的热点。选取资产池质量和发起机构对逆向选择进行度量,利用我国2014年~2016年相关数据对信贷资产证券化定价问题进行了实证分析,并据此研究逆向选择对信贷资产证券化定价的影响。结果表明,资产池质量与次级证券比例呈负相关关系。最后提出:在信贷资产证券化过程中,应对不同发起机构进行区别监管,消除信息不对称,缓解逆向选择问题,提高银行资产证券化发行价格及银行资产证券化的市场认可度。
关键词：
资产证券化 逆向选择 信息不对称
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓暄豪
选取2009—2016年美国银行控股公司的季度数据,采用面板向量自回归(PVAR)模型围绕着美国信贷资产证券化与银行逆向选择问题展开了研究。研究结果显示,信贷资产证券化的正交化新息对银行的资产质量、流动性水平以及资产收益波动性产生偏离理论预期的脉冲响应。尽管在理论上信贷资产证券化有助于增强银行资产流动性、改善银行资产质量等,但商业银行的动机扭曲反而导致逆向选择问题:即意味着银行在利润最大化的激励机制下抵消了资产证券化的积极作用。模型为研究结果提供了有力的支持,也为资产证券化与银行逆向选择问题提供了来自Pa
关键词：
资产证券化 银行逆向选择 PVAR
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赵亮 余粤 孟琪
在当前国内经济增长放缓的大背景下,通过资产证券化的方式盘活流动性差的资产,可以增强整体经济的流动性,缓释银行的存量信用风险。资产证券化产品作为复杂的信用衍生品,在国内仍处于试点阶段,产品价格的准确计量,对发行方和投资者都有很重要的意义。通过对一款产品特点的分析,选取适合的模型和处理方法给出模型定价,并对目前阶段资产证券化产品的市场推广提出建议。
关键词：
信贷资产证券化 定价模型 评级
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
季成 任荣明
信贷资产证券化有助于解决我国商业银行当前存在的一些突出问题,推动金融业的改革发展。由于信贷资产证券化涉及面广、参与主体多、结构复杂,涉及的风险较一般债券更为复杂。合理的信贷资产证券化模式和定价方式是有效应对信贷资产证券化风险的重要手段。我国的信贷资产证券化尚处于起步阶段,本文对我国的信贷资产证券化模式和定价展开研究,并分析了国家开发银行2006年第一期信贷资产证券化定价方式。
关键词：
信贷资产证券化 风险 模式 定价
[期刊] 上海金融
[作者]
赵程锦 潘小军
本文运用偏最小二乘法回归，对第二轮试点以来的三年内我国银行业信贷资产证券化业务发行产品的定价问题进行了研究。研究结果表明，我国信贷资产证券化市场还不够成熟，发行产品与发起银行并未完全实现风险隔离，且投资者群体不足和基础资产种类较为单一等问题导致难以形成完善的定价机制。本文于篇末提出了完善我国银行业信贷资产证券化市场定价机制的一些建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈忠阳 李丽君
美国次贷危机爆发之后，资产证券化中是否存在逆向选择问题成为各界关注的热点。本文采用危机后美国银行层面２０１１－２０１５年的季度数据，结合宏观经济因素，使用差分ＧＭＭ估计方法对银行不良贷款率与银行证券化资产的关系进行了实证研究，并据此判断银行的资产证券化过程中是否存在逆向选择。研究结果显示，中小型银行不良贷款率与证券化资产总额存在显著负相关，表明中小银行更倾向于选择低质贷款进行证券化，说明逆向选择的存在；大型银行则并未出现显著的逆向选择问题。按照这一结论，本文提出在资产证券化监管的过程中，需要对不同规模的银行采取有区别、有针对性的监管措施。
关键词：
资产证券化 逆向选择 不良贷款率
[期刊] 当代财经
[作者]
严武
住房抵押贷款和基础设施项目贷款都属信贷资产，从理论上讲，它们均可进行资产证券化。但由于现金流和资产风险等方面的不同特征，经综合比较分析表明，我国开展资产证券化试点的基础资产对象以选择住房抵押贷款为宜。
关键词：
信贷资产 资产证券化 证券化基础资产
[期刊] 商业研究
[作者]
陈志宏 柳岳青
资产证券化是近20年来,最重要的金融创新之一,信贷资产证券化中的资产选择存在着投资风险。将博弈论分析方法应用于信贷资产的选择上,建立信贷资产选择的混合策略纳什均衡模型,在给定的信息结构下,当不同决策主体进行决策时,为实现风险-效益最大化提供科学的方法。
关键词：
资产证券化 博弈论 资产池
[期刊] 武汉金融
[作者]
罗斌 曾祥英
如何选择适当的基础资产是能否成功实施信贷资产证券化的关键。本文引入博弈论分析原理,通过建立博弈模型,具体分析了信贷资产证券化过程中基础资产选择的博弈过程,并就博弈结果得出了初步的结论。
关键词：
信贷资产证券化 基础资产 博弈
[期刊] 中国金融
[作者]
袁力
在国务院金融支持实体经济要"用好增量、盘活存量"的政策引导下,我国资产证券化业务的发展已经进入新常态2013年8月,国务院常务会议决定进一步扩大信贷资产证券化试点,盘活存量信贷资产,支持实体经济发展,规模总计3000亿元,其中国家开发银行1000亿元。作为我国信贷资产证券化市场最主要的参与者之一,国家开发银行认真贯彻落实国务院常务会议精神,在人民银行、银监会的领导和支持下,不断总结实践经验、勇于创新,圆满完成了千亿元发行任务,有力助推了我国信贷资产证券化常规化发展。
[期刊] 上海金融
[作者]
何力军 宋鹏程 邹震田
信贷资产证券化业务中,基础资产能否顺利出表与交易结构密切相关,但信贷资产证券化业务的发起目的才是决定基础资产出表的关键因素。发起人应在明确信贷资产证券化目的的前提下,合理设计交易结构,选择恰当的资产出表方式。
[期刊] 征信
[作者]
何力军 宋鹏程 邹震田
信贷资产证券化业务中基础资产能否顺利出表是关键问题,但并非所有的资产证券化产品都能顺利实现资产出表,也并非所有的信贷资产证券化都必须实现基础资产的"双出表"。基础资产的顺利出表取决于交易结构的合理设计。发起人应明确资产证券化目的,优化交易结构,选择恰当的资产出表方式,同时加强对未并表结构化主体信息披露的研究,充分评估集团风险。
关键词：
信贷资产证券化 资产出表 交易结构设计
[期刊] 现代管理科学
[作者]
程金伟
从2005年至今的8年时间内,我国信贷资产证券化历经两轮试点,累计发行896亿元,已试点产品未出现违约和现金流中断,基本制度初步建立,产品发行和交易运行稳健,但同时也面临着一些突出问题。文章通过总结以往试点得失,借鉴国外发展经验,并结合实际国情,对我国今后常规发展信贷资产证券化提出了一些政策建议。
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