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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟利锋 张世英
本文分析了由连续时间平方根随机波动模型确定的资产收益的无条件联合特征函数及统计特性。对连续时间SV模型,提出了基于经验特征函数的参数估计方法,这种估计方法既不需要对连续时间过程的离散化,也不需要取样路径的模拟,实施起来较简单。使用上海和深圳股市的指数日收益数据对经验特征函数方法在连续时间随机波动模型参数估计中的应用进行了实证分析,并证明了两个市场波动过程存在均值回复及连续时间随机波动模型拟合资产收益数据的优势。
[期刊] 经济问题
[作者]
王韬悦 李静萍
通过梳理人民币国际化对系统性金融风险影响的传导机制来构建中国系统性金融风险指数。结合中国系统性金融风险的时变特征，使用时变参数向量自回归模型（SV-TVP-SVAR）实证验证了人民币国际化对系统性金融风险的影响。研究表明，人民币国际化进程中可能产生系统性金融风险；进一步研究发现，2008年、2009年、2015年及2019年人民币国际化的时点变化对系统性金融风险的冲击不同。人民币国际化对系统性金融风险的冲击作用会随着人民币国际化进程的推进而增强。因此，要优化人民币国际化路径，应着重避免该过程中系统性金融风险的触发与传导，稳慎推进人民币国际化。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲍家勇 赵月旭
在GARCH随机波动率模型基础上,建立了带有"杠杆效应",双重跳与"风险溢价",因子的G-SVCJ和G-SVIJ模型。考虑"杠杆效应"以及标的资产价格和波动率两方面的跳跃和"风险溢价",利用基于有效重要性抽样方法的极大似然估计(EIS-ML),估计了G-SV,G-SVJ,GSVCJ,G-SVIJ模型的参数,并利用沪深300指数与恒生指数进行实证分析。结果说明了中国股市存在"跳跃"现象、"杠杆效应"以及"风险溢价",同时表明G-SVCJ和G-SVIJ模型更有效。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
蒋远营
文章对随机波动模型的MCMC估计方法进行了比较研究,通过对SV0模型的四种不同的波动率抽样方式下的MCMC结果的比较发现,单步Gibbs抽样时波动率的自相关性非常大,而有限正态混合逼近和FFBS方法能够在一定程度上改变其单步Gibbs抽样的缺点,文章还应用SV0模型和ASV模型分别对外汇市场和证券市场进行研究,研究发现汇率数据不存在明显的杠杆效应,而证券市场具有杠杆效应,但是对于中国的证券市场来说并不是特别明显,和他成强烈对比的是S&P500指数的杠杆效应参数的值达到了0.7以上,这与Ait-Sahalia等(2013)的结果吻合,中国的证券市场的这种现象可能和"羊群效应"有关。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王玉玲 马军海 王晶
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李琦 曹国华
文章基于Credit Risk+模型,使用互联网信贷平台四个行业的贷款数据,在不同置信水平下,对互联网金融的信用风险水平进行比较分析。结果表明,行业风险因子间协方差相等时,复合伽玛Credit Risk+模型和多元系统风险Credit Risk+模型计算结果几乎一致,与CSFB Credit Risk+模型和两阶段Credit Risk+模型相比能更好地反映贷款组合的非预期损失。行业风险因子间协方差不等时,多元系统风险Credit Risk+模型能克服其他Credit Risk+模型的缺陷,综合考量系统风险和行业风险的影响,能更好地估计贷款组合的信用风险水平。
[期刊] 统计研究
[作者]
梁洪 李树 王雨
在数字金融快速发展背景下，研究数字金融发展影响货币政策与系统性金融风险的作用机制，具有一定的理论和实践意义。本文运用TVP-VAR-SV模型检验数字金融、货币政策与系统性金融风险的动态关系，分析在数字金融监管强度差异下该动态关系的非对称性，并进一步检验数字金融对经济增长的驱动作用，以及数字金融对宏观风险收益率的冲击效应。研究发现，数字金融的发展加剧系统性金融风险，而紧缩型货币政策有助于抑制系统性金融风险；数字金融的发展显著影响货币政策调控效果，紧缩型货币政策促进数字金融发展；数字金融发展能够有效促进经济增长并提高经济体系单位风险效益。进一步，本文从规范数字金融市场发展，优化货币政策传导机制和强化数字金融市场投资者教育等方面给出政策建议。
关键词：
数字金融 货币政策 系统性金融风险
[期刊] 统计研究
[作者]
雷钦礼
月份或季度资料时间数列,至少存在长期趋势、季节变动和不规则变动三种变动。测定和分解这三种变动,是时间数列分析的基本任务之一。目前,国内外通行的测定方法是分别测定,即用移动平均法或曲线配合法测定出长期趋势,再用移动平均趋势剔除
[期刊] 统计与决策
[作者]
章敏 李再兴
文章分析了AR(1)模型中模型参数(序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差)估计(矩估计和最小二乘估计)的无偏性。对于非独立随机向量二次型的商的估计(如自相关系数估计等),给出了其偏差表达式并提供了相应的数值解法。通过数据模拟分析考察了这些参数估计的偏度情况。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李强 邹晓峰
引入VaR和ES的极值理论对BRENT原油现货市场的价格风险进行研究,运用变点理论对传统Hill估计方法的阈值选择进行了改进,定量选取阈值,相应降低了因主观判断失误引致的阈值选取误差。针对GPD模型要求金融时序服从独立同分布条件,引入两种方法来消除超阈值的局部相关性:一是结合GPD模型与极值指标;二是基于BRENT收益率序列采用SV-t模型进行过滤处理,建立起度量BRENT市场波动风险的动态VaR和ES模型。实证结果表明:针对BRENT市场极端风险,结合变点分析和极值指标构建的改进型阈值定量模型在风险测度方面具有有效性和精确性。相应地,构建的动态SV-t-GPD模型在测度BRENT极端风险方面...
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖奎喜
由于历史数据的缺乏,包括极值理论、Bayesian网络在内的众多计量模型在很多情况下不能得到精确的概率估计。文章将Credal网络引入操作风险管理,并建立了基于银行操作业务的Credal网络模型,在此基础上进行了操作风险的概率推理运算以及压力测试。结果表明,利用Credal网络对操作风险进行分析,能更有效地预测潜在的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张保帅 周孝华 李强
文章用SV-GED模型刻画收益率序列的尖峰厚尾、波动集聚以及异方差等特征,在得到标准残差序列的基础上,与Bootstrap方法结合构建一个基于参数---非参数估计的新的风险度量模型——基于Boot strap-SV-GED模型的风险度量模型,最后对模型的有效性进行了分析。研究表明:Bootstrap-SV-GED模型能很好的刻画收益率序列的特征,并且能在一定程度上提高金融风险测量的精度。
[期刊] 商业研究
[作者]
张波 李纲 倪娜
应用SV模型 (随机波动模型 )来度量中国股票市场的风险 ,并基于沪市的历史数据进行了实证检验。结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果 ,明显优于GARCH模型 ,对我国股票市场的数据有着较好的刻画能力
关键词：
在险价值 SV模型 GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔洁
金融衍生品,尤其是美式期权可于到期前的任意约定时点行权,最优行权时间的确定,是金融衍生品研究的一个重要课题。文章引入金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计模型及方法,利用无套利原则,构建了以时间和状态为变量的金融衍生品定价函数,并利用风险统计推断方法对金融衍生品的违约风险进行无偏估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王蓉
在信息化金融社会,风险的衡量与预警成为金融稳定的重要影响因素。文章以商业银行为实证,通过在险价值CoVaR模型,利用我国16家上市商业银行数据对商业银行系统性风险的双向溢出效应进行模型估算。研究显示,商业银行系统性风险存在明显的正向双向溢出效应。资产规模对商业银行应对风险的能力产生较大影响,一些规模较小但经营灵活的商业银行由于区域特色较为明显,也具有较强的风险抵御能力。
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