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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 王彦 崔援民 孙西龙
一、有支付能力区域边界证券交易准则 设投资机会有两种,一种是有风险的股票,一种是无风险的债券。债券t时刻定价P_0(t)满足 dP_o(t)=rP_0(t)dt (1)其中r为常数,r>0,称为无风险利率。t时刻股票定价P(t)为 dP(t)=P(t)(αdt+σdb(t)) (2)其中α>r,σ>0,α和σ均为常数,α为股票收益率,σ为收益率的标准差。{B(t),t≥0}
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 张世英 崔援民
Merton1971年通过连续时间随机模型研究证券组合。Merton的研究工作首先是将单一的投资者的行为理解为证券价格的接受者而不是价格的决定者;证券市场是在一种理想的背景下,由一种有固定收益率的无风险的资产和一种或多种有风险的股票组成,而每种股票的收益率及风险程度是常数;除了当前的证券价格外无其它信息;资产可任意细分但不存在交易成本;投资者欲使期望效用在预期生命周期内最大化。Merton将上述问题演化成封闭型
[期刊] 经济体制改革
[作者]
宋宸刚
资产证券化是近几十年来国际金融领域最重大和发展最迅速的金融创新之一。我国已正式开始实施信贷资产证券化业务试点。信贷资产证券化作为一种复杂的结构化融资方式,其实质是发起机构向代表投资者的信托机构转移信贷资产风险和收益的过程,整个交易过程中的支付结构和现金流机制属于实现证券化的核心要素之一。
[期刊] 财经研究
[作者]
顾铭德
中国证券市场发育成长具有明显的区域性差异特征。这种差异由中国地区经济发展不平衡和地区经济相对独立的运行机制所决定,它表现在各地区证券市场的品种结构、发育阶段、互相关联度等多方面,随着市场经济的发展,区域性证券市场必然朝全国一体化市场方向演进。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 张世英 崔援民
本文在包含无风险证券且不考虑交易成本的前提下,在渐近收益率概念的基础上,提出了证券组合渐近有效边界的概念并给出其确定方法。 一、无交易成本连续时间证券组合最优化 假设每次交易不需要支付任何交易成本,不允许卖空。经过一定的筛选,选择投资对象为m种有风险股票和一种无风险债券,目标函数不考虑消费,只考虑投资总值最大化。无交易成本连续时间证券组合最优化随机模型为:
[期刊] 经济经纬
[作者]
李宇海
我国证券市场具有分形统计特征。在研究中发现:我国股市的趋势周期成分具有长度约为56个月的非周期性循环;季节成分中记忆性可以覆盖约10个月;短期波动成分中记忆性可覆盖3.3个月。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王春峰 郝鹏 房振明
为了准确刻画证券的价格和波动过程中的跳跃特征,文章采用基于贝叶斯分析的马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法,利用离散样本数据,分别分析了连续时间内,收益与波动过程存在相关无限活跃列维跳跃的随机波动模型以及仿射跳跃扩散模型(AJD)。首先,MCMC方法可以准确联合估计模型中扩散、随机波动以及列维跳跃各个成分的特征参数;其次,与仿射跳跃扩散模型相比,无限活跃列维跳跃的随机波动模型可以捕捉到在收益与波动过程中,那些由布朗运动和复合泊松过程所不能刻画的列维跳跃,从而更好地描述金融时间序列的动态特征。最后,通过对中国上证综合指数收益序列的实证研究,验证了上述结论。
[期刊] 中国金融
[作者]
王经绫 李帆 闫嘉韬
PPP项目的资产证券化有一定的特殊性,其基础资产、操作方式以及风险隔离与分配等方面都有着较为明显的特征政府与社会资本合作(PPP)项目的资产流动性是社会资本是否进入PPP领域的关键。PPP项目资产证券化,本质上是利用资本市场提高资产流动性,解决PPP项目参与方"进得来、退不出"的窘境。自2016年底起,各部门联合发文为PPP资产证券化开辟绿色通道,从而为PPP模式增加了较大的流动性。与一般的资产证券化产品相比,PPP项目的资产证券化有一定的
[期刊] 价格月刊
[作者]
田霖
区域证券市场的发展程度与区域经济增长呈现紧密相关、互促共进的关系,本文以对我国证券市场区域差异的实证性研究为核心,探讨中部地区如何利用资本市场促进区域经济的崛起。
关键词：
证券市场 区域差异 证券化率
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李学峰 郭羽 谢铭
本文以19支开放式基金和23支封闭式基金为研究样本,通过改进PCM模型,设计适用于非有效市场或弱有效市场的指标S,来考察我国证券投资基金在2005年1月1日至2007年6月30日这段研究区间内的积极资产组合管理能力,并对开放式基金和封闭式基金的积极资产组合管理能力进行比较分析。研究发现,开放式基金和封闭式基金均有较强的积极资产组合管理能力;封闭式基金的积极资产组合管理能力整体要高于开放式基金,特别是在上涨和震荡行情中;同时,市场走势的波动也会对基金的积极资产组合管理能力产生一定的影响。
关键词：
开放式基金 封闭式基金 积极资产组合管理
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭俊艳
本文考虑基于投资者共同偏好规则假设下的证券组合投资管理的系统化的优化方法,通过对证券组合投资策略排序的方法——风险度排序法引入其修正排序法,使得人们在进行证券组合投资决策时可以运用该反映收益、风险状况的综合度量指标;并给出了证券组合管理的优化方法与步骤。本文所给的排序法也可用于多种有价证券进行优劣选择时的排序。
关键词：
证券组合 风险度 修正风险度 优化管理
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高荣兴
本文综合国内外关于证券组合选择优化方法的最新发展动态,从各种不同角度提出筛选证券,简化模型,改进方法,多方法结合,多目标抉择的总体优化思想。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏少刚 周宏 周建平
马柯维茨的均值—方差分析是以单一投资回收期和投资者事先知道证券收益率的概率分布为假设条件的。但是实际中的证券投资是一个动态过程 ,即投资回收是多期 ,而且证券收益率的概率分布亦是随着经济形势的发展而变化 ,因而一般证券组合亦随之而变。与之相关的一个问题是证券收益率在什么范围内变化 ,仍使得证券组合保持不变。本文运用线性规划中的灵敏度分析对证券组合的调整进行研究 ,给出了使原证券组合保持不变的资产收益率均值、协方差的变化范围。
[期刊] 上海金融
[作者]
钱国根 丁剑平
本文从省际双边支付角度考察了"一带一路"战略实施对沿线省份经济联系的增进效应。结果表明,"一带一路"战略实施总体上增进了沿线省份的双边经济联系。但这种区域经济联系的增进效应主要依赖于东南沿海地区内部沿线省份的双边经济联系及其对外辐射效应。目前为止,"一带一路"战略在增强西部地区和北部地区内部沿线省份间的经济联系及西部与北部跨区域的省际双边经济联系方面并未发挥显著作用。研究建议:一是在区域侧重方面,"一带一路"战略的实施上应向西部和北部倾斜;二是在经济走廊的打造上,应着重增强北部与西部间的经济联系,构建东部沿海、西部、北部稳定三角组成的互为支撑作用的三边经济走廊,促进国内区域经济均衡发展。
关键词：
一带一路 经济联系 区域差异 支付
[期刊] 上海金融
[作者]
钱国根 丁剑平
本文从省际双边支付角度考察了"一带一路"战略实施对沿线省份经济联系的增进效应。结果表明,"一带一路"战略实施总体上增进了沿线省份的双边经济联系。但这种区域经济联系的增进效应主要依赖于东南沿海地区内部沿线省份的双边经济联系及其对外辐射效应。目前为止,"一带一路"战略在增强西部地区和北部地区内部沿线省份间的经济联系及西部与北部跨区域的省际双边经济联系方面并未发挥显著作用。研究建议:一是在区域侧重方面,"一带一路"战略的实施上应向西部和北部倾斜;二是在经济走廊的打造上,应着重增强北部与西部间的经济联系,构建东部
关键词：
一带一路 经济联系 区域差异 支付
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