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[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘方根
本文根据贷款信用风险四级分类和五级分类定义三种违约,运用商业银行的贷款企业会计数据分析了Logistic违约风险模型对违约定义的敏感性。实证研究表明,在三种违约定义下,违约模型的结构相似,但模型选择的变量和变量的显著水平存在差异,违约模型对违约定义具有敏感性。
关键词：
违约 logistic模型 敏感性
[期刊] 上海金融
[作者]
张亮亮 杨青 熊国兵 祁洁萍
固定收益证券存在单券投资和组合持仓规模较大的特殊性,势必面临着一定的市场风险、信用风险和流动性风险。本文通过实践方面的探索和尝试,改变了原有仅用收益率曲线平移的敏感性分析和压力测试方法,提出了利用基于违约强度的模型结合Vasicek利率模型的方法,以中债估值数据为例,对我国固定收益证券组合的市场(利率)风险和信用风险的敏感性分析和压力测试进行了检验。研究发现,在精确校准估值模型的前提下,均衡长期利率水平和均衡长期违约率越高,债券价格越低,均值回复速度越大和波动率越小,债券价格越低。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 王煦逸
本文试图对几种有代表性的模型进行比较,来分析由于建模方式的不同,而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同。如果将违约风险传染考虑进去,类似德隆帝国崩溃的事件,或许就能避免。
[期刊] 财会月刊
[作者]
钟华星
针对金融借贷数据存在的较严重的类别不平衡问题,构建基于RUSBoost算法的违约风险预测模型。作为一种集成学习方法,RUSBoost算法利用欠采样实现了训练集的类别均衡,同时又通过对基学习器的独立采样有效克服了因欠采样而造成的信息丢失问题,从而实现了对类别不平衡数据的较强适应能力。基于某网络借贷平台的金融大数据,首次将RUSBoost算法应用于违约风险预测,同时也将随机森林、决策树以及支持向量机等数据挖掘方法分别应用于违约风险预测问题,并与传统的Logistic回归方法和最小二乘模型进行对比分析。从实验结果来看,绝大部分数据挖掘模型的预测性能要明显优于传统模型,而基于RUSBoost算法的违约风险预测模型又明显优于其他数据挖掘模型。
关键词：
集成学习 数据挖掘 违约风险 网络借贷
[期刊] 统计与决策
[作者]
何睿
随着中国债券市场规模不断扩大，2014年以来，中国信用债违约事件日益增加。文章在构建银行间债券市场信用债知识图谱的基础上，针对其多种关系的特点，提出基于注意力机制的关系图卷积神经网络及债券知识图谱构建的异构信息处理（R-GCN-BKG）的违约债券预测算法，并对债券违约的影响因素进行分析。实验结果表明，R-GCN-BKG模型在处理违约债券的预测任务上取得良好效果，其准确率为92%、召回率为90%、精确率为89%。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李倩 张圣忠
供应链违约传染表现为一个成员企业违约能触发关联企业的违约强度发生正向跳跃,违约传染风险度量是对这一违约强度跳跃的定量计算,旨为风险管理决策提供有力依据。文章基于强度模型思想,在条件独立模型的基础上建立了违约风险独立模型,接着通过引入对手违约传染因素,建立了交易对手违约传染风险度量模型,模型不仅可以模拟成员企业的违约分布时间,还可以用于计算企业间的联合违约概率。
关键词：
供应链 违约强度 条件独立模型 违约传染
[期刊] 技术经济
[作者]
任金政 陈宝峰 邝焕弟
本文首先对我国消费信贷的现状进行了总结,其次对导致借款人违约的不同影响因素进行了分析,在此基础上对消费信贷理性违约模型进行了探讨,阐述了各参数的意义及其作用,对商业银行等金融机构信用风险管理水平的提高有一定的帮助。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈莹 武志伟 李心丹 翁炳辰
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析,分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等15项指标。在此基础上,使用MCLP模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型,并比较了MCLP模型与传统Logistic模型的预测结果,发现前者具有更高的准确度。最后,基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
李念夷 陈懿冰
本文考虑可转债券的违约风险,研究如何用违约风险下的三叉树模型对可转换债券进行定价。首先本文使用Black-Scholes公式测算企业在单位时间内的违约概率。其次,在计算可转债的债券价值时,将相似经营业绩和同等风险的企业债券收益率作为贴现率,计算现金流的现值,以反映相应的违约风险;在计算可转债看涨期权价值时,本文在三叉树模型中引入违约概率,重新计算调整后股票上涨、下跌的幅度和概率,得到基于违约风险的三叉树定价模型;最后对中国市场中实际的可转债——新钢转债进行了定价的计算,并对结果进行了探讨。
[期刊] 金融研究
[作者]
任兆璋 杨绍基
对贷款违约概率的测算是商业银行风险管理的一项重要内容。在贷款违约概率模型的参数估计过程中,样本选择的非随机性会产生样本选择性偏差,导致参数估计有偏。本文构建一个测度贷款违约概率的联立双变量Probit模型(SBP模型),对样本选择偏差问题进行纠正。实证结果表明,SBP模型的参数估计精度高于存在样本选择性偏差的单变量Probit模型(UP模型),对贷款违约影响因素的评估和违约概率的测算也比UP模型更加全面和准确。直接应用存在样本选择性偏差的违约概率模型评估贷款风险将会导致错判,而SBP模型则可以很好地解决由样本选择性偏差带来的估计结果不可靠问题。
[期刊] 会计之友
[作者]
郑德渊
文章在KMV和复合KMV框架内引入资产变现参数及触发概率,同时考虑支付违约随机性发生特征,建立支付违约风险计量新模型,并以A股上市公司永泰能源为研究对象,应用模型分析公司重大资产重组事件公告前、短期融资券实质性违约前信用风险的变化规律。研究结果表明:引入变现参数和触发概率能够明显提升模型识别公司信用风险变化的能力;时变变现参数对支付违约概率的影响高于固定变现参数的影响;复合KMV框架内引入变现参数和触发概率,既可区分公司短期与长期信用风险,又能提升模型预测信用风险变化能力;相对于账面价值为基础的直接估计法,市场数据为基础的间接估计法能够更有效地识别信用风险变化。文章丰富了信用风险计量模型理论研究成果,对投资者、发行人、信用评级公司、监管机构、会计准则委员会有借鉴参考价值。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩斌 张颖雪
从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。
[期刊] 财会月刊
[作者]
孙森 王玲
在银行信用风险管理方面,客户违约风险的度量是个关键。本文利用KMV模型计算得到违约距离(DD),并将DD值与Z-score模型中的五个参数作为自变量引入Logit模型中,实现KMV模型与Logit模型的结合,并得到了能够评估企业违约可能性的二元选择Logit模型。实证研究表明,由随机选取的沪市制造业的68家上市公司建立的Logit模型,在沪市制造企业违约可能性的评估中得到了较理想的结果。
关键词：
KMV模型 Logit模型 违约风险
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈 莹1 武志伟2 李心丹1 翁炳辰1
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析，分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等１５项指标。在此基础上，使用ＭＣＬＰ模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型，并比较了ＭＣＬＰ模型与传统Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型的预测结果，发现前者具有更高的准确度。最后，基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武次冰 易宇 武锶芪
文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。
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