- 年份
- 2024(3249)
- 2023(4853)
- 2022(4163)
- 2021(4106)
- 2020(3554)
- 2019(8684)
- 2018(8460)
- 2017(16797)
- 2016(9047)
- 2015(10511)
- 2014(10656)
- 2013(10322)
- 2012(8947)
- 2011(7923)
- 2010(8408)
- 2009(7873)
- 2008(8219)
- 2007(7175)
- 2006(6138)
- 2005(5588)
- 学科
- 济(38344)
- 经济(38315)
- 管理(28873)
- 业(27526)
- 企(24590)
- 企业(24590)
- 方法(22421)
- 数学(20593)
- 数学方法(20113)
- 财(11674)
- 务(9433)
- 财务(9402)
- 财务管理(9384)
- 企业财务(8728)
- 中国(8326)
- 农(7924)
- 理论(7323)
- 学(7137)
- 业经(6743)
- 贸(6709)
- 贸易(6699)
- 制(6620)
- 易(6495)
- 银(6042)
- 银行(6041)
- 融(5854)
- 金融(5854)
- 行(5426)
- 市场(5264)
- 技术(4938)
- 机构
- 学院(129908)
- 大学(127183)
- 管理(53327)
- 济(52629)
- 经济(51522)
- 理学(45952)
- 理学院(45562)
- 管理学(44434)
- 管理学院(44215)
- 研究(37469)
- 中国(31763)
- 财(28725)
- 京(26357)
- 财经(21983)
- 科学(21484)
- 经(19773)
- 江(19449)
- 所(19202)
- 中心(18189)
- 农(17532)
- 业大(17320)
- 北京(16670)
- 研究所(16456)
- 财经大学(16261)
- 经济学(15718)
- 州(15465)
- 商学(14768)
- 商学院(14627)
- 经济学院(14056)
- 经济管理(13944)
- 基金
- 项目(82308)
- 科学(65388)
- 基金(60651)
- 研究(58643)
- 家(52362)
- 国家(51987)
- 科学基金(46114)
- 社会(36366)
- 社会科(34616)
- 社会科学(34605)
- 省(32330)
- 自然(31836)
- 基金项目(31249)
- 自然科(31240)
- 自然科学(31236)
- 自然科学基金(30683)
- 教育(28838)
- 资助(27286)
- 划(26898)
- 编号(24120)
- 成果(18991)
- 重点(18412)
- 部(18352)
- 创(17373)
- 课题(16645)
- 发(16246)
- 创新(16171)
- 教育部(16101)
- 大学(15984)
- 科研(15950)
共检索到193942条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 投资研究
[作者]
孔德营 李晓峰
本文选取沪深A股1463家上市公司,分别运用基于市场信息的Merton模型和基于会计信息的Logistic模型,测算公司的违约风险。相关性分析的研究结果表明,两种模型在违约测度方面的一致性较差,进一步基于ROC曲线以及准确性比率的分析结果显示,Logistic模型的违约预测效果明显优于Merton模型。
[期刊] 财会月刊
[作者]
钟华星
针对金融借贷数据存在的较严重的类别不平衡问题,构建基于RUSBoost算法的违约风险预测模型。作为一种集成学习方法,RUSBoost算法利用欠采样实现了训练集的类别均衡,同时又通过对基学习器的独立采样有效克服了因欠采样而造成的信息丢失问题,从而实现了对类别不平衡数据的较强适应能力。基于某网络借贷平台的金融大数据,首次将RUSBoost算法应用于违约风险预测,同时也将随机森林、决策树以及支持向量机等数据挖掘方法分别应用于违约风险预测问题,并与传统的Logistic回归方法和最小二乘模型进行对比分析。从实验结果来看,绝大部分数据挖掘模型的预测性能要明显优于传统模型,而基于RUSBoost算法的违约风险预测模型又明显优于其他数据挖掘模型。
关键词：
集成学习 数据挖掘 违约风险 网络借贷
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
白保中 朱世武
在信用风险管理领域,由于中国商业银行信贷数据只满足Logistic模型的要求,因而预测单个信用资产违约率只能以Logistic模型为主线建模。以中国某商业银行1999~2005年的信贷数据为样本,实证分析得出,企业本身、宏观经济、地区及行业四方面因素对企业违约概率存在显著相关性。通过以上述四因素为变量,所构建的预测电力、公路、城镇建设三个行业信用资产违约概率的Logistic模型分析与预测单个信用资产违约的结果来看,四要素模型对中国商业银行的信用风险管理具有参照价值。
关键词：
违约概率 信用评级 logistic模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
何睿
随着中国债券市场规模不断扩大，2014年以来，中国信用债违约事件日益增加。文章在构建银行间债券市场信用债知识图谱的基础上，针对其多种关系的特点，提出基于注意力机制的关系图卷积神经网络及债券知识图谱构建的异构信息处理（R-GCN-BKG）的违约债券预测算法，并对债券违约的影响因素进行分析。实验结果表明，R-GCN-BKG模型在处理违约债券的预测任务上取得良好效果，其准确率为92%、召回率为90%、精确率为89%。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李昊 梁州 黄迅 林宇
以短期融资券为研究对象,构建基于信用利差的公司违约概率样本,并将传统正定核最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型拓展到不定核LS-SVM模型对公司违约概率展开合理预测分析,进而对不定核LS-SVM模型与正定核LS-SVM模型以及Logistic模型进行了全行业以及分行业公司违约概率的预测精度对比。实证结果表明,基于不定核LS-SVM模型的公司违约概率预测模型无论在全行业还是在分行业中均展现出最优的预测性能,且具有更为优异的稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武次冰 易宇 武锶芪
文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李豫
本文使用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;探索违约预警模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务的应用;并在此基础上提出政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
尚耀华
本文从期权理论的视角分析了住房抵押贷款违约问题,建立了违约概率预测模型。明确了住房抵押贷款的违约条件,即抵押物的市场价格小于借款人的债务面值,从而把违约概率的预测问题转化为抵押物的市场价格和债务面值的确定问题;在此基础上,提出了房屋价格与贷款余额的计算方法,建立了违约概率预测模型,并以实例说明了模型的有效性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
林存洁 肖凤 乔楠
随着存储技术的发展,数据的规模和来源日益丰富。商业银行各支行具有相同或相似的业务规划,但各支行对公贷款的违约情况存在明显的异质性。本文基于分布式计算构建对公贷款风险用户识别模型,并首次将处理分布式异质数据的隐私保护模型应用于信用风险评估中。区别于现有的分而治之模型,本文采用先导抽样和一步更新算法,在保护客户隐私的同时,能够有效地融合不同数据源的异质性数据信息,进而使得一步更新估计量具有与全样本估计量相同的收敛速度和渐近方差。模拟表明,不同数据源的异质性越强,本文所提出的一步更新算法的优势就越显著。最后将本文方法应用于我国西南某商业银行的违约用户识别问题,显著提高了预测的准确性。
[期刊] 金融论坛
[作者]
洪露
本文用log-log回归法、logistic回归法、分类及回归树法分别构建住房按揭贷款违约损失率预测模型,并将这三类模型及历史数据平均法模型对样本内、外数据的预测效果进行比较分析。研究结果表明:针对住房按揭贷款违约损失率,logistic回归方法预测效果最好,分类及回归树方法其次,而log-log回归方法预测误差最大。模型回归结果还表明,贷款价值比越高,违约损失率越大;贷款年龄越大,违约损失率越小;信用按揭贷款违约损失率显著高于抵押贷款;华东、华南和西南地区的违约损失率比华北地区要小;面积大的房屋贷款违约损失率更大。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
唐春阳 冯宗宪
目前,企业违约预测模型距离实际应用还具有一定差异,表现在:(1)模型所使用的样本基本都是配对模式,与现实情况不符;(2)模型没有考虑到误判成本的非对称性。针对以上问题,本文运用SAS统计软件对某国有商业银行的2003年全部短期贷款企业的财务数据进行分析,摒弃以往配对模式,采用全样本进行分析,筛选出11个财务比率指标作为企业信用风险评价函数的计量参数。应用Bayes判别原理,引入误判成本和先验概率,构建了一个简明的违约判别模型,经检验模型是统计有效的,判别结果也是较好的。
关键词：
Bayes模型 违约预测 短期贷款
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴建华 张颖 王新军
现有关于违约损失的研究通常关注均值预测,但是均值无法有效刻画违约损失率分布的非正态、极端偏斜和双峰特征。本文利用条件分位数回归模型,完整刻画了违约损失率的分布,从新的视角量化了协变量对违约损失率的影响。研究结果表明,相比各种均值回归模型,分位数回归模型在估计违约损失率时具有显著的优势,违约损失率建模方法可为商业银行等贷款机构估计违约损失率增加选择。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘方根
本文根据贷款信用风险四级分类和五级分类定义三种违约,运用商业银行的贷款企业会计数据分析了Logistic违约风险模型对违约定义的敏感性。实证研究表明,在三种违约定义下,违约模型的结构相似,但模型选择的变量和变量的显著水平存在差异,违约模型对违约定义具有敏感性。
关键词：
违约 logistic模型 敏感性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
林利红
本文主要介绍了基于期权定价理论违约率模型的推导过程及其在中国的适用性 ;并以ST厦华为例 ,介绍了利用该违约率模型计算违约率的数据处理经过 ,给信用风险度量的实际操作提供一定的借鉴。同时 ,以求同仁的进一步探讨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
章文芳 吴丽美 崔小岩
上市公司的信用风险同时关系到企业与银行的健康发展。在发达国家,信用风险预测模型越来越严密与精确。文章根据KMV模型的原理,利用我国上市公司的实际数据,采用最小误判法,确定了我国上市公司的违约点和违约距离,并对此违约点及违约距离进行了实证检验。
关键词：
信用风险 KMV模型 违约点 违约距离
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
