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[期刊] 统计与决策
[作者]
王国栋 詹原瑞
文章在假设贷款组合中债务人违约相关的前提下,借助资产价值收益的单因素模型,根据最大谨慎原则估计了两个具体的低违约贷款组合的违约率,得到了给定置信水平下违约率置信区间的上边界值。文章还用最大似然方法估计了违约率,并将两种方法得到的违约率估计值进行了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡吉卉 简志宏
本文在结构化模型的框架下,研究了非完全信息的初级-次级公司关联违约模型。模型通过假设初级公司信息披露的概率为外生给定的常数,推导出了次级公司违约概率的解析形式,并对公式中的参数进行了比较静态分析,讨论了信息披露的概率对关联违约的影响。
关键词：
非完全信息 关联违约 结构化模型
[期刊] 中国金融
[作者]
李建栋 邹宇春
经济学中关于利息的几种解释第一种解释是把货币当成商品。人们有对货币的需求。货币的供给来自货币的发行方和商业银行系统。利率是货币的价格,所以根据需求与供给的均衡,就可以得出利率的大小。这种思路在数量上给出了利率的大小,但对于利率的本质,对于利率产生的根源没有涉及,即没有说明这种商品的价值源于何处。这种供给需求均衡的思路贯穿西方经济学利率理论。从最初的古典利率决定理论,到可贷资金理
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
李晓庆 郝丽风 郑垂勇
近年来,有学者在违约回收率与违约率相关关系研究中发现,回收率和违约率之间并非相互独立,而是存在明显的负相关关系,尤其当违约率较高时,两者之间的负相关关系更加明显。在度量信用风险时,若忽略两者之间的相关性,则通常会低估债务人的信用风险水平。目前有关两者负相关关系成因的理论解释主要有系统风险(经济周期)影响论和违约债券供需关系影响论。然而,这些关于回收率与违约率相关关系研究的结论主要来自美国市场,对其他国家和地区是否适用还需要实证检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张能福 刘志超
现有关于信用违约互换的定价模型中,大都假设回收率与违约概率相互独立。但实际经济中,回收率与违约概率存在着负相关性,尤其在经济衰退时期。文章利用穆迪公司的违约与回收率数据,运用Eviews5.0建立了三种可能的负相关模型,并通过违约概率与违约强度的关系建立了回收率与违约强度的负相关模型。最终选取对数模型来表示这种负相关性,并引入到CDS的定价中去,拓展了现有模型。
关键词：
信用违约互换 回收率 违约概率 负相关
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
赵保国 龙文征
信用评级是对个人、经济体与金融工具履行各种经济承诺的能力及可信任程度的综合评价,本文通过对KMV评级模型的研究,指出在信用评级中的关键指标———“违约率和违约概率”在评级中的重要意义。
关键词：
信用评级 模型 违约率 违约概率
[期刊] 企业经济
[作者]
孙鹏
根本违约既是合同解除的原因之一,也是对合同解除的重要限制手段。根本违约的构成经历了以违反条款性质为标准的“条款主义”向以违约后果严重程度为标准的“结果主义”的变迁。我国《合同法》上的根本违约也采取了“结果主义”之构成。
关键词：
合同法 根本违约 合同解除
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖庆宪
信用风险分散化的程度依赖于企业间的违约相关程度,违约相关对损失分布有着直接的影响。本文研究了违约相关的检验问题,给出了几个简单易行的检验方法。
关键词：
信用风险 违约相关 检验方法
[期刊] 统计研究
[作者]
韩平,席酉民
This article gives the definition of corporate default correlation and analyzes corporate correlation according to economic theory.It analyzes the factors affecting corporate default correlation and puts forward a synthesized analysis model for corporate default correlation based on evaluating existing default correlation analyzing analysis method.
关键词：
违约 违约相关性 资产 信用等级
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李海涛
国内关于内部评级模型中长期中心违约趋势(以下简称"CT")估计的研究基本处于空白状态,国外文献中也鲜见类似研究。作为新资本协议内部评级模型中的唯一校准参数,商业银行应在监管的审慎性要求和银行自身的准确性要求之间权衡,基于实际违约数据对CT进行合理的估计。为此,在列明监管合规关注点的基础上,构建CT估值框架,设计估值模型,并进行实证研究。压力情境下的实际违约率估算结果表明,CT结果满足了审慎性要求。
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