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作者: 王(6079); 李(5122); 张(5068); 刘(4924); 陈(3321); 晓(2467); 杨(2381); 赵(2028); 周(1997); 华(1945); 吴(1788); 文(1742); 明(1694); 志(1656); 伟(1618); 林(1618); 孙(1544); 徐(1535); 丽(1504); 黄(1458); 郭(1280); 军(1273); 玉(1259); 朱(1236); 平(1209); 红(1163); 建(1147); 胡(1115); 春(1097); 辉(1036)

学科: 济(10069); 经济(10057); 管理(6530); 业(6024); 企(5584); 企业(5584); 方法(4633); 数学(3686); 数学方法(3605); 中国(2547); 学(2537); 财(2358); 理论(2334); 业经(2138); 农(1970); 地方(1818); 和(1702); 融(1679); 金融(1679); 务(1678); 财务(1666); 财务管理(1664); 企业财务(1614); 制(1584); 银(1510); 银行(1508); 行(1460); 农业(1403); 策(1399); 划(1369)

机构: 大学(33306); 学院(31455); 济(13732); 管理(13512); 经济(13431); 理学(11870); 理学院(11748); 管理学(11524); 管理学院(11475); 研究(10946); 中国(8366); 京(7055); 财(6508); 科学(6340); 所(5450); 财经(5246); 研究所(4894); 中心(4892); 经(4844); 范(4701); 师范(4654); 北京(4510); 江(4487); 经济学(4130); 财经大学(4007); 师范大学(3963); 农(3915); 院(3888); 业大(3834); 经济学院(3711)

基金: 项目(20796); 科学(16871); 基金(15898); 研究(14787); 家(13535); 国家(13437); 科学基金(12040); 社会(10013); 社会科(9540); 社会科学(9536); 基金项目(8354); 自然(7884); 自然科(7714); 自然科学(7712); 自然科学基金(7577); 省(7532); 教育(6936); 资助(6593); 划(6474); 编号(5595); 部(4897); 成果(4806); 重点(4560); 教育部(4360); 人文(4278); 创(4197); 国家社会(4172); 发(4146); 大学(4057); 科研(3977)

期刊: 济(15323); 经济(15323); 研究(9730); 中国(6375); 管理(5530); 财(4319); 科学(4086); 学报(3972); 教育(3743); 大学(3119); 技术(3010); 农(2998); 学学(2775); 统计(2506); 融(2386); 金融(2386); 图书(2320); 经济研究(2282); 策(2203); 决策(2069); 农业(2048); 财经(1984); 业经(1780); 技术经济(1764); 问题(1728); 经(1722); 经济学(1677); 书馆(1601); 图书馆(1601); 学(1495)

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违约概率测度综述

[期刊] 经济经纬 [作者] 唐春阳冯宗宪

2006年是中国加入世界贸易组织后承诺全面开放的最后期限。这对于市场经济还不完善、国家信用管理体系还没有建立的中国银行业面临的挑战是最艰巨的。而2004年6月巴塞尔新资本协议的出台，更令中国各商业银行雪上加霜。新资本协议对于资本充足率的设定，是新资本协议体系的核心。内部评级法则是最低资本充足率计算的基础。内部评级法要求的最低标准是内部评级法初级法的实现。要求银行自己测定客户的违约概率。从最早的狭义违约模型(两阶段模型)过渡到广义违约模型(多阶段模型)中间经历了70多年了。这期间从开始的统计方法到现代的期权定价方法，从单变量的判别到多变量的判别，从判别分析

关键词：违约概率概率测度阶段模型期权定价方法内部评级法新资本协议判别分析信用管理体系单变量分析统计方法

信用违约概率测度研究:文献综述与比较

[期刊] 世界经济 [作者] 管七海冯宗宪

企业违约概率的测度和评估已被巴塞尔新资本协议内部评级法列为关键内容。本文从违约与违约概率的概念出发 ,按照违约概率测度与评估的两大渠道进行综述 :一是巴塞尔新资本协议与国际知名金融机构的高级信用风险模型对违约概率的测度研究 ;二是国内外学术界对影响违约概率关键变量的探寻及分类模型构建的评估研究。对违约概率测度与评估的各种方法及模型进行了梳理、评述和比较 ,指出了各种测度与评估模型的优点、不足和进一步研究的方向。在此基础上结合中国的实际 ,展望了违约概率测度和评估在中国商业银行的应用前景。

关键词：违约概率测度与评估方法模型文献综述

次级公司违约概率与关联违约

[期刊] 统计与决策 [作者] 胡吉卉简志宏

本文在结构化模型的框架下,研究了非完全信息的初级-次级公司关联违约模型。模型通过假设初级公司信息披露的概率为外生给定的常数,推导出了次级公司违约概率的解析形式,并对公式中的参数进行了比较静态分析,讨论了信息披露的概率对关联违约的影响。

关键词：非完全信息关联违约结构化模型

违约率:理论方法及实证研究综述

[期刊] 经济评论 [作者] 李晓庆郑垂勇

违约率的传统估计方法主要有经验法、经济计量模型法、结构化模型法等,近年来又出现了一种集结构化模型的或有权益分析和经济计量模型的统计思想于一体的复合模型法。比较上述各种模型方法,经验法操作简单,但对违约企业历史数据的时间跨度要求苛刻;经济计量模型法被广泛用于企业违约率的估计,尤其在判定企业是否违约方面,模型的经验表现较好,但该方法主要使用静态的财务数据指标,其指标选择缺乏理论依据;结构化模型法有很好的理论基础,在估计企业的违约程度方面较有优势,但由于使用了复杂的期权定价模型及苛刻的假设条件,其应用受到限制;复合模型法在一定程度上能克服经济计量模型法和结构化模型法单独使用时的缺陷,其应用前景较为广...

关键词：经验法经济计量模型结构化模型复合模型

企业信贷违约行为理论研究综述

[期刊] 浙江金融 [作者] 黄志豪

虽然企业信贷违约的现象由来已久,但是由于早期经济学研究的重心集中在价格和市场方面,再加上工具匮乏,人们更多的是从财务分析、控制和法律角度来分析这一现象。随着经济学理论的不断发展,特别是企业价值理论、博弈论和信息经济学的发展和深化,企业信贷违约行为开始受到经济学界的关注,这方面的文献开始逐渐增多。

关键词：违约行为理论研究综述企业破产信息经济学财务分析博弈论软预算约束借款人银行贷款利率贷款人

组合违约相关性研究综述

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 陈怀东邱勇李军

积极主动的组合信用风险管理技术和产品近年在国外获得迅猛发展,组合违约风险及其相关性研究成为实施此类技术和产品的关键问题。在介绍违约相关性度量指标发展的基础上,梳理了目前国外关于组合违约风险及其相关研究的现状,分析了相关研究的不足和发展趋势。

关键词：信用衍生产品违约相关性 Copula函数

债务违约损失率研究综述

[期刊] 外国经济与管理 [作者] 袁敏

本文介绍了违约损失率的概念,对国内外违约损失率的研究现状进行了梳理,重点探讨了违约损失率的影响因素、量化方法、数据库建设情况,以及穆迪、标准普尔和惠誉三大全球性评级机构的违约损失率研究现状,最后提出了我国开展违约损失率研究的建议。

关键词：违约损失率回收率违约率

信用利差、违约概率与地级政府债务风险分类测度

[期刊] 财贸经济 [作者] 刁伟涛傅巾益李慧杰

本文将内部评级法中的违约概率、违约损失率和期望损失等概念引入我国地方政府债务风险的测度,并基于省级政府债券的发行利率和信用利差等数据,通过构建并估计一般债务和专项债务违约概率模型,对我国333个地级政府2014—2017年的一般债务风险和专项债务风险进行了估算,然后基于估算结果对其区域分布和纵向变动进行分析。基本判断是:无论一般债务风险还是专项债务风险,在不同区域之间存在较大的差异;从纵向变动来看,债务风险整体有所上升,但主要是由债务规模增长带来的,违约概率没有明显变化,并且债务风险主要集中在少数地级政府;从地方债务风险的构成来看,一般债务风险约占2/3,专项债务风险约占1/3,这一比例结构基本保持稳定。基于上述判断,本文提出治理管控地方债务风险的政策建议。

关键词：地方债务风险一般债务专项债务信用利差违约概率

我国商业银行信用违约概率的测度

[期刊] 统计与决策 [作者] 贾海涛

文章结合中国商业银行的特点,选取了某市商业银行的460家贷款企业样本,结合贷款五级分类制度,通过构建Logit模型和数学统计方法来进行理论和实证研究,最终测算出企业的违约概率。结果表明,样本被正确判别的比率为77.4%,此模型具备了较好的测度能力和实证效果。

关键词：信用风险违约概率 Logit模型

商品契约中农户违约行为研究的文献综述

[期刊] 商业研究 [作者] 胡克敏郭锦墉

商品契约制是目前我国农业产业化经营中农户与中介组织最主要的联结方式,但农户的违约行为严重影响到这种合作模式的发展,如此高的违约率严重影响着我国农业产业化、市场化的进程。因此,对农户违约行为的研究对促进该种模式向纵深发展具有重要意义。

关键词：商品契约农户违约行为

基于法和经济学的最优违约救济:一个综述

[期刊] 管理世界 [作者] 胡蓉

作为或然条款的替代,违约救济可以弥补合同的不完全性,但不同的违约救济方式的效率是不同的。本文运用法和经济学的方法,在不同的假设条件下分别从履约—违约决策、信任投资和风险分担的角度考察了各种违约救济方式的效率,以期找出最优的违约救济方式。同时,本文对这一领域的研究成果进行综述和分析,并指出这一领域需要进一步研究的问题。

关键词：不完全合同帕累托最优违约救济

现代违约风险估值模型扩展前沿综述

[期刊] 经济经纬 [作者] 王琼魏明冯宗宪

一、引言违约风险一直是整个金融业面临的最主要的风险之一。长期以来,由于违约风险具有非对称性、非系统性、收益可偏性等特点,违约风险的研究和应用都集中在传统的专家系统法和基于财务报表的信用评分系统法。专家法多依赖于主观判断的定性分析,评价时易受感情和外界因素干扰,可能做出偏差较大。财务报表反映的是过去已发生的事项,对于市场尚未提供的信息,评价结果无法提供。近年来,随着资本市场的迅速发展、融资的非中介化、证券化趋势以及金融创新工具的大量涌现,违约风险的复杂性也日益显著。传统

关键词：估值模型结构化模型非对称无风险利率信用评分系统模型框架风险定价非系统性专家系统法强度模型