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[期刊] 统计与决策
[作者]
韩刚 刘玉贵
近年来,我国远期现货电子交易市场发展迅速但运行极不规范,由此引起了人们对远期现货市场运行效率的质疑。文章通过构建向量误差纠正模型,以渤海商品交易所热卷轧板品种为例对远期现货与现货价格序列间的动态关系进行了实证检验。结果发现,热卷轧板远期现货和现货价格间存在长期均衡关系,并且远期现货对现货价格的影响力较强,在价格发现功能方面处于主导地位。
关键词：
远期现货 价格发现 VECM模型
[期刊] 上海金融
[作者]
韩刚
我国中远期现货电子交易市场大量借鉴了期货交易模式,在监管薄弱的情况下极有可能出现价格操纵现象。本文以螺纹钢品种为例,通过构建二元向量自回归模型进行实证研究,在明确中远期现货电子交易市场价格与现货价格之间存在长期稳定均衡关系的基础上,建立价格操纵诊断模型进行了实证分析,结果表明我国螺纹钢中远期现货电子交易市场中确实存在价格操纵行为。
[期刊] 金融研究
[作者]
鲍建平 杨建明
本文考察了利率期货交易对提高现货市场价格发现效率的影响机制,并对发达和新兴市场国家开展利率期货交易对现货市场价格发现效率的影响进行了经验研究。无论是理论还是实践经验都表明,利率期货交易能够有效提高现货市场的价格发现效率。
关键词：
利率期货交易 保证金 做空机制 价格发现
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董珊珊 冯芸
文章基于一种新的统计模型——分数协整向量自回归模型(FCVAR)研究沪铜期货与伦敦期铜以及上海和伦敦现货市场之间的价格发现贡献程度。依据沪铜期货交易风险管理办法对沪铜期货价格涨跌幅制度的变更,文章将样本区间划分为3个阶段,结果表明在阶段I汇率因素并不影响交易者选择SHFE或LME,而随着人民币国际地位的逐渐提高。由于我国铜矿资源常年供不应求是进口大国,因此人民币汇率的变化会影响沪铜和LME铜价格间的动态关系。结果发现,经过汇率调整后的FCVAR模型显示期货和现货市场中,LME铜在价格发现功能中起主导作用,
关键词：
铜期货 价格发现 FCVAR模型
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张浩 刘元根 朱佩枫
通过建立向量自回归模型,利用协整检验、格兰杰因果检验等计量方法对欧盟碳排放权交易市场主要商品的期货价格与现货价格关系进行实证分析,以检验碳期货市场是否具备传统期货市场的价格发现功能。结果表明,EUA和CER各自的期货价格和现货价格之间存在长期均衡关系;EUA和CER各自的期货价格与现货价格之间具有相互影响的关系。EUA的期现货价格各自互为格兰杰原因,说明配额交易机制下的欧盟碳排配额的期货现货价格相互引导。而CER期货价格是现货价格的格兰杰原因,现货价格不是期货价格的格兰杰原因。这对于研究碳交易市场的运行效率,以及中国将来建立碳期货交易所都具有一定的意义。
关键词：
欧盟碳排放权市场 价格发现 实证研究
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
祝合良 许贵阳
通过对上海期货交易所黄金期货合约上市以来,2008年1月9日～2009年12月31日之间国内黄金期货价格与国内黄金现货价格、国内黄金期货价格与国际黄金期货价格两对数据之间关系的实证研究发现:国际黄金期货价格对国内黄金期货价格呈现单向的引导作用;国内黄金期货价格对国内黄金现货价格呈现引导作用。结论表明,中国黄金期货交易两年多来,期货市场的价格发现功能已经开始发挥,但仍有较大的提升空间。为此,必须进一步采取有效措施,充分发挥中国黄金期货市场的价格发现功能。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
董珊珊 冯芸 杜威
本文基于ＶＥＣＭ模型研究我国黄金和白银期货市场的价格发现贡献度。结果显示：两种期货市场运行效率较高，但白银期货市场价格发现贡献度高于黄金期货市场的价格发现贡献度。基于两种贵金属现货需求特征考虑，本文认为这主要是因为白银的工业需求远高于黄金，其套期保值需求高、市场参与者结构较为合理，因此有利于市场基本功能的发挥；而黄金期货市场投机氛围较高，一定程度上阻碍了价格发现功能的实现。
关键词：
贵金属 价格发现 期货价格 现货价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄国轩
本文选取了2017年6月-2019年5月纽约黄金期货、国内黄金期现货的日交易价格494组数据,运用协整分析、脉冲响应函数和方差分解等方法对我国黄金期货市场的价格发现功能进行研究,结果显示:我国黄金期现货和国际黄金期货价格均具有长期的均衡关系,我国黄金期现货市场具有双向的引导作用,国际黄金期货价格单向引导国内期现货价格,国内黄金现货价格优先于国际黄金期货价格对国内黄金期货价格波动造成影响,国内黄金期货价格能够反映出国际黄金期货价格的波动,但国际影响力仍显不足,对国内黄金现货市场具有一定的传导作用和价格发现功能。
关键词：
黄金现货市场 黄金期货市场 价格发现功能
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹婷婷 葛永波
相对于农产品、有色金属等传统商品期货品种而言，黑色金属期货上市时间较晚，学术界对其关注较少。本文将螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅期货并入整体研究框架，基于持有成本理论，综合运用VECM和状态空间向量，通过脉冲响应、方差分解、信息份额模型和卡尔曼滤波算法，由短期到长期、由静态扩展到动态视角，对黑色金属期货市场价格发现功能进行实证分析。研究结果表明：无论是从期货价格对短期信息冲击的反应视角还是从长期均衡的角度，螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、硅铁、锰硅期货市场已经具备较强的价格发现功能；然而，线材、焦煤、焦炭、不锈钢期货市场暂时不具备价格发现功能。本文对黑色金属期货市场的价格发现功能进行全面、多角度分析，对探明黑色金属期货市场运行效率具有重要的理论参考意义。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张辉 黄运成
价格发现功能是期货市场的基本功能。本文从理论上阐释了期货市场的价格发现功能,并通过对上海期货交易所铜期货和大连商品交易所大豆期货案例的研究,分析了期货市场价格发现功能的作用。
关键词：
期货市场 价格发现 案例研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马德芳 王梦凯
碳排放核证减排量(CER)市场是发达国家和发展中国家共同参与的全球碳交易市场,各国根据CER现期货交易来履行《京都议定书》的减排承诺。本文通过建立VEC模型分析CER的期货市场价格发现功能,利用脉冲响应分析了期货价格的冲击效应,并采用方差分解分析了CER期货价格对现货价格的贡献率。结果发现,清洁发现机制(CDM)下,CER期货价格对现货价格具有显著的引导和信息传递作用,期货价格与现货价格之间短期内具有波动差异,但存在长期均衡关系。此外,根据我国碳市场实际发展情况,建议规范国内碳排放交易市场制度,鼓励发展碳金融交易。
关键词：
碳交易市场 CER 价格发现 VEC模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王涛 桂成
自2021年1月生猪期货上市以来，其价格发现功能对生猪市场进行价格预测以及风险管理具有重要意义。本文以我国生猪期货为研究对象，选取2021年1月8日-2023年1月31日我国生猪期货和现货交易数据，对我国生猪期货的价格发现功能做初步分析,并且进一步通过平稳性检验、协整检验、格兰杰因果关系检验、向量修正模型、GS模型分析以及方差分解分析方法实证分析我国生猪期货的价格发现功能。结果表明：我国生猪期货在价格发现中起单向的主导作用，我国生猪期货对现货有一定的价格发现功能，但价格发现功能仍待提高。基于此，应完善生猪期货相关规则制度体系，强化生猪场外市场规范建设，推动生猪产业链上企业参与期货市场积极性。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李莉
今年6月底以来,铁矿石期现货价格均开始呈现较为强劲的上涨态势。有观点认为,铁矿石现货价格的上涨脱离了供需基本面,是期货市场炒作的结果。经研究发现:铁矿石现货价格大幅上涨的主要原因是供给侧改革下钢铁行业产生供应缺口、钢价上涨、部分主流高品铁矿石结构性短缺、供给和需求的阶段性错位,以及铁矿石贸易商与高利润的钢厂进行动态博弈等,铁矿石价格的阶段性上涨并未脱离供需基本面。从不同时间周期对铁矿石期现货价格的引导关系、期现货市场价格的波动幅度等方面进行分析,由此可以看出,铁矿石期货市场价格发现功能发挥正常,也并未对现
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铁矿石影响 阶段性上涨 期货市场
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