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[期刊] 中国货币市场
[作者]
管化
从名义上看,远期外汇交易与非交割远期外汇交易(NDF)的主要区别在于有无本币交割和全额交割、且两者都反映了市场对即期汇率变动的预期。但是,由于在定价模式、银行头寸对冲机制以及交割方式方面的根本差别,这两种交易对非自由兑换货币国家外汇市场的影响方式和程度有着很大的区别。
关键词：
远期交易 NDF 定价 风险管理
[期刊] 新金融
[作者]
吴先智
2005年7月汇改以后,中国人民银行全面开放了远期结售汇业务并在银行间市场开办了人民币外汇远期交易。远期汇率的定价和风险管理在新的汇率形成机制下成为日趋重要的问题。本文基于利率平价理论分析了目前人民币远期汇率的定价机制,结合商业银行在远期业务开展过程中头寸抛补的的主要途径和遇到的问题,分析了现行体制下远期汇率定价和风险管理所受到的制约因素,提出了相应的建议。
关键词：
人民币 利率平价 远期汇率 风险管理
[期刊] 中国货币市场
[作者]
牟海阳
在加快发展外汇市场和各种外汇衍生产品的同时,商业银行也要精心制定自身管理风险和承担风险的策略。该文探讨了当前商业银行管理远期业务风险的策略,指出离岸NDF市场在人民币定价方面可作为境内远期外汇市场的有益补充;跨市场套利的存在,既是市场价格发现功能的表现,也有利于提高市场效率。
关键词：
远期外汇市场 无本金交割远期 套利
[期刊] 中国软科学
[作者]
张屹山 田萍
在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型。结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较。同时由于利率的不确定性使购买远期时面临风险,对于这种风险,提出切实可行的风险管理方法。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
刘小腊
银行间市场债券远期业务的推出,对于深化利率市场化改革,推动市场纵深发展具有深远的意义。但结合债券远期业务本身的特性和国内债券市场的客观实际,目前我国开展债券远期业务还存在着一定风险,该文描述了这些风险的产生根源,并从宏观监管和微观内控两个层面提出了风险防范的对策。
[期刊] 金融论坛
[作者]
胡新华
准确可靠的定价能力不仅是银行增加资金业务收益、提高风险管理水平的重要前提,而且也是增强银行核心竞争力的技术保障。结构性衍生产品的定价过程通常由三部分构成:一是准确理解和描述产品的结构,二是选择适当的定价模型、市场数据和校准方法,三是选择最优的数值算法,定价过程最终都借助计算机程序来实现。定价的本质就是准确度量风险的价值,实现风险的对冲。最好的风险管理技术应该采用动态 Delta、Vega、Gamma 对冲。中国银行业在结构性衍生产品交易领域起步较晚,先引进外部定价软件,在此基础上逐步自主开发是实现定价能力和风险管理的现实选择。
关键词：
结构性衍生产品 定价 风险管理 动态对冲
[期刊] 投资研究
[作者]
陈俊华 季诺维
沪深300股指期货作为创新性金融衍生工具成交日益活跃,但因交易的高杠杆放大作用,噪声交易风险成为不可忽视的问题。该研究从行为金融学的噪声理论出发,结合沪深300股指期货两年来实际交易情况,对噪声交易风险进行深入分析。结果表明沪深300股指期货市场存在大量的噪声投资者,市场波动较高,噪声交易者暴露的风险敞口较大,加强噪声交易的风险控制至关重要。建议通过健全交易制度,培养投资者的风险意识来控制噪声交易风险。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴先智
在2005年7月汇改以后,中国人民银行全面开放了远期结售汇业务并在银行间市场开办了人民币外汇远期交易,远期汇率的定价和风险管理在新的汇率形成机制下成为日趋重要的问题。本文基于利率平价理论,分析了目前人民币远期汇率的定价机制,并结合商业银行在远期业务开展过程中头寸抛补的的主要途径和遇到的问题,分析了现行体制下远期汇率定价和风险管理所受到的制约,并提出相应的建议。
关键词：
人民币 利率平价 远期汇率 风险管理
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
安毅 王军
远期定价是订单农业的核心内容。基于当前国内农业经济领域未能完全了解相关定价机制的现实情况,本文将运用发达国家订单农业广泛使用的多种远期定价方法,分析不同方法的风险处理机制及其优缺点,为企业、农户和政府决策提供参考,以降低农业决策风险和订单合同违约率。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王德发
<正>2024年以来超长债备受热捧，表现为成交量放大、换手率提高和收益率快速下行。其驱动因素主要有：收益率曲线扁平化带动超长债交易情绪、广谱利率下行提升超长债配置价值以及超长债供给增加提升市场深度等。金融机构要根据税收优惠、资本成本、风险偏好等情况择机构建适合本机构的超长债组合，同时也要用好利率互换、国债期货等风险对冲工具，谨防行情变化导致投资组合出现较大波动。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
中国人民银行金融市场司远期利率协议课题组 沈炳熙 裴传智 冯光华
银行间市场远期利率协议(FRA)的推出,进一步丰富了市场成员的交易工具类型,有助于提高金融体系的效率和稳定性。文章对远期利率协议的定价方法、风险方范措施及会计处理原则等事项进行了初步探讨,以期为市场成员做好FRA的相关交易准备提供参考。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
邓观明
文章基于境内市场是离岸市场的信息中心假说,同时考虑到离境NDF市场市场化程度更高的因素,利用MA(1)-GARCH(1,1)模型,对两市场间的相互影响进行检验。实证结果表明,汇改后我国外管局针对人民币在岸远期市场的一系列改革措施已取得了成效。该市场取得了一定的发展,已体现了本土的信息中心优势作用;短期内有较强的定价能力,对离岸人民币NDF汇率产生了影响,但其在中长期的定价能力还较薄弱,很大程度仍受离境NDF市场报价的影响。
关键词：
在岸远期汇率 NDF汇率 溢出 定价能力
[期刊] 财经问题研究
[作者]
于引 尹庆双
人力资本投资是一种当前支付成本未来获得收益的投资行为,人力资本投资产生收益的高低就是人力资本投资效率。由于信息不对称、市场变化以及人为等因素,公司的人力资本投资收益存在不确定性和风险。本文使用2009—2016年沪深上市公司数据,实证研究资本市场对公司人力资本投资效率与风险的识别与定价问题。研究发现:资本市场可以对人力资本投资风险进行定价,即高人力资本投资风险公司的资本市场回报率显著高于低风险公司;与传统风险指标不同,这一风险因子对低杠杆和价值型公司的影响更为显著,且与公司高管层变动、内部员工知识结构和股权集中水平显著相关。笔者还发现,资本市场对公司人力资本投资效率高低的反应并不显著。
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