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[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴恒煜 赵平 严武 王辉 吕江林
银行操作风险损失数据具有厚尾性,同时不同损失事件之间具有相关性。依据巴塞尔委员会对操作风险损失类型的界定,利用从公开渠道收集的我国商业银行内部欺诈和外部欺诈损失数据,运用基于Studentt-Copula的极值理论研究我国商业银行面临的操作风险,得出极值理论的POT模型能够有效地捕捉损失厚尾性,计算出的VaR比较准确,只是不同的损失数据对阈值的选取存在一定差异。进一步研究表明采用Studentt-Copula刻画两种损失事件之间的相关性,能够有效地降低VaR,降幅甚至高达40%以上。既可以为银行节省大量经济资本,有利于日常经营,又可以准确计提经济资本,有利于监管当局的监管。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
欧晖 周玮
本文通过几年的摸索与实践,运用计量统计学原理和风险管理理念,尝试说明如何通过对商业银行上万家分支机构操作风险事件的抽样调查统计分析,在解决巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision)有关操作风险高级计量法中数据不足问题的同时,推论出商业银行整体风险状况,并从中得出对企业集团层面系统性风险分析结论的方法,既解决了巴塞尔委员会操作风险高级计量法与商业银行操作风险管理暨内部控制脱节的问题,又弥补了内审理论中未能向检查人员提供如何从若干个点的问题推导出系统性总体结论的缺陷。
关键词：
商业银行 操作风险 统计测量 系统性结论
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈全芳
科学、有效地衡量和管理操作风险,对于加强我国商业银行的安全防范和稳定性建设具有重要意义。目前我国商业银行面临的操作风险主要是内部欺诈和外部欺诈。各大商业银行针对操作风险已相继出台相关政策,并取得了实质性进展。但总体而言,我国商业银行操作风险管理尚处于初级阶段,由于缺乏翔实的数据库和技术上的欠缺,利用复杂的数学模型衡量操作风险还需要一个过程。借鉴国际活跃银行的经验,我国商业银行应切实提高对操作风险的整体认识,将其纳入全面风险管理体系,加快建立操作风险损失数据库,积极推动操作风险的量化管理。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
李桂莲
本文认为,加强信息技术在银行风险管理中的作用,是提高风险管理水平、实现风险管理现代化的重要途径。我国商业银行在信息化进程中十分重视风险管理信息化,并取得了一定的成效,但是与国际先进银行相比还存在较大差距。本文从信息技术推动银行风险功能深化的视角,紧密结合我国的实际,提出了利用信息技术提升风险管理水平的建议。
关键词：
商业银行 风险管理 信息技术 运用研究
[期刊] 投资研究
[作者]
刘睿 巴曙松 刘家鹏
操作风险量化是为降低和控制风险服务的。运用贝叶斯网络分析量化操作风险并改进控制,对提升商业银行的操作风险管理水平是一条有效途径。论文以我国银行的一个典型业务—远期结售汇为例,研究了实践中建立和运用贝叶斯网络来估计操作风险发生频率的具体方法。以流程分析和映射为基础,阐述了风险映射与节点识别、网络结构建立、网络节点描述、节点赋值的实施步骤,并说明了利用贝叶斯网进行因果推理和诊断推理的方法。
关键词：
操作风险 贝叶斯网 业务流程
[期刊] 金融论坛
[作者]
于晨曦
计量技术在商业银行信用风险识别、度量、分析、防范等诸多方面发挥着日益显著的作用。本文在阐述现代信用风险计量技术的核心思想——VAR方法的基础上,系统比较了CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CPV模型4种信用风险计量模型。与国外银行相比,中国银行业受数据不足、引进技术消化吸收能力不足、体制不完善和人员素质有待提高等问题的影响,在风险管理方法中量化技术使用能力存在显著差距。作者提出中国银行业应尽快完善基础数据库,引进适宜的风险量化技术,加强对相关技术人才的培养,并努力创造良好的制度环境。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郝家岗 钱夕元
文章基于t分布构造了一个新的非对称三参数Student-t分布。推导了新分布的累计分布函数、分位数函数、随机变量表达式和原点矩估计等基础性质,使用了矩方法、极大似然估计法和贝叶斯估计法等进行了参数估计,并通过生成模拟数据的方法比较验证了三种方法的合理性。最后,将新分布代入实例中拟合,结果表明新分布相比其他的分布,在非对称和厚尾方面具有更好的拟合能力。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
边俊杰
RAROC是近年来商业银行用于风险管理的核心技术手段,我国商业银行借鉴这一做法进行资本配置,对于防范风险,提高自身的国际竞争力具有重大作用。根据RAROC基本理论,风险调整后的收益率是银行资本配置过程中的关键环节,以此为基础确定风险资本限额,然后使用风险资本配置方法合理地确定风险资本增长目标,最终实现银行风险资本的合理、有效配置目标。这一配置过程明显体现了银行经营的安全性和稳健性特征。
关键词：
RAROC 风险资本 贷款定价 资本配置
[期刊] 新金融
[作者]
许一览
随着我国利率市场化的稳步推进,商业银行内部定价机制的重要性日益显现。商业银行需要对各种金融产品进行科学定价,而内部资金转移定价机制(即FTP)作为一种先进的精细化定价管理工具用于内部资金定价则是一个很好的方法。文章通过对国内多家商业银行内部资金转移定价机制的分析,在肯定内部资金转移定价机制积极作用的同时,也提出了执行中面临的困难和进一步完善内部资金转移定价机制的建议。
关键词：
商业银行 内部资金 转移定价 绩效评价
[期刊] 经济科学
[作者]
张红霞 赵立卫
尽管银行业随着改革与开放在不断发展变化，但相对其它经济领域，银行业仍然受到政府各项政策的高度保护。这些年来虽然一些非国有独资的商业银行被允许成立，一定程度上引进了银行业务的竞争，但四家国有独资银行仍占据垄断地位。国有商业银行在全部金融机构的存款余额和...
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
欧小利
本文针对我国商业银行在运用平衡记分卡实施战略中的不足,研究花旗银行、东京三菱银行、国民城市银行等国际先进银行运用平衡计分卡的成功经验。提出了我国商业银行运用平衡记分卡实施战略的建议。
关键词：
平衡计分卡 商业银行 战略管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
鲍敦康 刘益平
EVA是一种评价商业银行绩效的新的方法,在国外很多著名商业银行都得应用。文章详细论述了EVA的计算方法,以及运用EVA对商业银行绩效进行评价的优势和劣势,指出了在我国商业银行运用EVA进行绩效评价的意义。
关键词：
EVA 商业银行 绩效评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
张健 胡宗义
本文采用效率分析的一种参数方法——递归厚前沿方法(RTFA,recursivethickfrontierapproach)对我国四家国有商业银行和十家股份制商业银行1999-2003年的X低效率水平,规模低效率水平进行测度。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
申香华
我国上市商业银行普遍持有远期和掉期两种衍生金融工具。商业银行运用衍生工具的目的除了套期保值外,更多用于投机套利,且规模在研究期内呈上升趋势,公允价值变动对综合收益的影响在各银行之间存在较大差异。
关键词：
商业银行 衍生金融工具 公允价值
[期刊] 华东经济管理
[作者]
魏荣 魏婧
本文介绍了商业银行面临的信用风险、信用衍生产品在商业银行信用风险管理中的运用以及信用衍生产品对商业银行的影响。
关键词：
风险管理 信用风险 信用衍生产品
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