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[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘海永 严红
传统期权定价方法是通过主观假定初始价格、执行价格、期限、波动率、无风险利率等条件来对期权进行定价,很少联系实际的期权市场报价对期权进行定价。本文根据股票期权市场报价,通过Matlab快速方便地求解出隐含的波动率和无风险利率,并在此基础上运用Matlab基于最小二乘蒙特卡洛模拟(LSM)方法对该股票的美式期权进行定价。本文揭示了如何根据期权市场报价实现隐含波动率和无风险利率的求解,进而结合LSM方法对美式期权进行定价的一种新方法。此外,本文对LSM方法的改进技术也进行了探讨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘果 顾桂定
文章针对金融实际中虚值美式期权定价存在较大误差的问题提出重要性抽样方法在美式期权定价中的应用。主要在正态框架下考虑仅改变布朗运动的漂移项的重要性抽样方法对美式期权模拟定价的方差减小效果。通过画图观察找到美式期权重要性抽样的最优漂移项,其操作简单直观,且方差减小效果显著;还考虑了不同参数对重要性抽样方差减小效果的影响。
[期刊] 管理评论
[作者]
郑红 郭亚军
本文利用精算思想,从评估实际损失和相应概率分布角度定量研究任意时刻提出执行的看涨期权定价模型,在此基础上确定看涨期权时间价值。由于美式看跌期权费明显高于欧式期权费,将美式看跌期权价值分解为欧式期权费和看涨期权时间价值之和,推导出连续时间状态下美式期权定价模型,一定程度解决目前美式期权尚无明确解析公式的理论缺憾。最后通过实证分析证明美式期权定价模型的有效性,为理论研究及实践应用提供借鉴。
[期刊] 南方金融
[作者]
邓东雅 马敬堂 单悦
本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式勒式期权定价问题上的运用进行了比较。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘毅 陈瑶
本文通过引入博弈理论分析可转债条款之间相互作用对发行人与投资者行为的影响。在此基础上,本文考虑了可转债的路径依赖性及美式期权特性,采用最小二乘蒙特卡罗模拟(Least Square Monte Carlo Simulation,LSM)方法来为可转债进行定价。本文以截止2011年3月11日中国可转债市场上流通的16只可转债为例对该模型的定价效率进行验证,实证结果表明LSM模型对可转债的定价具有比较高的准确度,模型定价误差小于可允许的5%的误差范围。
[期刊] 武汉金融
[作者]
程志富 林勇 李巍
可转债的实质是一份交换期权,其内含的赎回及回售条款则具有巴黎期权和美式期权特性。考虑转债的标的股票的分红及信用价差,再纳入赎回和回售条款并结合赎回公告期的影响,引入美式交换期权这一工具,采用非线性最小二乘回归蒙特卡洛模拟集成的方法为其定价。最后选取沪深两市交易活跃的五只可转债进行实证,其结果表明:预测效果良好,将转债所含的转股权视为一份美式交换期权来处理是合适的。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
袁国军 肖庆宪
考虑了基于近似对冲跳跃风险的美式看跌期权定价问题。首先,运用近似对冲跳跃风险、广义It公式及无套利原理,得到了跳-扩散过程下的期权定价模型及期权价格所满足的偏微分方程。然后建立了美式看跌期权定价模型的隐式差分近似格式,并且证明了该差分格式具有的相容性、适定性、稳定性和收敛性。最后,数值实验表明,用本文方法为跳-扩散模型中的美式期权定价是可行的和有效的。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
贾宁宁 张春瀛
绩效评价是人力资源管理过程中一个非常重要的环节,其结果能够引导员工行为,而绩效评价制度的行为引导作用很大程度上体现在评价指标的遴选和设计中。本文在绩效评价指标体系构建理论的指导下,结合实际操作过程中最常见的问题,以销售人员为例,提出可采用方差分析法来遴选具体的职位绩效评价指标。
关键词：
绩效评价指标 方差分析法 正交试验设计
[期刊] 经济师
[作者]
林瑞坚 王昕 郭雨尧
党的十九大确立了中国特色社会主义进入新时代的历史方位,在这一新形势下,医院内部审计工作迎来了新的机遇和更多的挑战,医院内审在技术方法创新方面如何更好的适应新时代的要求、履行新使命,更好地促进医院完善管理、体现内审价值等值得我们内审人深思。文章基于深入了解医院内部审计工作的现状和存在的问题,从技术方法创新的角度,结合相关文献资料及内部审计优秀实践,以期探究解决医院内审效率低、任务重、风险高、效果欠佳等问题的技术方法,从而推动医院内审提质增效,促进医院可持续、高质量的发展。
关键词：
医院 内部审计 技术方法创新
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘帅
二叉树图方法自从发现以来,因实用性强而广泛应用于期权定价,但由于其本身方法中并未考虑市场随机性因素,而存在诸多弊端。文章通过引入波动率模型,建立了考虑随机性因素的期权二叉树图定价方法;分析了市场中广泛存在的支付固定比例红利美式看涨期权提前执行满足的条件,并应用建立的二叉树图定价方法求解某期权的价值,计算结果表明计算方法稳定,收敛较快。
关键词：
美式期权定价 二叉树图定价方法 随机性
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
陈兆芳
本文认为,新会计准则对公允价值计量属性的再次引入,既是国际、国内经济形势发展的需要,同时也是其自身优越性的体现,有其历史的必然性。同时也应看到公允价值在运用的过程中面临着许多挑战和困难,需要完善的理论体系的支撑、技术层面的突破以及客观、主观环境的改善等多方面的共同努力。
关键词：
公允价值 必然性 挑战 策略
[期刊] 中国成人教育
[作者]
齐春燕
从成人学习理论来看,教师学习的价值取向是注重经验养成;其目标定位的实现是新认知的提升;教师学习产生的内在驱动力来自于问题、需求与余力等多方面因素;基于成人学习理论深入研究,可以发现协作式的自我导向学习是促进教师学习的一种较好途径与方式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易艳春 吴雄韬
文章针对有红利支付的美式看跌期权的定价问题,将美式看跌期权所满足的微分方程转化为一个抛物型初边值问题,提出了差分格式解法。
关键词：
美式看跌期权 红利 定价
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