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[期刊] 统计与决策
[作者]
张欢 蒋佐斌 陈杨林
基于SAS软件系统,运用GARCH模型分析方法模拟美国CRB能源价格指数对数序列波动情况。实证结果表明:CRB能源价格指数对数序列存在自相关性和异方差性;用GARCH(1,1)模型能较好的模拟CRB能源价格指数波动特征。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高春玲
居民消费价格指数是进行宏观经济分析与决策的重要经济指标。作为经济时间序列,居民消费价格指数的变化受到长期趋势、周期性循环要素、季节因子和不规则要素这四个因素的影响。本文选取武汉市2003年1月至2009年11月居民消费价格指数的月度数据,对其进行季节调整后,再通过HP滤波方法得到长期变动趋势序列,并用时间序列混合分解模型进行拟合与预测。
关键词：
居民消费价格指数 时间序列 分解模型
[期刊] 税务与经济
[作者]
耿叶萌 吕恕
居民消费价格指数作为一个重要的宏观经济指标,对研究中国经济状况具有不可替代的作用。针对居民消费价格指数的趋势性和季节性,运用时间序列模型分析预测,不仅可以更好地了解我国的消费需求情况,而且能够为政府把握未来的经济趋势并制定相应的政策措施提供重要的依据。
[期刊] 金融研究
[作者]
惠晓峰 柳鸿生 胡伟 何丹青
本文运用时间序列的GARCH模型 ,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测。在论证了GARCH模型预测可行性的基础上 ,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法 ,取得了令人满意的预测效果。
关键词：
时间序列 GARCH模型 汇率预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘娜
在现代时间序列分析中,各种软件程序扮演了越来越重要的角色,而SAS是其中最重要的软件之一;A RCH/GA RCH模型也越来越多的被人们用于分析包含了风险和不确定性的时间序列,比如在外汇市场中ARCH/GA RCH模型的结果被认为是作出决策的重要依据。本文就该如何运用SAS来拟合ARCH/G ARCH模型进行了较为详细的介绍。
关键词：
ARCH/GARCH SAS 条件异方差
[期刊] 预测
[作者]
朱新生 王永森
结构比例时间序列的拟合与预测方法朱新生王永森（辽宁大学数学系ｌ１００３６）（沈阳汽车工学院ｌ１００１５）在经济问题的预测中，对结构比例数据的研究占有十分重要的地位。比如：考察我国或某省的劳动力在三个产业中占有比例的现状和发展趋势；考察我国农业、轻工业...
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德强
DDGM(1,1)模型和LS-SVM模型都是针对小样本进行预测的方法,文章根据DDGM(1,1)模型和LS-SVM模型结构特点上的相似性,将LS-SVM算法引入DDGM(1,1)模型,构建了一种基于DDGM(1,1)与LS-SVM算法融合的预测模型。该模型基于DDGM(1,1)模型作为建模原型,利用LS-SVM算法优化了DDGM(1,1)模型的参数估计方法,增强模型的推广性。实验表明,新模型充分发挥两种小样本预测技术的各自优势,实现了优势互补,对近似非齐次指数时间序列的预测具有较高精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜弘
时间序列是按照时间顺序取得的一系列数据,大多数的经济时间序列存在惯性,通过这种惯性分析可以由时间序列的历史数值对未来值进行预测。文章主要利用时间序列的趋势外推方法对我国目前居民消费价格指数(CPI)进行了建模析和预测,以达到合理预期和分析的目的。
关键词：
时间序列 CPI 趋势 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄克珑 林淼
居民消费价格指数是反映通货膨胀程度的重要指标,也是宏观经济分析和决策,价格总水平监控以及宏观经济核算的重要指标。文章采用时间序列分解的方法,预测居民消费价格指数的变动。该方法在预测的同时还能对时间序列进行分解分析,得到居民消费价格指数的基本走势信息。
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈建荣 高霞
时间序列模型是分析与预测复杂系统的常用方法。与多维分析和系统分析不同,时间序列模型仅考虑单一指标,不考虑系统内各种相互作用的因素,将系统看作一种按照某种规律演化,沿着一
[期刊] 统计与决策
[作者]
王少平 彭方平
本文介绍了SETAR模型的一般理论,并利用SETAR模型对我国通货膨胀率进行了研究,进一步与传统的线性AR(P)模型结果作了比较,结果表明,在研究我国通货膨胀问题上,SETAR模型无论在拟合优度还是预测的效果上,都优于AR(P)模型。
关键词：
SETAR 阀值 通货膨胀率
[期刊] 管理科学
[作者]
刘金培 林盛 郭涛 陈华友
针对具有非线性和不稳定性的时间序列,提出一种结合小波分解、滑动平均离散差分方程和马尔可夫方法的动态预测模型。利用小波多尺度分解将原时间序列分解到不同频率通道上,然后对分解出的低频近似小波系数利用滑动平均离散差分方程预测模型进行预测,并利用马尔可夫方法对时间序列的高频细节小波系数进行预测,最后将低频和高频的预测结果进行小波重构得到时间序列的实际预测值。原油价格的时间序列是一类典型的具有非线性和不稳定性的序列,利用此模型对WTI原油(周度)价格进行实证预测分析,分别预测WTI原油价格的整体变化趋势和周度实际原油价格。研究结果表明,此模型不但可以有效地预测时间序列的整体变化趋势,能从细节上对其进行有...
[期刊] 统计与决策
[作者]
周士元
文章选取上证股市A、B股日收盘指数为分析对象,结合应变量、自变量对应的向量构建基于极大似然估计的马尔可夫结构转换模型,并在此基础上,针对结构转换非参数状态GARCH的波动率实施参数估计,最后结合日收益率序列以极大似然法进行了三状态下的参数估计比对分析,结果证实沪市A、B股存在一定程度的互动性和"尖峰厚尾"分布特征,且马尔可夫结构转换模型下的RS-APGARCH模型具备相对更高的拟合能力。
[期刊] 世界农业
[作者]
杨庆许
本文通过比较GARCH-N、GARCH-t、GARCH-GED模型下中国小麦受国际能源价格波动的规律发现,固定参数为1.51的GARCH-GED模型能够较好地解释小麦价格波动的条件异方差现象;而且小麦价格具有明显的聚集性,受国际能源价格影响波动显著。中国小麦价格在长期不具备价格波动非对称性的条件下,短期存在杠杆效应且收敛很快。小麦价格对能源价格的交叉弹性较大,说明中国小麦价格对WTI原油价格和国际煤炭价格反应敏感,但是对WTI原油波动呈负相关而对国际煤炭价格呈正相关。
关键词：
小麦 GARCH模型 价格波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张江涛
近年来，美元指数与大宗商品价格指数之间的互动关系越来越密切。文章首先对美元指数和ＣＲＢ指数的相关关系进行理论分析，然后结合２０００年１月３日至２０１６年５月２６日美元指数和大宗商品现货综合价格指数每日收盘价数据，采用ＧＡＲＣＨ模型进行实证分析。实证结果表明，美元指数对大宗商品指数存在明显的负向均值溢出效应，而大宗商品指数对美元指数不存在明显的均值溢出效应，美元指数收益率和大宗商品指数收益率存在双向波动溢出效应。
关键词：
美元指数 CRB指数 溢出效应
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