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[期刊] 统计与决策
[作者]
肖璨 田益祥 朱冬
本文引入一种新的相关性分析工具——Copula方法对交易所债市相关性进行分析,探讨协整关系、传统线性相关关系与Copula理论中尾部相关性之间的联系。通过对交易所债市和股市进行实证,得出了具有协整关系及线性相关程度较大的市场不一定具有较大的尾部相关性的结论,为组合投资风险管理提供了重要参考依据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
潘婉彬 缪柏其 靳韬
我国的国债市场被人为的分成交易所市场和银行间市场,不同的国债投资主体被限制在不同的国债流通市场进行交易。本文将G ranger线性因果关系模型应用于分析同一国债价格和交易量在两个不同市场的关系。对跨市场发行的2002年记账式(十五期)国债在银行间国债市场与交易所国债市场的净价和交易量进行了因果关系的实证检验。分析检验结果表明:在5%显著水平下,对于价格,交易所市场对银行间市场具有引导作用,反之结论不成立;而对于交易量,银行间市场对交易所市场具有引导作用,反之结论不成立。一个统一的国债市场有利于构建基准利率体系,完善收益率曲线。
[期刊] 金融评论
[作者]
张卓群 张涛
控制跨国风险传染,坚守不发生系统性金融风险底线是我国金融工作当前阶段的重要内容。本文以中、美、英、德、日五国股指作为研究对象,采用半参数C-Vine Copula模型对金融危机前后市场之间的相关结构和相关程度进行了测度研究。研究发现,危机前后五国市场相关结构发生变化,英国取代了德国,与其他国家相关性最强;中国始终处于同其他国家相关关系较弱的地位,并未因金融危机发生变化;欧美市场、亚洲市场之间存在明显的区域分割效应;各个市场间的变化对于坏消息的敏感程度高于好消息;危机后各市场的关联性有加强的趋势。基于上述研究结论,本文提出了严防虚实倒挂、改善宏观调控等建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马薇 张卓群 王元晔
文章采用平滑转移连接模型,在大数据条件下,对大数据i100、大数据i300、上证指数和深证指数的风险相关性进行分析研究。结果表明大数据i300和上证指数间具有较为紧密的相关关系,大数据指数和沪深指数的下尾相关系数均高于上尾相关系数,利益相关者和政策决策者需要充分关注股票市场连续下跌的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳资生 刘远 罗长青
文章以沪深300指数作为市场风险的代表,以不同等级不同期限的企业债券信用利差作为信用风险的代表,分析了信用风险与市场风险的相关性,然后采用Copula方法研究信用利差与市场风险的相依结构。实证结果表明:信用利差与市场风险存在一定的正相关,其相依结构可以用Frank Copula函数较好地来刻画。
关键词：
信用利差 市场风险 相依结构
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
魏平 刘海生
本文利用沪深股票市场数据,研究了二者之间的相关结构,尤其是尾部相关情况。由于股票收益率序列存在着条件自相关和条件异方差,为避免这些对Copula参数估计的影响,我们先对收益率序列进行AR(4)-GJRGARCH(1,1)-t建模,得到的标准化残差经BDS检验为独立同分布(i.i.d.)序列,再进行Copula建模。实证结果表明,沪深股市存在很强的正相关性,以及对称的尾部相关。这与大多数国外学者认为股票市场之间存在非对称相关现象的结论不同。本文通过图形检测和解析方法相结合来选择对数据拟合最好的Copula函数,结果表明学生t-Copula可以很好地刻画沪深股市的相关性。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘蔚
本文基于多元GARCH模型中的三元对角BEKK模型,分析了我国沪深两市基金与股票、国债市场的波动相关性,并通过失败检验法得出波动相关的具体数值。研究结果表明:沪深两市基金市场与股票市场和国债市场都具有显著的时变方差特征和波动持久性;沪市基金市场与股票市场存在30%左右的正向波动相关度,而深市基金市场与股票市场的正向波动相关性很小;两市基金市场都与国债市场有较大的负向波动相关性,表现出对波动明显的非对称效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨宝臣 张德鸿
文章以混合Copula函数对三类Archimedean族Copula函数进行整合,研究了我国5年期跨期国债期货合约结算价日涨跌幅之间的尾部相关关系,利用惯性权重粒子群算法对混合Copula函数的参数进行优化,并比较了混合Copula函数与传统Copula函数对跨期国债期货合约尾部相关性的拟合能力。研究结果表明:基于惯性权重粒子群算法的混合Copula函数较好地刻画了跨期国债期货合约结算价日涨跌幅尾部非线性、非对称的相关特征,根据对该特征的把握可以构建能够产生超额收益的交易策略。
[期刊] 财贸研究
[作者]
储小俊 刘思峰
将Copula函数引入风险管理,可以更加准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部相关特征,而混合Copula函数的使用又可以捕捉到不同的相关结构。应用Copula函数对中国股市收益和流动性在尾部的相关关系的实证研究结果表明:在中国证券市场上,收益和流动性存在同时发生极值的一致性,但拒绝了收益与流动性的尾部对称相关结构,上尾的相关系数大于下尾的相关系数。
关键词：
收益 流动性 尾部相关 混合
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 王非
本文讨论了如何利用Copula连接函数对多元金融数据的相依结构进行统计建模,首先对几种常用的Copula连接函数进行了介绍,分析了不同边际分布和不同Copula函数的选取对联合分布产生的影响,然后讨论了Copula函数的选取和其参数的估计问题,最后利用我国国债数据进行实证分析,得到了不同组合的风险值。
关键词：
Copula 在险风险值 相依测度 国债
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘轶 杨苏梅 池至靖
文章从研究银行间风险溢出突变入手,分析银行间的风险传染机制,利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性,在此基础上利用Z检验方法找出银行间风险溢出的转换点,研究发现在大部分银行2008年9月18日的相关结构发生突变,说明存在风险溢出效应。文章以这一时点为分水岭,利用CoVaR方法对上市银行间的风险溢出效应分两阶段进行实证。研究结果表明,危机后国有银行对大部分股份制商业银行的风险溢出强度显著增大,而国有银行之间的风险溢出强度有所下降。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭兆纲 胡振鹏
边缘点分析方法是为了研究金融数据中蕴含的历史事件之间的相关性而提出的一种创新方法。该方法基于重构相空间理论,通过探测金融数据的递归图中历史数据之间的相近程度,把时间序列中点与点之间的关系转化为历史事件之间的关系,实现探测影响金融市场任一时间区域的重大历史事件的目的。本文将此方法应用于中国股票市场的分析中,得到了影响市场发展的诸如邓小平南方谈话、《证券法》的颁布与实施等重大历史事件,结果与现实情况很吻合。该方法在研究思路上属于历史回溯法,不带任何假设条件,研究过程和结果的客观性很强,也可用于其他领域的混沌时间序列分析当中。
关键词：
金融市场 递归图 类分形结构 边缘点分析
[期刊] 情报学报
[作者]
高影繁 王峥 胡小荣 姚长青 梁娜
随着我国企业每年专利申请量的不断增多,一些专利申请乱象日渐显现:国家为专利申请制定了扶持与鼓励政策,有的企业为了争取这些政策奖励而胡乱申报或购买对于企业发展与利润提升无积极影响、且与企业主营产品无关的专利。在这种背景下,专利与企业相关性测度研究就成为一个有价值的研究课题。针对当前专利与企业相关性判断依赖领域专家的主观评价现状,提出一种专利与企业相关性的自动测度方法,为传统主观评价方法提供替代思路。采用信息论与深度学习方法进行专利的标引词识别,通过测度专利标引词在企业文本的映射程度来实现专利与企业相关性的自动量化。本研究对环保企业专利与企业相关性做整体评价判断,在任意选取的4325份环保领域专利中,有4065个一致性结果,260个不一致结果,其准确率达到94%,验证了本文方法的可行性。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
马薇 张卓群 郑琳
论文以连接函数作为工具，对经济新常态下股市风险相关性测度进行了探讨。利用２００９—２０１４年的深证成份指数和香港恒生指数股票指数，对２００８年金融危机后两市风险相关性测度进行了深入研究。研究结果表明，ＢＢ１ Ｃｏｐｕｌａ拟合效果最好。深港两市的相关系数为０．３２５ ３，在股市上涨时，上尾相关系数为０．２７９ ４，在股市下跌时，下尾相关系数为０．１８４ １，两市的上涨联动协同效应要明显大于下跌时。此结论对研究股市的风险特征有一定的应用价值。
关键词：
金融风险 相关性 Copula函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
倪志凌 周好文
研究国债和股票的相关关系对于风险管理有重要的意义。文章在用Leverage SV模型描述股票和国债指数波动的基础上,采用Copula函数研究国债和股票指数的尾部相关关系,发现股票和国债的尾部相关关系不对称,有较为显著的下尾相关而上尾相关不明显。进一步采用时变SJC-Copula函数研究发现,下尾相关系数较大的时点较多出现在上一年11月份到下年2月份期间,在此期间通过投资国债市场分散股票投资风险的效果较差。
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