- 年份
- 2024(1336)
- 2023(2047)
- 2022(1697)
- 2021(1676)
- 2020(1569)
- 2019(3349)
- 2018(3384)
- 2017(6582)
- 2016(3518)
- 2015(3880)
- 2014(3903)
- 2013(3841)
- 2012(3374)
- 2011(3129)
- 2010(3230)
- 2009(3228)
- 2008(3271)
- 2007(3003)
- 2006(2586)
- 2005(2446)
- 学科
- 业(13111)
- 济(12527)
- 经济(12514)
- 险(10713)
- 保险(10620)
- 管理(10520)
- 企(9372)
- 企业(9372)
- 方法(8254)
- 数学(7684)
- 数学方法(7604)
- 银(5532)
- 银行(5531)
- 中国(5457)
- 行(5163)
- 财(4830)
- 制(4602)
- 融(4416)
- 金融(4416)
- 各种(4323)
- 种类(4268)
- 类型(4266)
- 各种类型(4260)
- 保险业(3758)
- 务(3736)
- 财务(3733)
- 财务管理(3720)
- 企业财务(3545)
- 度(2881)
- 制度(2876)
- 机构
- 大学(49742)
- 学院(48265)
- 管理(20823)
- 济(20690)
- 经济(20199)
- 理学(17150)
- 理学院(17021)
- 管理学(16634)
- 管理学院(16550)
- 中国(16222)
- 研究(13703)
- 财(13420)
- 财经(10359)
- 京(10286)
- 经(9427)
- 财经大学(7968)
- 融(7906)
- 金融(7796)
- 中心(7567)
- 科学(7404)
- 江(7177)
- 北京(6922)
- 经济学(6665)
- 所(6594)
- 公司(6413)
- 银(6144)
- 经济学院(6103)
- 州(5841)
- 银行(5789)
- 研究所(5724)
- 基金
- 项目(30004)
- 科学(23988)
- 基金(23340)
- 研究(21221)
- 家(19918)
- 国家(19781)
- 科学基金(17617)
- 社会(13840)
- 社会科(13095)
- 社会科学(13091)
- 自然(12125)
- 自然科(11877)
- 自然科学(11874)
- 自然科学基金(11674)
- 基金项目(11502)
- 资助(11072)
- 省(10261)
- 教育(9291)
- 划(9112)
- 编号(8012)
- 部(6954)
- 成果(6508)
- 重点(6346)
- 教育部(6176)
- 科研(6176)
- 人文(5963)
- 国家社会(5874)
- 创(5817)
- 性(5728)
- 大学(5667)
共检索到76366条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
范银华 粟娟
[期刊] 农业经济
[作者]
周丕娟
农业科技成果可以看成是基于其风险投资公司资产的经营性期权,因而可用期权定价的方法对其价值进行评估。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵娜
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
徐高林 屠新泉
1997年10月14日,瑞典皇家科学院宣布把该年的诺贝尔经济学奖授予哈佛大学教授罗伯特·默顿(Robert C.Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯科尔斯(MyronScholes),以表彰他们在期权和其他衍生金融工具方面所做的开创性工作。其实,他们所做的研究的核心就是发表在《政治经济学
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
郭文英
在Black -Scholes期权定价公式的推导过程中 ,需要用到随机过程 ,通过求解一个随机微分方程得到解析解。因此没有一定数学知识的读者是难以理解的。本文中我们给出一个Black -Scholes期权定价公式的简化推导 ,使具有微积分和概率论知识的读者也能理解。
关键词：
期权 对数正态分布 数学期望
[期刊] 金融与经济
[作者]
邹朋飞 谢凤鸣 尹筑嘉
在股票定价的方法中,传统的股利贴现模型需要精确确定投资者的预期收益率和未来支付的现金股利,考虑到公司的权益资本(股票)具有期权的特性,本质上是基于公司价值的看涨期权,因而可以用Black-Scholes期权理论来评估其投资价值。
[期刊] 管理现代化
[作者]
杨春鹏 周子康
本文利用Black－Scholes期权定价公式对目前我国国有企业实施的债转肥肉问题进行了量化分析，在一定条件下我们给出了具体的债转股比例公式。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
沈峰 刘勇
高科技企业具有不同一般企业的未来收入高度不确定性特点,传统的企业价值评估方法不能很好评估高科技企业的价值。本文用 Black-Scholes 定价公式建立的一种模型来求解出当前高科技企业的价值。这种模型可以弥补传统企业价值评估方法的不足。
关键词：
定价模型 价值评估 期权 风险投资
[期刊] 上海经济研究
[作者]
杜玉林
Black-Scholes公式中无风险利率的常数假设与现实不符。本文假设无风险利率在一个区间中变动,讨论求期权价格区间问题。首先将此问题归结为一个随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权价格区间上下限满足的模型以及模型解法,并利用最优静态对冲缩小此价格区间,最后以BaiDu股票期权为例给出了模型在期权市场上的应用,提供了一种期权市场上的套利识别方法并与Black-Scholes公式的结果做了比较。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马超群 陈牡妙
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨春鹏 崔援民 翁小清
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 熊云飞
以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 熊云飞
以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈溟
文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利时的期权定价公式。通过马钢权证和云化权证的实例分析,进一步说明有交易费用和连续红利存在对期权价格的影响,并对结果进行简要的分析。
关键词：
B-S定价模型 交易费用 连续红利
[期刊] 财贸研究
[作者]
黄本尧
布莱克—斯科尔斯定价模型是1973年由费雪·布莱克(Fisher Black)和迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)提出的有关期权定价的模型,该模型一直被认为是应用经济学最成功的模型。本文通过对该模型的假设条件和现实世界进行对比分析,探讨了模型的精确性和适用性。最后得出的结论是:尽管该模型的假设条件并不能完美描述现实世界,但它还是胜过其它的期权价值评估方法,仍然是交易中不可或缺的分析工具。投资者在实践中更多地是通过交易技巧而不是采用更复杂的扩展模型来克服B—S定价模型的各种缺陷。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
