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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
雷鸣 缪柏其
本文首次运用生存分析与极值理论对上证指数连续涨跌进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从Gamma分布,当股指在不同的政策时期其上涨和下跌的概率是不同的,并且大涨以后可能有大跌,大跌以后可能有大涨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张德华
本文首先运用Kolmgorov-Smirnov检验法对上证指数的走势进行了是否是正态分布的检验,然后运用统计过程控制原理对上证指数进行检测来发现投资机会和风险。最后验证该方法的有效性,但是同时指出了这种方法的局限性。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
佟孟华 钟春仿 郭多祚
本文剖析了结构突变理论并具体表述了内外生结构突变的单位根和趋势稳定的检验。在此基础上,我们用突变理论分析了上证指数并推断其数据生成过程,并得出相关经济结论。
关键词：
上证指数 结构突变 数据生成过程DGP
[期刊] 经济问题
[作者]
孟卫东 严太华 杨杰
本文采用Ｌｅｖｅｎｅ 和Ｋｒｕｓｋａｌ－ Ｗａｌｌｉｓ＿ Ｈ统计量检验法，对上海股市１９９２—１９９８ 年的星期效应进行了实证研究。结果表明：上海股市总体上存在明显的星期效应，且收益率表现为周二最低，周五最高。通过对牛市和熊市分段检验，首次发现星期效应与市场行情有相关性；此外对１９９６ 年１２ 月１６ 日推出涨跌限价政策前后市场特征的研究，确认股市管理政策对星期效应产生了较大的影响。
[期刊] 开发研究
[作者]
牛芳 王文寅 牛曙光
文中利用实际利率作为协同机制背景,采用两维马尔科夫机制转换模型,对上证指数的季度对数收益率做出了实证分析。在实证的基础上,讨论了我国资本市场的波动情况,并对其运行状态背景进行了解释。最后就如何在转制模型下衡量资本市场的系统性风险(ETF)和风险模型的优化度量计算方法进行了讨论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾慧
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点,从而表明了我国股票市场与发达国家成熟市场有相似之处。
关键词：
上证综合指数 波动性 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜军 刘建江
[期刊] 经济问题
[作者]
孟卫东 严太华 丁首营
本文采用二阶 B——样条小波函数对上证指数进行了小波变换处理 ;当选取 j=6,c=1时 ,则在 ξ=2 j/ 2 +1/ 8分割下检测出了 1 0个奇异点 ,并对两个典型奇异点的社会和经济背景进行了分析。
关键词：
小波变换 股价指数 奇异信号
[期刊] 商业时代
[作者]
黄秀海
本文运用修正的 OHLC 估计量和夏普比率对上证指数的易变性期限结构进行了实证性的分析研究。结果显示,上证指数的 OHLC 规模变化存在着不同于时间平方根变化的现象,表明了上证指数的运动明显地不是高斯过程,也没有在正态分布里被很好的描述。并且在实证分析过程中对上证指数运动呈现出的一些特殊现象,结合我国证券业的实际发展情况也进行了认真的分析和说明。
关键词：
易变性 OHLC估计量 期限结构
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 沈菲
本文通过上证指数中的Lyapunov指数、吸引子的分形维数和收益率序列的功率谱三个定量指标来研究我国证券市场的混沌特征。以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了上证指数日收益率序列的最大Lyapunov指数和吸引子的分维数,并给出了收益率序列的功率谱。从而充分证实了上证指数中存在混沌特性。
[期刊] 上海金融
[作者]
李黎明 刘海涛
本文从市场微观结构的角度,通过构造指数十日均线模型,对上证180指数、上证50指数与上证指数进行错位相关性研究,发现三者之间具有高度的错位相关性。从指数十日均线的走势来看上证50指数要比上证180指数提前,而上证180指数要比上证指数提前,错位后指数回归方程的拟合性也很好。
关键词：
指数 十日均线 错位相关
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈洁 张定胜
随着中国加入WTO、QDII和QFII实施以及人民币汇率机制形成,中国资本市场与国际资本市场之间的联系日益紧密。文章选取2005～2011年上证综指、道琼斯工业指教、美国原油期货价格、美国黄金期货价格和美元与人民币汇率的日收盘价作为研究对象,运用GJR-GARCH模型,研究外围股市、能源、黄金期货和汇率对上证综指日收益率的影响。结果表明,上证综合指数收益股价收益率存在不对称现象,但不存在杠杆效应。美国股市和美国原油价格对上海股市存在正向影响,黄金期货收益序列的波动性与上证综指的均值收益负相关,美元/人民币汇率收益与上证综指波动率负相关。
关键词：
股票市场 联动 溢出效应
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
车延杰 马敏娜
对上证指数若干问题的探讨车延杰，马敏娜股票价格指数应能全面、准确、及时、灵敏地反映股市行情的变动方向和程度，为研究股价长期发展趋势和短期价格波动，进而为股票投资和炒作提供重要的参考数据。因此．要求编制股价指数的基期、样本、样本容量、权数等各因素要有相...
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